Jurnal de trading: 25 câmpuri și verificarea calculelor

Într-un jurnal ipotetic, Mark înregistrează 171 tranzacții și pierdere de 4.200 EUR. Câmpuri pentru setup și contextul știrilor permit identificarea retrospectivă a unui segment cu pierdere de 2.700 EUR, circa 64,3% din total. Nu rezultă că excluderea lui va produce ulterior profit de 8.100 EUR. Cele 25 câmpuri de mai jos sunt un proiect editorial, fără standard obligatoriu al industriei.

Ce poate lipsi dintr-un jurnal cu cinci coloane?

Alege câmpurile după întrebările de investigat. Jurnalul compact poate consemna rezultate, dar nu poate reconstitui contextul neînregistrat. Propunerea grupează zece câmpuri de tranzacție, cinci de risc, cinci de setup și cinci de revizuire. Poți adapta structura păstrând sursa auditabilă.

Separă evenimentele sursă de agregate. Planul consemnează informația disponibilă atunci; execuțiile și taxele descriu ce s-a întâmplat; formulele derivă rezultatele. Un fill importat rămâne dată sursă. Definește un rând de sinteză drept o idee și leagă execuțiile parțiale prin ID-ul ideii într-o foaie de operațiuni. Două ieșiri nu sunt automat două semnale independente. În dicționar păstrează cont, monedă, demo/live, fus și versiunea strategiei; nu aduna PLN cu USD fără conversie definită.

Cele zece câmpuri ale tranzacției

Pe un ecran mic, derulează tabelul orizontal pentru a citi toate coloanele.

Păstrează planul separat când investighezi slippage. Unele măsuri intratranzacție cer observații suplimentare acestor zece câmpuri. Comisionul și finanțarea pot fi înregistrări separate. Spreadul este deja inclus în prețurile executabile de cumpărare/vânzare; nu îl deduce de două ori. Eticheta ECN nu stabilește un cost universal în EUR pe lot.

Cinci câmpuri de risc: definește întâi referința

Rezultat 800 EUR raportat la risc inițial 400 EUR înseamnă 2R; 1.200 EUR la 1.000 EUR înseamnă 1,2R. Raporturile separă scara de rezultat, fără verdict despre strategia superioară sau riscul efectiv suportat.

11. Risc inițial procentual: risc monetar planificat împărțit la soldul ori equity declarat. Cu format procentual în foaie, nu mai înmulți încă o dată cu 100. Pentru număr simplu exprimat în procente, înmulțești o dată.
12. R net: rezultat net/risc inițial pozitiv și valid. 150 EUR/50 EUR=3R, −50/50=−1R. Mutarea ulterioară a stopului nu rescrie numitorul inițial. Dacă lipsește, lasă R lipsă. Stopul obișnuit nu garantează limita pierderii.
13. Câștig cedat până la ieșire: vârf favorabil +4R, ieșire +1R →3R cedați. Nu este neapărat drawdown maxim vârf–minim, care cere traseul intermediar.
14. Expunere: nominal sau altă bază definită și comparabilă, în moneda comună.
15. Corelație: cu fereastra și metoda. +0,90 nu face două poziții identice și nu dublează mecanic riscul.

Cinci câmpuri care explică motivul intrării

16. Tip de setup: categorii stabile, cu observații valide și incertitudine pe segment. Opt–zece etichete ori o sută de tranzacții nu garantează estimare fiabilă.
17. Timeframe al semnalului: separat de durata deținerii.
18. Confluențe definite: condițiile observabile, fără presupunerea independenței lor. Media, RSI și patternul din aceleași prețuri pot repeta informația.
19. Context de eveniment: eveniment programat și fus; în România poți afișa Europe/Bucharest, păstrând și timestampul sursă cu offset.
20. Stare autoevaluată 1–10: criterii consecvente la intrare, fără reconstruire după rezultat.

Relația dintre rating și pierderi nu identifică automat cauza. Scorul sub patru nu dovedește universal speranță negativă. Nici 60 ori 100 observații nu garantează timeframe superior sau creștere a ratei câștigurilor cu 15–20%.

Cinci câmpuri de revizuire a execuției

21. Respectarea planului: scală definită 1–10; schimbările autorizate diferă de abateri. Nu atribui automat 0,3R fiecărui punct sub șapte sau fenomenul la 90% dintre traderi.
22. Număr de abateri definite: de exemplu volum mărit fără autorizare ori instrucțiune de ieșire obligatorie omisă. Denumirea „greșeală” nu dovedește singură efect statistic asupra profitului.
23. Observație într-o propoziție: „Intrare înaintea închiderii H1 cerute” ori „Ieșire la +0,8R în loc de +2R; verific motivul”. Leagă nota de regulă și dovadă. Abaterea profitabilă rămâne abatere; pierderea corect executată nu este automat eroare.
24. Link la capturi: intrare și ieșire, într-un loc cu acces verificat, fără date personale inutile.
25. Etichetă lunară: categorie definită, de exemplu ianuarie-NFP sau februarie-EURUSD-range, pentru căutare.

