RSI vergleicht geglättete Größen positiver und negativer Veränderungen einer ausgewählten Preisserie. Über 70 oder unter 30 bezeichnet eine Beobachtung unter einem gewählten Schwellenwert. Prüfe Einstellung, Daten und Kerzenstatus, bevor daraus eine Handelsbedingung wird. Niveau, Überschreitung und Alarm innerhalb einer offenen Kerze sind verschiedene Informationen.

Was RSI misst und was nicht

Relative Strength Index ist ein Momentum-Oszillator auf der Skala 0–100. Wilder stellte ihn 1978 vor, wie TradingView dokumentiert. Er vergleicht nicht zwei Vermögenswerte oder einen Währungskorb. RSI 80 bedeutet weder 80% steigende Kerzen noch 80% Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs oder 80% Überbewertung.

Bei positiven geglätteten Gewinnen G und Verlustbeträgen L gilt RSI = 100 − 100/(1 + G/L), gleichwertig 100G/(G + L). Die Wilder-Konstruktion beginnt mit Durchschnittswerten der ersten N Änderungen und wird danach rekursiv aktualisiert. Sie berechnet nicht stets ein isoliertes letztes N-Fenster neu. N = 14 ist ein verbreiteter Standard, keine bewiesene optimale Einstellung. Nullkomponenten brauchen die Sonderregel der konkreten Implementierung.

Zur Initialisierung von RSI(4) wählen wir A: +9, −1, −1, −1; B: +3, +3, +3, −3. Die zugehörigen vollständigen Modellpreise sind A [100; 109; 108; 107; 106] und B [100; 103; 106; 109; 106]. Beide summieren Gewinne 9 und absolute Verluste 3. G = 9/4 und L = 3/4 ergeben Verhältnis 3 und RSI 75. A enthält aber nur einen positiven Schritt, B drei: 25% beziehungsweise 75% der Änderungen.

RSI 75 bei unterschiedlicher Zahl positiver ÄnderungenWertekarten vollständig zugewiesener Preisreihen. RSI(4) wird aus ihren ersten vier Änderungen mit arithmetischen Mitteln initialisiert.RECHEN- UND LERNBEISPIELA: Preise100 · 109 · 108 · 107 ·106B: Preise100 · 103 · 106 · 109 ·106Beide ZuständeG 2,25 · L 0,75 · RSI 75
RSI 75 bei unterschiedlicher Zahl positiver Änderungen. Wertekarten vollständig zugewiesener Preisreihen. RSI(4) wird aus ihren ersten vier Änderungen mit arithmetischen Mitteln initialisiert.

RSI vergleicht Größen: Gewinne 9, Verluste 3 ergeben jeweils 75, obwohl positive Schritte 25% oder 75% ausmachen.

A: Preise
100 · 109 · 108 · 107 · 106 – Änderungen +9, −1, −1, −1; ein positiver Schritt.
B: Preise
100 · 103 · 106 · 109 · 106 – Änderungen +3, +3, +3, −3; drei positive Schritte.
Beide Zustände
G 2,25 · L 0,75 · RSI 75 – Keine ältere Historie und keine Aussage zur nächsten Bewegung.

RSI 50 bedeutet bei positiven Komponenten G = L, nicht automatisch Seitwärtsmarkt. RSI 72 liegt oberhalb 70, RSI 28 unterhalb 30; beide Werte legen keinen Preisgipfel oder nächsten Rücklauf fest. Von 72 auf 76 sind es vier RSI-Punkte, weder vier Prozent noch vier Pips. Ein steigendes G/L-Verhältnis verlangt auch nicht, dass jeder neue positive Preisschritt größer als der vorige ist.

Warum 70 kein Verkaufsauftrag ist

Fidelity weist darauf hin, dass extreme Werte bei starkem Trend länger bestehen können. Das beschreibt keine feste Wochenzahl und garantiert keine Fortsetzung. Auch in einer Range ist „70 verkaufen, 30 kaufen“ nicht automatisch profitabel. Eine Schwellenüberschreitung enthält weder handelbaren Einstieg noch erwarteten Nettoertrag.

