Stochastic beschreibt einen Close relativ zu einer jüngsten Preisspanne oder eine geglättete Variante davon. 85 ist weder eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs noch eine Verkaufsanweisung. Prüfe zuerst Linie, Glättung, Daten und Kerzenstatus. Ein normierter Wert nennt keine absolute Preisdifferenz oder Geldrisikogröße.

Rohposition und geglättete Position trennen

Für ein Fenster mit Low L, High H und H > L gilt Rohwert R = 100(Close − L)/(H − L). Rohwert 0 bedeutet Close bei L, Rohwert 100 Close bei H. Bei Breite null brauchst du die Sonderregel der Implementierung. Eine geglättete Linie muss nicht der jüngsten Rohposition entsprechen.

%K und %D legen ihre Konstruktion nicht vollständig fest. TradingViews dokumentiertes %K glättet den Rohquotienten mit SMA, danach mittelt %D dieses %K. MetaTrader hat zusätzlich Slowing und eine Mittelungsmethode. Vergleiche benannte Felder und tatsächlichen Algorithmus, statt drei Parameterzahlen als ausreichend zu behandeln. Die Mechanik von %K und %D behandelt diese Unterschiede.

Gleicher Wert, unterschiedliche Preisdistanzen

Hypothetische Spanne A [100; 110] mit Close 108 ergibt R = 80, Abstand zum Low 8 Einheiten. Spanne B [100; 150] mit Close 140 ergibt ebenfalls 80, aber Abstand 40. B ist fünfmal breiter. Beide verwenden dieselbe frei gewählte Preiseinheit, keinen beobachteten Währungskurs.

Stochastic 80 bei unterschiedlicher SpanneWertekarten zweier frei gewählter Rohwertmodelle mit derselben Preiseinheit. Keine K-/D-Glättung und kein konkretes Instrument.RECHEN- UND LERNBEISPIELA: L/H/C100 / 110 / 108B: L/H/C100 / 150 / 140VergleichFünffache Breite
Stochastic 80 bei unterschiedlicher Spanne. Wertekarten zweier frei gewählter Rohwertmodelle mit derselben Preiseinheit. Keine K-/D-Glättung und kein konkretes Instrument.

Normierte Position 80 benennt nicht absolute Distanz oder Geldrisiko.

A: L/H/C
100 / 110 / 108 – Spanne 10; Abstand zum Low 8; R 80.
B: L/H/C
100 / 150 / 140 – Spanne 50; Abstand zum Low 40; R 80.
Vergleich
Fünffache Breite – Identischer normierter Wert bei verschiedenen Preisabständen.

Stochastic normiert die relative Position. Für absolute Spanne und mögliche Stopdistanz brauchst du weitere Zahlen. Gleiche 80 bedeuten keine gleichen Preisabstände oder Geldverluste. Im Quiz [100; 120] mit Close 116 ist der Rohwert ebenfalls 80, aber die Distanz 16.

Schwelle, Crossing und Divergenz definieren

Die traditionellen Zonen 80/20 beziehen sich auf eine gewählte Linie. StockCharts erläutert, dass Extremwerte im Trend bestehen bleiben können; sie zeigen weder fundamentalen Wert noch unvermeidliche Umkehr. „Über 80“ schließt genau 80 aus, „mindestens 80“ enthält es. Ein ungerundeter Wert 79,96 kann als 80,0 erscheinen und trotzdem die strikte Regel verfehlen.

%K > %D ist eine aktuelle Beziehung, kein zwingend neues Crossing. Eine mögliche Aufwärtsregel verlangt vorher K ≤ D und jetzt K > D. Vergleiche gleichartige vorherige und aktuelle Beobachtungen und dokumentiere Gleichheitsfälle. Ein vorübergehendes Crossing innerhalb einer offenen Kerze ist ein anderes Ereignis als ein bestätigtes nach Abschluss und Empfang.

Divergenz vergleicht festgelegte Preis- und Indikatorextrema. Benenne die ausgewählte Linie, Punktpaarung und früheste Erkenntniszeit. Die Geometrie ist weder automatisch das stärkste Signal noch eine Umkehrwahrscheinlichkeit. Ein zusätzlicher ADX-Schwellenwert oder die Bezeichnung Konsolidierung zertifiziert keinen erfolgreichen Trade.

Warum geglättete 85 nicht die obere 15%-Position beschreibt

Drei aufeinanderfolgende abgeschlossene EUR/USD-Beobachtungen haben jeweils zugewiesene 14-Bar-Fenstergrenzen L = 1,1000 und H = 1,1200. Wir liefern damit keine vollständige OHLC-Markthistorie. Die Closes sind 1,1190, 1,1190 und 1,1130; die zugehörigen Rohwerte 95, 95 und 65. SMA3 dieser drei Rohwerte ist 85; eine zusätzliche %D berechnen wir in diesem Modell nicht.

