La Wolfe Wave descrive cinque punti di svolta e rette costruite con le loro coordinate di tempo e prezzo. Un disegno storico completo non è necessariamente un segnale disponibile in precedenza. Registra quando ogni punto è stato confermato: una linea obiettivo non dimostra una futura inversione, un equilibrio di mercato o un'operazione redditizia.

La struttura e la nostra variante di ricerca

Il materiale pubblico del 2013 di Bill e Brian Wolfe descrive, nella versione rialzista, minimo, massimo, minimo inferiore, massimo successivo e minimo finale. I confini 1–3 e 2–4 convergono; la linea obiettivo passa per 1–4. Gli autori descrivono il superamento di 1–3 da parte del punto 5 come probabile, non obbligatorio. Nella versione ribassista si scambiano massimi e minimi. Le analogie fisiche del documento non provano cause o probabilità nei mercati.

La nostra variante più restrittiva richiede punto 3 sotto 1, punto 4 tra 1 e 2, punto 5 sotto la retta 1–3, ampiezza positiva del cuneo e intersezione successiva al punto 5. Usiamo scala lineare dei prezzi e indici di barra equidistanti. Sono filtri personalizzati espliciti, non il corso completo a pagamento degli autori e non requisiti universali di Fibonacci o uguaglianza dei tempi.

ETA, EPA e linea obiettivo sono quantità distinte

Per due punti (t1; p1) e (t2; p2), con t2 diverso da t1, la retta vale p1 + (p2 − p1) × (t − t1)/(t2 − t1). ETA è il tempo d'intersezione delle rette 1–3 e 2–4; EPA è il valore di 1–4 a quel tempo, non il prezzo d'intersezione dei confini. Il materiale pratico degli autori considera anche il raggiungimento di 1–4 senza affidarsi a ETA. Specifica se l'uscita segue una linea mobile oppure un valore congelato: nessuno dei due è garantito.

Primo modello fittizio EUR/USD, con coordinate complete: (0; 1,1000), (2; 1,1120), (4; 1,0980), (6; 1,1060), (8; 1,0950). Si ricavano L13 = 1,1000 − 0,0005t, L24 = 1,1150 − 0,0015t e L14 = 1,1000 + 0,0010t. A t = 8 il punto 5 è 10 pip sotto L13 = 1,0960; a t = 10 la linea obiettivo vale 1,1100. I confini s'incontrano a t = 15, prezzo 1,0925, ma EPA = L14(15) = 1,1150. Un pip vale 0,0001.

Conserviamo separatamente i prezzi dell'altro modello originale, assegnando ora indici e conferme: punto 1 minimo 1,0820 a t = 0, confermato dopo la barra 1; punto 2 massimo 1,0910 a t = 2, dopo la 3; punto 3 minimo 1,0800 a t = 4, dopo la 5; punto 4 massimo 1,0880 a t = 6, dopo la 7; punto 5 minimo 1,0760 a t = 8, dopo la 9. Nessun minimo è assunto come prezzo eseguito.

Nuovi punti non riscrivono un candidato precedente

Estremi fittizi con coordinate (t; prezzo): P1 (0; 100), P2 (2; 112), P3 (4; 98), P4 (6; 106), P5 (8; 95), P6 (10; 100), P7 (12; 91). La finestra A comprende P1–P5, la B P3–P7. Assumiamo estremi correttamente confermati solo dopo un periodo successivo completo: A diventa nota a t = 9, B a 13. Non disponiamo di OHLC completi per dimostrare un rilevatore degli estremi.

Due finestre sovrapposte, due rette obiettivo

Due finestre sovrapposte, due rette obiettivo

Sette estremi fittizi forniti, asse lineare e indici equidistanti. A: P1–P5, nota a 9; B: P3–P7, nota a 13. Lo zigzag collega soltanto gli estremi indicati, non ricostruisce OHLC.

Due finestre sovrapposte, due rette obiettivoSette estremi fittizi forniti, asse lineare e indici equidistanti. A: P1–P5, nota a 9; B: P3–P7, nota a 13. Lo zigzag collega soltanto gli estremi indicati, non ricostruisce OHLC.Due candidati, una sola storia degli estremiA nota a t = 9 · B nota a t = 13P1P2P3P4P5P6P71131010481213Indice di barra → · prezzo su scala lineareA: P1–P5 · obiettivo sui P1/P4 globaliB: P3–P7 · obiettivo sui P3/P6 globaliValori a t = 13: non sono esiti osservati.
A t = 13 la retta di A vale 113, quella di B 101. Scegliere B richiede i suoi punti e non cancella A; nessun obiettivo è garantito.

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

A t = 13 la linea di A, costruita sui P1/P4 globali, vale 113; quella di B, sui P3/P6 globali, vale 101. Selezionare «gli ultimi cinque punti» è una politica aggiuntiva, non un innocuo cambio d'etichetta. Per A i confini sono 100 − 0,5t e 115 − 1,5t, con ETA 15. Per B sono 101 − 0,75t e 115 − 1,5t, con ETA 56/3 ≈ 18,67: il quinto punto locale, a t = 12, vale 91 ed è sotto la linea a 92. Entrambi soddisfano i criteri specificati; non diventano due opportunità indipendenti.

Scegli in anticipo fra primo candidato ancora valido e più recente confermato, assegna identificativi distinti e conserva i punti precedenti. La comparsa di B non modifica la definizione storica di A e non prova il raggiungimento di nessuno dei due obiettivi.

