Marktregimes: richting, stapgrootte en filtergeheugen

In een hypothetische leersituatie gebruikt Anna dezelfde mean-reversionregel in ranges en trends. Een filter verandert haar selectie, maar betere hitrate of jaarwinst moet met vooraf bepaalde regels en kosten worden onderzocht. Dit is geen verslag van een echte stijging van €2.000 naar €8.000.

Een regime is een gekozen samenvatting

Een marktregime is een label voor benoemde eigenschappen van een gegevensvenster. Richtingsbeweging, stapgrootte en uitvoeringscondities zijn verschillende dimensies. Trend en hoge volatiliteit sluiten elkaar niet uit. Leg metingen, grenzen en beschikbaarheid vast vóór gebruik als strategiefilter.

Vergelijk de complete strategie met en zonder filter op dezelfde evaluatiegegevens, inclusief uitgesloten gevallen en kosten. De categorienaam beslist niet dat trendvolgen wint of mean reversion verliest; concrete entry- en exitregels blijven bepalend.

Richting en stapgrootte afzonderlijk meten

Het onderwijsmodel gebruikt vijf afgesloten Closes, dus vier veranderingen. E=|laatste−eerste|/som van vier absolute veranderingen. Bewaar de netto richting apart. A is die absolute som gedeeld door vier, hier in pips. A is een gemiddelde Close-tot-Close-stap, geen Average True Range (ATR) of standaardafwijking; High/Low blijft buiten beeld.

Kies vooraf demonstratiegrenzen E≥0,7 voor hoge en E≤0,3 voor lage richtingsgerichtheid; ertussen blijft onbeslist. A≥15 pips heet grotere stappen in dit model. Bij vier nulveranderingen registreren we E=0 en geen beweging. Ontbrekende waarnemingen worden nooit nulprijzen. Dit zijn geen aanbevolen paar-/timeframegrenzen.

Fictieve EUR/USD-Closes: 1,1000; 1,1040; 1,1030; 1,1020; 1,1010; 1,1000, pip 0,0001. Op t4 zijn stappen +40,−10,−10,−10 pips: netto +10, absolute som 70, E=10/70≈0,1429 en A=17,5. Op t5 verdwijnt de oude sprong: viermaal−10 geeft netto−40, som 40, E=1, A=10. De nieuwste daling is niet groter dan de vorige drie; het venster veranderde. Een blijvend nieuw regime is daarmee niet vastgesteld.

Gelijke E en A reconstrueren geen prijspad

Twee aparte fictieve reeksen in willekeurige eenheden zijn I:100,106,104,110,108 en II:100,106,112,110,108. Beide netto+8, absolute som 16, E=0,5 en A=4. Hoogste Close verschilt 110 tegenover 112; ook de volgorde van veranderingen verschilt. De reeksnaam is niet de maat A. De 15-pipgrens wordt op deze schaal niet toegepast; High/Low ontbreekt en ATR wordt niet berekend.

Als een strategie een maximum, terugval of niveau nodig heeft, controleer dat rechtstreeks in de invoer. Twee samenvattende getallen bewaren niet de volledige volgorde, piek of drawdown vanaf die piek.

Drie indicatoren zijn geen drie onafhankelijke stemmen

Een gekozen EMA-helling vraagt periode, prijsbron, beginstaat en meetinterval. Een stijgend gemiddelde bewijst niet dat elke laatste prijsverandering stijgt. ADX meet de gekozen trendsterkte, niet zelf de richting;20/25 zijn interpretatieconventies, geen toekomstige garanties. Bandbreedte en ATR vragen eveneens vaste instellingen; ATR gebruikt True Range inclusief gaten. Een smalle band voorspelt geen verplichte uitbraak.

ADX: trendsterkte, DM, DI en afvlakking begrijpen en ATR naar stopafstand, omvang en geldrisico vertalen verdiepen deze definities. Meerdere transformaties van dezelfde prijsgegevens kunnen overlappen. Een twee-uit-drieclassificatie vraagt eigen regels en evaluatie.

