Dans cet article
Après cet article, vous saurez…
- Calculer D et sa plage à partir d’ancres bornées.
- Distinguer les bandes de définition et un candidat qui échoue sans tolérance.
- Recalculer le budget EUR à partir de remplissages hypothétiques explicites.
Les notions sans quitter l’article
Figure harmonique Extension de Fibonacci Backtest : test historique d’une règle Taille de position : quantité et sensibilité Stop loss : seuil et prix exécutéLe Cypher est une construction X–A–B–C–D dont C dépasse A et dont D retrace XC. Ces deux propriétés distinguent sa géométrie d’un Gartley ou d’un Bat. Elles ne définissent ni une entrée ni une probabilité de gain. Un communiqué de Triple Threat Trading daté du 30 avril 2012 attribue l’identification à Darren Oglesbee : c’est une annonce de l’entreprise, pas une étude indépendante de performance.
Ce qui distingue le Cypher
Dans la définition de TradingView, B corrige 0,382 à 0,618 de XA, C atteint 1,13 à 1,414 de XA et D retrace 0,786 de XC. LuxAlgo retient une bande C plus étroite, de 1,272 à 1,414. Déclarer la variante avant de classer les candidats. Un résultat obtenu avec une définition ne valide pas automatiquement l’autre ; une affirmation commerciale de fiabilité ne remplace pas un échantillon documenté.
Mesurer chaque segment sur sa propre base
Pour une figure haussière, X est le creux initial, A le sommet suivant, B sa correction et C un sommet au-dessus de A. En distances absolues sur une échelle linéaire, le ratio de B est AB/XA et celui de C est XC/XA. La référence D vaut C−0,786(C−X), soit 0,786X+0,214C. Ainsi D−X=0,214XC : D reste au-dessus de X, sans que la distance soit nécessairement petite.
Dans la figure baissière, X est le sommet initial et C se situe sous A : D=C+0,786(X−C), sous X. Une projection calculée à partir de quatre ancres n’est pas encore un pivot réalisé, un ordre ou un prix exécutable. Placer un stop au-delà de X est une règle de gestion supplémentaire, sans garantie de prix de sortie.
Cypher, Gartley, Bat et Crab : comparer les dénominateurs
Dans Gartley et Bat, C reste à l’intérieur du segment AB et D se mesure depuis XA. Dans Cypher, C dépasse A et D se mesure depuis XC. Dans Crab, la référence D est au-delà de X à 1,618XA ; l’extension du Cypher se trouve en C, puis D revient à l’intérieur de XC. Réutiliser le coefficient 0,786 avec la mauvaise base change le prix.
Exemple : X=1,0800, A=1,1000, C=1,1060. Le calcul correct donne D=1,085564. Le calcul incorrect A−0,786(A−X) donne 1,084280, soit 12,84 pips plus bas avec un pip de 0,0001. Le même nombre décimal ne rend pas interchangeables les distances XA et XC.
Une plage d’ancres produit une plage de calcul, pas un intervalle de prévision
Supposons uniquement X compris entre 100 et 101 et C entre 130 et 132, en unités de prix fictives. Les deux coefficients de D=0,786X+0,214C étant positifs, le minimum apparaît aux deux bornes inférieures et le maximum aux deux bornes supérieures. Les quatre coins donnent 106,420 ; 106,848 ; 107,206 ; 107,634.
L’intervalle [106,420 ; 107,634] décrit les projections issues de ces entrées autorisées. Il ne qualifie pas une figure complète, ne prévoit pas les cours futurs et ne possède aucun niveau de confiance statistique. L’hypothèse rectangulaire autorise toutes les combinaisons de X et C ; si les ancres admissibles sont liées, cet ensemble peut être trop large.
Quatre coins, quatre projections D
X ∈ [100 ; 101], C ∈ [130 ; 132], unités fictives, combinaisons libres. D = 0,786X + 0,214C.
Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.
Du candidat à une règle exécutable
Étape 1 : disponibilité. Définir pivots, intervalle, source et tolérance. Avec deux bougies à droite pour confirmer un pivot situé sur la barre 20, celui-ci n’est connu au plus tôt qu’après la clôture de la barre 22. Le dessiner sur la barre 20 ne rend pas l’information disponible à cette date. Aucun avantage intrinsèque du quotidien ou de H4 n’est démontré ici.
Étape 2 : conserver les candidats rejetés. Prenons EUR/USD fictif : X=1,0800, A=1,1000, B=1,0876, C=1,1054. XA vaut 200 pips et AB 124, donc AB/XA=0,620, au-delà de 0,618 sans tolérance. B exactement à 0,618 serait 1,08764. XC vaut 254 pips et XC/XA=1,270 : compatible avec TradingView, inférieur au minimum 1,272 de LuxAlgo. Ce candidat ne satisfait pas toutes les conditions de l’une ou l’autre variante.
La projection algébrique reste calculable : D=1,0854356, soit 54,356 pips au-dessus de X, et CD=199,644 pips. Des objectifs supplémentaires à 0,382 et 0,618 de CD depuis D donneraient 1,0930620008 et 1,0977735992. Ces décimales expliquent les calculs ; elles ne sont pas dix décimales de cotation négociable ni des objectifs validés pour une figure rejetée.
Étape 3 : tester la convention de C séparément. Fixons maintenant X=1,0800, A=1,1000 et B=1,0900, avec bornes inclusives.
