Diário de trading: 25 campos, chaves e métricas verificáveis

Num diário hipotético, Mark regista 171 operações e uma perda de 4 200 EUR. Campos de setup e de notícias permitem identificar depois um segmento que perdeu 2 700 EUR, cerca de 64,3% da perda total. Esta observação retrospetiva não prova que excluir o segmento produziria um lucro futuro de 8 100 EUR. As 25 colunas seguintes são uma proposta editorial, não uma norma obrigatória.

Escolher colunas pela pergunta

Um diário compacto pode registar resultados sem guardar o contexto de uma investigação específica. Este desenho agrupa dez campos da operação, cinco de risco, cinco do setup e cinco da revisão. Adapte-os à pergunta, preservando registos que permitam reproduzir cálculos e distinguir o plano das execuções reais.

Conserve o registo de eventos separado dos resumos calculados. O plano mostra o que era conhecido na decisão; execuções e encargos descrevem acontecimentos; fórmulas derivam métricas. Uma execução importada continua a ser um dado de origem. Defina uma linha de resumo como uma ideia, ligando execuções parciais por ID numa folha de operações. Duas saídas parciais não são automaticamente dois sinais independentes.

Inclua conta, moeda, demo/real, fuso horário e versão da estratégia no registo ou dicionário. Não some resultados PLN e USD sem conversão definida. Não complete emoções ou condições passadas pela memória depois de saber o resultado: marque informação indisponível como tal.

Dez campos da operação

1. Data e hora de entrada: formato ISO YYYY-MM-DD e HH:MM, com fuso no dicionário, para ordenar e agrupar corretamente.
2. Instrumento: símbolo do fornecedor e especificação, como EUR/USD, GBP/JPY ou ouro cotado em USD. XAU/USD não é um par de duas moedas.
3. Direção: compra ou venda; o sinal da fórmula depende dela.
4. Preço de entrada: execução real, separada da cotação ao clicar e do preço planeado quando analisa slippage.
5. Stop loss: nível inicialmente planeado e tipo de ordem. Um stop comum não garante esse preço; guarde a execução de saída.
6. Take profit: alvo planeado, se existir, ou regra alternativa de saída documentada.
7. Dimensão: lotes e unidades contratuais por lote; o nome «lote» não define todos os contratos.
8. Preço de saída: execução efetiva, por stop, alvo ou fecho manual.
9. Data e hora de saída: base para duração e alinhamento com outros eventos.
10. Resultado monetário: lucro ou perda líquidos, incluindo custos pertinentes e moeda explicitada.

Comissão e financiamento podem surgir em lançamentos separados. O spread já influencia preços executáveis de compra e venda: não o deduza novamente de um resultado calculado com esses preços. O rótulo ECN não fixa um encargo universal em euros por lote. Algumas métricas intraperíodo precisam de observações adicionais que estes dez campos não contêm.

Cinco campos de risco e denominadores

Resultado de 800 EUR para risco inicial planeado de 400 EUR dá 2 R; 1 200 EUR para 1 000 EUR dá 1,2 R. Isto normaliza uma referência de risco, sem provar qual estratégia é melhor ou quanto risco efetivo foi suportado. Retorno sobre equity responde a outra pergunta legítima.

11. Risco planeado relativo: risco monetário inicial dividido por saldo ou equity especificados. Para um número em percentagem multiplique por 100 uma vez; se a célula já formata a razão como percentagem, não multiplique outra vez.
12. Resultado em R: resultado líquido dividido por risco monetário inicial positivo e válido. 150/50=3 R; −50/50=−1 R. Mover depois o stop não reescreve esse denominador; se o risco inicial faltar, R fica em falta.
13. Devolução de ganho: pico favorável +4 R e saída +1 R dão devolução de 3 R. Não é necessariamente drawdown máximo entre pico e vale, que exige o percurso intermédio.
14. Exposição: base comparável explicitada, com unidade e momento da medição.
15. Correlação estimada: janela e método. +0,90 não torna duas posições idênticas nem demonstra duplicação exata de risco.

Cinco campos para explicar a entrada

16. Tipo de setup: lista definida, com categorias estáveis e contagem de observações válidas por segmento.
17. Timeframe do sinal: período usado na decisão, sem inferir superioridade só por comparar amostras pequenas.
18. Confluências especificadas: condições observadas, sem tratar média, RSI e padrão derivados dos mesmos preços como provas independentes.
19. Contexto de eventos: calendário e fuso horário registados no momento pertinente.
20. Estado autoavaliado: por exemplo escala 1–10 com definições consistentes, sem reconstrução posterior pelo resultado.

