固定比率と固定lot：入出金・刻み・損失経路で比較

架空25,000 EUR口座が10%増えて27,500 EUR、その後現在資金の2%を失う正確な損失が10回続けば27,500×0.98^10＝約22,469.50 EUR、費用前です。SL距離とpip価値不変なら連敗中に数量は減少し、毎回ずっと開始時より大きいとは限りません。

10,000+1,000−1,500＝9,500 USDから1%予算95 USD。出金前110 USDでも開始時100 USDでもありません。売買利益+1,000と外部資金移動−1,500を分け、残高減500を戦略損失と誤認しません。

固定比率と固定lotの違い

サイズは入口・出口規則のエクスポージャーを定めます。全損益系列、費用、入出金、仕様制約を同じ基準で比較。勝率と平均損益だけでは口座経路や今後5年は決まりません。

固定比率は指定資金基準×選んだ率で価格損失予算を定めます。費用・滑りなしでlot＝(資金×率)÷(SLのpip数×口座通貨の1 lotあたりpip価値)。架空10,000 EUR口座、EUR/USD換算1.0000 USD/EUR、100,000 EUR/lot、30 pipで正確に終了、0.01 lot刻みならpip価値10 EUR。1%で0.3333を切り下げ0.33 lot、価格損失99 EUR。12,000なら0.40、15,000なら0.50 lot。SLや換算が変われば同じ資金でも数量は変わります。

固定lotは資金10,000、12,000、下落後5,000 EURでも例えば0.1 lotです。数量は一定ですが、距離や価値が変われば金額損失は一定ではありません。ジャーナルで基準・距離・換算・規則変更を確認し、数量の変化を自信による裁量と即断しません。

年次経路を仮定した算術比較

以下は年末純成長を毎年12%、入出金なしと仮定する経路と、毎年1,200 EUR加算する別経路です。取引単位の固定比率／固定lotから自動的に導かれる予測ではありません。

5年差1,623.42 EURは固定加算結果の約10.15%（開始資金の16.23%）、10年差9,058.48 EURは固定加算結果の約41.17%。この仮定経路の結果で、サイズ方式の実証優位や下落頻度についての結論ではありません。

下落と回復を別の分母で計算

下落dからの回復率はd/(1−d)。20%、30%、50%、80%下落には25%、約42.86%、100%、400%が必要。年12%に連続換算した成長なら30%回復はln(1/0.7)/ln(1.12)≒3.15年、50%は約6.12年。年末だけ増える経路なら最初の回復年末は4年と7年です。回復率は保証されません。

同じ比率で資金が下がると次の予算も減ります。固定lotで価格損失が一定なのはSLと口座価値不変のときだけ。10,000→20,000→20%減の16,000 EURで、距離と換算不変の比例lotは0.10→0.20→0.16。最後の損失金額モデルは開始の1.6倍で、2倍だったのは最高資金時です。

別の10%下落は50,000 EURに対し5,000、5,000に対し500 EURですが、金額だけで耐えられる方は分かりません。10%回復には約11.11%。固定量で金額回復が速いかは将来売買・換算・費用次第です。長い黒字標本でも将来期待値や損失への冷静さを保証せず、評価方法と推定不確実性を残します。出金による資金減少も売買損失と分離します。

独自の上下限を加える架空hybrid

比率計算へ自分でlot下限・上限を加えるのは追加制約で、anti-martingaleの定義や業界標準の証明ではありません。架空下限0.10・上限1.00 lotを計算後に適用すると、下限は予算超過、上限は予算未使用を生み得ます。業者の最低数量・刻みとも別です。

距離・換算不変で10,000 EUR時0.10なら15,000で0.15、5,000では計算0.05ですが下限が0.10へ倍増。100,000で丁度1.00、上限が制約するのはそれを超えた資金です。回復推奨ではありません。取引可能な最低量が予算を超えるなら、許される小さい商品か見送りが必要で、下限は回復速度も感情管理も保証しません。

段階比率という別の規則

境界、下落例外、適用順を明示。微小な資金変化で比率が急増する境界効果を検査します。単なる数量丸めではなく、恐怖や過信・執行損失を除去する装置でもありません。閾値は行動規則で約定損失上限ではありません。

取引単位では別の複利になる

架空二値モデルで+2Rの確率0.4、−1Rが0.6なら期待値0.4×2−0.6＝0.2R、200回の算術期待合計40Rですが実現保証ではありません。10,000 EUR、換算1.0000、0.10 lot、正確な30 pip終了なら損失30 EUR＝開始の0.3%。構成例の80勝120敗を各R30 EUR固定なら利益1,200 EURです。年次表はこれを毎年仮定したもので、勝率やサイズがその結果を保証しません。

一方、全取引で現在資金の0.3%を使い80勝+2R・120敗−1Rなら費用なし係数1.006^80×0.997^120で約12.53%増。年末12%仮定とは別計算です。この限定モデルは最終係数が回数で決まり、途中の下落は順序で変わります。

構成した3年目の30%下落なら年次複利モデル8,780.80 EUR、固定加算モデル8,680 EUR。以後毎年12%成長なら両方とも比例回復約3.15年。固定加算がそのまま年1,200なら失った3,720 EURの補充は3.1年。回復規則を明示し、約束しません。

経験年数だけで方式を決めない

同じ予定損失予算と制約で比較します。固定0.1 lotは初心者向け低リスクと決まらず、比率方式でも実約定で予算を超え得ます。実運用前は資金基準・SL・口座pip価値で計算。下限は下落後の予算超過を確認。複利評価は全経路・費用・下落を比べ、時間だけで合格としません。複数同時ポジションの合計制限、入出金処理、任意の下落20%の行動と復帰条件も別記します。200取引や2年黒字は優位性保証ではありません。

サイズ選びの誤りを検査

• 損失経路を無視せず、特定系列を費用と数量制約付きでストレス検査。
• SLや換算による数量変化と規則の上書きを分離し、再現用入力を残す。
• 条件付きの連敗損失を発生確率と混同しない。現在資金5%の正確な10連敗は40.13%下落、2%なら18.29%で、確率や適切な率の証明ではない。
• 回復目標を守るために最低量へ切り上げ、予算を超えない。
• 元本額、証拠金、合計未決済リスク、数量余力も確認。lot上限は感情や最大実損失を保証しない。

比較の結論は仮定の範囲で

年末12%の仮定は10,000を5年17,623、10年31,058 EURへ、年1,200加算は16,000と22,000へ変えます。取引単位の方式が自動でその経路を生成するわけではありません。予定損失、距離、口座pip価値、刻みで選び、実現不可能な下限を押し込みません。

次の記録の三項目

1. SL距離×1 lotの口座通貨pip価値×実lotを資金で割る。該当費用と滑り可能性は別に記載。
2. 率、刻み、最大露出、基準資金と更新時点を明文化。最低量で予算超過なら見送る。
3. 下落の確認閾値・行動・再開条件を残す。一週間休む、特定標本数、固定lotへ戻すことだけで将来が安全にはならない。

ポジションサイズ、最大ドローダウン、1%と2%で入力を比較します。