RSI-divergentie vergelijkt gekozen koersextremen met RSI volgens een vaste koppelregel. Een lagere bodem met hogere RSI heet reguliere bullish divergentie; hogere koerstoppen met lagere RSI reguliere bearish divergentie. De plaats van een pivot op de grafiek en het moment waarop je hem kon kennen zijn verschillende klokken. Hier volgen we beide vóór de handelsberekening.

Eén decimaal kan de richting verbergen

Neem fictieve, al bevestigde en correct gekoppelde bodems: Low 100→99 en RSI 33,04→33,03. De prijsvoorwaarde Low 2<Low 1 slaagt. RSI2>RSI1 faalt: de RSI daalt 0,01 punt. Labels met één decimaal tonen tweemaal 33,0, maar veranderen de onderliggende waarden niet. Gelijkheid toestaan zou bovendien een andere regel zijn.

Het label verbergt −0,01 puntBrongebonden fictieve bevestigde pivots: Low 100→99 en RSI 33,04→33,03; één-decimaallabel 33,0 voor beide. Geen gemeenschappelijke prijs-/RSI-schaal.REKENVOORBEELDPrijsbodems100→99RSI-bronwaarden33,04→33,03Afgeronde labels33,0→33,0
Het label verbergt −0,01 punt. Brongebonden fictieve bevestigde pivots: Low 100→99 en RSI 33,04→33,03; één-decimaallabel 33,0 voor beide. Geen gemeenschappelijke prijs-/RSI-schaal.

De lagere Low voldoet, de hogere-RSI-voorwaarde niet. Gelijke labels zijn geen gelijke of hogere bronwaarden.

Prijsbodems
100→99 – Low 2<Low 1: ja.
RSI-bronwaarden
33,04→33,03 – RSI2>RSI1: nee.
Afgeronde labels
33,0→33,0 – Tekstopmaak verbergt de negatieve verandering.

MQL5 DoubleToString documenteert instelbare tekstprecisie. Een label vertegenwoordigt een getal; het vervangt niet de vergelijking. Bewaar bronprecisie en operator samen met indicatorinstellingen. Dit verklaart slechts waarom de voorwaarde faalt, niet dat zo’n heel klein verschil praktisch bruikbaar is.

Welke pivots en welke RSI?

Onze regel gebruikt twee opeenvolgende bevestigde prijsbodems en leest RSI op precies die bars. Zij zoekt niet apart RSI-bodems. Zelfstandige indicatorpivots vereisen een eigen selectie en mogelijk extra vertraging. Reguliere bearish divergentie gebruikt overeenkomstig hogere prijstoppen en lagere gepaarde RSI-waarden.

In dit model gebruikt RSI Close met periode veertien. Bewaar prijsinput, periode, initialisatie en smoothing. RSI meet geen orderflow en divergentie identificeert geen omkeerdatum. De gekozen prijsbodem moet strikt lager liggen dan de twee voorafgaande én twee volgende Lows; gelijkheid faalt. Een pivot op t wordt dus pas na afsluiting van t+2 en ontvangst van die data bevestigd. Lees RSI op pivot t, niet op de latere bevestigingsbar.

Regulier en verborgen niet mengen

Verborgen bullish divergentie koppelt conventioneel een hogere prijsbodem aan lagere RSI. Verborgen bearish gebruikt een lagere prijstop met hogere RSI. Ze worden vaak als voortzettingskandidaten binnen een apart gedefinieerde trend geïnterpreteerd. Geen van beide garandeert hervatting. Richting, trenddefinitie en koppeling moeten naast de meetkunde worden vastgelegd; tussentijds wisselen verandert de strategie.

Een volledig beschreven fictieve reeks

Neem H1-Bid-Lows t1 tot t11: 1,0730; 1,0728; 1,0720; 1,0725; 1,0728; 1,0718; 1,0708; 1,0698; 1,0690; 1,0695; 1,0700. De strikte tweecandleregel vindt t3 en t9. Zij zijn beschikbaar na t5 respectievelijk t11. Neem RSI 26 op t3 en 33 op t9 als expliciete inputs aan. De koersbodem daalt dertig pips terwijl RSI zeven punten stijgt. Lows alleen reconstrueren geen op Close berekende RSI.

Dat laatste kun je met een afzonderlijke éénstapberekening controleren. Veronderstel eerdere afgevlakte winst G=0,0003, verlies L=0,0006 en vorige Close 1,0700. Bij n=14 geldt G′=(13G+max(ΔClose,0))/14 en L′=(13L+max(−ΔClose,0))/14; RSI=100G′/(G′+L′). Een candle met Low 1,0690, Open 1,0700 en High 1,0705 kan sluiten op 1,0698, 1,0700 of 1,0702.

