Hypotetický průlom podpory se silným agresivním prodejem v datech jednoho trhu a následným návratem může vyvolat hypotézu absorpce. Footprint však neidentifikuje skrytého institucionálního kupujícího ani nedokazuje další pohyb. Netvrdíme ověřenou událost z 13. března 2023. Nejprve rozlište čekající množství, změny kotací a dokončené obchody; podobně vypadající čísla znamenají různé události.

Co skutečně analyzujeme

Order flow může zkoumat realizované obchody, čekající pokyny nebo aktualizace kotací. Změna ceny sama nedokazuje realizované množství. Velikost nabídky neidentifikuje vlastníka nebo jeho úmysl. Také běžná cenová a objemová analýza se může aktualizovat průběžně; rozdíl není jednoduše „během“ versus „po“.

Uveďte instrument, místo obchodování, feed a typ událostí. DOM zobrazuje dodané nabídky/čekající množství, Time & Sales dodané exekuce, footprint klasifikované objemy uvnitř svíček. Volume Profile seskupuje aktivitu podle ceny ve zvoleném okně. Žádný pohled automaticky nepokrývá celý světový spot FX.

Decentralizace a rozsah dat

Spot FX nemá jedinou konsolidovanou světovou knihu. OTC hloubka závisí na brokerovi: může obsahovat kotace poskytovatelů nebo jen nastavené cenové úrovně. Není automaticky knihou klientů brokera. I burzovně kotovaný instrument může mít více míst realizace; burzovní futures data se týkají konkrétního kontraktu a místa, ne celého spotu.

Tickový objem na spotovém grafu měří změny cen ve feedu. Nejde pouze o obchody klientů ani celkový světový obrat. Zdroje se 120 a 80 aktualizacemi nedokazují 50% rozdíl peněžního obratu. CFTC reporty mají vlastní americký futures rozsah a kategorie; nejsou živou knihou globálního spotu.

Pokles knihy neobnoví zobchodovaný objem

Původní úplný fiktivní záznam jedné úrovně začíná 100 jednotkami. Realizace 30 sníží stav na 70, zrušení 10 na 60 a nový pokyn 20 jej zvýší na 80. Jiné úrovně, skryté množství ani cenové změny model nemá; pořadí je výslovně zadáno.

Závěr diagramu: 100−30−10+20=80, ale obrat je 30, nikoli čistý pokles 20 nebo součet odstranění 40. Samotné snímky 100 a 80 připouštějí mnoho jiných sekvencí. Zmizelé množství bez událostí nepřisuzujte agresorovi. Rekonciliace potvrzuje úplnost tohoto modelu, nikoli obecně každé OTC hloubky.

Čtení DOM a pořadí ve frontě

Pasivní Bid nabízí nákup za určitou cenu; agresivní nákup odebírá Ask. Souhrnné množství neprokazuje motiv institucionálního účastníka. Zachovaná hypotetická kontraktová kniha není skutečný CME snímek:

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Původní ilustrační úrovně, ne identita vlastníka
CenaStranaMnožství kontraktů
1,0905Ask250
1,0900Ask1 500
1,0895Ask200
1,0892Referenční cenaNení proveditelný Bid/Ask
1,0890Bid300
1,0885Bid200
1,0875Bid2 000

Velká nabídka může být realizována, zrušena nebo doplněna; sama nedokazuje cenovou podlahu, instituci nebo manipulaci. Ve vlastní úplné FIFO frontě má váš nákup 20 jednotek před sebou 100 jednotek a za sebou dalších 100. Prodej 80 vás nevyplní. Zruší-li se nejprve 70 před vámi, zbude před vámi 30 a z prodeje 80 se vašich 20 vyplní. Zrušení 70 za vámi místo toho ponechá plnění nula. Oba případy mění viditelný součet z 220 na 150; stejné množství neznamená stejnou pozici. Nejde o tvrzení, že každý OTC produkt přiděluje FIFO.

Footprint a klasifikace agresora

Footprint dělí dodaný realizovaný objem podle ceny a třídy ve svíčce. Ověřte, zda směr dodává feed, nebo jej odhaduje software. MT5 může mít neurčený směr mezi Bid a Ask. NinjaTrader rozlišuje BidAsk a UpDownTick; první potřebuje vhodnou historickou Bid/Ask tickovou historii, druhý porovnává směr změn. Dokumentace výslovně nepodporuje tyto Volumetric Bars pro spot Forex data.

Hypotetických 500 kontraktů klasifikovaných na Ask proti 100 na Bid dává poměr 5:1. Silné nákupy na Ask bez výrazného růstu mohou motivovat hypotézu prodejní absorpce; obchody na Bid značí klasifikovaný agresivní prodej. Neurčují skryté pokyny, identitu, úmysl nebo jistý obrat. Klasifikaci a datový rozsah nezaměňujte za strategický výsledek.

