Trading-Journal: 25 Felder, Formeln und sauberer Datenimport

Ein hypothetischer Trader verliert bei 171 Trades 4.200 EUR. Zusätzliche Setup- und Ereignisfelder machen ein Segment mit 2.700 EUR Verlust sichtbar. Das sind 64,3 % des Gesamtverlusts. Daraus folgt jedoch weder die Ursache noch ein garantierter künftiger Gewinn durch das Streichen dieses Segments.

Felder aus der Fragestellung ableiten

Ein kompaktes Journal kann Ergebnisse zuverlässig erfassen und dennoch für eine bestimmte Untersuchung zu wenig Kontext enthalten. Die vorgeschlagenen 25 Felder gruppieren zehn Handelsdaten, fünf Risikofelder, fünf Setup-Felder und fünf Review-Felder. Passe sie an deine Frage an, ohne die ursprünglichen Aufzeichnungen zu verlieren.

Trenne Plan, tatsächliche Ausführungen und berechnete Zusammenfassung. Ein importierter Fill ist ebenfalls Quelldatum. Definiere eine Ergebniszeile als eine Handelsidee und verknüpfe Teilfüllungen über eine Ideen-ID in einem separaten Operationsblatt. Zwei Teilausstiege sind nicht automatisch zwei unabhängige Signale. Im Quelldatensatz oder Datenwörterbuch stehen zusätzlich Konto, Kontowährung, Demo/Live, Strategieversion und Zeitzone, etwa Europe/Berlin mit dokumentierter Sommerzeitbehandlung. Verschiedene Währungen werden erst nach einer definierten Umrechnung addiert.

Handelsdaten: Felder 1 bis 10

1. Einstiegszeit: ISO-Datum und Uhrzeit mit Zeitzone.
2. Instrument: tatsächliches Anbietersymbol und Produktspezifikation; XAU/USD ist eine Goldnotierung.
3. Richtung: Long oder Short.
4. Einstiegspreis: tatsächlicher Fill, geplante Preise gegebenenfalls separat.
5. Stop: geplanter Preis und Ordertyp, tatsächlichen Exit zusätzlich erfassen.
6. Ziel: Take-Profit oder klar definierte alternative Ausstiegsregel.
7. Größe: Lot und tatsächliche Kontrakteinheiten je Lot.
8. Ausstiegspreis: tatsächlicher Fill.
9. Ausstiegszeit: Grundlage der Haltedauer.
10. Nettoergebnis: Gewinn oder Verlust in definierter Währung inklusive Kosten.

Bei einem einfachen linearen Instrument ist der Bruttogewinn in Notierungswährung: Richtungszeichen × (Ausstieg − Einstieg) × Einheiten. Umrechnung und Kosten folgen der tatsächlichen Spezifikation. Der Spread steckt bereits in ausgeführten Kauf- und Verkaufspreisen; ziehe ihn nicht erneut ab. Kommission und Finanzierung können getrennt gebucht sein. Das Brokeretikett ECN bestimmt keinen universellen EUR-Preis je Lot.

Risiko: Felder 11 bis 15

11 Risikoquote: anfänglich geplantes Geldrisiko geteilt durch ausdrücklich bezeichnete Balance oder Equity. Als Prozentformat bleibt es eine Quote; als gewöhnliche Prozentzahl multiplizierst du einmal mit 100. 12 R-Multiple: Nettoergebnis geteilt durch positives, gültiges anfängliches Risiko. 150 EUR / 50 EUR = 3R; −50 EUR / 50 EUR = −1R. Ein später verschobener Stop ändert den anfänglichen Nenner nicht. Fehlt er, bleibt R fehlend. Ein gewöhnlicher Stop garantiert keine Verlustgrenze.

13 Gewinnrückgabe: von +4R maximaler günstiger Bewegung bis +1R am Exit sind es 3R Rückgabe. Das ist nicht zwingend der größte Drawdown; dafür brauchst du den dazwischenliegenden Verlauf. 14 Exposure: ein ausdrücklich definierter, vergleichbarer Anteil. 15 Korrelation: Methode, Zeitfenster und passende Reihen festhalten; +0,90 macht zwei Positionen weder identisch noch exakt doppelt so riskant.

800 EUR Ergebnis bei 400 EUR geplantem Risiko sind 2R, 1.200 EUR bei 1.000 EUR sind 1,2R. Diese Einzelquoten entscheiden nicht über die Qualität einer ganzen Strategie. Im zusätzlichen EUR-Beispiel stehen +100 EUR auf 100 EUR Risiko und −1.000 EUR auf 1.000 EUR Risiko: mittleres R = 0, Geldsumme = −900 EUR. Die Gesamtquote −900 / 1.100 = −0,8182 ist ein risikogewichtetes R-Mittel und keine Kontorendite.

