In diesem Artikel
Nach diesem Artikel kannst du …
- Pivot- und Breakverfügbarkeit mit exakten Kerzenindizes erhalten.
- Nackenlinie auf aktueller Entscheidungskerze berechnen.
- Retestablauf von Kontakt und Stornierung unterscheiden.
- Alternative Fills, EUR-Konversion und unbekannte OHLC-Reihenfolge prüfen.
Begriffe direkt erklärt
Trading-Plan Handelsjournal Ausstehende Order (Pending Order) Liquidität Stop-Loss Nachgezogener Stop (Trailing Stop)Stelle drei getrennte Fragen: Wann war der Kandidat erkennbar, wann erfüllte sich eine konkrete Bedingung und welcher spätere Preis wurde ausgeführt? Eine rückwirklich gezeichnete Nackenlinie beantwortet diese Chronologie nicht von selbst.
Geometrie ist eine Kandidatenbeschreibung
Klassische SKS folgt einem benannten Anstieg: Schulter, Zwischentief, höherer Kopf, zweites Zwischentief, rechte Schulter unter Kopf. Deren ähnliche Höhe benötigt gewählte Toleranz. Die Nackenlinie verbindet Zwischenlows. Umkehrdeutung beschreibt mögliche Zukunft und identifiziert keine erschöpften Käufer oder handelnden Banken.
Inverse SKS verwendet drei Tiefs nach Rückgang mit tieferem mittlerem Kopf und Nackenlinie aus Zwischenhochs; Breakrichtung ist aufwärts. Gleiche Werkzeugnamen beweisen keine gleichwertige Performance beider Varianten. Erkennung, Schutz, Aktivitätsfilter und Kosten sind separat zu definieren.
LSH, HEAD, RSH und wann sie bekannt sind
LSH/HEAD/RSH bezeichnen linke Schulter, Kopf und rechte Schulter. Vorheriger Trend, Extremfindung und Gleichheit stehen vor Sampleauswahl fest. Unsere hypothetische Regel verlangt für High zwei strikt niedrigere Highs links und rechts, für Low zwei strikt höhere Lows; gleiche Werte scheitern.
Pivot auf Kerze 13 ist erst nach 15 erkennbar. Nicht gelistete Nachbarbars werden ausdrücklich passend angenommen; die folgenden Punkte sind keine vollständige OHLC-Historie oder Backtestdaten. Toleranz-, Pivot- oder Intervalländerung erzeugt eine neue Version. Erstes Hoch allein ist keine abgeschlossene Formation.
Geneigte Nackenlinie auf der Entscheidungskerze
Für zwei Punkte(t1, p1)/(t2, p2) gilt N(t)=p1+(p2−p1)(t−t1)/(t2−t1). t zählt aufeinanderfolgende Kerzen statt Kalenderstunden einschließlich Wochenendpause. Neigung allein liefert weder Zuverlässigkeitsranking noch eine universelle Winkelgrenze.
| Punkt | t | Preis |
|---|---|---|
| LSH High | 2 | 1,1080 |
| Erster Neckline-Low | 4 | 1,1000 |
| HEAD High | 7 | 1,1140 |
| Zweiter Neckline-Low | 10 | 1,1024 |
| RSH High | 13 | 1,1090 |
Pip 0,0001 USD je EUR; Neigung 0,0024/6 =0,0004 oder 4 Pips je Kerze. N(t)=1,1000+0,0004(t−4). Nach RSH-Bestätigung t15 verlangt unser Break Close mindestens 2 Pips unter aktueller Linie, vorheriger Close noch nicht passend.
| t | N(t) | Bidclose | C−N |
|---|---|---|---|
| 15 | 1,1044 | 1,1048 | +4 Pips: scheitert |
| 16 | 1,1048 | 1,1042 | −6 Pips: passt |
| 15 Kontrolle | 1,1044 | 1,1045 | +1 Pip |
| 16 Kontrolle | 1,1048 | 1,1045 | −3 Pips: passt |
Altes zweites Tief 1,1024 als konstante Grenze würde Break 16 verpassen. Im Kontrollpfad bleibt Kurs gleich, aber Linie steigt. Zusätzliche Pflicht C(t)< C(t−1) verwirft Kontrolle und wäre andere Version. Speichere ursprüngliche Linie und Information statt nach Outcome die bequemere Regel zu wählen.
