Divergencia RSI: spárované pivoty, čas a čistý výsledok

Divergencia RSI porovnáva vybrané cenové extrémy a RSI podľa pevného pravidla párovania. Nižšie cenové minimum s vyššou priradenou hodnotou RSI tvorí pravidelnú býčiu divergenciu; pri maximách ide o opačnú geometriu. Poloha extrému na grafe a okamih, keď ho možno poznať, sú odlišné. Pred výpočtom obchodu sledujte oba časy.

Jedno desatinné miesto môže skryť smer rozdielu

Porovnávajte hodnoty, ktoré používa pravidlo. Rovnaké popisy neznamenajú rovnaké zdrojové čísla.

Fiktívne, potvrdené a správne spárované pivoty majú Low 100 a 99 a RSI 33,04 a 33,03. Pravidlo vyžaduje Low₂ < Low₁ a RSI₂ > RSI₁. Popisy zaokrúhlime na jedno desatinné miesto, ale zdrojové čísla ponecháme. Nerekonštruujeme tu celý indikátor ani predvolenú presnosť platformy. MQL5 DoubleToString dokumentuje voľbu počtu desatinných miest pri prevode čísla na text; popis je osobitná reprezentácia hodnoty.

Na malej obrazovke posúvajte diagram vodorovne alebo ho zväčšite. Vysvetlenie nájdete aj v texte.

Textové vysvetlenie diagramu: Zdrojové hodnoty oproti popisom RSI

Zdrojová geometria a všetky atribúty zachované. Cena i RSI klesajú, hoci oba zaokrúhlené popisy RSI sú rovnaké.

Prísna podmienka vyššieho RSI nevyhovuje. Schematické vzdialenosti nepoužívajú spoločnú stupnicu ceny a indikátora.

Prvá podmienka vyhovuje, druhá zlyhá: RSI sa zmení o −0,01. Dva popisy 33,0 neoprávňujú zapísať vyššie minimum. Pravidlo povoľujúce rovnosť by bolo inou definíciou. Uložte presnosť dát a operátor porovnania spolu s parametrami indikátora. Malý rozdiel tým nezískava preukázanú obchodnú užitočnosť.

Čo presne porovnáva divergencia RSI

V tomto modeli porovnávame dve po sebe idúce potvrdené cenové minimá a čítame RSI z tých istých sviečok. Nehľadáme nezávislé minimá RSI. Požiadavka samostatných pivotov indikátora by bola iným pravidlom s vlastným potvrdením. Pravidelná medvedia divergencia má vyššie cenové maximá a nižšie priradené hodnoty RSI.

RSI vychádza z vybraných cenových zmien a vyhladzovania; tu používame Close a periódu 14. Nemeria tok pokynov a neurčuje dátum obratu. Vysvetlenie RSI rozoberá samotný indikátor. Pri teste zaznamenajte vstup, periódu, inicializáciu a operátory.

Pravidelná a skrytá divergencia nie sú totožné pravidlá

Skrytá býčia divergencia konvenčne označuje vyššie cenové minimum s nižším RSI. Skrytá medvedia má nižšie cenové maximum s vyšším RSI. Často sa vykladajú ako kandidáti na pokračovanie osobitne definovaného trendu; pokračovanie nezaručujú. Ich párovanie a trendové podmienky oddeľte od pravidelnej divergencie.

Stratégia musí stanoviť smer obchodu aj predošlý trend. Porovnanie skrytej a pravidelnej divergencie rozlišuje geometriu. Meniť definíciu počas testu znamená meniť stratégiu, nie zbierať porovnateľné pozorovania.

Prečo samotný obraz neurčuje obchod

Zachovajme hypotetické H1 Bid Low: t1 1,0730; t2 1,0728; t3 1,0720; t4 1,0725; t5 1,0728; t6 1,0718; t7 1,0708; t8 1,0698; t9 1,0690; t10 1,0695; t11 1,0700. Striktné pravidlo dvoch susedov na každej strane nájde t3 a t9, dostupné po t5 a t11. Pri zadanom RSI 26 na t3 a 33 na t9 Low klesne o 30 pipov a RSI vzrastie o 7 bodov. Hodnoty RSI sú predpoklady; zo samotných Low nemožno obnoviť RSI z Close.

Overme to samostatnou jednou aktualizáciou. Predošlý vyhladený zisk G = 0,0003, strata L = 0,0006 a Close = 1,0700 sú dané. Pre n = 14 platí G′ = (13G + max(ΔClose,0))/14, L′ = (13L + max(−ΔClose,0))/14 a RSI = 100G′/(G′+L′). Sviečka s Low 1,0690, Open 1,0700 a High 1,0705 môže zavrieť na 1,0698, 1,0700 alebo 1,0702. Výsledné RSI sú približne 32,7731; 33,3333 a 34,4538. Proti skoršiemu zadanému RSI 33 prvá hodnota podmienku vyššieho RSI nesplní, ďalšie dve áno. Ide o krok zo zadaného stavu, nie rekonštrukciu celej histórie.