Einstiegskontext: Felder 16 bis 20

16 Setup: stabile, definierte Kategorien. 17 Signalzeitrahmen: etwa M15 oder H1. 18 Konfluenz: konkrete Bedingungen; Durchschnitt, RSI und Formation aus denselben Kursen sind nicht automatisch unabhängige Belege. 19 Ereigniskontext: geplante Veröffentlichung und Zeitzone. 20 eigener Zustand: eine konsequent definierte Selbsteinschätzung, beispielsweise 1 bis 10.

Erfasse den Kontext vor dem Ergebnis statt ihn rückblickend zu erfinden. Acht Kategorien oder 100 Gesamttrades garantieren keinen zuverlässigen Erwartungswert je Gruppe. Eine Verbindung zwischen Zustandswert und Verlusten beweist keine Ursache. Berichte je Segment gültige Fallzahl, fehlende Daten und Unsicherheit.

Review: Felder 21 bis 25

21 Regeltreue: vorab definierte Skala, erlaubte Anpassungen von Abweichungen trennen. 22 Abweichungszahl: dokumentierte Regelverletzungen zählen. 23 Beobachtung: ein konkreter Satz mit Beleg, etwa „Vor der vorgeschriebenen abgeschlossenen H1-Kerze eingestiegen“. 24 Screenshot-Link: Einstieg und Exit, ohne unnötige Kontodaten. 25 Monatstag: stabile Suchkategorie für deine Auswertung.

Ein profitabler Regelverstoß bleibt ein Verstoß; ein korrekt ausgeführter Verlust ist nicht automatisch ein Fehler. Festgelegte Fehlerkategorien belegen außerdem noch keine statistische Verbindung zum Gewinn.

Lokale Nummern brauchen einen Kontobezug

Vier fiktive Datensätze in dieser Reihenfolge: A/17 +10 EUR, A/18 −4 EUR, B/17 +7 EUR, erneut derselbe A/17 +10 EUR. Unser kontrollierter Audit behält nach Prüfung der identischen Wiederholung den ersten Datensatz je vollständigem Schlüssel (Konto, lokale ID). A/17, A/18 und B/17 ergeben +13 EUR. Ein falscher Audit nur nach ID mit derselben Aufbewahrungsregel behält A/17 und A/18: +6 EUR; B/17 geht verloren. Gleiche vollständige Schlüssel mit abweichenden Werten sind Konflikte zur Untersuchung, keine bestätigten Duplikate. Power Query erlaubt den Vergleich mehrerer Spalten, garantiert beim Duplikatentfernen aber nicht die erste Instanz. Die Aufbewahrungsregel hier ist unsere Modellannahme.

Werkzeug anhand einer bekannten Stichprobe auswählen

Eine Tabelle bietet Formelfreiheit, braucht aber eine passende Lizenz und einen kontrollierten Import. TraderSync listet wiederkehrende Tarife; Edgewonk beschreibt jährliche Abrechnung. Prüfe für Deutschland finale Währung, Steuern, Verlängerung, Export und tatsächliche Brokerkompatibilität. Weder 1.000 Trades noch ein festes Lehrjahr erzwingen einen Werkzeugwechsel. Gleiche zuerst eine kleine bekannte Stichprobe ab.

VBA: definierte Eingaben aggregieren

Dieses Makro liest Nettoergebnisse aus J und R aus L im Blatt Trades und schreibt nach Dashboard. Es zählt gültige Nullergebnisse mit, weist fehlende Paare, Fehler und nichtnumerische Werte zurück und liefert ohne Verluste keinen Profit-Faktor. Es berechnet weder anfängliches Risiko noch Währungsumrechnung, entfernt keine Duplikate, aktualisiert keine Pivots und verschickt keine E-Mail. Verwende eine definierte Währung und bereits abgeglichene Zeilen.