Oito a dez etiquetas ou cem operações não garantem uma estimativa fiável de expectativa. Sessenta ou cem observações não demonstram uma melhoria de 15–20% na taxa de acerto. Uma nota inferior a quatro não estabelece universalmente expectativa negativa. Uma associação entre estado e perdas não identifica, sozinha, a causa dessas perdas.

Cinco campos para rever execução

21. Cumprimento do plano: escala documentada 1–10, distinguindo alterações autorizadas de desvios.
22. Número de desvios: categorias antecipadas, como aumento de tamanho não autorizado ou instrução de saída em falta.
23. Observação numa frase: por exemplo «Entrada antes do fecho H1 exigido» ou «Saída +0,8 R em vez do alvo +2 R; investigar».
24. Ligação à captura: entrada e saída, em pasta controlada, com contexto necessário e sem dados dispensáveis.
25. Etiqueta mensal: como «janeiro-NFP-tilt» ou «fevereiro-EURUSD-range», para facilitar pesquisa.

Não assuma que cada ponto abaixo de sete custa 0,3 R ou que uma relação ocorre em 90% dos traders. Chamar erro a uma ação não demonstra a sua relação estatística com lucro. Um desvio lucrativo continua a ser um desvio; uma perda conforme ao plano não é automaticamente um erro. Use as métricas do diário com denominadores claros.

O ID local precisa do âmbito da conta

Lista fictícia ordenada, inteiramente em PLN: A/17 +10; A/18 −4; B/17 +7; repetição idêntica de A/17 +10. Nesta auditoria estipulamos conservar o primeiro registo por chave completa (conta, ID local), após confirmar identidade da repetição. Restam A/17, A/18 e B/17: 10−4+7=13 PLN. Um procedimento incorreto que use apenas ID e conserve o primeiro perde B/17 e totaliza 6 PLN.

Não estamos a prometer unicidade global de identificadores reais nem uma ordem de retenção do Power Query. A documentação Microsoft permite comparação por várias colunas e avisa que remover duplicados não garante conservar a primeira ocorrência. Se valores da mesma chave completa discordarem, investigue o conflito em vez de descartar uma linha como repetição idêntica.

Escolher ferramenta com uma amostra conhecida

Uma folha de cálculo dá controlo de fórmulas e campos, mas confirme licença, funções e esforço de importação; Excel não é universalmente gratuito. Ferramentas pagas também podem permitir personalização. Compare compatibilidade do export da corretora, acesso aos seus dados, análises necessárias e termos totais de subscrição.

TraderSync apresenta planos recorrentes com níveis diferentes. A página de preços Edgewonk descreve subscrição anual, não acesso perpétuo por pagamento único de 169 USD. Confirme moeda final, impostos, renovação e integração atual; as mensagens promocionais podem ter contexto próprio. Nem mil operações anuais nem uma sequência fixa de produtos obrigam a mudar de ferramenta. Reconcilie o mesmo pequeno conjunto antes de confiar nos agregados.

Uma macro que agrega, sem validar tudo

A ilustração VBA seguinte lê resultados monetários na coluna J e valores R na L da folha Trades, escrevendo em Dashboard. Conserve esses nomes ou adapte o código de forma controlada. Não calcula risco inicial, converte moedas, elimina duplicados, atualiza tabelas dinâmicas ou envia email. Exige linhas válidas já reconciliadas numa só moeda.

Inclui resultado zero na contagem. Rejeita valores de erro, nulos, não numéricos e pares resultado/R incompletos. Profit factor fica indisponível sem perdas. A verificação numérica não valida datas, moeda ou agrupamento; Value2 também pode devolver números de células formatadas como datas. Reveja e teste numa cópia antes de ativar macros de origem conhecida.

