Ayşe’nin aynı ortalamaya dönüş kuralını farklı dönemlerde kullanması hayalî bir sorudur: filtre hangi işlemleri dışarıda bırakır? Bir etiket, kazanma oranı veya yıllık kazanç artışı kanıtlamaz. Kuralı filtreli ve filtresiz, aynı değerlendirme örnekleminde, dışlanan durumlar ve giderlerle karşılaştırın.

Piyasa rejimi nedir?

Rejim, belirtilmiş veri penceresinin seçilmiş özelliklerine verdiğiniz addır. Yönlü hareket, adım büyüklüğü ve gerçekleşme koşulları farklı boyutlardır. Ölçümü, eşiği ve bilinirlik zamanını yazın. Yükseliş veya düşüş yönünü ayrıca kaydedin; etiket gelecek fiyat değildir. Koşula göre strateji seçmek de sonuçları sınanması gereken ayrı bir kuraldır.

Trend, yatay piyasa ve yüksek volatilite

Bu adlar birbirini dışlayan üç kutu değildir. Yönlü hareketin büyük veya küçük adımları olabilir; yüksek hareket büyüklüğü yatay salınımla da birleşebilir. Sakin pencere, gelecekte kırılma garantisi değildir. Rejim tek başına trend takibine kazanç, ortalamaya dönüşe kayıp veya zorunlu yarı miktar atamaz. Gerçek tarihî fiyat öyküsü yerine aşağıdaki açıkça hayalî dizileri kullanıyoruz.

Yönlülüğü kapanış adımı büyüklüğünden ayırın

Öğretim sınıflandırıcısında beş tamamlanmış Close dört değişim verir. E=mutlak ilk-son fark / dört mutlak değişim toplamı. A=bu toplam/4, pip cinsinden ortalama kapanış adımıdır; ATR veya getiri standart sapması değildir. High/Low bilinmeden mum içi aralık görülemez. Dört değişim sıfırsa E=0 ve “hareket yok”; eksik gözlem sıfır fiyat değildir.

Önceden seçilmiş eşikler: E≥0,70 yüksek, E≤0,30 düşük yönlülük; arası belirsiz. A≥15 pip büyük adım. Bunlar evrensel çift/aralık önerisi değildir. Kaynak EUR/USD dizisi 1,1000;1,1040;1,1030;1,1020;1,1010;1,1000 ve pip 0,0001. t4 penceresinin adımları+40,−10,−10,−10 pip: net+10/toplam 70/E 1/7≈0,1429/A 17,5. t5’te eski+40 çıkar: dört−10 ile net −40/toplam 40/E 1/A 10. Yeni düşüş öncekilerden büyük değil; değişen pencere kalıcı yeni rejim kanıtı değil. t4 kaydı korunur.

Aynı E ve A aynı kapanış yolu değildir

Ayrı keyfî birimli seriler A=[100,106,104,110,108] ve B=[100,106,112,110,108]. Seri adı A ile ölçüm A farklıdır. Dört değişim aynı değerlerin farklı sırası: +6,−2,+6,−2 ve+6,+6,−2,−2. İkisi net 8/toplam 16/E 0,5/ortalama adım 4; en yüksek kapanış 110 ve 112, tepe zamanı farklı. Bu ölçeğe 15 pip eşiği uygulanmaz; High/Low yok, ATR hesaplanmaz.

E ve A bütün fiyat yolunu kurmazHayalî kapanışlar: A100,106,104,110,108; B100,106,112,110,108. Net8 ve mutlak adım toplamı16 aynı; en yüksek kapanışlar farklı.AYNI ETİKET, FARKLI YOL100106112Mavi seri AKırmızı seri Bİkisi: net+8; adım toplamı16.İkisi: E=8/16=0,5; A=16/4=4.En yüksek Close: A110; B112.Sınıflandırıcı tam sırayı saklamaz.
Tüm verilen kapanışlar gösterilir. E/A, tepenin yerini ve tepeden düşüş yolunu geri kurmaz; gerekli seviyeyi girdilerden denetleyin.

Rejimi belirlerken üç göstergeyi tanımlayın

  • EMA eğimi: dönem, fiyat kaynağı, başlangıç ve eğimin karşılaştırma aralığı sabit olsun. Yükselen ortalama her fiyat değişiminin yukarı olduğunu kanıtlamaz.
  • ADX yön yerine seçilmiş trend gücünü ölçer.20/25 yorum eşikleridir, gelecekte kalıcılık veya kâr sınırı değildir. Aynı fiyatın dönüşümleri bağımsız kanıt sayılmaz; üçten ikisi kuralını tanımlayıp sınayın.
  • Bant genişliği ve ATR: parametreleri aynı tutun. ATR gerçek aralığı, önceki Close’a göre boşlukları içerir; yön söylemez. Dar bant sonraki kırılmayı garanti etmez.