Linienbreak impliziert keinen fallenden Close.
- t15
- N = 1,1044; Gap+1 Pip – Qualifiziert nicht
- t16
- N = 1,1048; Gap−3 Pips – Qualifiziert
- Zusätzlicher Preisfilter
- C(16)<C(15): nein – Andere Version
Volumenfilter mit eigener Datenbasis
Eine mögliche Übungsregel fordert Breakaktivität über doppeltem Mittel vorheriger 20 abgeschlossener Bars, aktuelle ausgeschlossen. Das ist keine validierte Schwelle. Quelle, Einheit, vergleichbares Fenster und Missing-Data-Regel werden vorher gespeichert und gegen dieselben ungefilterten Kandidaten geprüft.
MT5-Tickvolumen zählt empfangene Ticks, echte Dealmenge ist eigenes Feld und kann OTC fehlen. Keines identifiziert globale FX-Umsätze oder Teilnehmermotivation. Eine fallende oder höhere Spalte bestätigt keine profitable Umkehr von selbst. Verschiedene Feeds können verschiedene Filtercounts liefern.
Ein Retest hat ein Ende
Erhaltenes eigenständiges Modell in beliebigen Einheiten: horizontale Neckline 108, Break nach Close t2. Entry verlangt Kontakt in nächsten drei Bars 3/4/5; ihre Highs bleiben unter 108. Erst High bei t6 erreicht 108. Diese Version registriert keinen Trade, weil t6 vierter nach Ereignis ist. t2 zählt nicht als erste folgende Kerze. Das Modell enthält gewählte Preise statt kompletter OHLC.
Kein Entry nach Ablauf ist eigenständiges Regelresultat.
- Ereignis
- t2 abgeschlossen – Nicht als folgende Kerze zählen
- Erlaubt
- t3/t4/t5 – Nächste drei
- Erster Kontakt
- t6 – Vierte: abgelaufen
Vier Bars warten wäre vorher festzulegende zweite Version. Verlängere Fenster nicht nur für einen später attraktiven Fall. Ein „kein Entry — Retest abgelaufen“ ist vollständiges Regelresultat.
Drei Entryprotokolle im EUR/USD-Modell
Antizipation vor Break nutzt unvollständige Struktur und darf spätere RSH nicht schon als bekannt verwenden. After-Close-Version erkennt nach t16 und erzeugt danach Order;1,1042 ist kein garantierter Shortfill. TradingView Defaultemulator füllt neu erzeugte Order frühestens nächsten Tick, bei standardmäßiger Closeberechnung historisch gewöhnlich nächstes Open. Settings können Simulation ändern; kein Brokerpreis wird dadurch garantiert.
Separate Retestversion wartet maximal 17–19 auf High innerhalb N(t)±2 Pips und Close mindestens 2 Pips darunter. Bei t18 ist N = 1,1056, High 1,1057 und Close 1,1053: Kontakt/Closebedingungen passen. Späterer Touch erzeugt nach Ablauf keinen Entry.
Stornierung ist zusätzliche Bedingung
Andere Alternative: Close 1,1059 bei t18 liegt über aktueller N = 1,1056 und storniert Warten; bei schon offenem Short fordert diese Version Exit am nächsten verfügbaren Kurs. Close 1,1055 liegt nur 1 Pip darunter und erfüllt Stornierung nicht. Vergleich mit altem N(16) = 1,1048 würde fälschlich+7 Pips melden. Ask-Schutzstop und Closeexit sind unterschiedliche Aufträge.
