Ukazatel volatility a jeho jednotky

Ukazatel volatility popisuje rozpětí nebo rozptýlení podle zvoleného vzorce a datového okna. ATR, směrodatná odchylka a šířka pásem nemusí mít stejné jednotky ani zachycovat stejnou vlastnost. Mohou pomoci plánovat expozici a vzdálenost pokynů, ale samy neurčují směr ani největší budoucí ztrátu.

Co to znamená?

Konkrétní příklad

Původní hypotetický ATR EUR/USD vzroste při stejném nastavení z deseti na dvacet pipů. Zdvojnásobí se vyhlazené true range, nikoli cena nebo garantovaná mez příštího pohybu. Nový CZK příklad porovnává instrument A s cenou 1000 CZK a ATR 20 CZK a instrument B s cenou 10 000 CZK a ATR 100 CZK. Absolutní ATR je vyšší u B, ale poměr ATR/cena je 2 % u A a 1 % u B. Jednoduchá normalizace tak obrátí pořadí; není to směrodatná odchylka ani standardní definice procentní šířky Bollingerových pásem.

Absolutní a relativní pořadí se liší. Nové fiktivní CZK ceny; poměr ATR/cena není jiným názvem pro všechny indikátory volatility.

B má vyšší absolutní ATR, A vyšší jednoduchý procentní poměr.

Instrument A: 20/1000 = 2 % – ATR 20 CZK.
Instrument B: 100/10 000 = 1 % – ATR 100 CZK.
Výklad: Jednotka mění otázku – Žádný směr nebo budoucí strop.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Zobrazit odpověď a vysvětlení

Správně. Vyšší absolutní ATR u B neznamená vyšší tento procentní poměr.

Související pojmy

Studium v praxi

ATR a rozpočet: měnový převod a krok objemuRozšíření stopu při stejné pozici, původní USD/JPY převod, přesná hranice lotového kroku a nový korunový scénář velikosti při stejném ATR.7 min →

Zdroje a další vysvětlení

chartschool.stockcharts.com — primární zdroj nebo metoda

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.