Ayrı EUR/USD dizisi 1,1000→1,1015→1,1030→1,1045→1,1060: E 1/A 15 pip. Alternatif 1,1000→1,1015→1,1000→1,1015→1,1000: E 0/A 15 pip. A eşiğini 15’ten 16’ya almak ikisinin adım etiketini değiştirir, fiyatlar aynı kalır. Yönlülük ve adım büyüklüğü ayrı tutulmalıdır.

Trend stratejisi: takip kuralını ayrıca yazın

Seçilmiş ortalama/seviyeye geri çekilme ve ATR temelli stop bir varyanttır. Ortalama dönemi, yüzde 38,2 düzeltme veya 1,5–2 ATR uzaklığı parametredir; “trend” etiketi 1:5 gelecek getiri/risk veya kazanma oranı kurmaz. Giriş tarafı, kalan miktar ve çıkış sırası sınıflandırıcıdan ayrıdır.

Hayalî çıkış: üçte biri+2 R, üçte biri+4 R, son üçte biri−1 R. Brüt toplam(2+4−1)/3=5/3 R, gider öncesi. Takip eden çıkışın gelecekteki fiyatı girişte bilinmez. Trend takip sistemlerinde tam protokolü değerlendirin.

Yatay piyasa: ortalamaya dönüş varyantı

Önceden tanımlanmış destek yakınında alış, direnç yakınında satış ve ortada işlem yapmama bir örnektir. Düzey seçimi, tetik, geçersizlik, gerçekleşebilir taraf ve çıkış belirtilmelidir. RSI veya dönüş mumu ek koşul olabilir; en güçlü birleşim olduğu çıkmaz.10–20 pip stop tamponu seçilmiş parametredir. Evrensel yüzde 60–70 başarı veya en fazla 1:2 getiri/risk sınırı rejimden türemez.

Yüksek volatilite: risk bütçesi ile miktar farklıdır

Hesap özkaynağının yüzdesi planlanan parasal risk bütçesidir; pozisyon büyüklüğü birim/lot sayısıdır. Seçilmiş stop genişlerse, hesap para birimindeki değer ve giderlerle miktarı yeniden hesaplayın. Aynı bütçe, pip değeri ve gider varsayımları altında stop uzaklığı iki kat olursa teorik miktar yarıya iner. ATR’nin iki katı olması seçilmiş stopun iki katı olduğu anlamına gelmez. Gecelik taşımama veya daha kısa ufuk strateji seçimidir, evrensel zorunluluk değil.

Yeni TRY modeli: aynı rejim, farklı miktar ve net sonuç

Tümü hayalî iki USD/TRY deneyinin beş tamamlanmış Bid Close’u 40;40,2;40,4;40,6;40,8. Burada yalnız hesap birimi olarak 1 pip=0,01 TRY/USD seçildi; gerçek sağlayıcı standardı iddiası yok. İkisinde net 0,8/toplam 0,8/E 1/A 0,2 TRY/USD=20 pip: aynı yüksek yönlülük/büyük adım etiketi. High/Low verilmez, ATR çıkarılamaz.

Önceden yazılmış oyuncak protokol, son kapanış 10:00 UTC’de bilindikten sonra bu iki etiket geçerse ilk 10:00:01 kotasyonundan uzun girsin. İki deneyde Bid 40,8; dar spread 0,02 ile Ask 40,82, geniş spread 0,12 ile Ask 40,92. Aynı Bid stop 40,60; planlanan tam-tur zarar bütçesi 240 TRY. Pozitif miktarlar yalnız 100 USD katı; her gerçekleşmiş tam tura sabit 20 TRY ücret. En büyük bütçeye uyan miktarı seçin. Sınıflandırma fiyatı alım fiyatı değildir.

TRY: aynı E/A, farklı gerçekleşme bütçesiBeş Bid 40/40,2/40,4/40,6/40,8; iki deneyde E 1/A 20 pip. Son kapanıştan sonra 10:00:01 alış; aynı Bid stop 40,6 ve 240 TRY planlı bütçe.VARSAYIMSAL HESAPLAMADar spread 0,02Ask 40,82 · 1000 USD ·risk 240 TRYGeniş spread 0,12Ask 40,92 · 600 USD ·risk 212 TRYAyrı tam stopBid 40,6Net −240 / −212 TRYAyrı kötü dolum Bid 40,5Net −340 / −272 TRY
TRY: aynı E/A, farklı gerçekleşme bütçesi. Beş Bid 40/40,2/40,4/40,6/40,8; iki deneyde E 1/A 20 pip. Son kapanıştan sonra 10:00:01 alış; aynı Bid stop 40,6 ve 240 TRY planlı bütçe.

