En este artículo
Al terminar, sabrás…
- Calcular cuello y disponibilidad de pivotes en cada decisión.
- Aplicar retest, caducidad y cancelación sin cambiar reglas retrospectivamente.
- Reproducir proyección, fills alternativos y netos con unidades explícitas.
Conceptos sin salir del artículo
Plan de trading Diario de trading Orden pendiente o condicionada Liquidez Stop-loss Stop dinámico (trailing stop)Reconocer tres máximos no establece un método rentable. Esta lección convierte cabeza y hombros en prueba: cuándo es conocida, dónde está cuello inclinado en cada barra, qué diferencia ruptura de retest y cómo registrar ejecución. Modelos GBP/USD y EUR/USD son hipotéticos, sin operaciones históricas o probabilidades de éxito.
Forma y giro posible son cosas distintas
Tras tendencia alcista definida, aparecen hombro izquierdo, mínimo, cabeza más alta, segundo mínimo y hombro derecho inferior a cabeza. Cuello une mínimos intermedios. Ruptura completa condición geométrica elegida, sin establecer trayectoria posterior. La versión invertida sigue descenso con cabeza central más baja y cuello entre máximos; cambia confirmación hacia arriba. La secuencia no identifica participantes o motivaciones.
Reconocimiento de puntos y versión del detector
Puedes registrar abreviaturas LSH, HEAD y RSH junto a nombres españoles. Hombros no requieren igualdad exacta: fija tolerancia numérica y cabeza superior a ambos. Cambiarla, cambiar intervalo o regla de pivote crea otra versión de prueba. Un primer máximo solo no es patrón completo.
Regla propia de este ejercicio: máximo con dos High estrictamente inferiores en cada lado; mínimo con dos Low estrictamente superiores. Empates rechazados. Un pivote t13 solo es conocido tras cierre t15. Las barras no enumeradas se suponen compatibles con desigualdades; puntos seleccionados no constituyen OHLC completo o backtest. Registra contexto, fuente y disponibilidad sin rellenar historia inexistente.
Calcula cuello en la barra correcta
Para anclas (t1, p1),(t2, p2), N(t)=p1+(p2−p1)(t−t1)/(t2−t1). t cuenta barras consecutivas, no horas naturales incluyendo fin de semana. Congela anclas al reconocerlas; define buffer y momento en que hombro derecho ya es conocido. Inclinación sola no establece fiabilidad comparativa o umbral visual de treinta grados.
EUR/USD Bid ficticio, pip de 0,0001: hombros High 1,1080 en t2 y 1,1090 en t13; cabeza High 1,1140 en t7. Mínimos Low 1,1000 en t4 y 1,1024 en t10. Pendiente 0,0004, cuatro pips por barra: N(t)=1,1000+0,0004(t−4).
Tras reconocer RSH en t15, regla elegida exige cierre al menos dos pips bajo N(t) y anterior no válido. N(15)=1,1044, C15=1,1048 queda cuatro pips arriba. N(16)=1,1048, C16=1,1042 queda seis debajo: pasa. Comparar con segundo mínimo 1,1024 perdería evento. Control separado: ambos cierres 1,1045 dan +1 y −3 pips respecto a línea que sube, aunque precio no baja. Añadir C(t)<C(t−1) rechaza control y define otra variante.
Volumen necesita unidad, denominador y prueba
Filtro ilustrativo puede exigir volumen de ruptura mayor al doble de media de veinte barras previas cerradas, excluyendo actual. No es umbral validado. Guarda campo, proveedor y tratamiento de ausencias; compara mismos candidatos sin filtro, conservando fallos. MT5 distingue ticks recibidos y volumen real de operaciones, que puede faltar en OTC. Ni un gráfico decreciente ni cifra elevada identifica motivación o importe global de Forex.
Esta variante registra sin operación; esperar otra barra exige una nueva regla previa.
- Evento
- Ruptura tras cierre t2 – La barra del evento no integra tres posteriores.
- Permitidas
- t3, t4 y t5 – Se supone ausencia de contacto.
- Primer retorno
- t6: High 108 – Cuarta barra posterior, fuera de ventana.
- Registro
- Sin entrada por caducidad – No inventar operación o desenlace posterior.
