Runde Kursmarken: Raster, Orderstudie und Kontaktregeln

EUR/USD 1,1000 ist eine leicht merkbare Referenz, kein physikalischer Magnet. Der Preis kann umkehren, weiterlaufen oder die Marke im Beobachtungszeitraum gar nicht erreichen. Um ihre Bedeutung zu untersuchen, legst du Notierung, Raster, Kontaktregel und Auswertungshorizont vor dem Blick auf Reaktionen fest.

Raster und Preiseinheit zuerst bestimmen

1,10 und 1,10000 sind derselbe Preis; zusätzliche angezeigte Nullen verstärken kein Niveau. Hier gilt für EUR/USD Pip 0,0001, für USD/JPY Pip 0,01. Ein Pip muss weder der letzte angezeigte Dezimalschritt noch die kleinste handelbare Preisstufe sein. Kontrolliere die Pip-Einheit des konkreten Symbols.

Modellabstand	Pips
EUR/USD 1,1000 → 1,1100	100
EUR/USD 1,1000 → 1,1050	50
EUR/USD 1,1000 → 1,1500	500
USD/JPY 150,00 → 151,00	100

Ein 50- oder 100-Pip-Raster bestimmt beobachtete Referenzen, keine Stärkehierarchie. Auch EUR/USD 1,0500 → 1,1000 und USD/JPY 150 → 155 sind jeweils 500 Pips unter diesen Konventionen. Chartpreise identifizieren weder Bankalgorithmen noch eine verteidigte Optionsbarriere oder Teilnehmerabsicht.

Bei Marken 1,1000 und 1,1100 mit je ±60 Pips Toleranz entstehen Bänder 1,0940–1,1060 und 1,1040–1,1160. Ihre Schnittmenge 1,1040–1,1060 ist 20 Pips breit; Quote 1,1050 gehört zu beiden. Zwei Tabellenmarkierungen sind daher nicht automatisch zwei unabhängige Ereignisse.

Lege die Zuordnung vorher fest: nächstes Niveau, Zusammenführung überlappender Bänder oder offengelegte Mehrfachzuordnung. Bei je ±40 Pips bleibt dagegen eine 20-Pip-Lücke. Bei je ±50 Pips treffen inklusive Grenzen exakt bei 1,1050 zusammen; selbst Schnittbreite null schließt einen gemeinsamen Kontaktpunkt nicht aus.

Was die historische Orderstudie tatsächlich untersucht

Carol Oslers NY-Fed-Staff-Report 125 vom März 2001 untersucht 9 667 bedingte Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge bei einer großen Devisenbank vom 1. September 1999 bis 11. April 2000. Die Märkte waren Dollar/Yen, Dollar/Pfund und Euro/Dollar. Take Profits häuften sich an runden Preisen, Kaufstops eher knapp darüber und Verkaufsstops knapp darunter. Der vorgeschlagene Mechanismus erlaubt sowohl Umkehr nahe einer Marke als auch Fortsetzung nach ihrem Überschreiten.

Die Autorin konnte Repräsentativität über sämtliche Dealer nicht nachweisen. Die historische Stichprobe ist keine aktuelle globale Orderkarte und schreibt keinen sicheren Retail-Stopabstand vor. Eine einzelne heutige Kursreaktion liefert weder Bankidentität noch den Nachweis eines absichtlich abgefischten Stops.

Für eine eigene Untersuchung definiere ein Raster und ein um einen gewählten Betrag verschobenes Kontrollraster mit gleicher Schrittweite und Kontaktregel. Eine Episode muss wiederholte Bars rund um eine Marke von neuen Beobachtungen unterscheiden. Ausgewählte Erfolgsbilder oder fünfzehn Minuten Zählen belegen keine Profitabilität; behalte je nach Test auch Fehlkontakte und ausbleibende Kontakte.

Umgekehrte Notierung verändert die Rundheit

Hypothetische 1,10 und 1,11 USD je EUR invertieren zu ungefähr 0,909091 und 0,900901 EUR je USD, Abstand 0,008190. 1,50 und 1,51 invertieren zu 0,666667 und 0,662252, Abstand 0,004415. Gleiche ursprüngliche Schritte 0,01 ergeben also keine gleichen inversen Schritte: 1/p − 1/(p + 0,01) = 0,01/[p(p + 0,01)]. Bewahre die ursprüngliche Notierung beim Rastervergleich.

Im Intervall 1,20–1,30 ist 1,2500 die Mitte. Sein Nachkommateil 0,25 entspricht einem Viertel einer ganzen Preiseinheit. Das beweist nicht, dass 1,2500 als Handelsniveau stärker als 1,2400 ist. Die deutsche Dezimalkommaschreibweise und ein EUR-Konto ändern diese Algebra nicht.

Chartkontakt, Trigger und ausgeführter Stop

Bei hypothetischem Bid 1,1000 und Ask 1,1002 erreicht ein Bid-Chart die Marke; der Kauf ist dennoch nicht zum Bid 1,1000 verfügbar. Typische MT5-Forex-Käufe verwenden Ask, Verkäufe Bid; Buy-Limit-Bedingungen betreffen Ask, Long-SL Bid und Short-SL Ask. Börsensymbole können andere Triggerregeln haben. Trenne Quotes von einer Interpretation des Order Flows.

