Une divergence RSI compare des extrêmes de prix choisis et les valeurs de l’indicateur suivant une règle d’appariement fixe. Un plus bas de prix inférieur avec un RSI supérieur décrit une divergence haussière classique. Le lieu où figure un pivot et le moment où on peut le connaître diffèrent : suivre ces deux horloges avant de calculer une transaction.

Une décimale masque le sens d’une différence

Pivots fictifs déjà confirmés et correctement appariés : Low 100 puis 99 ; RSI 33,04 puis 33,03. Notre condition exige Low₂ < Low₁ et RSI₂ > RSI₁. À une décimale, les deux étiquettes affichent 33,0. Leurs valeurs sources restent différentes : le prix baisse, mais le RSI baisse aussi de 0,01 point. La deuxième condition échoue.

Le RSI baisse malgré deux étiquettes 33,0

Pivots fictifs déjà confirmés : Low 100→99, RSI 33,04→33,03. Appariement donné ; distances schématiques sans échelle commune.

Le RSI baisse malgré deux étiquettes 33,0Pivots fictifs déjà confirmés : Low 100→99, RSI 33,04→33,03. Appariement donné ; distances schématiques sans échelle commune. La condition Low₂ < Low₁ passe ; RSI₂ > RSI₁ échoue, car différence−0,01. L’arrondi ne modifie pas la comparaison.L’arrondi masque une baisse de 0,01 pointLow : 100 → 9910099RSI source : 33,04 → 33,0333,0433,03Étiquette 33,0Étiquette 33,0Low₂ < Low₁ : oui ; RSI₂ > RSI₁ : nonDeux paires fournies · distances schématiques
La condition Low₂ < Low₁ passe ; RSI₂ > RSI₁ échoue, car différence−0,01. L’arrondi ne modifie pas la comparaison.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Les distances verticales du dessin sont schématiques, sans échelle commune prix/RSI. Aucune reconstruction du RSI ni précision par défaut d’une plateforme n’est présumée. MetaQuotes documente le choix des décimales dans DoubleToString : formater un texte est distinct de comparer les nombres. Autoriser l’égalité serait une autre définition ; une petite différence ne prouve pas une utilité économique.

Définir exactement quels pivots comparer

Ici, comparer deux pivots bas de prix consécutifs et confirmés ; relever le RSI sur leurs propres bougies. Ne pas chercher séparément des creux du RSI : cette variante ajouterait sa propre confirmation. La divergence baissière classique utilise des sommets de prix plus hauts et des valeurs RSI appariées plus basses.

Notre RSI utilise Close et une période 14. Sauvegarder initialisation et lissage ; il ne mesure pas les flux d’ordres et ne date pas un retournement. La règle de pivot choisie exige un Low strictement inférieur aux deux précédents et aux deux suivants, égalité exclue. Un pivot en t ne devient donc disponible qu’après clôture de t+2 et réception de ses données.

Divergence classique et cachée : géométries distinctes

Une divergence haussière cachée associe un plus bas de prix supérieur à un RSI inférieur ; la cachée baissière, un sommet de prix inférieur à un RSI supérieur. Elles sont conventionnellement interprétées comme des candidates à la continuation dans une tendance définie séparément. Elles ne garantissent pas sa reprise.

Préciser tendance, direction éventuellement négociée et appariement. Mélanger les définitions en cours de test change la stratégie. Le guide divergence cachée et classique permet de comparer les conditions sans supposer que davantage de filtres élimine les pertes.

Les Low seuls ne reconstruisent pas le RSI

Suite fictive de Low H1 Bid : t1=1,0730 ; t2=1,0728 ; t3=1,0720 ; t4=1,0725 ; t5=1,0728 ; t6=1,0718 ; t7=1,0708 ; t8=1,0698 ; t9=1,0690 ; t10=1,0695 ; t11=1,0700. La règle stricte trouve t3 et t9, disponibles après t5 et t11. Supposer RSI 26 en t3 et RSI 33 en t9 : prix inférieur de 30 pips, RSI supérieur de 7 points. Ces RSI sont des entrées données ; les Low ne permettent pas de reconstruire un RSI de clôture.

