ATR: истинный диапазон свечи и сглаживание

Средний истинный диапазон (ATR) сглаживает True Range — истинный диапазон свечи, который учитывает ее максимум, минимум и расстояния до прежнего закрытия. ATR выражен в единицах цены и описывает размах колебаний, не выбирая направление. В расчете Уайлдера часто используют 14 периодов, но платформы могут применять разные способы сглаживания.

Один шаг сглаживания Уайлдера

Пусть прежний ATR Уайлдера за 14 периодов равен 0.0020, а новый истинный диапазон TR — 0.0034. Тогда ATR = (13 × 0.0020 + 0.0034)/14 = 0.0021. Для EUR/USD при пипсе 0.0001 это 21 пипс. Число описывает сглаженный размах, а не сторону следующего движения.

Начальное состояние также должно быть определено. StockCharts описывает начальное простое среднее первых 14 значений TR, а затем рекуррентный расчет. Начало истории и округление способны влиять на последующие значения; название ATR и число 14 не доказывают совпадения разных реализаций.

Диапазон после разрыва цены

Зададим EUR/USD: максимум High = 1.0860, минимум Low = 1.0820, прежнее закрытие Cпред = 1.0800. Один пипс = 0.0001. Размах High−Low равен 40 пипсам; абсолютные расстояния до прежнего закрытия — 60 и 20. TR равен наибольшему из них, то есть 60 пипсам. Это вход одной свечи для выбранного метода сглаживания, не готовое ATR(14) и не направление следующей свечи.

От трех расстояний к сглаженному ряду

Прокрутите схему по горизонтали.

ATR и ADX измеряют разное

ATR описывает размах колебаний. ADX оценивает силу направленного тренда внутри DMI. Сам ATR не определяет сторону, а ADX не заменяет расчет ценового расстояния. Эти названия не подтверждают доходность стратегии или реальную цену исполнения.

Исходный пример расчета одного TR

Изменение максимума, минимума или прежнего закрытия меняет истинный диапазон одной свечи. Ни один из трех входов не задает предыдущий ATR; эта модель поэтому не рассчитывает ATR(14). Исходные данные и два результата можно проверить вручную без JavaScript.

Исходный ползунок относится к прежнему закрытию: от 1.07 до 1.10 с шагом 0.0001, начальное значение 1.08. Числовое поле допускает более широкий диапазон и более мелкие значения. Максимум не должен быть ниже минимума. Для исходных 1.086, 1.082 и 1.08 получаем размах 40.00 пипса и TR 60.00 пипса. Прежнее закрытие может находиться вне текущего диапазона — этим учитывается разрыв.

Диапазон не гарантирует размер потери

ATR не является максимально возможным убытком. Стоп на расстоянии одного ATR не гарантирует эту потерю: разрыв цены или проскальзывание могут ухудшить исполнение. Значение в единицах цены также не равно проценту от цены.

Дополнительный пример: один TR, два начальных состояния

Возьмем один и тот же заданный TR 60 пипсов из примера после разрыва и два разных известных состояния ATR Уайлдера за 14 периодов. При прежнем ATR 20 пипсов новое значение равно (13 × 20 + 60)/14 = 160/7 ≈ 22.8571 пипса. При прежнем 40 оно равно (13 × 40 + 60)/14 = 290/7 ≈ 41.4286. Разность новых значений 130/7 ≈ 18.5714 пипса сохраняет часть прежнего различия. Один последний TR не определяет ATR без начального состояния и выбранного сглаживания. Состояния здесь назначены; это не восстановление отсутствующей истории.