Kopfhöhe am Kopf, Projektion am Break
N(7)=1,1012. Kopfhöhe 1,1140−1,1012 =0,0128 =128 Pips. Von N(16) = 1,1048 projiziert ergibt 1,0920. Friere diesen Referenzpreis ein; fortgesetzte Linie bewegt das bereits registrierte Ziel nicht ständig mit. Erreichbarkeit oder Zeit folgt aus Höhe nicht.
| Input | Wert |
|---|---|
| Angenommener vorheriger Kontext | Anstieg in Gegend 1,2800 |
| LSH/HEAD/RSH | 1,2750/1,2820/1,2760 |
| Zwei Tiefs/Neckline | 1,2620 |
| Höhe/Target | 200 Pips/1,2420 |
| Angenommener Short-Bidfill | 1,2615 |
| Schutz-Askfill | 1,2790;30 Pips über RSH,175 ab Fill |
| Ziel-Askfill | 1,2420;195 Pips ab Fill |
| Bruttorelation | 195/175≈1,1143 |
Zusätzliche hypothetische EUR-Abrechnung des unabhängigen GBP/USD-Modells:10.000 GBP, dieselben Fills,4 USD Gesamtkosten ohne Finanzierung, konstant 0,90 EUR je USD. Schutz−161,10 EUR, Ziel+171,90 EUR; Nettoverhältnis 191/179≈1,0670. Trail und Teilverkauf benötigen weitere Pfad-/Mengenregeln. Stoplevel ist keine Verlustobergrenze.
Alle vier ursprünglichen EUR/USD-Ausführungspfade
Zurück zum eigenständigen EUR/USD-Modell: Short 10.000 EUR am tatsächlichen hypothetischen Bid 1,1040 bei t17, USD-Konto,2 USD Gesamtkommission, keine Finanzierung/weiteren Gebühren. Pipwert 1 USD. Jeder Exit ist Alternative, keine Transaktionsfolge. P/L =10.000×(1,1040−Askrepurchase).
| Alternative | Askfill | Brutto USD | Netto USD | Zusätzlich EUR |
|---|---|---|---|---|
| Bid erreicht Projektion 1,0920; Spread 2 Pips | 1,0922 | 118 | 116 | 104,40 |
| Storno-Close 1,1059 bei 18; Fill bei 19 | 1,1062 | −22 | −24 | −21,60 |
| Exakter Schutzfill | 1,1095 | −55 | −57 | −51,30 |
| 3 Pips schlechterer Schutzfill | 1,1098 | −58 | −60 | −54,00 |
Der Zielpfad nimmt Exit nach Bidprojektion mit folgendem Ask an; das ist kein automatisch auf selben Preis arbeitendes Short-TP. Gebühren, Funding und aktuelle Konversion sind konkret zu modellieren. Keine Zeile ist maximaler möglicher Verlust.
Konkreter OHLC-Pfadtest für EA und Backtest
Zusätzlicher eigener hypothetischer Bidbar O = 1,1040/H = 1,1100/L = 1,0915/C = 1,1000, konstante 2-Pip-Differenz Ask−Bid. Short bereits offen, Schutz greift bei Ask 1,1095, alternative Zielregel bei Bid 1,0920 mit Ask 1,0922-Fill; erster Exit storniert zweiten. Ideale kontinuierliche Pfade werden ausdrücklich angenommen.
O→H→L→C trifft zuerst Schutz, Netto−57 USD. O→L→H→C trifft zuerst Ziel, Netto+116 USD. Beide speichern dieselbe OHLC, aber anderes Ende der Position. Ohne granularere Daten ist Reihenfolge unbekannt. Tester-Inferenz ist Simulationskonvention statt beobachtete Tickhistorie; konservative Annahme ist zu benennen, nicht als gemessener Pfad auszugeben.
Prüfe außerdem fehlende Pivotverfügbarkeit, vermischte Volumenfelder, Stop als Deckel und nachträglich hinzugefügte Kontextfilter. Bewahre jedes Regelparameterexperiment, Nichtentry, verworfenen Kandidaten und nicht erreichte Projektion. Mehrere preisabhängige Bedingungen liefern keine automatisch unabhängige Erfolgsbestätigung.
Drei ausführbare Schritte
- Schreibe alle t-/Preisanker auf und markiere RSH erst nach 15. Rechne N(7), N(15), N(16), N(18), Breakgaps und konstanten Close-Kontrollpfad. Friere 128-Pip-Höhe und 1,0920-Referenz am Break ein, ohne zweite Tiefhöhe als konstante Neckline zu verwenden.
- Rekonstruiere 3/4/5-Retestfenster und Ablehnung 6 sowie 17–19-Variante mit High 1,1057/Close 1,1053. Prüfe Stornierung 1,1059 versus 1,1055 anhand aktueller N(18). Halte Recognition, Orderanforderung, Storno und tatsächlichen Fill getrennt; ein Alert löst nur Überprüfung aus.
