Divergencia RSI: pivotes, precisión y precio de entrada

La divergencia RSI compara extremos de precio con valores del indicador bajo un emparejamiento definido. Mínimo de precio menor y RSI mayor describen divergencia alcista regular; máximos mayores con RSI menor describen bajista regular. La ubicación histórica del pivote y el momento en que se conoce no son iguales.

Modelo ficticio de pivotes ya confirmados y correctamente emparejados: Low baja 100→99, mientras RSI pasa 33,04→33,03. Nuestra condición exige Low2 <Low1 y RSI2 >RSI1. El primer test pasa y el segundo falla: diferencia RSI −0,01. Etiquetas con un decimal mostrarían 33,0 en ambos, sin hacer mayor el segundo.

Las tarjetas muestran valores y dirección de diferencias, sin escala conjunta entre precio y RSI o reconstrucción del indicador. DoubleToString de MQL5 documenta formato textual con decimales elegidos; el texto no reemplaza el número fuente. Admitir igualdad sería otra regla. Una diferencia diminuta tampoco adquiere utilidad de trading por ser medible.

Qué emparejas y cuándo se confirma

Aquí comparas dos mínimos consecutivos confirmados del precio y lees RSI de esas mismas barras. No buscas mínimos RSI independientes; exigirlos sería otra regla con retraso propio. Guarda input Close, periodo 14, inicialización y suavizado. RSI transforma cambios de precio, sin medir flujo de órdenes o fecha de reversión.

Regla de pivote propia: Low estrictamente inferior a los dos anteriores y los dos posteriores; igualdad falla. En barra t solo se confirma después del cierre de t+2 y llegada de datos. Usa RSI de barra del extremo, no de su confirmación posterior. La etiqueta puede dibujarse hacia atrás, pero no adelanta información disponible.

Regular y oculta son hipótesis distintas

Oculta alcista combina mínimo de precio mayor con RSI menor; oculta bajista, máximo de precio menor con RSI mayor. Tradicionalmente se interpretan como candidatos de continuación dentro de tendencia definida por separado, sin garantizar reanudación. Regular busca otra geometría y tampoco garantiza giro. Decide dirección negociada, contexto y emparejamiento antes de probar; mezclarlos durante evaluación cambia la estrategia.

Comparar dos transformaciones del mismo precio no aporta automáticamente confirmación independiente. Una tendencia puede continuar pese a divergencia; esta condición sola no especifica cuándo entrar, precio disponible, stop, cantidad o salida.

Once mínimos y un cálculo separado de RSI

Mínimos H1 Bid ficticios: t1 1,0730; t2 1,0728; t3 1,0720; t4 1,0725; t5 1,0728; t6 1,0718; t7 1,0708; t8 1,0698; t9 1,0690; t10 1,0695; t11 1,0700. La regla estricta encuentra t3 y t9, disponibles después de t5 y t11 respectivamente.

Asigna RSI 26 en t3 y 33 en t9: precio baja 30 pips de 0,0001 y RSI sube siete puntos. Esos RSI son inputs supuestos; la lista de Low no reconstruye un indicador basado en Close. No calcules un RSI de mínimos y lo presentes como el de cierres.

Actualización separada de Wilder desde estado dado: ganancia suavizada G =0,0003, pérdida L =0,0006 y Close previo 1,0700. Para n =14 y Δ =cambio de Close, G′ =(13G +max(Δ,0))/14; L′ =(13L +max(−Δ,0))/14; RSI =100G′/(G′ +L′). No se reconstruyen todas las barras anteriores.

Una barra con O 1,0700, H 1,0705 y L 1,0690 puede cerrar en 1,0698, 1,0700 o 1,0702. Desde ese mismo estado, resultados son aproximadamente 32,7731; 33,3333 y 34,4538. Frente al RSI anterior supuesto de 33, el primer cierre falla la condición de RSI mayor; los otros dos pasan. Mismo Low no fija RSI: depende de cierre e historia.

Confirmación, entrada y salidas del prototipo

Tras t11, congela confirmación 1,0750, máximo High supuesto de t4–t8 ya disponible. Observa solo t12–t14 y acepta primer cierre H1 estrictamente por encima; sin cierre válido, vence. Antes de entrar, cualquier Bid en 1,0690 o debajo invalida, aunque barra termine rebotando. No esperes su cierre para comprobar una condición intrabar.

Supón t12 Bid O/H/L/C =1,0710/1,0755/1,0702/1,0752. Low evita invalidación previa y Close supera nivel congelado en dos pips. El dibujo puede marcar t9, pero este procedimiento no puede actuar allí. Línea de tendencia o envolvente serían alternativas que necesitan versión y evaluación propias, sin eficacia equivalente asumida.

Después de recibir cierre t12, asigna cotización Bid 1,0752/Ask 1,0754 y fill largo Ask 1,0754. En este modelo Forex SL Bid 1,0685, TP Bid 1,0820; cierra lo que permanezca después de llegar datos t18. Precio de esa salida temporal no está dado. Una posición, sin ampliaciones o reentrada; stop ordinario puede deslizarse. Regla de salida y evento de ejecución son distintos del extremo que motivó candidato.

Calcula desde entrada, sin inventar probabilidad

Sobre 10 000 EUR en cuenta USD, pip vale 1 USD. Comisión total ficticia 2 USD y financiación/cargos de conversión cero. Objetivo Bid 1,0820 desde Ask 1,0754 da 66 pips, +64 USD netos. Stop exacto 1,0685 da −69 pips, −71 USD; fill peor 1,0680 da −76 netos. Spread ya está incorporado en lados de fills.

Ratio objetivo frente a pérdida neta exacta 64/71 ≈0,90. No lo midas desde antiguo Low 1,0690 ni deduzcas tasa de acierto. Reglas más selectivas pueden cambiar muestra sin eliminar pérdidas o mejorar esperanza automáticamente.

Variante de entrada Ask 1,0756 mantiene stop, objetivo y comisión: netos objetivo +62 y stop −73 USD. Mismo patrón, otra aritmética. Ampliación EUR independiente con conversión fija hipotética 0,90 EUR/USD y sin coste de cambio: modelo inicial +57,60/−63,90/−68,40 EUR; entrada modificada +55,80/−65,70. Se convierten importes asumidos, no resultados observados ni tarifas actuales.

Conserva también condiciones rechazadas, caducadas y divergencias sin reversión. Un conjunto demo elegido permite revisar implementación, sin número de operaciones que certifique ventaja o preparación para dinero real. Confirmación posterior define disponibilidad; no demuestra que evite mayoría de entradas falsas.

Tres acciones para reproducir ambos relojes

1. Reproduce los once Low bajo pivotes estrictos y empareja RSI de t3/t9. Guarda extremos y disponibilidad t5/t11; no uses datos futuros para fechar señal en el extremo o busques valles RSI independientes sin otra regla.
2. Calcula desigualdad 33,04→33,03 desde datos, además de etiquetas; reproduce tres cierres con mismo Low desde estado G/L. Registra precisión, comparación, inicialización y parámetros antes de observar resultados.
3. Completa ventana t12–t14, invalidez intrabar, fills, cantidad y salidas hasta t18. Recalcula netos USD/EUR con Ask modificado y fill peor; evalúa una especificación congelada en otros datos, incluyendo pérdidas, caducidad y ausencia de operación.

Amplía con pruebas históricas, stop y objetivo y divergencia de OBV, separando qué mide cada serie.