Sub CalculateMetrics()
    Dim ws As Worksheet, lastRow As Long, i As Long
    Dim totalTrades As Long, countWins As Long
    Dim sumWins As Double, sumLosses As Double, sumR As Double
    Dim result As Double, rValue As Double
    Dim resultCell As Variant, rCell As Variant
    Dim resultText As String, rText As String
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Trades")
    lastRow = Application.Max(ws.Cells(ws.Rows.Count, "J").End(xlUp).Row, _
        ws.Cells(ws.Rows.Count, "L").End(xlUp).Row)
    For i = 2 To lastRow
        resultCell = ws.Cells(i, 10).Value2
        rCell = ws.Cells(i, 12).Value2
        If IsError(resultCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 3, , "Valor de erro em J na linha " & i
        End If
        If IsError(rCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 4, , "Valor de erro em L na linha " & i
        End If
        If IsNull(resultCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 5, , "Resultado nulo em J na linha " & i
        End If
        If IsNull(rCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 6, , "R nulo em L na linha " & i
        End If
        resultText = Trim$(CStr(resultCell))
        rText = Trim$(CStr(rCell))
        If Len(resultText) > 0 Or Len(rText) > 0 Then
            If Len(resultText) = 0 Or Len(rText) = 0 Then
                Err.Raise vbObjectError + 1, , "Falta resultado ou R na linha " & i
            End If
            If Not IsNumeric(resultCell) Then
                Err.Raise vbObjectError + 2, , "Resultado não numérico em J na linha " & i
            End If
            If Not IsNumeric(rCell) Then
                Err.Raise vbObjectError + 2, , "R não numérico em L na linha " & i
            End If
            result = CDbl(resultCell)
            rValue = CDbl(rCell)
            totalTrades = totalTrades + 1
            sumR = sumR + rValue
            If result > 0 Then
                sumWins = sumWins + result
                countWins = countWins + 1
            ElseIf result < 0 Then
                sumLosses = sumLosses + Abs(result)
            End If
        End If
    Next i
    With ThisWorkbook.Sheets("Dashboard")
        .Range("B2").Value = totalTrades
        If totalTrades > 0 Then
            .Range("B3").Value = countWins / totalTrades
            .Range("B4").Value = sumR / totalTrades
        Else
            .Range("B3:B4").Value = CVErr(xlErrNA)
        End If
        If sumLosses > 0 Then
            .Range("B5").Value = sumWins / sumLosses
        Else
            .Range("B5").Value = CVErr(xlErrNA)
        End If
        .Range("B6").Value = sumWins - sumLosses
    End With
    MsgBox "Métricas calculadas para " & totalTrades & " operações.", vbInformation
End Sub

Contraprova própria de três linhas em EUR

Com risco inicial de 20 EUR em cada ideia, resultados +40, −20 e zero correspondem a +2 R, −1 R e zero R. A contagem é três, acerto 1/3≈33,33%, média R 1/3, profit factor 40/20=2 e líquido +20 EUR. Excluir o zero daria 50% de acerto e média 0,5 R: outra convenção, incompatível com a macro apresentada.

Se faltar R na terceira linha mantendo resultado zero, o par está incompleto e deve falhar, não desaparecer silenciosamente. Sem resultados negativos, profit factor não é infinito nem zero neste código: é indisponível. Só associe a rotina revista a um botão depois de conferir estes casos. Tempo de execução depende do workbook e máquina; outras automatizações requerem implementação e testes próprios.

O diário hipotético de Mark sem prometer causalidade

Mark começa com 12 000 EUR e perde 4 200 EUR, ou 35%, em 171 operações. Suponha que fontes guardadas permitem classificar posteriormente 48 operações que perderam 2 700 EUR: 64,2857% da perda líquida total. Com risco inicial de 100 EUR em cada uma, o risco planeado somado é 4 800 EUR e a média é −2700/(48×100)=−0,5625 R. Com riscos diferentes, dividir totais produz uma razão ponderada pelo risco, não a média aritmética dos R.

Num segundo ano inteiramente inventado atribuem-se 142 operações, lucro 8 100 EUR, média 0,42 R e profit factor 1,94. Noventa e uma vencedoras arredondam para 64%; 80 entre as 171 do primeiro ano arredondam para 47%. Outros resumos atribuídos ao primeiro ano são −0,18 R e profit factor 0,71. Os resumos não reconstituem os negócios ou riscos e não são observações auditadas. Excluir um segmento altera a política; a diferença de anos não isola a causa.

Outro modelo, em PLN: +100 para risco 100 dá +1 R; −1000 para risco 1000 dá −1 R. Média R zero, mas dinheiro líquido −900 PLN. Dividir −900 por 1100 dá aproximadamente −0,818: média ponderada pelo risco, não retorno da conta. Defina o que cada razão responde antes de classificar uma estratégia.

Cinco controlos antes de interpretar padrões

1. Defina campos, conta, unidade, fuso e fonte; preserve ausências e execuções parciais.
2. Confira fórmulas: num instrumento linear, lucro bruto na moeda de cotação é sinal da direção × (saída−entrada) × unidades; converta conforme contrato e inclua custos sem duplicar spread.
3. Reconcilie vinte ideias com o export como pequeno controlo, não como garantia de padrão estável; guarde o contexto apenas quando estava registado.
4. Calcule média dos R válidos, profit factor como soma positiva dividida pelo valor absoluto da soma negativa, e acerto com todos os fechos válidos, incluindo zeros segundo a convenção.
5. Reveja completude, desvios e hipóteses numa cadência viável. Preserve a análise inicial e avalie regras alteradas em observações posteriores ainda não usadas.

Procurar muitos segmentos também seleciona ruído histórico. Vinte e cinco colunas não são necessárias para todas as perguntas, e uma revisão regular não garante competência ou lucro. O valor do diário está em permitir contestar um resultado e reproduzir a sua definição.