Un calculateur Forex peut estimer valeur du pip, quantité ou marge. Sa rapidité ne valide pas ses hypothèses : devise du compte, taille du contrat, convention de prix et coûts déterminent le résultat. Avant l'ordre, rapprochez une sortie avec la spécification du symbole et un calcul manuel ; une valeur plausible peut appartenir à un autre produit.

Trois tâches à distinguer

La valeur du pip multiplie unités de devise de base et incrément choisi, puis convertit la devise cotée en devise du compte si nécessaire. Pour 100 000 unités et un pip de 0,0001 : EUR/USD donne 10 USD et EUR/PLN 10 PLN. Sur un compte PLN, le pip EUR/PLN ne change pas simplement parce que EUR/PLN change. Sur une autre devise de compte, une conversion devient nécessaire. Valeur du pip selon la paire : convertir avant de comparer le risque précise ce contrôle.

La taille traduit budget monétaire choisi, distance du stop et valeur du pip en lots ou unités. Le 1 % de La règle de 1 % : une hypothèse de budget à calculer complètement est une convention de budget, pas une prescription ni une perte maximale garantie. La marge correspond à une garantie distincte : nominal/levier n'est une approximation utilisable que si ce modèle s'applique au symbole.

À 0,10 lot EUR/USD de 100 000 EUR par lot, le nominal vaut 10 000 EUR. Avec ratio supposé 30:1, marge indicative 333,33 EUR, ou 366,67 USD au taux hypothétique 1,10 USD/EUR. Cela ne calcule pas le risque au stop ni le seuil de liquidation de tout le compte. Positions existantes, ordres en attente et règles de marge doivent être rapprochés séparément.

Une quantité doit satisfaire les deux contraintes

Modèle entièrement fictif en USD, sans autre position, ordre en attente, crédit ni coût supplémentaire. Perte au stop 400 USD par lot et marge requise 6000 USD par lot, relations linéaires constantes. Budget 100 USD, fonds disponibles pour la marge 1000 USD, minimum et pas 0,01 lot. Le risque permet 100/400=0,25 lot ; la marge permet 1000/6000=1/6 lot. Retenez la plus petite borne puis tronquez au pas : 0,16 lot.

Un volume, deux plafonds indépendants

Un volume, deux plafonds indépendantsModèle fictif USD : risque 400 par lot, budget 100 ; marge 6000 par lot, fonds 1000. Plafonds 0,25 et 1/6 lot. Après pas 0,01,0,16 lot demande 64 de risque et 960 de marge ; 0,17 demande 1020 de marge, trop.Borne risque : 0,25 lotBorne marge : 1/6 lot0,16 lot : risque 64 USD ; marge 960 USD.0,17 lot : marge 1 020 USD → dépassement.Conditions linéaires fictives, pas offre de courtier.0,160,1700,25
Échelle commune : 2000 pixels par lot. Le pas de 0,01 lot s'applique après les deux bornes ; disponibilité de marge et budget de perte diffèrent.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Deux contraintes avant arrondiSpécification fictiveUSD : 400 et 6000 par lot, budgets 100 et 1000, pas 0,01.EXEMPLE DE CALCULRisque0,25 lotMarge1/6 lotAprès pas0,16 lot
Deux contraintes avant arrondi. Spécification fictiveUSD : 400 et 6000 par lot, budgets 100 et 1000, pas 0,01.

0,16 lot convient au modèle ; 0,17 dépasse la marge.

Risque
0,25 lot – 100/400.
Marge
1/6 lot – 1000/6000.
Après pas
0,16 lot – 64 USD de risque et 960 USD de marge.

Vérification finale : 400 × 0,16=64 USD et 6000 × 0,16=960 USD. À 0,17, risque 68 USD encore acceptable, mais marge 1020 USD, soit 20 USD de trop. La fonction MQL5 OrderCalcMargin estime justement une opération sans tenir compte des positions et ordres en attente existants ; son résultat isolé ne valide pas une exposition de portefeuille. Un stop ordinaire peut aussi s'exécuter au-delà de l'hypothèse.