Riconoscimento, disegno ed esecuzione

Primo passaggio: conferma dei cinque punti

Usa un rilevatore esplicito. Nel nostro esempio un minimo deve essere strettamente inferiore ai minimi delle barre completate immediatamente a sinistra e destra; per i massimi vale la regola speculare. Le parità falliscono. Il punto 5 sulla barra 8 è quindi confermato dopo la 9. Nel primo modello i minimi vicini 1,0985 e 1,0965 superano 1,0950: questo fornisce un confronto locale, non tutti gli OHLC necessari a verificare gli altri pivot. Non ne deriva un intervallo minimo universale di un'ora.

Secondo passaggio: rette della geometria separata

Usando i prezzi originali 1,0820/1,0910/1,0800/1,0880/1,0760 e gli indici assegnati 0/2/4/6/8, otteniamo L13 = 1,0820 − 0,0005t e L24 = 1,0925 − 0,00075t. S'intersecano a t = 42, prezzo 1,0610. L14 = 1,0820 + 0,0010t produce EPA 1,1240 a 42. Il punto 5 è 20 pip sotto L13(8) = 1,0780. Il precedente livello illustrativo 1,0930 equivale a L14(11), non a EPA nel tempo ETA. Senza coordinate temporali quei prezzi non determinavano nessuno dei due risultati.

Terzo passaggio: un ordine dopo la conferma

Solo dopo il tempo di conferma la variante può generare un ordine. Candela d'inversione, divergenza o ritorno oltre una linea aggiungono condizioni che richiedono definizione e disponibilità dei dati. Specifica Ask effettivo d'acquisto, Bid d'uscita successiva, quantità, stop, commissioni, finanziamento e scadenza. Il minimo del punto 5 e la chiusura di un segnale non sono fill automatici.

Sensibilità del punto 4 e rischio di un'operazione distinta

Modifica soltanto il punto 4 del primo modello, a t = 6, portandolo a 1,1090. L24 diventa 1,1135 − 0,00075t e interseca L13 invariata a t = 54. Cambia anche L14, ora 1,1000 + 0,0015t: EPA a 54 è 1,1810. Spostare un punto di 30 pip ha spostato ETA di 39 barre. Con punto 4 a 1,1100 la pendenza di L24 è −0,0005, parallela a L13: non esiste intersezione finita. Inserire il nuovo ETA nella vecchia L14 combinerebbe due geometrie; 1,1810 non è una previsione.

Uscita al contatto temporizzato con la linea, chiusura oltre la linea e livello fisso salvato alla decisione sono regole diverse. Servono invalidazione e termine d'osservazione finito. Uno stop ordinario può essere eseguito oltre il trigger: la sua vicinanza nominale non dimostra un buon rapporto netto o una perdita massima nota.

Nuovo caso in EUR, separato dai modelli valutari. Interpretiamo i sette prezzi del diagramma come EUR per unità di un bene ipotetico. Dopo la conferma di B a t = 13, assumiamo un effettivo Ask 96, stop Bid 90, costo totale 2 EUR, quantità intere e budget 40 EUR. Sei unità comportano 6 × 6 + 2 = 38 EUR; sette ne comportano 44, quindi non rispettano il budget. Congelare il target di B a 101 darebbe +28 EUR netti se effettivamente eseguito; usare invece 113 di A darebbe +100. La differenza di 72 EUR nasce dalla scelta della geometria, non da un profitto osservato. Con uscita avversa a 88, le sei unità perdono 50 EUR. Non ricaviamo dal diagramma né quei fill né la probabilità di raggiungerli.

Gli errori da registrare nel diario

  • Retrodatare la conferma alla barra dell'estremo, o trattare l'ultimo punto ZigZag ancora modificabile come definitivo.
  • Salvare prezzi senza tempi, mescolando indici di barra e tempo trascorso oppure scale lineari e logaritmiche.
  • Confondere il prezzo d'intersezione dei confini con EPA sulla retta 1–4, oppure applicare il tempo di una geometria alla linea di un'altra.
  • Sovrascrivere A con gli ultimi cinque punti senza identificativo, politica di selezione e storia delle decisioni.

Wolfe, Three Drives e strutture armoniche

La Wolfe Wave usa cinque coordinate di tempo e prezzo per cuneo e proiezione EPA. Il Three Drives specifica tre spinte e ritracciamenti intermedi, con proprie regole di rapporti e tempi. I pattern XABCD, come Gartley e Bat, hanno cinque punti nominati uniti da quattro segmenti, non quattro punti. Registra coordinate e regole proprie di ciascuna struttura, senza dedurre un pattern dal nome di un altro.

Protocollo prima di valutarne l'utilità

  1. Ricostruisci separatamente le due geometrie valutarie; salva tempo, prezzo e tempo di conferma di ogni estremo, inclusi candidati incompleti o rifiutati.
  2. Riporta pendenze, intersezioni parallele o passate e sensibilità alla selezione. Distingui valori delle rette da prezzi osservati.
  3. Fissa identificativo del candidato, selezione, uscita ed esecuzione. Includi costi e verifica regole complete su dati esterni alla scelta dei parametri.

Venti operazioni demo e una geometria riproducibile non provano un vantaggio. Il protocollo di backtest deve permettere di ricostruire quale candidato fosse realmente disponibile e scelto in ogni decisione.