Statisticile tranzacționării completează aceste câmpuri cu măsuri și numitori expliciți.

Identificatorul local cere și contul

Patru rânduri fictive, toate în PLN și în această ordine: A/17 +10, A/18 −4, B/17 +7, reimport identic A/17 +10. ID-urile sunt unice numai în fiecare cont al modelului. Confirmăm identitatea repetării, apoi păstrăm prima copie pe cheia completă (cont,ID): trei înregistrări, 10−4+7=13 PLN.

Identificatorul local cere și contul

Microsoft documentează comparația pe mai multe coloane și avertizează că eliminarea duplicatelor nu garantează prima copie păstrată. Regula primei copii este a auditului nostru, fără promisiune Power Query ori unicitate globală a ID-urilor reale. Dacă aceeași cheie completă are valori diferite, investighează conflictul, fără eliminare ca repetare identică.

Când alegi Excel, TraderSync sau Edgewonk?

Foaia oferă control asupra câmpurilor și formulelor; verifică licența și funcțiile disponibile. Excel nu este universal gratuit, iar serviciile plătite pot permite personalizare. Timpul de pregătire depinde de cerințe și competențe, fără durată garantată ori plafon de o mie de tranzacții.

Pe un ecran mic, derulează tabelul orizontal pentru a citi toate coloanele.

Exemplu VBA pentru agregarea măsurilor

Rutina citește rezultatul monetar din J și R din L, foaia Trades, apoi scrie în Dashboard. Păstrează aceste nume ori adaptează-le consecvent. Codul nu derivă riscul inițial, nu validează monedele, nu deduplichează, nu reîmprospătează toate tabelele și nu trimite email. Rulează numai pe rânduri reconciliate, într-o monedă definită.

Sub CalculateMetrics()
    Dim ws As Worksheet, lastRow As Long, i As Long
    Dim totalTrades As Long, countWins As Long
    Dim sumWins As Double, sumLosses As Double, sumR As Double
    Dim result As Double, rValue As Double
    Dim resultCell As Variant, rCell As Variant
    Dim resultText As String, rText As String
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Trades")
    lastRow = Application.Max(ws.Cells(ws.Rows.Count, "J").End(xlUp).Row, _
        ws.Cells(ws.Rows.Count, "L").End(xlUp).Row)
    For i = 2 To lastRow
        resultCell = ws.Cells(i, 10).Value2
        rCell = ws.Cells(i, 12).Value2
        If IsError(resultCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 3, , "Valoare de eroare în J la rândul " & i
        End If
        If IsError(rCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 4, , "Valoare de eroare în L la rândul " & i
        End If
        If IsNull(resultCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 5, , "Rezultat Null în J la rândul " & i
        End If
        If IsNull(rCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 6, , "R Null în L la rândul " & i
        End If
        resultText = Trim$(CStr(resultCell))
        rText = Trim$(CStr(rCell))
        If Len(resultText) > 0 Or Len(rText) > 0 Then
            If Len(resultText) = 0 Or Len(rText) = 0 Then
                Err.Raise vbObjectError + 1, , "Rezultat sau R lipsă la rândul " & i
            End If
            If Not IsNumeric(resultCell) Then
                Err.Raise vbObjectError + 2, , "Rezultat nenumeric în J la rândul " & i
            End If
            If Not IsNumeric(rCell) Then
                Err.Raise vbObjectError + 2, , "R nenumeric în L la rândul " & i
            End If
            result = CDbl(resultCell)
            rValue = CDbl(rCell)
            totalTrades = totalTrades + 1
            sumR = sumR + rValue
            If result > 0 Then
                sumWins = sumWins + result
                countWins = countWins + 1
            ElseIf result < 0 Then
                sumLosses = sumLosses + Abs(result)
            End If
        End If
    Next i
    With ThisWorkbook.Sheets("Dashboard")
        .Range("B2").Value = totalTrades
        If totalTrades > 0 Then
            .Range("B3").Value = countWins / totalTrades
            .Range("B4").Value = sumR / totalTrades
        Else
            .Range("B3:B4").Value = CVErr(xlErrNA)
        End If
        If sumLosses > 0 Then
            .Range("B5").Value = sumWins / sumLosses
        Else
            .Range("B5").Value = CVErr(xlErrNA)
        End If
        .Range("B6").Value = sumWins - sumLosses
    End With
    MsgBox "Indicatori calculați pentru " & totalTrades & " tranzacții.", vbInformation
End Sub

