Biais de récence : fenêtres, poids et vrais changements

Trois gains sur la livre donnent confiance à un personnage fictif ; deux pertes lui font vouloir abandonner la méthode. Une courte séquence peut dominer le souvenir sans établir rentabilité ou stabilité du système. Relisez historique, coûts et conditions nouvelles avant d'attribuer à quelques résultats la valeur d'un verdict.

Récence et disponibilité ne sont pas synonymes

Le biais de récence accorde aux observations récentes un poids supérieur à leur pertinence. La disponibilité, étudiée par Tversky et Kahneman, concerne la facilité de rappeler des exemples ; un événement ancien mais frappant peut aussi être disponible. La dernière opération reste une observation à mettre en contexte.

Ne rejetez pas une information parce qu'elle est récente. Nouvelle commission, spread élargi, panne d'exécution ou volatilité modifiée peuvent affecter la méthode. Aucun nombre universel d'ordres ne révèle obligatoirement un avantage ; rien n'exige de risquer jusqu'à atteindre cet effectif. Distinguez revue statistique de routine et vérification opérationnelle urgente.

Une série peut rester compatible avec un modèle et dépasser votre budget

Modèle fictif indépendant, distribution inchangée : probabilité de gain 45 %, issues +2 R et−1 R, pas simples distances de cible. Espérance avant coûts=0,45 × 2−0,55 × 1=+0,35 R. Si frais oubliés moyens 0,4 R par opération, résultat net prévu −0,05 R. Une série perdante est possible, pas garantie dans chaque échantillon fini ; estimations, coûts et conditions réelles peuvent changer.

Sous indépendance supplémentaire, cinq pertes dans un bloc spécifié de cinq donnent 0,55⁵≈5,03 %. Ce n'est pas la probabilité d'une telle série quelque part sur une année ; longueur et dépendances comptent. Même une suite compatible avec le modèle peut franchir une limite de perte acceptable. Ne la déclarez donc ni bruit automatiquement ni preuve suffisante d'échec.

La taille dérive si la règle change avec les derniers résultats

Augmenter après gains et réduire après pertes uniquement pour leur signe remplace la règle de dimensionnement. Cela ne prédit pas le prochain rebond ou échec : sous issues indépendantes inchangées, aucune n'est « due ». Une réduction peut aussi suivre une limite de drawdown, capital ou volatilité légitime ; vérifiez sa raison.

Base fictive fixe 10 000 unités monétaires, sans coûts : trois gains 100 puis une perte 300 donnent zéro net. Avec fractions sur capital changeant, trois fois+1 % donnent 10 303,01 ;−3 % vaut 309,0903 et laisse 9 993,9197, environ 9 993,92. L'annulation exacte dépend donc de la base. Ces issues attribuées ne sont pas une promesse de perte au stop ou un scénario qui doit se produire.

Conserver les fenêtres et la chronologie

1. Écrivez la règle de taille et le motif de tout changement.
2. Traitez informations nouvelles et pannes sans attendre un nombre d'opérations arbitraire.
3. Conservez dates, versions, frais et exposition dans les rapports comparables.
4. Ne mélangez pas dédoublonnage et indépendance ; des décisions distinctes peuvent dépendre d'une même condition.
5. Préservez l'ordre : mélanger les résultats peut changer drawdown, capital disponible et règles d'arrêt.

Deux rapports ne font pas dix observations nouvelles

Sept idées clôturées fictives portent chacune un identifiant persistant de journal. A couvre IDs 1–5 ; B couvre 3–7. Les trois communs 3, 4, 5 doivent être comptés une seule fois : 5+5−3=7 idées uniques. La convention d'idée n'est pas automatiquement un ticket d'exécution ; MQL5 distingue ticket de deal et identifiant reliant les deals à une position.

Trois IDs partagés, sept idées uniques

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Des résumés différents peuvent utiliser des poids différents

Séquence construite : cinq résultats −1 R puis cinq+1 R. Moyenne complète 0 R, moyenne des cinq derniers+1 R. Avec récurrence déclarée mₜ=0,5 xₜ+0,5 mₜ₋₁ et m₀=0, on obtient m₅=−31/32 R et m₁₀=961/1024 R≈+0,9385 R. Ces trois rapports sont compatibles car leurs poids diffèrent. La récurrence décrit un choix, pas un estimateur validé d'avantage futur.

Contre-exemple EUR distinct : R fixe 20 EUR pour ces dix issues, frais séparés 2 EUR chacune, pas déjà inclus. Cinq pertes −20 suivies de cinq gains+20 donnent 0 brut mais −20 EUR net. Les cinq derniers donnent +100 brut, donc+90 net. Le résumé récent positif n'efface pas le coût de la période complète ; aucun de ces montants n'est un relevé réel.

Un grand échantillon peut améliorer une estimation sans certifier un avantage. Les recherches de Bailey et collègues sur le surajustement avertissent aussi que choisir parmi des configurations après résultats peut produire une belle simulation trompeuse. Elles ne fixent pas un nombre magique de 30, 50 ou 100 trades et ne certifient pas notre exemple comme backtest.

Une revue utile maintenant

Estimez l'espérance nette sur le dossier disponible avec sélection, conditions et taille d'échantillon. Gardez les cas défavorables et les changements comme nouvelles versions, sans choisir la fenêtre pour embellir les derniers succès. Une règle « ne rien changer avant cinquante opérations » ne doit pas passer au-dessus d'une limite ou panne critique. Le journal conserve les IDs ; le processus reste distinct d'un résultat. Consultez espérance et drawdown pour garder calcul et trajectoire séparés.