Kênh Donchian tóm tắt cực trị trong cửa sổ được chọn. Quy tắc breakout kiểm tra giá có vượt vùng đã biết trước hay không. Tách chỉ báo, thời điểm biết tín hiệu và thực thi: Turtle là một hệ thống lịch sử, còn bài luyện dùng Close vượt kênh là biến thể được định nghĩa riêng.

Cách tính và cửa sổ dữ liệu

Đường trên = max High của N nến, đường dưới = min Low; đường giữa = (trên + dưới)/2. Không phải trung bình mọi Close. N đếm nến: 20 nến H1 khác 20 nến ngày, và 20 nến ngày không tự là 20 ngày lịch. Biến thể Close trong bài loại nến đang đánh giá, chỉ dùng t−N đến t−1; StockCharts Price Channels cũng mô tả loại kỳ hiện tại, còn cách triển khai khác phải kiểm tra riêng.

Nếu gồm cả nến hiện tại, Close vượt max High của chính cửa sổ đó là bất khả: Close ≤ High ≤ max High. Dùng High cuối nến để tạo lệnh giả như đã biết ở Open cũng dùng thông tin tương lai. Dịch đường vẽ không chứng minh logic tính tín hiệu đã dịch cửa sổ đầu vào.

Giữa kênh khác bình quân Close

Ba nến hoàn tất trong ví dụ có đơn vị giá tùy ý. Cả hai phép tính đều loại nến 4, chỉ cho Close nến 4 bằng 106, chưa có đường đi nội nến.

Cuộn ngang để xem hết sơ đồ.

Đang so giá với đường giữa nào?Ba nến giả định đã đóng: High 110,112,120; Low 90,95,100; Close 108,110,119. Trung điểm cực trị bằng 105; bình quân Close bằng 112⅓. Close nến thứ tư 106 ở trên trung điểm kênh, dưới bình quân Close. Trục giá tuyến tính.Giữa kênh ≠ bình quân CloseCửa sổ: ba nến trước đã đóng.90105120112⅓1061234Nâu: (120 + 90) / 2 = 105Lam: (108 + 110 + 119) / 3 = 112⅓
Close 106 cao hơn giữa kênh 105 nhưng thấp hơn SMA Close 112⅓. Thay sai đại lượng đảo câu trả lời, chưa chứng minh quy tắc nào có lợi thế.
Toàn bộ OHLC ba nến giả định
NếnOpenHighLowClose
110011090108
210811295110
3110120100119

Giữa kênh = (120 + 90)/2 = 105; SMA Close = (108 + 110 + 119)/3 = 337/3 ≈ 112,3333. Trục hình tuyến tính, không đổi dữ liệu để minh họa tín hiệu thuận mắt.

Turtle là một hệ thống lịch sử cụ thể

Tài liệu Original Turtle Trading Rules công bố S1 vào theo phá cực trị 20 ngày trong phiên, S2 theo 55 ngày; không đợi Close. S1 bỏ tín hiệu nếu breakout trước giả như thắng, có failsafe 55 ngày; S2 không lọc như vậy. Thoát cạnh đối diện dùng 10 ngày/S1, 20 ngày/S2. Hệ thống còn quy tắc lượng, thêm unit và giới hạn danh mục; đoạn này không tái hiện đầy đủ.

Theo xu hướng là giả thuyết để kiểm thử, không chứng minh mọi mẫu hiện nay có đa số lệnh lỗ hay một xu hướng tương lai sẽ bù hết chuỗi lỗ. Cần thị trường, kỳ quan sát, quy tắc vào/thoát và mọi chi phí cùng mẫu đầy đủ.

Biến thể Close vượt kênh trước

Biến thể riêng tạo ứng viên long nếu Close lớn hơn U đã biết trước, short nếu thấp hơn L. Nó loại những lần chỉ vượt trong phiên rồi quay về trước Close, nhưng không tự nâng lợi nhuận ròng. Ví dụ dưới dùng giá Bid EUR/USD giả định, N = 3, pip = 0,0001.

Kênh cho nến 4 chỉ lấy nến 1–3
NếnHighLowClose
11,102001,098001,10100
21,104001,099001,10200
31,103001,100001,10100
41,106001,101001,10500

Trước nến 4: U = 1,10400, L = 1,09800, giữa = 1,10100. Close 1,10500 cao hơn U 10 pip. Dùng sai nến 2–4 cho U = 1,10600 thì Close đó không vượt. Tín hiệu chỉ biết sau Close; lệnh tiếp theo phải theo giá sẵn có và điều kiện khớp. Bộ mô phỏng strategy mặc định TradingView khớp lệnh mới sớm nhất tick tiếp theo, không bảo đảm live khớp tại Close tín hiệu.

Breakout vùng giá ở đây chỉ vượt cửa sổ định nghĩa, không lập kỷ lục toàn lịch sử. Khi cực đại cũ rời cửa sổ, ngưỡng có thể hạ dù giá cũ chưa bị vượt.

Whipsaw và ngưỡng rơi khỏi cửa sổ

Ví dụ giá tùy ý riêng: High lần lượt 110, 100, 102, 103, 104, N = 3. Ngưỡng U cho nến 4 là 110, Close 102 không vượt. Sang nến 5, cửa sổ 100,102,103 cho U = 103, Close 103,5 vượt, dù Close đó và High 104 vẫn thấp hơn 110 cũ. Ghi nến tạo ngưỡng và lúc hết hạn. Buộc giá vượt cả 110 là thêm bộ lọc, không sửa phép tính kênh.

