RSI — indicele forței relative
Raportul RSI poate coincide la amplitudini diferite. Scara 0–100 nu este distribuție de probabilitate și nu măsoară direct riscul în RON.
Ce înseamnă?
Oscilatorul lui Wilder compară mărimile medii netezite ale creșterilor și scăderilor pe scară 0–100. Perioada 14 și pragurile convenționale 70/30 sunt frecvente, fără regulă universală de tranzacționare. Citirea nu este probabilitatea mișcării viitoare ori procentul lumânărilor crescătoare.
Exemplu concret
Original: creșteri medii netezite de 3 USD și mărimi medii ale scăderilor de 1 USD dau 100×3/(3+1)=75 puncte, fără probabilitate de creștere de 75%. Model RON separat pentru prețul unui activ fictiv: medii deja netezite de 3 și 1 RON/unitate versus 30 și 10 RON/unitate. Ambele dau RSI 75, fiindcă raportul este același. A doua pereche de mărimi este de zece ori mai mare; RSI singur nu indică amplitudinea monetară a mișcărilor. Folosim intrări netezite atribuite, nu reconstruim un istoric de 14 bare și nu deducem volatilitatea realizată completă din două medii.
Raportul se păstrează la scalare comună. RSI nu spune singur câți RON poate pierde poziția și nu dă probabilitatea următoarei bare.
Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.
- Creșteri 3 / scăderi 1
- RSI 75 – 100×3/4.
- Creșteri 30 / scăderi 10
- RSI 75 – 100×30/40; amplitudini ×10.
Verifică ce ai învățat
Exercițiu: aproximativ 2 minute.
Arată răspunsul și explicația
100×30/(30+10)=75, la fel ca 3/1, deși ambele mărimi sunt de zece ori mai mari.
Termeni asociați
Studiu aplicat
Surse și explicații suplimentare
Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.
Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.