Sur petit écran, faites défiler le tableau pour lire toutes les colonnes.
| XC/XA | C | D sur XC | Classement de C |
|---|---|---|---|
| 1,200 | 1,10400 | 1,085136 | TradingView oui ; LuxAlgo non |
| 1,272 | 1,10544 | 1,08544416 | TradingView oui ; limite basse LuxAlgo |
| 1,300 | 1,10600 | 1,085564 | Dans les deux bandes |
Le premier cas montre une différence de définition, pas de performance. Si C du troisième cas monte encore de 20 pips à 1,1080, D atteint 1,085992 : seulement 4,28 pips plus haut, car le coefficient de C est 0,214. Conserver la projection originelle et son instant de disponibilité ; ne pas remplacer l’ancienne ancre après avoir vu une réaction.
Étape 4 : vérifier le miroir. Avec X=1,2000, A=1,1800, B=1,1900 et C=1,1740, la projection baissière vaut 1,194436, soit 55,64 pips sous X. La symétrie est une propriété du calcul, pas la preuve de résultats identiques à l’achat et à la vente.
Contrôle EUR additionnel. Supposons, indépendamment des figures précédentes, 10 000 EUR achetés à l’Ask 1,0856 et une sortie stop effectivement remplie au Bid 1,0798. La perte brute est de 58 USD ; avec un taux fictif constant de 1,25 USD/EUR et 2 EUR de frais, elle vaut 48,40 EUR. Elle entre dans un budget choisi de 50 EUR. Si l’entrée réelle est 1,0860 et la même sortie conservée, la perte devient 62 USD, soit 51,60 EUR après frais : le budget est dépassé. Les prix supposés intègrent le spread ; un stop peut glisser davantage. La quantité se contrôle après le prix exécutable, pas à partir de D seul.
Erreurs qui changent silencieusement le test
Mesurer D sur XA, accepter un C qui ne dépasse pas A, mélanger les bandes des fournisseurs ou entrer avant confirmation sont des règles différentes. Ajouter une divergence d’indicateur peut être une condition testable ; cela n’en fait pas une information indépendante, puisque l’indicateur et la figure peuvent provenir des mêmes cours. Une zone de tolérance doit rester chiffrée et figée.
Consigner également coûts, délais, non-exécutions et échecs dans le journal de trading. Un test historique sans disponibilité chronologique des ancres peut utiliser une information future. Pour dimensionner une position, relier quantité et distance de sortie réellement supposée ; un stop ordinaire ne garantit pas la perte maximale.
Protocole à appliquer avant le prochain candidat
- Choisir la variante, les pivots, leur confirmation et la tolérance avant tout résultat.
- Noter AB/XA, XC/XA, D sur XC et les instants de disponibilité ; conserver tous les rejets.
- Garder la précision intermédiaire, puis arrondir selon le pas de cotation et la quantité autorisés.
- Définir entrée, sortie, coûts et dimensionnement séparément ; contrôler les prix Bid/Ask et tester sur des données ultérieures sans modifier les règles.
Vérifiez vos acquis
Environ 2 minutes de pratique.
Voir la réponse et l’explication
Les coefficients positifs placent le minimum aux bornes inférieures et le maximum aux bornes supérieures. Il s’agit d’incertitude des entrées.
Autres questions
Qu’est-ce qui définit le Cypher ?
C dépasse A et D retrace 0,786 de XC. TradingView utilise B 0,382–0,618XA et C 1,13–1,414XA ; LuxAlgo limite C à 1,272–1,414. Le communiqué du 30 avril 2012 attribue l’identification à Darren Oglesbee, sans établir de taux de réussite. D reste à 0,214XC de X : la distance n’est pas nécessairement faible.
Pourquoi la base XC ne peut-elle pas être remplacée par XA ?
Avec X=1,0800, A=1,1000 et C=1,1060, D sur XC vaut 1,085564. A−0,786XA donnerait 1,084280, soit 12,84 pips plus bas. Une égalité de coefficients n’est pas une égalité des segments mesurés.
La projection fournit-elle entrée, stop et objectifs ?
Non. La confirmation chronologique des pivots, les prix exécutables, les objectifs éventuels à 0,382 ou 0,618CD et le stop au-delà de X sont des règles supplémentaires. Dans le modèle EUR additionnel, un achat plus haut de 4 pips fait passer la perte nette hypothétique de 48,40 à 51,60 EUR et dépasse le budget de 50 EUR.
Le Cypher est-il une stratégie fiable en lui-même ?
Aucun taux de succès prédictif n’est établi ici. Les deux définitions ne sélectionnent pas exactement les mêmes figures. Des ancres figées, les rejets conservés, une entrée disponible au moment testé et les coûts permettent un test reproductible ; ils ne garantissent pas le résultat futur.
Sources et vérification
- TradingView : outil Cypher
B 0,382–0,618 ; C 1,13–1,414 ; D 0,786 de XC, définitions et coordonnées, sans validation de performance.
- LuxAlgo : définition Cypher
B 0,382–0,618 ; C 1,272–1,414 ; D sur XC. Variante plus étroite, sans reprendre les affirmations de faible risque ou d’indépendance.
- Triple Threat Trading : communiqué du 30 avril 2012
Annonce attribuant l’identification à Darren Oglesbee. Document de l’émetteur, essais préliminaires et promotion non assimilés à une recherche indépendante.
- MetaTrader 5 : principes de négociation
Ordre, transaction et position distincts ; déclenchement Bid/Ask et politique de remplissage selon instrument.
Les calculs reposent sur des hypothèses explicites. Ils ne remplacent ni les données actuelles du marché ni les conditions de l’intermédiaire.