Vergelijk de aparte synthetische vensters 1,1000→1,1015→1,1030→1,1045→1,1060 en 1,1000→1,1015→1,1000→1,1015→1,1000. Beide A=15 pips; eerste E=1, tweede E=0. Verander alleen de A-grens van 15 naar 16: beide staplabels veranderen zonder één nieuwe prijs. Richting en grootte blijven andere metingen.

Een trendlabel vult een exit niet in

Een trendvariant kan een pullback naar een benoemd gemiddelde of niveau en een ATR-stop kiezen. Gemiddelde, retracement en stopfactor zijn parameters; trend of 38,2%-retracement bewijst geen toekomstige verhouding 5 of winrate. Trendvolgende systemen: vensters, signalen en uitvoering behandelt complete varianten.

Bij een apart hypothetisch exitpad sluit een derde op+2R, een derde op+4R en rest op−1R: bruto(2+4−1)/3=5/3R. Een trailing exit heeft een andere uiteindelijke prijs, bij opening onbekend. Definieer fills en overblijvend volume los van de classifier.

Rangehandel vraagt vaste niveaus

Een rangevariant kan nabij vooraf bepaalde steun kopen en weerstand verkopen en het midden overslaan. Exacte selectie, entry, annulering, exits en kosten bepalen de uitkomsten. Range alleen bewijst geen 60–70% hitrate of maximale verhouding 1:2. Een RSI-grens of omkeercandle is een extra variant, geen bewezen sterkste samenloop. Een 10–20-pipbuffer is een gekozen parameter, geen universeel rangevereiste.

Geldrisico is geen volume

Een percentage rekeningwaarde is een risicobudget; Positiegrootte staat in eenheden of lots. Bij grotere gekozen stopafstand bereken je volume opnieuw met pipwaarde in rekeningvaluta en kosten. Een verdubbelde ATR bewijst niet dat de stop verdubbelt, en een gekozen horizon of vermijden van overnight is een eigen regel.

Eigen EUR-budgetcontrole. Neem fictief budget€100, vaste kosten€4 en pipwaarde€8 per 1,00 lot. Stop 20 pips geeft theoretisch(100−4)/(20×8)=0,60 lot; stop 40 pips 0,30 lot. Beide geplande verliezen zijn€100. Bij hogere vaste kosten€8 past 0,30 lot niet: 40×8×0,30+8=€104. Met stap 0,01 rond je de nieuwe theoretische 0,2875 omlaag naar 0,28 en plant€97,60. Gewone stops kunnen slechter uitvoeren; het budget is geen verliesplafond.

Bewaar het destijds bekende label

De t4-classificatie bestaat pas na t4-close, niet bij het begin. Laat haar staan wanneer t5 een nieuw venster geeft. Een gedocumenteerde bronrevisie of regelwijziging kan herberekening vragen, maar toekomstprijs overschrijft niet stilzwijgend het beslisdossier. Tegenstrijdige timeframes of veranderende ADX zijn reviewaanleidingen, geen bewezen regimeovergang.5–10% drawdown is niet automatisch normaal of acceptabel.

Drie fouten om expliciet te voorkomen

• Winst uit een label afleiden in plaats van een complete regel inclusief uitgesloten trades te toetsen.
• Overeenstemming van prijsafgeleide indicatoren als onafhankelijke data tellen.
• Bij gelijk budget volume halveren op basis van ATR alleen, zonder de werkelijke stopafstand en kosten te berekenen.

Een filter met geheugen afzonderlijk testen

Kies als demonstratie: binnen bij E≥0,70, verlaten bij E<0,50, begin buiten. Voor E=[0,69;0,71;0,68;0,72;0,49;0,71] volgen nee/ja/ja/ja/nee/ja: drie toestandwisselingen. Eén drempel 0,70 geeft nee/ja/nee/ja/nee/ja: vijf. Minder wisselen bewijst geen betere prestatie.

Bewaar alle vijf Closes, E, A, richting, beginstaat en beide grenzen. Definieer daarna risico, entry, exit en kosten apart. Een strategie backtesten: data, kosten en tijdvolgorde controleren helpt controleren of een vooraf vastgelegde filter werkelijk iets aan de complete strategie toevoegt, zonder half volume of kleinere targets op voorhand als beter te verklaren.