窓埋め売買：ギャップ定義・約定・未観測の違いを検証

窓埋め売買は先に定義した水準へ戻る仮説です。チャートの空白だけで戻る時刻や費用後利益は分かりません。ギャップ、観測期限、価格基準、注文順序を事前に定義します。以下の架空例はチャート測定と約定結果を分けます。

チャートのギャップを定義する

始値ギャップは同じ系列の新しいO−前のCです。全値幅の下方ギャップなら新H＜前L、上方なら新L＞前Hが必要で、別の判定です。一社の気配飛びや記録欠損から、その間に全市場で取引がなかったとはいえません。

銘柄・業者の営業日程、価格種別、完全性を確認。OANDA USにも日々の休止と銘柄例外があり、全世界の連続取引の証拠ではありません。同社APIは生の始値と前終値を使う平滑化を区別し、設定で始値ギャップが変わります。Bid同士・Ask同士を比較し、中値到達と執行可能気配を混ぜません。

古典的な四つの分類

テクニカル分析ではコモン、ブレイクアウェイ、ランナウェイ、イグゾースチョンと呼びます。文脈と解釈の分類で、自動注文や将来期限ではありません。株式の例から為替の発生・窓埋め率は分からず、反転後に付けた終盤の名称を始値で既知だったと扱えません。

ギャップと窓埋め水準を測定

架空EUR/USDのBid足、1pip＝0.0001。前のO/H/L/Cは1.0990/1.1030/1.0980/1.1000。Aの新足1.0970/1.0990/1.0950/1.0985なら始値差−30pipsでも全値幅は1.0980–1.0990で重複。独立したBは1.0960/1.0970/1.0945/1.0965で、始値差−40pips、全値幅間の空白は1.0970–1.0980の10pipsです。どちらの新高値も旧終値1.1000に届きません。

1.0980への到達はBの全値幅ギャップを埋めますが、旧終値への差は埋めません。数える事象を固定します。新H/Lが完全に分かるのは足の終了後で、始値に置いたはずの注文の事前フィルターには使えません。架空の二つの代替足で、市場研究や流動性の磁石の証明ではありません。

ストップ、数量、取消しも検証規則の一部です。小さい表示ギャップや1%入力だけで普遍的な適正配分・最大実損失は決まりません。通常の発動と約定は別で、最初に見た気配が約定とは限りません。保証付き機能は業者・資格・費用条件を確認。対象の個人CFD制度の口座単位の負残高保護も、対象債務を専用口座資金へ限定するもので、資金保存やストップ価格を保証せず日本全商品に移せません。

週末ギャップの売買模型と見送り条件

別の架空約定模型で前Bid1.1000、新Bid1.0970/Ask1.0974。USD口座でEUR10,000をAsk1.0974で全量買い、往復手数料計2 USD、1pip＝1 USDとします。Bid1.1000へ戻るとAskから26pips、手数料後24 USDで、30pips純利益ではありません。

最後の行はトリガー1.0955、Bidが1.0957→1.0947へ飛び、実約定1.0945という指定順序です。トリガーから約定は10pips差。全注文で最初の気配を保証しません。スプレッドはAsk/Bid約定に含まれ、調達・換算・他費用は除外。後から1.1000へ戻っても決済済み損失は消えません。

配信、再開時刻、注文までの待機、旧終値付近の目標、無効化ストップを結果前に定義。期限まで未到達なら利用可能価格で決済する規則とし、時間決済で建値へ戻れるとは約束しません。保証付き機能の対象・費用・条件も業者資料で確認します。

予定イベントは文脈か事前フィルターとして記録。予定表が空でも突発発表はあり、選挙を除いても資金保存は保証されません。IG UKの保証付きストップは自社条件で指定水準を固定し、発動時プレミアムと変更・最小距離制約があります。全業者・商品・口座、特に日本向けの提供を意味しません。

後から付けた分類を売買シグナルにしない

窓埋めと継続の仮説を比較するなら、文脈、情報時刻、注文、保護決済、期限を別々に固定します。後続の逆ギャップで島型反転を解釈しても、最強という順位や自動注文にはなりません。大きさ・活動量のフィルターには特定データと評価が必要で、OTCのティック数は全取引所の約定数量ではありません。

三つの検証エラー

名称への未来情報混入、執行の価格側間違い、期限の不完全観測を分けます。次の例は三つ目を示し、市場確率は推定しません。

• 予定：カレンダーフィルターを先に定義し除外例を残す。ニュースがないことを保証にしない。
• 定義：始値差と全値幅の目標を途中で切り替えず、未来の反転で確定する名称を過去のシグナルに移さない。
• 執行：発動と約定を分け、価格側に沿った費用を計算し、保証付き商品の個別条件を確認する。

週末の検証で残す記録

架空6件、目標到達期限は事前に確定足10本。Aは2本目、Bは6本目で到達。Cは10本観測して未到達、Dは3本、Eは1本だけ未到達を観測、Fは12本目で初到達です。期限内はA/B、期限不合格C/F、D/Eは不明。確定4件では2/4＝50%ですが6件全体の率ではありません。不明2件により全体は2/6〜4/6、約33.3–66.7%の範囲です。

NISTは観測終了後の事象時刻が不明な右打切りを説明します。この原理を架空の到達時間へ応用しているだけで、市場模型の当てはめではありません。不完全追跡を自動失敗にしません。到達と利益も別で、さらに別の仮取引で＋24 USDが5回、−31 USDが4回なら勝ちが5/9でも合計−4 USDです。

1. 配信、価格側、営業日程、ギャップ定義、目標、期限を選び、不完全観測を失敗として黙って集計しません。
2. イベント除外を結果前に決めて記録。予定ニュースの除外ですべての突発事象は防げません。
3. 通常ストップの執行と保証機能の対象、プレミアム、制約を確認。約束した最初の気配でなく実際または仮定の約定を記録します。
4. 固定規則を後続データで評価し、費用、未約定、ドローダウンも含めます。デモ10週末、規律、1%入力だけでは将来利益や実口座の準備完了を証明しません。
5. 週末の売買日程と価格ギャップの定義で銘柄利用可能性と価格を確認してから検証を設計します。 週末取引と価格ギャップを参照。

上放れ三手と下放れ三手は特定の実体・ギャップ関係を比べます。すべてのブレイクを順張り機会にするものではなく、形の認識、時刻付きシグナル、費用後約定結果を分けます。 上放れ三手・下放れ三手で形を比較します。