Una rottura di supporto con vendite aggressive su una sede può suggerire una domanda sull’assorbimento se il prezzo poi recupera. Non identifica un compratore istituzionale nascosto o il prossimo movimento. Qui distinguiamo eventi del book e scambi completati con dati sintetici: nessun episodio verificato del 13 marzo 2023 è attribuito al modello.

Quale evento descrive il dato?

Order flow può indicare analisi di eseguiti, ordini in attesa o aggiornamenti delle quote. Uno scambio trasferisce quantità; una cancellazione modifica un’offerta senza scambio; una quotazione aggiornata non specifica quantità negoziata. Anche l’analisi dei prezzi può aggiornarsi in tempo reale: prima/durante non è la distinzione essenziale.

DOM mostra livelli e quantità fornite, Time& Sales gli eseguiti ricevuti, footprint li raggruppa per prezzo e barra, Volume Profile per prezzo in una finestra scelta. Prima annota strumento, sede, feed e tipi di evento. Un contatore tick sul forex MT5 conta cambiamenti del prezzo della fonte, non soltanto trade dei clienti del broker o turnover globale.

Perché il perimetro forex va dichiarato

Lo spot è decentralizzato: il feed di un provider non aggrega ogni scambio mondiale. Anche un titolo quotato può negoziare su più sedi; sede di quotazione non significa necessariamente unica sede di esecuzione. Prima di interpretare il nastro specifica quali eventi e mercati contiene.

Il DOM OTC può derivare da quotazioni fornite dal broker, livelli configurati o altre informazioni disponibili. Non è automaticamente il book completo dei suoi clienti né dell’intero forex. Per un simbolo di borsa distingui ordini esposti ed eseguiti Time& Sales. Due fotografie del book non ricostruiscono il volume scambiato.

Una riduzione visibile non equivale al volume eseguito

Un livello fittizio parte da 100 unità, subisce esecuzione 30, cancellazione 10 e aggiunta 20: finale 80. Gli eventi sono completi, distinti e in quest’ordine; nessun livello nascosto o variazione del prezzo. Le fotografie 100/80 mostrano calo 20, ma l’eseguito è 30, non 20 o 40.

Riconcilia eventi e quantità del livello

Riconcilia eventi e quantità del livelloScala comune zero-cento: iniziale 100, dopo eseguito 30 resta 70, dopo cancellazione 10 resta 60, dopo aggiunta 20 resta 80. Solo 30 contribuisce al volume scambiato.Le fotografie non raccontano tutti gli eventiInizio100Eseguito−3070Cancellato−1060Aggiunto+2080050100Volume eseguito 30; variazione netta del livello−20.
Quantità arbitrarie, eventi interamente inventati. Le barre rappresentano stati su una sola scala, non quattro volumi di scambio.

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Cancellazione e aggiunta non sono trade. Riconciliare 100−30−10+20=80 verifica questo record completo; i soli estremi permettono molte sequenze alternative. Non assegnare tutto il volume scomparso a un aggressore o a un’intenzione manipolativa.

DOM e posizione in coda

Scala ipotetica in contratti: Ask 1,0905 quantità 250;1,0900 quantità 1.500;1,0895 quantità 200. Riferimento 1,0892 fra migliori quote, non prezzo eseguibile. Bid 1,0890 quantità 300;1,0885 quantità 200;1,0875 quantità 2.000. Grandezza esposta non identifica un’istituzione, quantità normale o pavimento del prezzo.

Modello FIFO separato:100 unità prima del tuo acquisto passivo 20 e 100 dopo, totale 220. Arrivano vendite aggressive 80: nessun tuo fill. Se prima vengono cancellate 70 unità davanti, restano 30 davanti e le vendite 80 eseguono tutti i tuoi 20. Se le 70 cancellate erano dietro, restano 100 davanti e il tuo fill èzero. In entrambi il totale visibile dopo cancellazione è 150. Non è la regola di allocazione di ogni prodotto OTC: servono posizione in coda ed eventi completi.

Footprint e classificazione dell’aggressore

Specifica se il feed segnala il lato o se il software lo stima. MT5 può lasciare indefinita la direzione di un trade fra Bid e Ask. Ninja Trader distingue Bid Ask e Up Down Tick con requisiti storici differenti; i suoi Volumetric Bars documentati non supportano dati forex spot. Non attribuire la stessa misura a tutte le piattaforme.