İki hesap 100000 TRY/doğrusal fark/anapara yok/tam tur 20 TRY/tam dolum/spread fiyatlarda/başka gider veya akış yok. Etiket, Ask veya miktar kısıtını içermez.

Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.

Dar spread 0,02
Ask 40,82 · 1000 USD · risk 240 TRY – Birim 0,22; ücret 20 dahil. Ortak Bid 40,9 net+60/son 100060.
Geniş spread 0,12
Ask 40,92 · 600 USD · risk 212 TRY – Teorik 687,5; aşağı 100 USD adımı.700 USD 244 ile limiti aşar. Ortak çıkış net −32/son 99968.
Ayrı tam stopBid 40,6
Net −240 / −212 TRY – Bu senaryo ortak 40,9 çıkışıyla birleşmez.
Ayrı kötü dolum Bid 40,5
Net −340 / −272 TRY – İki sonuç 240 bütçesini aşar; planlı risk garanti değildir.

Dar durumda birim planlı kayıp 0,22; (240−20)/0,22=1000 USD, risk 1000×0,22+20=240. Genişte birim 0,32; teorik 687,5 USD, aşağı doğru 100’lük adıma 600 USD: risk 212 TRY.700 USD risk 244 ile limiti aşar. E/A değişmedi ama uygun miktar yüzde 40 küçüldü; bu ATR’nin iki katına veya otomatik yarı miktara dayanmaz.

İki bağımsız hesap 100000 TRY ile başlar; doğrusal TRY fiyat farkı, anapara alışverişi yok, tam miktar belirtilen tek fiyat, spread kotasyonlarda. Başka gider, faiz, fonlama, vergi, çevrim, nakit akışı, borç, teminat değişimi veya zorunlu kapanış yok. Gerçek sağlayıcı miktar/teminat uygunluğu iddiası değildir. Ortak atanmış 10:01 Bid 40,90 çıkışına kadar stop koşulu oluşmasın: dar net 1000×(40,90−40,82)−20=+60 TRY/son 100060; geniş net 600×(40,90−40,92)−20=−32/son 99968. Aynı Bid yükselişi geniş spreadi telafi etmedi.

Ayrı stop senaryosunda tam Bid 40,60 dolarsa net −240 ve−212. Daha kötü Bid 40,50 dolumu atanırsa−340 ve−272: ikisi 240 bütçesini aşar. Olağan stop planlanan bütçeyi azami zarar garantisine çevirmez. Bu senaryolar ortak 40,90 çıkışıyla birleştirilmez. Miktar ve son nakit ayrı doğrulanır; örnek bir kazanma olasılığı veya öneri değildir.

Karar anındaki etiketi koruyun; geleceği bilmiyoruz

t4 etiketi yalnız t4 kapanışında bilinir; aynı mumun başındaki emri gerekçelendiremez. t5 yeni pencere, t4 tarihini silme sebebi değildir. Sağlayıcı veri düzeltmesi veya kural değişikliğinde yeniden hesaplamayı sürüm ve gerekçeyle kaydedin. Çelişen zaman aralıkları/değişen ADX inceleme isteyebilir, belirli geçişi kanıtlamaz. Yüzde 5–10 sermaye gerilemesi otomatik normal veya kabul edilebilir değildir; kendi sınırı ve strateji değerlendirmesi gerekir.

Yaygın hatalar

  • Etiketten kârlılık çıkarmak: filtreli/filtresiz tam kuralı, dışlanan işlemleri de tutarak karşılaştırın.
  • Aynı fiyatın göstergelerini bağımsız oy sanmak: her ölçümün ek bilgisini belirtin.
  • Risk yüzdesini miktar sanmak: yeni modelde spread, sabit ücret ve miktar adımı aynı etikette bile sonucu değiştirir.
  • Sonraki kapanışla eski karar kaydını değiştirmek: bilinen girdileri günlüğe yazın.

Sonraki çalışma: üç somut kontrol

  1. Beş kapanış, birim, yön, E/A eşikleri ve tamamlanma zamanını saklayın. Başka kişi aynı sonucu hesaplayabilsin.
  2. Bellekli kuralı ayrıca sınayın: başlangıç dışarıda, E≥0,70 ile gir, yalnız E<0,50 ile çık. E=[0,69;0,71;0,68;0,72;0,49;0,71] durumları hayır/evet/evet/evet/hayır/evet, üç değişim. Tek 0,70 eşiği hayır/evet/hayır/evet/hayır/evet, beş değişim. Az geçiş daha iyi net performans kanıtı değildir.
  3. Başlangıç durumu ve iki eşiği koruyun; risk, emir ve çıkışı planda ayrı yazın. Örnek otomatik yarı miktar, sıkı stop veya küçük hedef önermez. Tam kuralın testinde değerlendirme dönemi önceden ayrılır.