Calcul distinct sur une seule mise à jour : gains lissés précédents G=0,0003, pertes L=0,0006, Close précédent 1,0700, période 14. G′=(13 G+max(ΔClose,0))/14 ; L′=(13 L+max(−ΔClose,0))/14 ; RSI=100 G′/(G′+L′). Une même bougie Low 1,0690, Open 1,0700, High 1,0705 peut clôturer 1,0698,1,0700 ou 1,0702 : RSI≈32,7731 ;33,3333 ;34,4538.

Face à un RSI précédent supposé 33, la première possibilité échoue à la condition de hausse stricte ; les deux autres passent. C’est une mise à jour depuis un état fourni, pas une reconstruction de toutes les bougies historiques. StockCharts décrit le lissage de Wilder et rappelle qu’une tendance forte peut continuer malgré plusieurs divergences.

Confirmation, durée de validité et ordre : trois étapes

Après t11, figer 1,0750 comme confirmation, maximum High supposé de t 4 àt 8 et déjà connu. Surveiller seulement t 12 àt 14 pour la première clôture H1 strictement supérieure. Sans confirmation, expirer le modèle. Avant entrée, tout Bid inférieur ou égal à 1,0690 invalide le scénario, même si la bougie remonte ensuite.

Supposer t12 Bid OHLC 1,0710/1,0755/1,0702/1,0752. Son Low reste au-dessus de l’invalidation ; sa clôture dépasse le niveau figé de 2 pips. Le graphique peut dessiner le pivot en t9, mais notre procédure ne peut pas agir à cet instant. TradingView distingue précisément emplacement rétrospectif d’un pivot et détection ultérieure. Une droite ou un engloutissement serait une autre confirmation à tester.

Après arrivée des données t12 closes, supposer cotation Bid 1,0752/Ask 1,0754 et achat exécuté Ask 1,0754. Stop déclenché au Bid 1,0685, cible Bid 1,0820 ; fermer le solde après réception de t18. Le prix de cette sortie temporelle n’est pas fourni : aucun résultat ne peut en être inventé. Une position, sans ajout ni nouvelle entrée. Le stop ordinaire peut être exécuté moins favorablement que son niveau.

Calculer depuis l’entrée disponible, pas depuis l’ancien creux

Pour 10 000 EUR nominaux sur compte USD, un pip 0,0001 vaut 1 USD. Commission totale hypothétique 2 USD ; financement et frais de conversion nuls. Cible 1,0820 depuis 1,0754 :66 pips, +64 USD nets. Stop exact 1,0685 :−69 pips, −71 USD nets. Exécution de stop 1,0680 :−76 USD nets. Ratio net 64/71≈0,90, sans probabilité de réussite déduite. Mesurer depuis le creux 1,0690 utiliserait une entrée indisponible.

Modèle comptable EUR supplémentaire : au taux fictif fixe 1,25 USD/EUR, ces résultats valent respectivement +51,20 EUR, −56,80 EUR et −60,80 EUR. Un budget personnel choisi de 55 EUR est déjà dépassé par le stop exact. Convertir les résultats ne garantit pas un taux réel ni un plafond de perte. Le spread est présent dans les côtés Ask/Bid : ne pas le soustraire deux fois.

Si l’entrée devient Ask 1,0756 en conservant niveaux, quantité et commission, cible+62 USD et stop exact−73 USD ; en euros hypothétiques +49,60/−58,40. La divergence reste identique, l’économie du trade change. Comparer aussi RSI et MACD avec leurs paramètres propres, sans supposer que deux indicateurs constituent deux preuves indépendantes.

Exercice : vérifier deux horloges et trois coûts

  1. Rejouer les bougies clôturées ; noter pivot t3/t9 et disponibilité t5/t11. Conserver règle stricte et valeurs RSI sur les bougies des pivots.
  2. Recalculer séparément confirmation t12, fenêtre d’expiration et invalidation préentrée ; conserver également les cas rejetés.
  3. Modifier l’Ask d’entrée à 1,0756 et retrouver 62/−73 USD, puis relever spread, commission, financement et conversion réellement applicables.
  4. Conserver valeurs sources et étiquettes arrondies ; enregistrer opérateurs de comparaison, initialisation et prix exécutés. Tester des données distinctes : aucun nombre fixe d’opérations en démo ne certifie la rentabilité ou la préparation au risque réel.