Imagina tres ganancias consecutivas con la libra que te animan a aumentar exposición, seguidas de dos pérdidas que te llevan a abandonar el método. Esa secuencia hipotética puede dominar el recuerdo. Por sí sola no demuestra rentabilidad, continuidad de condiciones ni cambio de ventaja. Revisa registros amplios, costes y versión del método junto con lo reciente.

Recencia y disponibilidad no son sinónimos

El sesgo de recencia consiste en dar a observaciones recientes más peso del que justifica su relevancia. Disponibilidad se refiere a la facilidad de traer ejemplos a la mente, como explica el resumen original de Tversky y Kahneman. Algo reciente puede recordarse fácilmente, pero también un caso antiguo muy llamativo. No necesitas atribuir ambos mecanismos a una decisión sin evidencia.

No descartes información por ser nueva. Una comisión distinta, spread mayor, fallo de ejecución o cambio de volatilidad puede importar al sistema. Pregunta qué cambió y cómo afecta resultados o exposición. No hay un número fijo de operaciones que garantice conocer una ventaja, ni obligación de seguir arriesgando hasta alcanzarlo.

Una racha puede encajar y aun así exceder tu presupuesto

Modelo independiente hipotético: probabilidad de ganar 45 %, resultado ganador +2R y perdedor −1R. La expectativa antes de costes es 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = +0,35R. Son importes de resultados asignados, no simplemente distancias de objetivo y stop. R debe tener una definición monetaria estable.

Si había costes no incluidos de 0,40R por operación, la expectativa neta pasa a −0,05R. La independencia y la distribución constante son supuestos, no propiedades aseguradas de una estrategia. Con ellos, cinco pérdidas en un bloque de cinco operaciones especificado tienen probabilidad 0,55⁵ ≈ 5,03 %. No es la probabilidad de encontrar esa racha en cualquier parte de un año; tamaño de muestra y dependencia cambian la pregunta.

Una secuencia puede ser compatible con el modelo y superar un límite de pérdidas aceptable. También puede acompañar costes nuevos o ejecución defectuosa. No la clasifiques automáticamente como ruido o como fallo definitivo. Añadido para cuenta EUR: si R = 20 EUR, +0,35R son +7 EUR brutos. Costes medios adicionales de 8 EUR equivalen a 0,40R y dejan −1 EUR por operación en el modelo. Si fueran 6 EUR, equivaldrían a 0,30R y quedarían +1 EUR. No son tarifas ni resultados previstos para una cuenta real.

Fija la base antes de afirmar que se compensa

Subir riesgo solo tras ganar y bajarlo solo tras perder modifica la regla de tamaño. Puede amplificar pérdidas en operaciones grandes, pero no predice cuándo llegará una pérdida o rebote. Bajo independencia y distribución constante, ninguno queda «pendiente» después de una racha. En real, evalúa cambios de condiciones por separado.

Con base fija hipotética de 10.000 unidades monetarias, sin costes, tres ganancias de 100 y una pérdida de 300 suman cero. Supone esa cuarta pérdida, no la hace inevitable. En cambio, tres ganancias del 1 % sobre capital variable producen 10.000 × 1,01³ = 10.303,01. Perder después el 3 % supone 309,0903 y deja 9.993,9197, aproximadamente 9.993,92. No hay cancelación exacta porque cambió el denominador.

Una cantidad menor puede seguir límites de drawdown, capital o volatilidad. No diagnostiques recencia por el tamaño aislado. Conserva regla, justificación y exposición agregada. Riesgo previsto tampoco equivale necesariamente a pérdida ejecutada: costes y precio efectivo de salida pueden alterarla.

Dos informes no siempre son dos conjuntos nuevos

Ejemplo de diario: siete ideas cerradas tienen identificadores propios persistentes. El informe A contiene 1–5 y B, 3–7. Cada uno tiene cinco registros, pero comparten 3, 4 y 5. La unión contiene 5 + 5 − 3 = 7 distintos, no diez.

Ventanas solapadas: siete registros, no diezCada idea cerrada del diario ficticio tiene un identificador propio. A contiene 1–5 y B, 3–7; esta unidad no equivale automáticamente a ejecución de plataforma.EJEMPLO DE CÁLCULOInforme A1 · 2 · 3 · 4 · 5Informe B3 · 4 · 5 · 6 · 7Compartidos3 · 4 · 5Unión1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 ·7
Ventanas solapadas: siete registros, no diez. Cada idea cerrada del diario ficticio tiene un identificador propio. A contiene 1–5 y B, 3–7; esta unidad no equivale automáticamente a ejecución de plataforma.

Cinco más cinco menos tres compartidos da siete registros distintos. Deduplicar no demuestra independencia estadística.

Informe A
1 · 2 · 3 · 4 · 5 – Cinco registros.
Informe B
3 · 4 · 5 · 6 · 7 – Cinco, con tres ya presentes en A.
Compartidos
3 · 4 · 5 – No representan tres ideas nuevas.
Unión
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 – Siete identificadores únicos.

El ID de idea es una convención nuestra. MQL5 distingue el identificador único de ejecución, DEAL_TICKET, y el campo DEAL_POSITION_ID que vincula ejecuciones con una posición. Una idea puede incluir varias ejecuciones. Define la unidad antes de deduplicar; si mezclas unidades o cuentas puedes eliminar hechos diferentes o contar el mismo varias veces.

Eliminar duplicados no demuestra independencia. Resultados distintos pueden depender del mismo movimiento o exposición compartida. Conserva fecha, zona horaria y secuencia original. Para presentación local puedes usar Europe/Madrid manteniendo hora de origen y fecha. Barajar el orden puede cambiar drawdown, capital disponible y reglas de suspensión; no es una prueba psicológica decisiva.

Medias distintas pueden ser coherentes

Secuencia construida: cinco resultados de −1R y después cinco de +1R. La media completa es 0R; la de los cinco últimos, +1R. Con la recursión elegida mₜ = 0,5xₜ + 0,5mₜ₋₁ y m₀ = 0, se obtiene m₅ = −31/32R y m₁₀ = 961/1024R ≈ +0,9385R.

No se contradicen: usan pesos distintos. La recursión es descriptiva e ilustrativa; no acredita un estimador de ventaja futura. Elige la ventana y los pesos antes de ver qué resumen resulta favorable. Conserva pérdidas anteriores y explica por qué cambias de versión. Una muestra mayor puede mejorar una estimación bajo condiciones adecuadas, sin certificar permanencia de una ventaja.

El diario ayuda a separar proceso y dinero. Reglas arbitrarias como «no cambiar antes de cincuenta operaciones» no deben anular una incidencia operativa o un límite obligatorio. Exceso de confianza y presión del grupo plantean otras preguntas, sin imponer una cadena causal universal entre etiquetas.

Tres comprobaciones para la próxima revisión

  1. Recalcula expectativa neta con resultados, costes y unidad R declarados, conservando tamaño y selección de muestra. Identifica cambios de condiciones relevantes; el resultado debe distinguir una racha compatible con supuestos de un problema operativo que exige atención inmediata.
  2. Compara dos ventanas del diario con identificadores persistentes y elimina solo duplicados de la misma unidad. Conserva cronología, fechas, versiones y cuentas; calcula cuántos registros son distintos sin afirmar que eso los convierte en observaciones estadísticamente independientes.
  3. Escribe base de capital y regla para cualquier cambio de tamaño antes de enviar nuevas órdenes. Reproduce capital fijo y variable y documenta los pesos de tus resúmenes; si paras por un límite o fallo, deja organizada la exposición que continúa abierta.