Sub CalculateMetrics()
    Dim ws As Worksheet, lastRow As Long, i As Long
    Dim totalTrades As Long, countWins As Long
    Dim sumWins As Double, sumLosses As Double, sumR As Double
    Dim result As Double, rValue As Double
    Dim resultCell As Variant, rCell As Variant
    Dim resultText As String, rText As String
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Trades")
    lastRow = Application.Max(ws.Cells(ws.Rows.Count, "J").End(xlUp).Row, _
        ws.Cells(ws.Rows.Count, "L").End(xlUp).Row)
    For i = 2 To lastRow
        resultCell = ws.Cells(i, 10).Value2
        rCell = ws.Cells(i, 12).Value2
        If IsError(resultCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 3, , "Fehlerwert in J, Zeile " & i
        End If
        If IsError(rCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 4, , "Fehlerwert in L, Zeile " & i
        End If
        If IsNull(resultCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 5, , "Null-Ergebnis in J, Zeile " & i
        End If
        If IsNull(rCell) Then
            Err.Raise vbObjectError + 6, , "Null-R in L, Zeile " & i
        End If
        resultText = Trim$(CStr(resultCell))
        rText = Trim$(CStr(rCell))
        If Len(resultText) > 0 Or Len(rText) > 0 Then
            If Len(resultText) = 0 Or Len(rText) = 0 Then
                Err.Raise vbObjectError + 1, , "Ergebnis oder R fehlt, Zeile " & i
            End If
            If Not IsNumeric(resultCell) Then
                Err.Raise vbObjectError + 2, , "Nichtnumerisches Ergebnis in J, Zeile " & i
            End If
            If Not IsNumeric(rCell) Then
                Err.Raise vbObjectError + 2, , "Nichtnumerisches R in L, Zeile " & i
            End If
            result = CDbl(resultCell)
            rValue = CDbl(rCell)
            totalTrades = totalTrades + 1
            sumR = sumR + rValue
            If result > 0 Then
                sumWins = sumWins + result
                countWins = countWins + 1
            ElseIf result < 0 Then
                sumLosses = sumLosses + Abs(result)
            End If
        End If
    Next i
    With ThisWorkbook.Sheets("Dashboard")
        .Range("B2").Value = totalTrades
        If totalTrades > 0 Then
            .Range("B3").Value = countWins / totalTrades
            .Range("B4").Value = sumR / totalTrades
        Else
            .Range("B3:B4").Value = CVErr(xlErrNA)
        End If
        If sumLosses > 0 Then
            .Range("B5").Value = sumWins / sumLosses
        Else
            .Range("B5").Value = CVErr(xlErrNA)
        End If
        .Range("B6").Value = sumWins - sumLosses
    End With
    MsgBox "Kennzahlen berechnet für " & totalTrades & " Trades.", vbInformation
End Sub

Prüfe vor dem Aktivieren unabhängig +100 EUR mit +1R, −50 EUR mit −1R und 0 EUR mit 0R: drei Trades, Trefferquote 1/3, mittleres R 0, Profit-Faktor 2 und Nettosumme 50 EUR. Ein leeres Gegenfeld muss zum Fehler führen. Erst danach bindest du die Routine an eine Schaltfläche; Laufzeit und weitere Automatisierung hängen von Datei und Rechner ab.

Hypothetisches Segment und spätere Gegenprobe

12.000 EUR Startkapital minus 4.200 EUR bedeuten 35 % Verlust. Unterstellt das auffällige Segment 48 Trades mit jeweils 100 EUR anfänglichem Risiko, beträgt dessen mittleres R −2.700 / (48 × 100) = −0,5625. Bei ungleichen Risiken wäre die Gesamtquote kein arithmetisches R-Mittel.

Dem zweiten erfundenen Jahr werden 142 Trades, +8.100 EUR, +0,42R im Mittel und Profit-Faktor 1,94 zugewiesen; 91 Gewinne ergeben gerundet 64 %. Im ersten Modelljahr ergeben 80 von 171 gerundet 47 %, daneben sind −0,18R und Profit-Faktor 0,71 zugewiesene Zusammenfassungen. Diese Werte rekonstruieren keine vollständigen Einzeltrades. Der Jahresvergleich isoliert keinen kausalen Effekt der Regeländerung. Viele untersuchte Kategorien können historische Zufallsmuster hervorheben.

Eine überprüfbare erste Version bauen

Definiere Felder und fehlende Werte, kontrolliere Formeln und gleiche beispielsweise 20 vorhandene Trades mit dem Brokerexport ab. Rekonstruiere Kontext nur aus zeitgenössischen Aufzeichnungen. Bewahre die ursprüngliche Segmentierung auf und prüfe eine daraus abgeleitete Regel an späteren unberührten Beobachtungen. Ergänzende Kennzahlen findest du unter Trading-Statistiken. Ein regelmäßiges Review unterstützt die Untersuchung; weder 25 Spalten noch eine feste Fallzahl garantieren Gewinn.

1. Definiere Feldbedeutungen, fehlende Werte und vollständige zusammengesetzte Kennungen und gleiche Geschäfte mit dem Brokerexport ab. Rechne im Schlüsselmodell dreizehn EUR statt sechs nach; eine gleiche lokale ID auf anderem Konto darf keine eigenständige Buchung überschreiben.
2. Kontrolliere Formeln anhand kleiner erklärbarer Fälle und trenne arithmetisches R-Mittel vom Geldsaldo. Dokumentiere im Zwei-Trade-Modell null durchschnittliche R neben −900 EUR und den unterschiedlichen Ausgangsrisiken; erst dann kannst du die Kennzahl sinnvoll mit ihren eigenen Einheiten ausweisen.
3. Rekonstruiere Kontext nur aus zeitgenössischen Aufzeichnungen und bewahre die ursprüngliche Segmentierung samt Regeln auf. Prüfe eine daraus abgeleitete Änderung an späteren unberührten Beobachtungen und notiere fehlende Fälle; ein regelmäßiges Review oder fünfundzwanzig Spalten garantiert weder einen kausalen Fehlergrund noch Gewinn.