BeobachtungCloseRohwertSMA3 der gezeigten Werte
t−21,119095Hier nicht berechnet
t−11,119095Hier nicht berechnet
t1,11306585

Der letzte Rohwert ist 100×0,0130/0,0200 = 65, das Mittel (95 + 95 + 65)/3 = 85. Close fiel 0,0060 USD je EUR beziehungsweise 60 Pips bei Pip 0,0001. Er liegt bei 65% der Spanne und außerhalb der oberen 20%, während die geglättete Linie über 80 bleibt. Kein Ergebnis prognostiziert die nächste Kerze oder einen profitablen Short.

Ändere nur den letzten Close auf 1,1160. Rohwert wird exakt 80, das Mittel (95 + 95 + 80)/3 = 90. Die Rohlinie liegt damit an 80, nicht darüber, die geglättete dagegen darüber. Diese zwei Prüfungen müssen im Test getrennt bleiben.

RSI vergleicht stattdessen geglättete Gewinn-/Verlustgrößen. Die gemeinsame Skala 0–100 schafft keine gleiche Bedeutung und keine universelle Rangfolge ihrer Fehler oder Reaktionszeit. Definiere Konfiguration und Fehlerkriterium vor einem Vergleich.

Steigender Close kann den Rohwert senken

Ein getrenntes Fenster hat zunächst L = 1,1000, H = 1,1200 und Close 1,1180: R = 90. Eine neue Kerze hebt Close auf 1,1190 und High auf 1,1400; das frühere Low bleibt ausdrücklich im Fenster. Der neue Rohwert ist 100×0,0190/0,0400 = 47,5. Close steigt zehn Pips, R fällt 42,5 Punkte.

Bei festem L und positivem C − L sinkt R, wenn ΔH > ΔC(H − L)/(C − L). Hier liegt die Grenze bei 11,111… Pips High-Zuwachs; tatsächlich sind es 200. Exakt an der Grenze bliebe R unverändert. Ändert sich auch Low, gilt diese isolierte Formel nicht unverändert. Glättung fügt zudem Abhängigkeit von früheren Rohwerten hinzu.

Zusätzliche Grenzprüfung: Bei demselben neuen Close 1,1190 und festem L ergibt High 1,1211, also +11 Pips, R ≈ 90,0474. High 1,1212, also +12 Pips, ergibt R ≈ 89,6226. Eine einzige weitere Pip-Einheit des Referenzhochs ändert hier das Vorzeichen gegenüber dem alten R 90, obwohl der Close in beiden Varianten zehn Pips steigt. Das sind vollständige zugewiesene Fensterbedingungen, keine neuen historischen Daten.

Einstellungen und Informationszeit erhalten

TradingView nennt als Standard K-Fenster 14, D-Periode 3 und zusätzliche K-Glättung 3. Glättungsperiode 1 schaltet diese zusätzliche Mittelung aus. Ein unbeschriftetes 14,3,3-Tupel ist ohne Methode und Quelle unvollständig. Perioden zählen Bars, nicht zwingend Tage.

Notiere Provider, Symbol, Preisserie, Intervall, Zeitzone, Mittelungsmethoden, Fehlwertregel und Barstatus. Europe/Berlin lokalisiert die Anzeige; die ursprünglichen Grenzen und Empfangszeiten bleiben erforderlich. Vergleiche gleiche Beobachtungen, bevor du Parameter veränderst. Einstellungen so lange anzupassen, bis alte Fehler verschwinden, prüft keine ungenutzten Daten; Standard ist kein Optimum.

Eine Handelsregel braucht Einstieg, Ausstieg, Ausführung, Menge, Kosten und Nicht-Handelsbedingungen. Linie, Crossing und Entscheidung sind eigene Stufen. Drei ausgesuchte Divergenzen oder eine feste Lernzeit beweisen keine Wirksamkeit. Geldbeträge auf einem EUR-Konto werden aus der separat modellierten Position und Konversion berechnet, nicht aus einem Stochastic-Prozentwert.

Drei ausführbare Schritte

  1. Rechne Position und Spanne getrennt. Prüfe die beiden 80er-Modelle und den Quizfall. Dokumentiere Rohwert, absolute Breite und Abstand. Wiederhole die EUR/USD-Tabelle mit Close 1,1130 und 1,1160, ohne Rohwert und geglättete Linie zu vertauschen.
  2. Fixiere den Ereignisvergleich. Definiere über oder mindestens 80 sowie vorherige und aktuelle K/D-Beziehung. Rechne die High-Varianten 1,1400, 1,1211 und 1,1212 nach. Bewahre ungerundete Werte und Zeitpunkt des Datenempfangs; ein offener Alarm wird separat protokolliert.
  3. Bewerte erst danach eine Anwendung. Lege Quelle, Mittelung, Punktwahl, Einstieg, Ausstieg und Kosten vorab fest. Dokumentiere fehlende und nicht gehandelte Fälle. Vergleiche vollständige Regeln auf ungenutzten Daten, statt das gemeinsame Label 14,3,3 oder einen Extremwert als Kauf- oder Verkaufsknopf zu verwenden.