Mécanique du marché
Backtester une stratégie : prix, coûts et fuites de données
Reconstituer le résultat Ask/Bid, tester la sensibilité aux frais et séparer les données réellement disponibles.
Atelier pratique
496 articles en français avec hypothèses explicites, schémas et exercices. La mécanique internationale et les règles nationales sont distinguées.
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Mécanique du marché
Alertes MT5 : condition, épisode et réception sont différents
Tester le bon côté de prix et le canal, conserver un reset explicite et vérifier l’état après réception.
Mécanique du marché
Calculateurs Forex : pip, quantité, marge et frais minimaux
Une taille respecte le budget de stop tout en dépassant la marge ; un frais minimal peut rendre toute quantité impossible.
Mécanique du marché
Outils du trader : alertes, journal et reprise après panne
Choisissez les outils selon leurs tâches et testez les points de panne communs ; restauration du fichier et fraîcheur des données diffèrent.
Mécanique du marché
TradingView et MT5 : relier analyse, données et exécution
Contrôler versions de messages, bases de prix et états du compte avant d’assembler plusieurs plateformes.
Mécanique du marché
Expert Advisor MQL5 : données, événements et exécution
Une copie complète peut sélectionner la mauvaise barre ; un handle et un booléen ne prouvent ni donnée prête ni trade exécuté.
Mécanique du marché
Backtest Python : alignement, disponibilité et exécution
Construire un test dont chaque événement, chaque coût et chaque état de position reste explicable.
Mécanique du marché
Mentor ou coach : définir la mission et les informations partagées
Titre, paiement et certification ne remplacent pas un livrable clair, des permissions pertinentes et un accord de partage.
Mécanique du marché
VPS forex : latence, réponses manquantes et reprise
Évaluer la continuité et le coût sans confondre ping, remplissage et performance.
Mécanique du marché
Plusieurs comptes : allocation, risque et autorisations
Voir le risque total, les reliquats de lots et les transferts avant de confondre comptes multiples et diversification.
Mécanique du marché
Monte-Carlo : chemins, quantiles et règles d’arrêt
Une permutation conserve la somme de la liste, mais pas forcément celle des trades réellement exécutés avant arrêt.
Mécanique du marché
Walk-forward : fenêtres, labels disponibles et égalités
Un label peut utiliser le futur même si son échantillon précède le test ; le calendrier de sélection doit être figé.
Mécanique du marché
Journal de trading : signes, fills et rapports réconciliés
Gardez risque initial et opérations brutes ; des coûts déjà négatifs s’additionnent, et deux sorties ne sont pas deux idées.
Mécanique du marché
Valider une stratégie : backtest, preuves et reprise après incident
Évaluer séparément règles, données, résultats et états d’exécution ; un score global ne clôt pas les tests de rejet.
Mécanique du marché
Backtesting MT4 et MT5 : données, indices et horloges
Distinguer minutes couvertes, part de ticks et qualité affichée ; vérifier coûts, indices CopyRates et conversion UTC.
Mécanique du marché
Premier algorithme : vérifier les données avant les ordres
Troisième prix manquant, cotations mélangées et arrondi de volume : des cas courts pour séparer code et résultat économique.
Mécanique du marché
Statistiques de trading : séquences, coûts, zéros et risques
Le même win rate peut cacher un autre chemin de pertes. Rapprochez monnaie, R, coûts et chronologie avant de conclure.
Mécanique du marché
Journal de trading : 25 champs, identifiants et métriques
Un modèle documenté qui sépare idée, exécutions, risque initial et résultat net ; avec contrôle des identifiants et code VBA.
Mécanique du marché
MAE et MFE : mesurer le chemin sans inventer une meilleure sortie
Comparer moyenne des rapports, rapport des sommes et quantités encore ouvertes avant de modifier les sorties.
Mécanique du marché
HFT et particuliers : vérifier latence, coûts et sélection
La médiane des étapes ne donne pas la médiane du parcours ; un taux de remplissage identique peut masquer des résultats opposés.
Mécanique du marché
Backtest : contrôler les lacunes et conflits d’un CSV
Douze lignes peuvent couvrir huit minutes ; vérifier la grille sans inventer des bougies ou choisir les prix favorables.
Mécanique du marché
Même backtest, résultat différent : comparer les preuves
Comparer versions, données, début effectif et frais avec un manifeste local, sans confondre déclaration et preuve.
Mécanique du marché
Excel : préserver tous les chiffres des identifiants
Comparer les clés après import et export : deux lignes et un total exact ne prouvent pas que les opérations restent identifiables.
Mécanique du marché
EA et API : backtester les versions disponibles hors ligne
Séparer fonction réseau, archive révisée et information connue au moment de décision ; avec relecteur local explicite.