Conserver les unités et la vraie fonction de coûts

Si la valeur du pip est par lot, budget/(pips×valeur par lot) donne des lots. Si elle est par unité de base, cela donne des unités. Exemple USD/JPY : 100 000 unités, pip 0,01 JPY, valeur 1000 JPY ; au taux stipulé 150 JPY/USD, environ 6,67 USD. Pour EUR/USD sur compte PLN, 10 USD par pip deviennent 40 PLN au taux supposé 4 PLN/USD. Ni ces taux ni le côté de conversion ne sont universels. Un point de plateforme 0,00001 représente un dixième de pip 0,0001 : un champ « points » ne signifie pas silencieusement « pips ».

Cas source GBP/USD : equity 10 000 USD, risque choisi 1 %=100 USD, stop 40 pips, contrat 100 000 GBP et pip 0,0001, soit 10 USD par pip par lot. Taille de prix seule : 100/(40 × 10)=0,25 lot. Commission aller-retour supposée linéaire 7 USD par lot : 100/407≈0,2457 lot, tronqué à 0,24. Perte de prix 96 USD, commission 1,68 USD, total 97,68 USD avant glissement et autres frais. Utilisez entrée exécutable et sortie supposée ; ne redéduisez pas un spread déjà inclus.

Autre tarif fictif : commission=max(2 USD, 7 USD×lots). À 0,24 lot, coût 96+2=98 USD. Pour un budget 5 USD, la division par 407 puis troncature semble autoriser 0,01 lot, mais le coût réel vaut 4+2=6 USD. La région au minimum de commission permet seulement(5−2)/400=0,0075 lot, sous le minimum 0,01. Aucune quantité autorisée ne convient. Contrôlez la fonction complète après arrondi, sans transformer cette impossibilité en « petit risque acceptable ».

Contre-exemple EUR indépendant : budget 20 EUR, perte prévue 200 EUR par lot, commission minimale 3 EUR, minimum et pas 0,01 lot. Sous commission minimale constante sur la région étudiée, borne(20−3)/200=0,085 lot ; 0,08 coûte 19 EUR, 0,09 coûte 21 EUR. Ce tarif est inventé et ne suppose pas que toutes les commissions sont constantes ou tous les stops garantis.

Rapprocher formulaire et contrat

Myfxbook expose paire, devise du compte, taille du compte, pourcentage de risque, stop, lot et pip. Faites correspondre ces champs au symbole ; un défaut de formulaire n'est pas une spécification. OrderCalcProfit de MQL5 estime le résultat des prix et quantités déclarés dans la devise du compte. OrderCalcMargin estime une seule opération dans cette devise, sans les positions et ordres en attente. Ni fonction ne garantit remplissage futur ni tous les frais.

Un convertisseur de devises général n'est pas automatiquement la source du taux et de la date légalement requis pour une déclaration fiscale. Identifiez juridiction et opération avant d'en déduire une règle. Un exemple EUR ne transforme pas une règle étrangère en droit français.

Une sortie plausible demande encore des vérifications

Contrôlez sens de paire, devise, pip/point et saisie en argent ou pourcentage. Dans un champ USD, 1 signifie 1 USD ; 1 % de 10 000 USD signifie 100 USD. Inverser une paire ne crée pas une erreur fixe centuple : unités et conversions déterminent l'écart. Deux pertes consécutives n'établissent pas à elles seules une obligation de diviser le risque par deux. Appliquez une règle préétablie plutôt qu'une explication improvisée.

Protocole avant la demande d'ordre

  1. Notez paire, devise du compte, risque, stop et cours avec son heure ; ajoutez contrat, coûts et pas nécessaires au calcul.
  2. Vérifiez equity actuelle et entrée réellement accessible. Des valeurs enregistrées peuvent appartenir à un autre compte.
  3. Rapprochez la quantité finale, minimum et marge ; un écart supérieur à 5 % ne prouve pas seul une modification manuelle.
  4. Contrôlez les valeurs du pip au même contrat et instant : un écart de 1 % peut avoir plusieurs causes. Préservez entrées et sortie pour reproduire le calcul.

Taille de position : quantité et sensibilité, Marge : garantie requise et Marge libre répondent à des questions distinctes ; la Devise de base n'est pas automatiquement la devise du résultat.