Stochasticの読み方：生値・平滑化・範囲幅・確定足を区別する

Stochasticは、直近範囲の中での終値の位置、またはそれを平滑化した値です。85は下落確率85%でも売り指示でもありません。どの線、平滑化、データ、確定状態を読んでいるかを先に確認します。

生の位置と平滑化した位置を分ける

安値L、高値H、H＞Lなら生値R＝100(Close−L)/(H−L)。R0は安値、R100は高値での終値です。幅ゼロには実装の明示ルールが必要で、平滑線は現在の生値と同じとは限りません。

%K・%Dという名前だけで構築法は決まりません。TradingView文書では生の比率をSMAで平滑化して%K、それを再びSMAにして%Dです。MetaTraderにはslowingと平均方式の設定があります。名称でなくフィールド名と算法を合わせます。%Kと%Dのメカニクスで段階を比較します。

同じ80でも価格距離は違う

架空Aの安値100、高値110、終値108はR80、安値から8価格単位。Bの安値100、高値150、終値140もR80ですが40単位です。特定商品のpipではありません。平滑化も行いません。

同じ目盛でBは五倍の幅です。Stochasticが正規化するのは位置で、絶対値幅は別の数値が必要。同じ80でも同じストップ距離や金銭リスクではありません。

閾値・交差・ダイバージェンスのイベントを定義する

一般的な80/20帯は選んだ線の水準で、本源的割高・割安ではありません。StockChartsもトレンド中に極端値が継続し得ると説明しています。80超にはちょうど80を含めず、80以上には含めます。生の79.96が表示上80.0でも「80超」を満たしません。

K＞Dは現在の関係で、新しい上抜けとは限りません。上抜けを前期K≤Dかつ当期K＞Dとするなら、等号規則を固定し、同じ状態の二観測を比べます。形成中に一瞬交差することと確定足の交差は別です。ダイバージェンスも価格・指標の極値の対応と認識時刻を定義します。最強シグナルや反転確率ではなく、ADXの閾値やレンジという呼び名も成功を認定しません。

平滑85でも最新の終値が上位15%とは限らない

架空EUR/USDで連続する確定三観測の各14本窓を、L1.1000・H1.1200と設定します。完全な市場OHLC履歴を供給した例ではなく、窓の境界を与えるモデルです。生値三つをSMA3にし、追加の%Dは計算しません。

最新は100×0.0130/0.0200＝65ですが、(95＋95＋65)/3＝85。終値は0.0060 USD/EUR、pip0.0001なら60pips下がっています。現在位置は範囲の65%で上位20%の外でも、平滑線は80超です。次の足や空売り利益を予測した結果ではありません。

RSIと同じ0〜100でも意味は違う

RSIは平滑化した上昇・下落幅の比較です。同じ目盛だから同じ情報、RSIは常に誤りが少ない、Stochasticは常に早いとは言えません。構成と誤りの基準を固定して比較します。両方を使えば統計的に優れるという保証もありません。

終値が上がっても生値は下がり得る

別の架空窓でL1.1000固定、最初H1.1200・Close1.1180ならR90。新足はClose1.1190へ上がる一方、High1.1400に達し、古いLowは窓に残るとします。新しいRは100×0.0190/0.0400＝47.5です。

終値+10pipsでもRは42.5ポイント低下。L固定、C−L正のとき、ΔH＞ΔC(H−L)/(C−L)なら起きます。この例の境界は高値増加約11.111…pips、実際の増加は200pipsです。境界と等しければRは不変。平滑化すれば過去の生値という依存も加わります。

よくある誤り：高値圏を売りボタンにする

極端値が残る可能性は反転も継続も保証しません。ADX25未満なら必ず機能する、5〜10日なら終わる等の条件は置けません。指標水準、定義したイベント、取引判断を分けて、完全な仮説を費用後で評価します。

設定を言葉にして情報時点を残す

TradingView文書の既定値はK窓14、D期間3、追加K平滑3。追加平滑1ならその平均を無効にします。14,3,3という三数だけではフィールド名、算法、入力源が不足し得ます。期間数は足の数で、必ずしも日数ではありません。

配信元、銘柄、価格系列、間隔、時間帯、平均方式、欠損値方針、足の確定状態を残します。同じ観測を比較してから設定を変えます。過去の失敗が消えるまで変更しても未使用データの評価にはなりません。既定値は最適値の認定ではありません。

JSTの円価格で確認：形成中の80超は確定イベントではない

独立した架空USD/JPYの5分足です。15:05 JSTに閉じる足の範囲L150.000円・H151.000円が、以下の二観測では変わらないとします。追加平滑化なし。15:03 JSTの最新値150.802円なら仮のR80.2で80超。しかし15:05確定終値150.798円ならR79.8で、確定足の80超という条件は成立しません。

価格差0.004円は10,000 USDに対して40円の差に相当しますが、約定を置いていないため取引損益やスリッページではありません。記録には価格と値だけでなく、時間帯・足の終了時刻・確定状態を入れます。単なる表示丸めと、時間とともに入力が変わることも別問題です。

実戦の仮説には取引全体の規則が必要

エントリー、決済、執行、費用、取引しない条件を別に定義します。D1/H4/H1の組合せやADX・EMAを追加する場合も、データ時点と条件が増えるだけで成功保証はありません。三つの選別ダイバージェンスで戦略を検証済みにしません。

取引を試す前にモデルを再現する

固定境界の最後の終値だけ1.1160へ変更すると生値80、SMA3は(95＋95＋80)/3＝90。生値はちょうど80で80超ではなく、平滑線は80超です。図の二範囲は両方80で距離8と40。練習問題の範囲[100,120]・終値116はR80で距離16。正規化値と距離は別の量です。

セットアップ別の成績をどう確かめるか

このページは計算モデルで、実測の売買成績ではありません。セットアップを比較する際は、データと規則、未使用部分、失敗、費用後成績を記録します。RSIの経験が何か月なら追加できるという万能順序もありません。

今日から行う確認

生値と平滑線を別列で再計算し、形成中・確定の同じ状態を比較します。次に平滑化の段階と算法を確認してください。売買仮説の評価は、この計算再現と分けて行います。