Modelo temporal abstracto separado: cuello horizontal 108 rompe tras cierre t2; entrada requiere contacto en tres barras siguientes, t3, t4 y t5. Suponemos máximos de esas tres por debajo de 108. Primer High=108 en t6 llega tarde: esta variante registra «sin operación por retest vencido». No hay OHLC completo, fill o desenlace posterior. Esperar cuatro barras sería otra regla, definida antes y aplicada a toda muestra.
Condición de entrada, orden y fill
Anticipar ruptura usa estructura incompleta: no atribuyas conocimiento temprano al hombro que necesita dos barras posteriores. Variante de cierre reconoce evento después de t16 y crea orden para ejecución posterior; C16=1,1042 no es venta automática. En cálculo predeterminado de estrategias TradingView, orden creada al cierre se ejecuta como pronto en siguiente tick, frecuentemente apertura de barra siguiente en historia. Ajustes cambian convención; no garantiza precio del intermediario.
Segunda variante EUR/USD espera retest hasta tres barras siguientes, t17–t19. Exige High dentro de N(t)±dos pips y Close al menos dos pips debajo. En t18, N=1,1056, H=1,1057 y C=1,1053 cumplen. Una coincidencia posterior a t19 no entra bajo esa ventana.
Cancelación aparte: en otro recorrido, C18=1,1059 supera N18=1,1056 y cancela espera; si ya corto, ejemplo solicita salida al siguiente precio disponible. C18=1,1055 está un pip debajo y no cancela. Compararlo con viejo N16=1,1048 lo marcaría erróneamente siete pips encima. Stop protector activado por Ask y salida por cierre son condiciones diferentes.
Altura en cabeza y proyección congelada
Mide altura vertical en barra de cabeza: N7=1,1012; 1,1140−1,1012=0,0128, 128 pips. Proyecta desde cuello en ruptura N16=1,1048: referencia 1,0920. Congélala; prolongar línea no desplaza automáticamente objetivo. Llegar a referencia no garantiza recompra al mismo precio.
GBP/USD diario independiente: contexto ascendente aproximándose a 1,2800, hombro izquierdo 1,2750, cabeza 1,2820, derecho 1,2760, mínimos de cuello 1,2620. Altura doscientos pips; referencia 1,2420. Venta Bid supuesta 1,2615; stop con recompra Ask 1,2790, treinta pips sobre RSH y 175 desde entrada. Recompra exacta Ask 1,2420 da 195 pips favorables; ratio 195/175≈1,1143 antes de cargos. No hay fecha o resultado histórico. Parcial y trailing necesitan trayectoria y costes propios, sin garantía de pérdidas limitadas por figura.
Cuatro liquidaciones alternativas y conversión EUR
Vuelve al modelo EUR/USD: venta hipotética ejecutada de 10 000 EUR a Bid 1,1040 en t17, cuenta USD, comisión total 2 USD y ningún otro cargo. Pip de 1 USD; resultado por precio=10 000×(1,1040−Ask de recompra). Alternativas, no secuencia de salidas:
| Camino | Ask de salida | USD bruto/neto | EUR neto |
|---|---|---|---|
| Bid toca proyección 1,0920, spread dos pips | 1,0922 | +118/+116 | +104,40 |
| Cancelación por C18 y fill t19 | 1,1062 | −22/−24 | −21,60 |
| Stop exacto | 1,1095 | −55/−57 | −51,30 |
| Stop tres pips peor | 1,1098 | −58/−60 | −54,00 |
Conversión EUR es añadido didáctico, sin tipo actual. Spread ya incorporado: no lo deduzcas otra vez. Financiación aplicable o otro cambio modificarían netos. Ninguno fija pérdida máxima. Otro diagnóstico añadido: objetivo neto/stop neto=116/57≈2,0351; frente a ejecución tres pips peor es 116/60≈1,9333. Misma proyección, distinto denominador, sin nueva probabilidad de llegada.
Errores de cronología y datos incompletos
No mezcles pivote retrospectivo, señal al cierre y fill anterior. No cambies filtro según resultado o presentes medidas derivadas del precio como confirmación independiente. Si stop y objetivo quedan dentro de una barra, OHLC puede no revelar qué ocurrió primero. Usa detalle disponible o supuesto conservador explícito; recorrido inferido del simulador no es historial observado de ticks.