De drie berekende RSI’s zijn circa 32,7731; 33,3333; 34,4538. Tegenover eerdere aangenomen RSI 33 faalt de eerste en slagen de andere twee voor strikt hoger. Dezelfde Low bepaalt de RSI dus niet. Dit is één update uit een gegeven vorige toestand, geen reconstructie van alle onbekende eerdere candles of native platformtest.

Van bevestiging naar een aparte orderregel

Stap 1: de tweede pivot echt kennen

Pas na t11 is het bodempaar bekend. Bevries bevestigingsniveau 1,0750 als aangenomen hoogste High van t4–t8, toen al beschikbaar. Observeer alleen t12–t14 voor de eerste gesloten H1-Close strikt erboven. Geen kwalificatie betekent verval. Vóór entry maakt iedere Bid op of onder 1,0690 het geval ongeldig, ook als de candle later herstelt.

Stap 2: de gekozen prijsbevestiging toepassen

Neem t12-Bid-OHLC 1,0710/1,0755/1,0702/1,0752. Low blijft boven de ontkrachtingsgrens en Close eindigt twee pips boven 1,0750. Een marker kan bij t9 staan, maar deze procedure handelde daar niet. Een trendlijn- of Engulfing-voorwaarde zou een andere versie zijn; verschillende bevestigingen werken niet vanzelf even goed.

Stap 3: entry en exits specificeren

Na ontvangst van gesloten t12 staat de aangenomen quote Bid 1,0752/Ask 1,0754. Koop long op Ask 1,0754, met Forex-SL op Bid 1,0685 en TP op Bid 1,0820. Eén positie zonder toevoeging of herinstap; sluit een eventueel restant na ontvangst van t18-data. De prijs van die tijdexit is niet gegeven en wordt niet ingevuld. Gewone stops kunnen slechter uitvoeren; Stop loss en Take profit (TP) zijn verschillende ordervoorwaarden.

Meet risico vanaf de entry, niet vanaf de oude bodem

Bij 10.000 EUR op een USD-rekening is één pip 1 USD. Neem 2 USD totale provisie, nul financiering en geen conversiekosten. Entry 1,0754 tot doel 1,0820 geeft 66 pips en +64 USD netto. Exacte stop 1,0685 geeft −69 pips en −71 USD netto. Stopfill 1,0680 geeft −76 USD. De netto doel-/exact-stopratio is 64/71 ≈ 0,90, niet de fraaie afstand vanaf oude Low 1,0690. Dat is geen winstkans.

Verander alleen de aangenomen entry-Ask naar 1,0756: target wordt +62 en exacte stop −73 USD. Het patroon verandert niet, maar de handelsberekening wel. Spread zit al in de fillprijzen. Extra indicatoren of RSI-/MACD-combinaties verwijderen niet automatisch de verliezen.

Eigen EUR-budgettoets: neem onafhankelijk budget €60 en vaste conversie 1,20 USD/EUR voor deze modeluitkomsten. Bij oorspronkelijke entry is de exacte stop −71/1,20 ≈ −€59,17 en past hij binnen het budget. De gapfill −76 USD wordt −€63,33. Zelfs zonder gap gaat de iets slechtere entry 1,0756 naar −73/1,20 ≈ −€60,83. Twee pips verschil in instap zijn hier €1,67 extra stopverlies. Dit is een afzonderlijke vaste-conversieoefening, geen garantie over de echte rekeningomrekening.

Een reproduceerbaar oefenprotocol

  1. Speel gesloten bars chronologisch af. Noteer uiterste-index t3/t9 én bevestiging t5/t11, met ongewijzigde pivotregel.
  2. Bewaar RSI op de gekoppelde pivotbars, oorspronkelijke precisie, smoothing en input. Vergelijk getallen in plaats van afgeronde labels.
  3. Toets apart het venster t12–t14, directe ontkrachting, gesloten bevestiging en eerst daarna beschikbare quote.
  4. Bewaar entry, exits, hoeveelheid, spread-in-fills en werkelijke overige kosten. Houd tijdexitprijs onbekend zolang hij niet geleverd is.
  5. Vergelijk vooraf beschreven versies op afzonderlijke data. Een gekozen demosample test uitvoering van regels, geen vast aantal trades certificeert winst of livegereedheid.

Vervolg met Een strategie backtesten: data, kosten en tijdvolgorde controleren om precisie, parameters en beschikbaarheid gedurende de evaluatie gelijk te houden. Divergentie op RSI en MACD: component, eenheid en herkenning behandelt een andere vergelijking; zij vormt geen automatische onafhankelijke bevestiging.