Rândul valid cu rezultat zero intră în număr. Fără pierderi, PF este indisponibil. Datele lipsă în pereche, Null, erorile și valorile nenumerice sunt respinse. Acest exemplu nu a fost executat aici în Excel: testează o copie și compară intrările/ieșirile înaintea activării. Value2 poate întoarce date formatate drept valori numerice; verificarea numerică nu validează date calendaristice, monede ori gruparea pe idei. Leagă un buton numai după verificare; automatizările suplimentare cer implementare și testare separate.

Model RON: rândul de ieșire nu este o idee nouă

Ideea X are risc inițial 100 RON, două ieșiri cu rezultate brute +60 și +40 RON și cost total 10 RON, atribuit o singură dată celei de-a doua ieșiri. Netul ideii este 90 RON, adică +0,9R. Ideea Y pierde 100 RON net la risc inițial 100 RON: −1R. Două idei: rată a câștigurilor 1/2=50%, rezultat net −10 RON și medie (0,9−1)/2=−0,05R.

Dacă tratezi cele două ieșiri X drept idei și atribui greșit fiecăreia întregul risc inițial 100, rândurile sunt +60/+0,6R, +30/+0,3R și −100/−1R. Banii rămân −10 RON, dar rata devine 2/3≈66,67%, iar media −1/30≈−0,0333R pe rând. Nu este aceeași întrebare. Rutina agregă rândurile primite, fără recuperarea ID-ului ideii. Grupează mai întâi operațiunile, păstrează legăturile și costul dedus o singură dată. Sunt exemple fictive, fără avantaj măsurat.

Exemplu ipotetic: de la cinci câmpuri la 25

Mark pornește cu 12.000 EUR și pierde 4.200 EUR, 35%, în 171 tranzacții. Presupunem că sursele păstrate permit clasificarea anterioară. Segmentul inventat de 48 tranzacții pierde 2.700 EUR, circa 64,3% din pierderea totală. La risc inițial egal 100 EUR pe tranzacție, suma riscului este 4.800 EUR, iar media −2.700/(48×100)=−0,5625R. Fără risc egal, raportul sumelor este medie ponderată cu riscul, fără media aritmetică simplă a valorilor R.

Al doilea an fictiv primește 142 tranzacții, profit 8.100 EUR, medie 0,42R și PF 1,94. Un număr posibil de 91 câștiguri se rotunjește la 64%; 80 din 171 în primul an se rotunjesc la 47%. Alte agregate atribuite primului an sunt −0,18R și PF 0,71. Nu reconstruiesc tranzacțiile ori volumele și nu sunt observații auditate. Schimbarea politicii și diferența dintre ani nu izolează cauza rezultatului.

Model PLN separat: +100 PLN la risc 100 PLN=+1R; −1.000 PLN la risc 1.000 PLN=−1R. Media R este zero, dar banii sunt −900 PLN. Raportul −900/1.100≈−0,818 este medie R ponderată cu riscul, fără randament al contului. Rezultatul realizat și normalizarea răspund unor întrebări diferite.

Segmentarea poate genera ipoteze, dar căutarea multor categorii poate selecta zgomot istoric. Păstrează analiza inițială și evaluează regula schimbată pe observații ulterioare nefolosite la alegere. Cele 25 coloane nu sunt obligatorii pentru orice investigație.

Ce pregătești pentru următoarea revizuire?

1. Definește câmpurile, numele neutru al fișierului, timestampurile și moneda. Informația indisponibilă rămâne lipsă, fără invenție.
2. Auditează formulele: la contract liniar, P/L brut în moneda cotației=semn direcție×(ieșire−intrare)×unități. Aplică conversia contractuală și costurile fără spread dublat; R net=net/risc inițial.
3. Reconciliază douăzeci de tranzacții cu sursa, inclusiv costuri, monede și chei. Nu reconstitui contextul neînregistrat; eșantionul mic nu garantează pattern stabil.
4. Definește numitorii: media R pe idei valide, PF=sumă pozitive/valoare absolută sumă negative, indisponibil fără pierderi; rata câștigurilor include zero în numărul închiderilor valide.
5. Revizuiește datele, abaterile și ipotezele cu o frecvență sustenabilă. Jurnalul sprijină învățarea, fără garanție de competență sau profit.