Una alerta fija se queda obsoleta si cambia N(t). Solo invita a comprobar condición, ventana aún activa y precio disponible. Registra cada candidata con anclas, reconocimiento, rechazo, orden o no entrada, fills y cargos. Una estadística requiere evento, muestra y criterio de éxito definidos; tocar proyección y cerrar rentable son eventos diferentes. No transfieras una cifra de acciones a FX o compares invertida con clásica sin misma metodología.
Tres tareas para comprobar el protocolo
- Reproduce pendiente y N7, N15, N16, N18. Aplica dos pips de buffer y control de cierres iguales. Anota reconocimiento RSH tras t15 y evento tras t16; congela altura de 128 y objetivo 1,0920 sin inventar barras no listadas.
- Calcula ventana abstracta t3–t5 y retest tardío t6. Después prueba ventana EUR/USD t17–t19, condiciones t18 y cancelaciones alternativas con cuello actual. Mantén «sin entrada» como resultado y registra otra variante antes de ampliar plazo.
- Recalcula modelo GBP separado y cuatro fills EUR/USD, cargos, conversión y ambos ratios netos. Evalúa candidatos completos y datos no usados al elegir parámetros, incluyendo fallos y no fills; no confundas un cierre observado, una alerta y una ejecución.
Comprueba lo aprendido
Aprox. 2 minutos de práctica.
Ver respuesta y explicación
t6 es cuarta barra posterior al evento.
Más preguntas
¿Qué distingue cabeza y hombros de doble techo?
Doble techo compara dos máximos semejantes con un mínimo intermedio; cabeza y hombros tiene tres, central superior, con dos mínimos para cuello. Son diferencias geométricas, sin ranking de rentabilidad. Fija contexto, reconocimiento, confirmación, ejecución y cargos antes de compararlos en misma muestra. No uses una estructura terminada para atribuir conocimiento previo a pivotes que requerían barras posteriores.
¿Cómo calculo un cuello inclinado sin usar una referencia vieja?
Une anclas mediante N(t)=p1+(p2−p1)(t−t1)/(t2−t1), contando barras consecutivas. En nuestro ejemplo N16=1,1048, pero N18=1,1056. Close de la barra 18 de 1,1055 queda un pip debajo de referencia actual, no siete arriba como sugeriría cuello antiguo. Guarda anclas y evalúa en barra de decisión. La pendiente no demuestra fiabilidad y una alerta fija no verifica automáticamente condición móvil.
¿Qué ocurre si retest llega después de tres barras permitidas?
Registra sin entrada bajo esa variante. En modelo abstracto, ruptura tras t2 permite t3, t4 y t5; primer contacto t6 es cuarta barra posterior y llega tarde. No cuentes barra del evento dentro de las tres ni extiendas plazo para rescatar un caso atractivo. Esperar cuatro requiere otra versión aplicada de forma consistente, sin inferir un fill o resultado que no se proporcionó.
¿Cuál es una probabilidad realista de que funcione?
Necesita evento y muestra especificados: alcanzar proyección no equivale a beneficio neto. Esta lección solo reconstruye modelos hipotéticos, sin estimación de mercado. Registra fallos, no entradas, fills, costes y variantes probadas; evalúa datos no usados para seleccionar parámetros. Misma geometría puede tener netos distintos por spread, comisión o ejecución, como muestran las cuatro alternativas de liquidación.
Fuentes y comprobación
- Fidelity: construcción de patrones
Leído texto de diapositivas 27–28, líneas457–499: cabeza, cuello y proyección. No se adopta ranking de fallos/beneficio o estadística transferida a FX; no se afirma inspección visual de todas49páginas.
- TradingView: cronología del simulador
Leídas líneas341–354,390–408 y870–877: creación/ejecución, tick posterior por defecto, detalle histórico y opciones. Supuestos de recorrido no son ticks observados o garantía de fill real.
- MetaTrader 5: orden, operación y posición
Leídas líneas95–116 y175–198 en esta tarea: eventos y Bid/Ask de protección; instrumentos y proveedor determinan condiciones. Datos de volumen contrastados además con documentación Price Data.
- MetaTrader 5: volumen y precios
Leídas líneas95–128 en esta tarea: ticks recibidos, volumen real y OTC/bolsa; no se infiere turnover global o intención.
Los cálculos utilizan supuestos explícitos. No sustituyen los datos actuales de mercado ni las condiciones de tu proveedor.