Potvrdenie, platnosť a vykonanie

Krok 1: najprv dostupný pár

Pár poznáme po t11. Zmrazíme úroveň 1,0750, predpokladané maximum High z t4–t8, vtedy už dostupné. Iba na t12–t14 sledujeme prvú uzavretú H1 sviečku s Close striktne nad úrovňou. Bez nej podmienka zanikne. Pred vstupom ju zruší akýkoľvek Bid na 1,0690 alebo nižšie, aj keď sa sviečka neskôr zotaví.

Krok 2: osobitné potvrdenie štruktúry

Predpokladajme t12 Bid OHLC 1,0710 / 1,0755 / 1,0702 / 1,0752. Low sa vyhne zrušeniu a Close prekročí zmrazenú úroveň o 2 pipy. Graf môže označiť t9 spätne; táto procedúra však na t9 konať nemohla. Trendová čiara alebo engulfing by boli iné špecifikácie, nie dôkaz rovnakej účinnosti všetkých potvrdení.

Krok 3: vstup, stop a cieľ

Po doručení uzavretých t12 dát zadajme kotáciu Bid 1,0752/Ask 1,0754 a vykonaný nákup na Ask 1,0754. Stop je na Bid 1,0685 a cieľ na Bid 1,0820. Zvyšnú pozíciu zatvárame po doručení t18; cenu časového výstupu nemáme. Iba jedna pozícia, bez pridávania a opätovného vstupu. Bežný stop môže byť vykonaný horšie. Podpora a odpor sú kontext úrovní a SL oproti TP odlišuje pokyny.

Na malej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne, aby ste prečítali všetky stĺpce.

Nový EUR test: skutočné minimá, ale nesprávne párovanie

Samostatný fiktívny nástroj má ceny v EUR. Na t1–t12 zadajme Low 52 / 51 / 50 / 50,5 / 51 / 51,5 / 50,8 / 50,2 / 49 / 49,5 / 50 / 50,8. Súčasne dodané RSI sú 35 / 33 / 31 / 29 / 32 / 34 / 33 / 32 / 30 / 29,5 / 31 / 32. RSI sú vstupy, nie výpočty z uvedených Low.

Pri rovnakom striktnom pravidle dvoch susedov sú cenové minimá t3 = 50 a t9 = 49; dostupné po t5 a t11. Správne párované RSI je 31 → 30, takže pravidelná býčia divergencia nevznikne. Ak nezávisle vyhľadáte minimá RSI, dostanete t4 = 29 a t10 = 29,5, dostupné až po t6 a t12. Tie skutočne rastú, ale patria iným sviečkam. Po t12 tak máte dve odlišné pravdivé geometrie, nie oprávnenie prepísať RSI na t3/t9. Rozdiel jednej sviečky nie je iba vizuálna nepresnosť.

Oddelene zadajme možný neskorší nákup 5 jednotiek na Ask 50,20, presný Bid stop 48,80 a celkovú províziu 1 EUR: peňažná strata by bola 5 × 1,40 + 1 = 8 EUR. Správne spočítaný rozpočet však nepotvrdí zlyhanú podmienku vstupu. Podľa nášho pravidla nevznikne tento obchod; nepripisujeme mu realizovanú stratu. V denníku ukladajte index cenového pivotu, index priradeného RSI a čas dostupnosti zvlášť. Inú stratégiu s nezávislými pivotmi treba pomenovať, načasovať a otestovať samostatne.

Náklady a falošné očakávania

V pôvodnom modeli má 10 000 EUR na USD účte hodnotu 1 USD na pip 0,0001. Predpokladáme celkovú províziu 2 USD, nulové financovanie a poplatky za konverziu. Ask 1,0754 → cieľový Bid 1,0820 dá 66 pipov, čisto +64 USD. Presný stop 1,0685 dá −69 pipov a −71 USD, vykonanie 1,0680 dá −76 USD. Čistý pomer cieľa k presnému stopu je približne 0,90; nepočítame ho zo starého Low 1,0690. Pravdepodobnosť výhry z aritmetiky nevyplýva.

Divergenciu zaraďte do určenej procedúry technickej analýzy. Porovnanie RSI a MACD nepreukazuje, že ďalšie filtre odstránia straty. Zaznamenajte zrušené nastavenia a odmietnuté obchody, nie iba dokončené víťazné príklady.

Čo urobiť pri ďalšom cvičení

1. Prehrávajte uzavreté sviečky a zapisujte čas extrému aj neskoršie potvrdenie. Párovanie RSI a pravidlo pivotov nemeňte podľa výsledku.
2. V pôvodnej sekvencii nájdite t3 a t9 bez výhľadu dopredu; dostupnosť zapíšte t5 a t11. Až potom posudzujte osobitné vstupné pravidlo.
3. Zmeňte predpokladaný vstup na Ask 1,0756 pri rovnakom cieli, stope a provízii. Výsledok bude cieľ +62 a presný stop −73 USD; geometria zostala rovnaká.
4. Uložte zdrojové RSI aj presnosť popisov. Podmienku vyššej hodnoty overujte na číslach, nie zaokrúhlenom texte.
5. Pred zberom dát zapíšte zdroj, potvrdenie pivotu, platnosť, vstup, výstupy, spread, províziu a množstvo. Demo môže preveriť implementáciu; pevný počet obchodov necertifikuje výnosnosť alebo pripravenosť na živé riziko.