Chuỗi breakout thất bại có thể gây lỗ theo kế hoạch thực thi, nhưng chạm cạnh, vượt trong phiên và Close ngoài cạnh là ba điều khác nhau. Định nghĩa “giả”, chân trời và điểm thoát trước khi đếm. Khung lớn hay bộ lọc xu hướng thay đổi phép thử, không tự cải thiện kết quả. Hồi quy về trung bình cũng là giả thuyết riêng, không phương pháp chắc lãi cho trạng thái tiếp theo.

Cực trị hết hạn khác dữ liệu bị thiếu

Ví dụ riêng N = 3, ba High trước là 110,100,102, Close mới 103. Đủ dữ liệu thì U = 110, không breakout. Nếu bản xuất mất dòng High 110, chỉ còn 100,102, lấy max được 102 rồi báo breakout là âm thầm đổi thành cửa sổ hai nến. Đó không phải “110 đã hết hạn” theo lịch nến; bạn chưa có đủ ba quan sát. Báo thiếu dữ liệu và kiểm tra lịch/nguồn, không tự bù giá hay coi thiếu dữ liệu là số 0.

Thoát bằng kênh ngắn, ratchet và tính lượng

Cạnh đối diện ngắn hơn có thể định nghĩa thoát nhưng min trượt có thể tăng hoặc giảm. min(1,09800;1,09900;1,10000) = 1,09800, cửa sổ sau min(1,09900;1,10000;1,09700) = 1,09700. Nếu stop long chỉ được siết, quy tắc riêng là stop mới = max(stop trước, ứng viên mới). Không được lấy kênh thấp hơn về sau để xóa lần thoát đã kích hoạt trước. OHLC có cả giá vào và thoát chưa chắc xác định thứ tự nội nến; xem trailing stop.

Trong tài liệu Turtle, N = (19 × N trước + TR hiện tại)/20, khởi tạo bằng trung bình 20 TR. Một unit cho 1 N ứng với 1% tài khoản dùng tính lượng; stop chuẩn 2 N tương ứng khoảng 2% rủi ro giá/unit trước phí và trượt. Có phương án stop nửa N và thêm unit. Đừng đồng nhất mọi ATR hiện đại, tài khoản tính lượng, một unit và tổn thất tối đa cả danh mục.

Ngân sách khác hệ thống Turtle: tài khoản USD 10.000, ngân sách chọn 100 USD (1% chỉ là giả định). Hợp đồng 100.000 EUR/lot, pip 10 USD/lot. ATR định nghĩa 80 pip, chọn stop hai ATR = 160 pip, lỗ giá mỗi lot 1.600 USD. Không phí: 100/1.600 = 0,0625 lot; làm tròn xuống bước 0,01 còn 0,06, lỗ giá 96 USD. Thêm phí tổng cố định 10 USD thì thành 106, vượt ngân sách.

Trừ khoản phí ấy trước: (100 − 10)/1.600 = 0,05625 lot, làm tròn xuống 0,05 cho lỗ giá 80 và tổng 90 USD. Phí là giả định, không biểu phí broker. Khoảng stop lớn hơn yêu cầu lượng nhỏ hơn ở cùng giá trị pip và ngân sách; không đảm bảo lỗ thực tế bị chặn tại 100.

Bài riêng từ giá đã khớp: mua Ask 1,10520, bán stop tại Bid 1,10020: 50 pip. Cùng ngân sách 100 và phí cố định 10, còn 90/500 = 0,18 lot = 18.000 EUR; lỗ giá 90 + phí 10 = 100 USD. Nếu bán kém hơn tại 1,09920: lỗ giá 108 + phí 10 = 118 USD. Spread đã nằm trong hai phía giá khớp; không trừ thêm. Kênh, ATR hay phần trăm không bảo đảm giá thực thi hoặc lỗ tối đa.

High hết hạn khác High bị thiếu

High hết hạn khác High bị thiếuVí dụ riêng N = 3, High trước 110,100,102; Close mới 103, đơn vị tùy ý.PHÉP TÍNH GIẢ ĐỊNHĐủ ba nến đúng lịchU = 110; không vượtMất dòng chứa 110Chưa đủ dữ liệu N = 3Âm thầm dùng hai nếnmax(100,102) = 102
High hết hạn khác High bị thiếu. Ví dụ riêng N = 3, High trước 110,100,102; Close mới 103, đơn vị tùy ý.

Kiểm tra số nến và lịch nguồn trước max/min. Thiếu dữ liệu không phải sự kiện lăn cửa sổ hợp lệ.

Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.

Đủ ba nến đúng lịch
U = 110; không vượt – 103 thấp hơn 110.
Mất dòng chứa 110
Chưa đủ dữ liệu N = 3 – Không được coi đã hết hạn hay thay bằng 0.
Âm thầm dùng hai nến
max(100,102) = 102 – 103 vượt nhưng đã đổi cửa sổ, không cùng quy tắc.

Bài luyện tiếp theo

  1. Ấn định N, timeframe, phía giá và cửa sổ trước nến. Kiểm tra logic thật thay vì chỉ dịch đường vẽ.
  2. Tách vượt trong phiên, Close breakout và giao dịch thất bại; ghi mọi ứng viên, chi phí và kết quả.
  3. Thử thoát cạnh đối diện, stop chỉ siết và target cố định như ba quy tắc; giữ lần thoát đã kích hoạt và giả định thứ tự nội nến.
  4. Dành ngân sách phí trước làm tròn bước lot, thử quy tắc cố định trên dữ liệu về sau. Một tháng demo hay input 1% không chứng minh sẵn sàng, lợi nhuận hoặc trần lỗ bảo đảm.

Ví dụ để học cơ chế; không xác nhận quyền sử dụng hay nạp tài khoản nước ngoài tại Việt Nam. Kiểm tra riêng sản phẩm, pháp nhân và điều kiện chuyển tiền với cơ quan/ngân hàng có thẩm quyền.