- Rechne alle USD- und zusätzliche EUR-Fälle mit klaren Quote-Seiten nach. Vergleiche neue OHLC-Pfade ohne erfundene Reihenfolge. Evaluiere feste Entry-/Exit-/Kostenregel auf unbenutztem Sample einschließlich No Entry und Failure; drei ausgesuchte Charts schätzen keine Erfolgswahrscheinlichkeit.
Prüfe dein Verständnis
Etwa 2 Minuten Übung.
Antwort und Erklärung anzeigen
Richtig. 6 ist vierte Kerze nach dem Ereignis.
Weitere Fragen
Was unterscheidet SKS von Doppeltop?
Doppeltop hat zwei vergleichbare Hochs mit Zwischentief. SKS hat drei Hochs mit höherem Kopf und zwei Zwischenlows als Nackenlinie. Geometrische Unterschiede etablieren keine bessere Handelsperformance. Benenne separate Erkennung, Break, Ausführung und Kosten, bevor du beide auf demselben Sample vergleichst. Inverse SKS verwendet gespiegelte Tiefstruktur und benötigt eigene Aufwärtsregel statt unverändertem bärischem Trigger.
Wie berechne ich die Nackenlinie richtig?
Verbinde zwei Tiefs mit Kerzenindizes und Preisen: N(t)=p1+(p2−p1)(t−t1)/(t2−t1). Prüfe Linie auf Entscheidungskerze statt altem zweiten Tief oder Breakwert. Im EUR/USD-Modell ist N(18)=1,1056; Close 1,1055 liegt darunter, obwohl über N(16). Friere erkannte Anker ein und bewahre Verfügbarkeit. Neigung allein liefert weder Zuverlässigkeit, optimalen Zeitraum noch universelle Retesthäufigkeit.
Welche Erfolgswahrscheinlichkeit ist realistisch?
Dafür brauchst du definiertes Ereignis, Dataset und Erfolgskriterium. Projektionsberührung ist nicht dasselbe wie profitabler Trade nach Kosten. Übertrage Aktienbuchwerte nicht als angenommenen FX-Prozent. Bewahre Fehlformationen, Nichtentry, Retestablauf und tatsächliche Ausführungsannahmen. Ein paar ausgewählte Charts genügen nicht. Unser gleicher OHLC-Bar erlaubt zwei angenommene Pfade mit −57 oder +116 USD; Reihenfolge ist ohne feinere Daten unbekannt.
Ist inverse SKS genauso wirksam?
Die inverse Struktur besitzt drei Tiefs mit tieferem mittleren und Nackenlinie aus Zwischenhochs. Ihre Aufwärtsprojektion ist eine geometrische Konvention und kein Gleichheitsbeweis der Performance. Definiere Entry, Schutz und etwaigen Aktivitätsfilter separat. Vergleiche beide festen Varianten unter gleichen Daten-/Kostenkonventionen einschließlich Failure und Nichtentry. Eine spiegelbildliche Zeichnung garantiert keine identischen Fills, Gewinne oder Verlustgrenzen.
Quellen und Nachvollziehbarkeit
- Fidelity: Identifying Chart Patterns
Primäre Lehrfolien zu Necklineabschluss und Kopfhöhenprojektion; keine übertragbare FX-Wahrscheinlichkeit aus Folien abgeleitet.
- TradingView: Strategies
Default nächste Tick-Ausführung, getrennte Creation/Fill und OHLC-Pfadannahmen geprüft. Andere Settings ändern Simulation, nicht garantierten Live Fill.
- MetaQuotes: Basic Principles
Order/Deal/Position und Bid-/Ask-Seiten sowie getrennte Schutz-/Exitbedingungen; eigene Fillmodelle keine tatsächlichen Brokertrades.
- CME: Technical Patterns Reversals
Kopf-/Schulterpunkte und separate Bestätigung; Musterhinweis ist keine absolute Zukunftsregel.
Rechenfälle sind ausdrücklich angenommene Beispiele. Sie ersetzen weder aktuelle Marktdaten noch die Spezifikation deines Anbieters.