Swap de financement (overnight)
En CFD retail, charge ou crédit de financement d’une position portée au-delà des échéances du produit. Taux, unité, sens, quantité et jours facturés doivent être précisés. Un swap de change institutionnel, avec deux échanges à des dates différentes, est un contrat distinct.
De quoi s’agit-il ?
En CFD retail, charge ou crédit de financement d’une position portée au-delà des échéances du produit. Taux, unité, sens, quantité et jours facturés doivent être précisés. Un swap de change institutionnel, avec deux échanges à des dates différentes, est un contrat distinct.
Exemple concret
Modèle source fictif : trois débits de 2 USD, sans autre frais, réduisent le résultat de 6 USD même si les fills d’entrée et sortie sont égaux. Ajout EUR indépendant : −2 USD convertis à 1,10 USD/EUR donnent environ −1,82 EUR, avant charge séparée éventuelle ; il ne faut pas lire le même chiffre comme −2 EUR.
Même fill d’entrée et sortie n’annule pas les trois débits.
- Prix net du modèle
- 0 USD – Fills identiques
- Trois écritures
- 3 × −2 USD – Coût contractuel fictif
- Total
- −6 USD – Avant toute autre composante
Vérifiez vos acquis
Environ 2 minutes de pratique.
Voir la réponse et l’explication
Correct : trois écritures négatives de 2 USD.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.