ラウンドナンバー：帯の重なり・価格側・検証の数え方

EUR/USDの1.1000は覚えやすい基準で、物理的な磁石ではありません。反転、通過、観測期間中の未到達があり得ます。通貨の表示方向、格子、接触条件、判定期間を先に定義して検証します。

ラウンド水準の心理的説明より先に単位を決める

1.10と1.10000は同じ価格で、表示のゼロを増やしても強くなりません。本稿のpipはEUR/USDが0.0001、USD/JPYが0.01。最小表示・最小取引刻みと必ず一致するとは限りません。50や100pip間隔は調べる基準の選択で、強さの序列ではありません。

チャートだけで銀行アルゴリズム、特定オプションの防衛、参加者の意図は識別できません。「ゼロが多いほど常に強い」と決めつけないでください。

帯の幅を広げると一つの接触を二重計上できる

100pip離れた水準に±60pipの帯を付けると、合計幅120−間隔100=20pipが重なります。

1.1000の帯は1.0940–1.1060、1.1100の帯は1.1040–1.1160です。1.1050を表に二回書いても独立した二つの市場イベントではありません。最寄り水準へ割り当てる、帯を統合する、複数所属を許して開示する等を事前に選びます。架空の区間計算であり市場研究の結果ではありません。

注文集中の研究が示す範囲

Carol OslerのNY連銀Staff Report125、2001年3月は、大手ディーリング銀行一社に1999年9月1日から2000年4月11日まで置かれた条件付き注文9,667件を調べました。ドル円、ドルポンド、ユーロドルを対象とし、利確の丸い価格への集中と、買いストップは少し上・売りストップは少し下という違いを示します。反転と突破後継続の両方を説明する仕組みで、全ディーラーへの代表性を証明できたわけではありません。現在の全世界の注文地図でも、個人向けの安全なストップ距離でもありません。

自分の検証では、同じ間隔・同じ接触規則の格子と、一定距離ずらした対照格子を決めます。同じ水準付近の連続足を独立に数えず、エピソードを定義。失敗、未接触、非約定も試験の要件に従って記録し、見栄えのよい数枚や短時間の集計で収益性を確定しません。

表示方向を逆にすると丸さと等間隔が変わる

架空のUSD/EUR単位の1.10と1.11を逆数にすると、EUR/USD単位では約0.909091と0.900901で差0.008190。1.50と1.51なら0.666667と0.662252で差0.004415です。同じ0.01刻みが逆数でも等間隔になるわけではありません。式は1/p−1/(p+0.01)=0.01/[p(p+0.01)]。元の研究の表示方向を保持して比較します。

数値区間1.20–1.30の中点は1.2500で、その小数部.25は価格単位全体の四分の一です。この算術は1.2500が1.2400より有効な取引水準だと証明しません。EUR/USDの仕様と価格側も確認してください。

線への接触と実際に約定できる価格

架空Bid1.1000/Ask1.1002なら、Bidチャートは丸い価格に到達していても、1.1000で買えるわけではありません。通常のMT5FXでは買いはAsk、売りはBid、買い指値はAsk、買いポジションのSLはBid、売りのSLはAskを確認します。取引所銘柄等では別の発動規則もあります。

線の下へ抜けて戻る動きだけで、意図的なストップ狩りや銀行の買いは識別できません。何pipや何ATRもストップ回避を保証しません。同量で幅を広げれば計画損失は増え、通常のストップは悪い価格で執行され得ます。IG英国の説明では通常ストップと保証ストップは別の商品条件です。利用可否と費用は実契約で確認します。

USD口座でEURをAsk1.1002で買い、往復手数料が10,000EURにつき1USD、比例課金とします。数量10,000EURのBid決済1.0995なら粗損7USD+手数料1=8USD損。1.0985なら17+1=18USD損。遠い方の決済でも数量4,000EURなら6.80+0.40=7.20USD損です。スプレッドはAsk買い/Bid売りに既に含まれ、再加算しません。金利、税、換算は除外します。

遠い方の計画損失予算8USDなら理論数量8/(0.0017+0.0001)≈4,444EUR。選んだ刻み1,000EURで切り下げ4,000EURです。しかし実際のBid約定が1.0980なら粗損8.80+手数料0.40=9.20USD。計画予算は損失保証ではありません。実際の最小数量と課金を提供者の仕様で確認します。

重なる条件も別の試験が必要

フィボナッチ、移動平均、ローソク足を追加条件として記録できますが、同じ価格から作るなら名前が違っても独立の確認とは限りません。重なりだけで勝率、反応確率、費用後期待値は確定しません。時点で利用可能な条件を固定して、完全な売買規則を費用後で比べます。

「定義した帯へ入ったか」と「実行可能な注文が利益になったか」を分けてください。帯の重なりによる二重所属も、独立イベントや独立シグナルを増やしません。

次に行う検証

1. 単位と格子を固定。EUR/USD1.0500→1.1000もUSD/JPY150→155も、このpip定義では500pip。
2. 提案する各ストップで、約定側・費用・数量・悪化約定を計算。日中値幅の五分の一が普遍的安全距離ではない。
3. 結果を見る前に追加条件とエピソードの区切りを記録。
4. 別期間で非約定・損失・費用も評価。デモ20例で収益性や実資金への移行資格が証明されるわけではない。

再現可能な検証の手順で、格子の見た目を明示的な試験へ変えます。

円の独立例：最寄りでも同距離の規則が要る

架空USD/JPY水準150.00と151.00、各±0.60円の帯を使います。149.40–150.60と150.40–151.60の共通区間は0.20円=20pip。観測150.50は両方に属し、どちらへも距離0.50円です。

最寄りへ割り当てると決めても同距離は未解決です。「同距離は低い水準へ」という事前規則なら150.00側へ一回。複数所属方式なら二つの所属でも一つの元イベントとしてIDを保持します。別条件の±0.40円では150.40–150.60の間に20pipの隙間ができ、150.50はどちらにも属しません。帯幅と同距離処理を変更した結果を、同じ試験の成績のように混ぜないでください。