Record inventato di cinque minuti su una sede:500 contratti classificati Ask e 100 Bid danno rapporto 5:1. Molti acquisti Ask con poco progresso del prezzo possono motivare un’ipotesi di assorbimento sul lato venditore; eseguiti Bid indicano invece vendite aggressive nella classificazione scelta. Non rivela identità, ordini nascosti o una successiva inversione.

Volume Profile: attività raggruppata per prezzo

Definisci fonte, finestra e costruzione delle righe. TradingView documenta input da barre inferiori e distingue volumi di trade, tick e base/quote crypto. Per forex descrive tick volume; la partizioneup/downsegue direzione della barra, non un lato aggressore indipendentemente segnalato.

POC è la riga di massima attività secondo quelle impostazioni, non un magnete garantito o fair value. Value Area dipende da percentuale scelta e algoritmo;70%è comune, non una legge che impone esattamente 70%nelle righe selezionate. Ritorni al POC, breakout e untouched POCsono ipotesi distinte da valutare con trigger, tempi, uscita e costi.

Dati prima del prezzo del software

Per TradingView verifica tipo di profilo, timeframe inferiore e input del simbolo. Per Ninja Trader verifica classificazione e disponibilità dei tick Bid/Ask storici. Per Sierra, Bookmap e ATAS controlla versione, connessione, permessi, storia della profondità e costo completo attuale. Nessun abbonamento pagato garantisce book completo, accuratezza o vantaggio.

Una heatmap visualizza ciò che riceve. La scomparsa di una zona luminosa può nascere da eventi diversi: riconciliali prima di spiegarne il motivo. Un feed futures descrive contratto e sede, uno spot il proprio fornitore; stesso nome valutario non prova prezzi o correlazioni costanti. Allinea convenzione di quotazione, orologi e scadenze.

Modello riproducibile di acquisto su più livelli

Book Ask EUR/USD immutato, USD per EUR:40.000 EUR a 1,1001;60.000 a 1,1002;100.000 a 1,1003. Acquisto 150.000 EUR disposto ad accettare tutti e tre: esegue 40.000,60.000 e 50.000. Esborso 165.031 USD, media 1,10020667. Nessun ordine arriva o viene cancellato durante il match; commissioni escluse.

Il benchmark tutto al miglior Ask costerebbe 150.000×1,1001=165.015 USD. Differenza 16 USD, pari a circa 1,0667 pips sul prezzo medio con pip 0,0001. La fotografia non promette che queste quantità restino disponibili all’arrivo di un ordine reale.

Caso EUR: somma di costi e copertura incompleta sono diversi

Converti solo per esercizio i 16 USD aggiuntivi a 1,10 USD per EUR:14,55 EUR circa; aggiungi commissione assegnata 6 EUR e ottieni 20,55 EUR oltre il benchmark. Non è un conto completo di profitto o margine. Il confronto con un limite sotto non permette di trattare 50.000 EUR non comprati come risparmio sullo stesso ordine completamente eseguito.

Una variazione dell’ordine cambia anche la quantità eseguita

Stesso book, ma limite 1,1002 con esecuzione parziale immediata e cancellazione del residuo:100.000 EUR eseguiti, esborso 110.016 USD, media 1,10016;50.000 EUR cancellati. All-or-none è un’altra istruzione. L’acquisto completo originale lasciava 50.000 EUR a 1,1003; cancellare poi quell’offerta residua non aggiunge volume scambiato.

Riproduci eventi e fill prima di considerare un prodotto reale. Due feed con 120 e 80 aggiornamenti non provano 50%di differenza nel turnover monetario. Un conto 5.000 EUR non determina da solo idoneità, budget dati o durata d’apprendimento. Verifica contratto, tick, margine, rischio, società, residenza e autorizzazioni dati per il prodotto effettivo.

Continua con calcoli del delta e lati sconosciuti, volumi spot e profilo per prezzo. Conserva casi rifiutati e dati mancanti: imparare a leggere il book non certifica un vantaggio operativo.