Keine Pip-Distanz und kein ATR-Vielfaches garantieren, dass ein Stop nicht auslöst. Weiterer Abstand bei unveränderter Menge erhöht den Planverlust. Ein gewöhnlicher Stop kann schlechter ausgeführt werden. IG UK beschreibt ein getrenntes garantiertes Stopprodukt mit eigenen Bedingungen; das ist keine allgemeine Garantie für deinen Provider in Deutschland. Untersuche vor einer Ursachenbehauptung Quotes, Triggerregeln und Ausführungsbericht.

Das vollständige ursprüngliche USD-Modell kauft 10 000 EUR zum Ask 1,1002. Gesamtkommission: 1 USD je 10 000 EUR, proportional zur Menge; keine Finanzierung oder Steuern. Bid-Ausstieg 1,0995 verliert 7 USD brutto und 8 USD netto; 1,0985 verliert 17 und 18 USD. Der weiter entfernte Stop bei 4 000 EUR verliert 6,80 USD brutto und 7,20 USD netto. Spread ist durch die Quoteseiten bereits enthalten.

Für ein frei gewähltes Planbudget 8 USD am weiteren Stop ist die theoretische Menge 8/(0,0017 + 0,0001) ≈ 4 444,44 EUR. Bei angenommenem Mengenschritt 1 000 EUR wird auf 4 000 EUR abgerundet. Ein schlechterer Bid-Fill 1,0980 verliert dann 8,80 USD brutto und 9,20 USD netto. Planrisiko ist kein garantierter Höchstverlust; reale Mindestmengen und Gebühren prüfst du in der Spezifikation.

Ein lokalisiertes EUR-Konto mit Modellumrechnung 1 USD = 0,90 EUR erhält dieselbe theoretische Menge, wenn Budget und alle Verluste gleichermaßen umgerechnet werden: Budget 7,20 EUR, Planverlust bei 4 000 EUR 6,48 EUR, schlechterer Fill 8,28 EUR. Die andere Kontowährung beseitigt die Budgetüberschreitung nicht und verändert hier keine Mengenregel. Tatsächliche Brokerkonversion bleibt separat.

Zusätzliche Bedingungen und wiederholte Kontakte

Fibonacci, gleitender Durchschnitt oder Kerzenform können weitere vorher festgelegte Bedingungen sein. Verwenden sie dieselben Preise, sind sie nicht automatisch unabhängige Bestätigungen. Ihre Überschneidung liefert weder Trefferquote noch höhere Reaktionswahrscheinlichkeit oder Nettoerwartungswert.

Zusätzlicher Episodentest: Für die beiden ±60-Pip-Bänder wählen wir die synthetische Quote-Folge [1,0939; 1,1050; 1,1052; 1,1161; 1,1050]. Drei Quotes liegen jeweils in beiden Bändern: Mehrfachzuordnung erzeugt sechs Markierungen. Definiere dagegen eine Episode vom Eintritt in die vereinigte Zone bis zum Verlassen: Es gibt zwei Episoden. Die ersten zwei inneren Quotes gehören zur selben Episode, die letzte folgt erst nach Verlassen der Zone. Sechs Markierungen sind deshalb keine sechs unabhängigen Reaktionen.

Bei Zuordnung zum nächstgelegenen Niveau ist 1,1052 näher an 1,1100: 48 statt 52 Pips. Für 1,1050 herrscht Gleichstand; etwa die Zuweisung zum kleineren Niveau muss vorher vereinbart werden. Das ist ein Rechen- und Protokollmodell, keine neue Marktstudie. Kontakt und profitabler ausgeführter Trade bleiben unterschiedliche Fragen.

Drei ausführbare Schritte

1. Definiere das Raster und die Episode. Halte Instrument, Notierung, Pip, Schrittweite, Quoteseite, Bandbreite und inklusive oder strikte Grenzen fest. Rechne Überlappung, Lücke und gemeinsamen Grenzpunkt nach. Wende anschließend dieselbe Zuordnungsregel auf die Fünf-Quote-Folge und ein verschobenes Kontrollraster an.
2. Rechne jede Stopvariante vollständig. Bewahre Ask-Einstieg, Bid-Ausstieg, Gebühren und Mengenschritt. Wiederhole 10 000 und 4 000 EUR sowie schlechteren Fill; rechne Budget und Verlust gemeinsam in EUR um. Prüfe tatsächliche Mindestmenge und Triggerbedingungen statt einen universell sicheren Abstand anzunehmen.
3. Teste Kontext auf getrennten Daten. Definiere zusätzliche Bedingungen und Auswertungshorizont vor dem Ergebnis. Dokumentiere verfügbare Daten, Kontakte, Nichtfüllungen, Verluste und Kosten sowie Regelversion. Vergleiche vollständige Nettowerte; zwanzig Demo-Fälle beweisen weder Profitabilität noch Eignung für einen festen Prozentsatz Echtgeldrisiko.