Volume Profile: aktivita podle ceny

Profil vyžaduje zdroj, okno a konstrukci řádků. TradingView dokumentuje nižší rámce a rozdílné obchodní, tickové či kryptoměnové objemy. U Forex používá tickový objem; up/down rozdělení vychází ze směru svíčky, nikoli nezávisle hlášeného agresora.

POC je nejaktivnější řádek zvoleného výpočtu, ne garantovaný magnet nebo férová cena. Hranice value area závisejí na procentu a algoritmu výběru; 70 % je časté nastavení, ne fyzikální zákon, a vybrané řádky nemusejí obsahovat přesně dané procento. Návrat k POC, průraz hranice i neotestované staré POC jsou samostatné hypotézy s vlastním spouštěčem, výstupem a náklady.

Nejdříve data, potom aplikace

U TradingView ověřte profil, nižší rámec a typ objemu konkrétního symbolu. U NinjaTrader režim klasifikace a historická Bid/Ask data. U Sierra Chart, Bookmap a ATAS verzi, připojení, oprávnění instrumentu, hloubku, historii událostí a současné úplné poplatky. Placený tarif nezaručuje přesnost nebo výhodu; neuvádíme cenové pořadí ani univerzální průmyslový standard.

Teplotní mapa nebo žebřík vizualizuje dodané události. Jasnější místo samo neukazuje institucionální záměr a zmizení nabídky neprokazuje obchod. Pro futures a spot slaďte kotaci, hodiny a datum kontraktu; stejný název měny nedokazuje konstantní korelaci nebo shodnou cenu.

Úplný model nákupu přes tři úrovně

Původní neměnná EUR/USD Ask kniha nabízí 40 000 EUR za 1,1001, 60 000 za 1,1002 a 100 000 za 1,1003 USD za EUR. Nákup 150 000 EUR přijme všechny tři ceny a odebere 40 000, 60 000 a 50 000. Náklad 165 031 USD dává průměr 1,10020667. Benchmark všeho za nejlepší Ask by stál 165 015 USD: rozdíl 16 USD, průměrně 1,0667 pipu při pipu 0,0001. Poplatky chybí a během párování žádné nabídky nevznikají ani nemizí.

Změňte pouze limit na 1,1002 s okamžitým částečným plněním a zrušením zbytku: vyplní se 100 000 EUR za 110 016 USD, průměr 1,10016; 50 000 se zruší. Požadavek všechno-nebo-nic je jiná instrukce. Původní úplný nákup nechá na 1,1003 dalších 50 000 EUR; jejich pozdější zrušení nepřidá obrat. Snímek neslibuje dostupnost při příchodu skutečného pokynu.

CZK kontrola: průměrná cena a nevyplněný zbytek

Nová fiktivní neměnná EUR/CZK Ask kniha nabízí 1 000 EUR za 25,01, 2 000 za 25,02 a 3 000 za 25,04 CZK. Nákup 4 000 EUR při přijetí těchto cen stojí 100 090 CZK, průměr 25,0225. Hypotetický nákup všeho za nejlepší Ask 25,01 by stál 100 040: rozdíl 50 CZK, nikoli spread od neznámého současného Bid.

S limitem 25,02 a okamžitým zrušením zbytku se vyplní jen 3 000 EUR za 75 050 CZK, průměr 25,016667; 1 000 z požadavku se zruší. Nejde o hotovou pozici 4 000 EUR s levnější průměrnou cenou. Při dalším výpočtu ochrany použijte skutečných 3 000 EUR, ne původní požadavek. Model ignoruje poplatky a změny knihy; nepřisuzuje pravidlo konkrétnímu brokerovi.

Změna stavu a skutečný obrat

Změna viditelného množství není obratNa fiktivní cenové úrovni ze 100 odečteme obchod 30 a zrušení 10, poté přidáme 20; zbývá 80.KONTROLUJTE UDÁLOSTI, NE JEN SNÍMKYZačátek100Obchod −3070Zrušení −1060Přidání +2080Množství úrovně: 100−30−10+20=80.Snímky ukazují pokles o 20.Zobchodováno bylo 30, ne 20 nebo 40.Zrušení a přidání nejsou obchody.
Změna stavu a skutečný obrat. Původní úplná posloupnost 100→70→60→80, beze změny množství nebo doplnění skrytých událostí.

Čistý pokles je 20, ale realizovaný objem 30. Zrušení a přidání nejsou obchody.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Konečný stav
80 – 100−30−10+20.
Zobchodováno
30 – Pouze událost realizace.

Další postup

  1. Ověřte význam událostí, zdroj a úplnost sekvence; tickový počet není zobchodovaná měna.
  2. Rekonstruujte čekající stav odděleně od obratu, zrušení a přidání.
  3. Vypočítejte vážené plnění i neprovedený zbytek, potom připojte náklady a riziko.
  4. Účet 5 000 EUR sám nedokazuje vhodnost dat nebo délku učení. Nejprve ověřte kontrakt, tick, margin, riziko, oprávnění a skutečné poplatky. Praktické order flow, spotový objem a spot versus futures pokračují od přesně pojmenovaných vstupů.