Ein getrenntes Verlustmodell nimmt sechs Verluste zu jeweils 50 Pips an, ohne zu behaupten, RSI hätte diese Trades erzeugt. Ein Standardlot USD/JPY umfasst hier 100 000 USD. Bei Pip 0,01 entstehen 1 000 JPY je Pip; angenommene Konversion 150 JPY je USD ergibt 6,6667 USD je Pip. 300 Pips Verlust entsprechen 2 000 USD vor Kosten, also 20% eines Modellkontos von 10 000 USD.

Die deutsche EUR-Kontodarstellung mit zusätzlich angenommenen 0,90 EUR je USD ergibt 6 EUR je Pip und 1 800 EUR Verlust gegenüber entsprechend 9 000 EUR Ausgangskapital: weiterhin 20%. Wechselkurs und feste Lotmenge sind Rechenannahmen, keine historischen USD/JPY-Trades. Gebühren, Finanzierung und Ausführungsabweichungen fehlen in diesem isolierten Modell.

Niveau, Crossing und bestätigter Kerzenschluss

Eine Regel „Käufe nur bei abgeschlossenem RSI > 50“ ist ein Filter, kein Nachweis eines Aufwärtstrends. Notiere Symbol und Provider, Intervall, N, angewendeten Preis, Glättung, verfügbare Historie und Schlusskonvention. MetaQuotes iRSI unterscheidet Symbol, Intervall, Periode und Preisquelle als eigene Parameter. H1 und D1 aggregieren andere Beobachtungen; RSI(14) allein beschreibt die Konfiguration nicht.

Die zugewiesenen abgeschlossenen Werte 72, 76 und 74 liegen alle über 70, sind aber keine drei neuen Überschreitungen. Ein Wechsel 74 → 69 verlässt die Zone. Für ein neues Crossing wählen wir ausdrücklich: vorheriger abgeschlossener RSI ≤ 70 und aktueller abgeschlossener RSI > 70. Die folgenden H1-Werte sind direkt gesetzte Lehrwerte, nicht aus einer verschwiegenen Kurshistorie berechnet.

Beobachtungszeit UTCKerze und StatusRSICrossing nach Schlussregel?
Nach 09:0008:00–09:00 abgeschlossen und empfangen67,0Nein
09:3509:00–10:00 offen70,4Nein, nicht abgeschlossen
Nach 10:0009:00–10:00 abgeschlossen und empfangen68,5Nein, beide Schlusswerte unter 70
Nach 11:0010:00–11:00 abgeschlossen und empfangen72,0Ja, vorher ≤ 70 und jetzt > 70

Die letzten beiden abgeschlossenen Werte unterscheiden sich um 3,5 RSI-Punkte. Der frühere Intrabar-Wert 70,4 lag 1,9 Punkte über dem späteren Endwert derselben Kerze 68,5. Zähle den Alarm um 09:35 nicht nachträglich als bestätigtes Crossing. Eine Intrabar-Regel wäre ein eigener Test. Europe/Berlin kann die Anzeige lokalisieren, aber bei nicht festgelegtem Datum wird aus UTC keine pauschale deutsche Uhrzeit.

Divergenz braucht Punktwahl und Erkenntniszeit

Reguläre bullische Divergenz vergleicht tieferes Preistief mit höherem RSI-Tief. Die bärische Form vergleicht höheres Preishoch mit niedrigerem RSI-Hoch. Lege Auswahl, Zuordnung der Punkte und den Zeitpunkt fest, an dem sie erkennbar wurden. Die Form identifiziert keine Verkäufermotive und misst keine Umkehrwahrscheinlichkeit.

Eine vorher festgelegte Tagesunterstützung, eine Umkehrkerze und bullische RSI-Divergenz können drei Bedingungen eines Tests sein. Prüfe, ob alle rechtzeitig verfügbar waren. Da sie auf denselben Preisen beruhen können, sind es nicht automatisch unabhängige Beweise. Die Definitionen liefern keine kleine H4-/D1-Erfolgskante. Einstieg, Ausstieg, Menge, Kosten und Nicht-Handelsfälle brauchen eigene Regeln.

Auch derselbe RSI sagt nicht, wie weit die nächste Schwelle entfernt ist. In zwei kontrollierten Wilder-RSI(14)-Zuständen sei G = L positiv. Bei einem nächsten ausschließlich positiven Preisschritt x gilt G′ = (13G + x)/14 und L′ = 13L/14. Für RSI′ = 70 folgt x = [0,70 × 13(G + L) − 13G]/0,30. Die Zustände sind zugewiesen, keine Preisprognosen.

Gleiches RSI 50, unterschiedliche Grenze bis 70Wertekarten zweier zugewiesener Wilder-RSI(14)-Zustände und eines ausschließlich positiven nächsten Schritts. Pip 0,0001.RECHEN- UND LERNBEISPIELG = L = 0,000117,333… Pips bis exakt70G = L = 0,0010173,333… Pips bis exakt70Kleiner Zustand: x 0,00173RSI 69,9769Kleiner Zustand: x 0,00174RSI 70,0461
Gleiches RSI 50, unterschiedliche Grenze bis 70. Wertekarten zweier zugewiesener Wilder-RSI(14)-Zustände und eines ausschließlich positiven nächsten Schritts. Pip 0,0001.

Die Grenze hängt von G und L ab, nicht allein vom aktuellen RSI.

G = L = 0,0001
17,333… Pips bis exakt 70 – Für strikt darüber muss x größer sein.
G = L = 0,0010
173,333… Pips bis exakt 70 – Zehnmal größere Komponenten, zehnmal größerer Schritt.
Kleiner Zustand: x 0,00173
RSI 69,9769 – Noch unter 70.
Kleiner Zustand: x 0,00174
RSI 70,0461 – Über 70; beide wären ganzzahlig als 70 darstellbar.

G = L = 0,0001 braucht exakt x = 0,001733… beziehungsweise 17,333… Pips bei Pip 0,0001. G = L = 0,0010 braucht x = 0,017333… beziehungsweise 173,333… Pips. Beide beginnen bei RSI 50, der nötige Schritt ist zehnmal verschieden. Für strikt über 70 muss x den exakten Grenzwert überschreiten; eine gerundete Anzeige genügt nicht.

Zusätzliche Preisstufenprüfung: Beim kleineren Zustand und angenommenem handelbarem Preisschritt 0,00001 liefert x = 0,00173 RSI′ ≈ 69,9769, x = 0,00174 dagegen ≈ 70,0461. Ein Skript, das beide Anzeigen auf ganze RSI-Punkte rundet, könnte jeweils 70 zeigen und den strikten Vergleich falsch rekonstruieren. Bewahre Rechenpräzision und tatsächlichen Preisschritt.

Was der Messwert offenlässt

Ein extremes Niveau garantiert weder Umkehr noch Fortsetzung und bestimmt keinen Positionsverlust. Close-basierter RSI kann während einer offenen Kerze wechseln; final ist sein Wert für die Schlussregel erst nach Abschluss und Datenempfang. M5, H1 und D1 sind andere Aggregationen, ohne aus der Formel ableitbare Mindestanforderung H1 oder garantierte D1-Überlegenheit.

Vier unveränderte Parameterwochen validieren keine Nützlichkeit. Ebenso rechnen RSI, MACD, Stochastic und Bollinger-Bänder verschiedene Größen, werden aber durch ihre Anzahl nicht zu unabhängigen Bestätigungen. Definiere, was jede Bedingung an der vollständigen Regel ändert, und prüfe Nettoergebnisse auf ungenutzten Daten.

Drei ausführbare Schritte

  1. Reproduziere die Messung. Dokumentiere die vollständige Konfiguration und initialisiere beide Vier-Schritt-Reihen mit arithmetischen Mitteln. Rechne den Quizfall +6, −2, −2, −2 nach. Bewahre Gewinn- und Verlustgrößen neben RSI, statt nur steigende Kerzen zu zählen.
  2. Definiere Zeitpunkt und Schwellenvergleich. Wende die Crossing-Regel auf die H1-Tabelle an und führe den offenen Alarm separat. Rechne beide G=L-Grenzen sowie x = 0,00173 und 0,00174 nach. Speichere Rohwert, Anzeige und Empfangszeit; bestätigte spätere Tiefpunkte dürfen keinen früheren Einstieg begründen.
  3. Prüfe eine vollständige Regel. Definiere Kontext, Punktzuordnung, Ein- und Ausstiege, Menge und Kosten vor der Auswertung. Dokumentiere Verluste und Nicht-Trades. Rechne mögliche JPY-Verluste über USD in EUR mit ausdrücklich angegebenen Kursen um. Vergleiche auf separaten Daten, ohne einen einzelnen RSI-Wert oder eine feste Indikatoranzahl zum Profitabilitätsnachweis zu machen.