Versteckte und klassische Divergenz richtig unterscheiden

„Der Preis steigt, RSI fällt“ ist ohne gewählte Punkte unvollständig. Vergleichen wir Hochs, Tiefs oder beliebige Kerzenschlüsse? Welche Reihe und Periodenlänge verwenden wir? Erst dieselben benannten Punkte ergeben eine prüfbare Klassifikation.

Was bedeutet klassisch oder versteckt?

Die klassische, auch reguläre Divergenz setzt ein neues Extrem im ausgewählten Preisvergleich gegen ein weniger extremes Oszillatorsignal. Die versteckte Divergenz vergleicht einen Rücksetzer im Preis mit einem weiter reichenden Oszillatorpunkt. Beide beschreiben zunächst Geometrie. „Neu“ bedeutet gegenüber dem ausgewählten Vorgänger, nicht zwingend historisches Allzeithoch oder Allzeittief.

Strikte Vergleiche der jeweils ausgewählten zwei Punkte

Typ	Preis	Oszillator	Übliche Hypothese
Klassisch bullisch	Tieferes Tief	Höheres Tief	Mögliche Aufwärtsumkehr
Klassisch bärisch	Höheres Hoch	Tieferes Hoch	Mögliche Abwärtsumkehr
Versteckt bullisch	Höheres Tief	Tieferes Tief	Mögliche Aufwärtsfortsetzung
Versteckt bärisch	Tieferes Hoch	Höheres Hoch	Mögliche Abwärtsfortsetzung

Gleichheit erfüllt hier keine strikte Ungleichung. Eine Toleranz für beinahe gleiche Werte wäre zusätzliche Regel mit Einheit und Schwelle. Die Tabelle enthält keine Erfolgswahrscheinlichkeit. Weder die Handelsfrequenz noch der Name versteckt begründet einen Vorteil gegenüber klassisch.

Drei Tiefs erzeugen zwei eigenständige Vergleiche

Hypothetisch seien drei bereits bestätigte Tiefs A, B, C mit Preisen 100, 99, 103 und zugeordneten RSI-Werten 40, 45, 35 gegeben. Diese Werte sind Inputs, keine aus nur drei Kursen rekonstruierte RSI-Historie. A→B ist klassisch bullisch: Preis tiefer, RSI höher. B→C ist versteckt bullisch: Preis höher, RSI tiefer.

Der neue Vergleich B→C löscht A→B nicht. Erfasse für jede Zeile beide Indizes, Preis- und RSI-Werte sowie den Erkennungszeitpunkt. Auch eine zusätzliche Trendbedingung macht frühere Geometrie nicht rückwirkend anders. Aus drei Tiefs allein folgt zudem keine vollständige steigende Hoch-/Tiefstruktur.

Welche Punkte und welchen RSI vergleichst du?

RSI am Preis-Pivot und ein unabhängig gefundener RSI-Pivot sind unterschiedliche Zuordnungen. Ein Suchfenster um den Preispunkt muss ausdrücklich definiert werden; ein Punkt rechts davon wird erst später bekannt. Verwende dieselbe Regel in beiden Richtungen und speichere tatsächliche Indizes. Frei passende Oszillatorpunkte herauszusuchen verändert das getestete Verfahren.

Vollständige Schlusskurse statt erfundener RSI-Punkte

Erhaltene Modellreihe, Bar 0 bis 9: 100, 110, 105, 100, 110, 120, 115, 104, 106, 108. Wir definieren RSI(3) auf Schlusskursen. Erste drei Änderungen +10, −5, −5 ergeben durchschnittlichen Gewinn U = 10/3 und durchschnittlichen Verlust D = 10/3. Danach gilt U = (2×voriges U + aktueller positiver Anstieg)/3; D entsprechend mit positivem Verlustbetrag. RSI = 100−100/(1+U/D), solange D positiv ist.

Bei Bar 3 ist RSI 50. Für Bar 7 ergeben sich U = 760/243 und D = 1321/243, entsprechend RSI ≈ 36,5209. Die ausgewählten Schlusskurstiefs steigen von 100 auf 104, während RSI fällt. Das ist versteckt bullisch in dieser Zuordnung, obwohl beide RSI-Werte über 30 liegen. Die 30-/70-Schwellen entscheiden den Divergenztyp nicht.

Unsere Pivotregel verlangt einen Schlusskurs strikt unter den zwei linken und zwei rechten Schlusskursen. Bar 3 wird erst nach Bar 5 bestätigt; Bar 7 erst nach Bar 9, dessen Schlusskurs bereits 108 ist. Der Pivotkurs 104 ist somit kein zum Bestätigungszeitpunkt garantiert verfügbarer Einstieg. Andere Indikatorstarts, Perioden, High-/Low-Pivots oder Glättungen sind andere Modelle.

Geometrie und Trendfilter getrennt halten

Für einen gesonderten angenommenen Punktvergleich 100→104 mit RSI 50→40 bleibt die Geometrie versteckt bullisch. Diese RSI-Inputs stammen ausdrücklich nicht aus der Zehn-Kurs-Rechnung. Fordert ein eigenes Trendfilter steigende letzte zwei Hochs und Tiefs, erfüllen Hochs 115→120 den Hochvergleich; 125→120 tun es nicht. Ein höheres Tief allein genügt dem vollständigen Filter nicht.

Speichere daher zwei Felder: geometrischer Typ und Kontextregel erfüllt/unerfüllt. Versteckte Geometrie kann auch in einer Seitwärtsphase auftreten. Eine häufig verwendete Fortsetzungshypothese ersetzt weder den Trendtest noch dessen Evaluation. H = 4, D = 1 oder ein gleitender 50er-Durchschnitt sind mögliche Definitionen, keine Voraussetzung des Begriffs.

Eine Kursänderung verändert den weiteren Zustand

Ändere in der vollständigen Reihe ausschließlich Schlusskurs 7 von 104 auf 99. Berechne RSI ab diesem Punkt und danach neu. RSI 7 beträgt nun ungefähr 30,5712. Preis 100→99 und RSI 50→30,5712 fallen beide: weder versteckt bullisch noch klassisch bullisch. Der neue Schlusskurs 99 bleibt mit derselben Zwei-Seiten-Regel erst nach Bar 9 als Tief bestätigt.

Spätere Kurse 106 und 108 bleiben gleich, ihre Änderungen gegenüber dem Vorgänger nicht. Bar 8 steigt nun um 7 statt 2 Einheiten. Deshalb ergibt der neu berechnete RSI dort 48,2691 statt 43,1583; Bar 9 liefert 53,3640 statt 50,8648. Eine alte RSI-Spalte nur in Bar 7 zu ändern erzeugt eine inkonsistente Reihe.

Dieses konkrete Zustandsaudit ist auch für Backtests und API-Daten wichtig: geänderte Historie muss alle davon abhängigen Ausgaben aktualisieren. Die neue RSI-Reihe ist kein neuer Marktdatensatz und keine gemessene Performance. Notiere Änderung, Startzustand und vollständige Ausgabe, damit die Ursache prüfbar bleibt.

GBP/USD: Geometrie und EUR-Ergebnis auseinanderhalten

Separates hypothetisches Modell mit angenommenem Aufwärtskontext: zwei Tiefs bei 1,2580 und 1,2620, RSI-Inputs 28 und 25. Höheres Preistief um 40 Pips und tieferer RSI um 3 Punkte ergeben versteckt bullisch. Ohne vollständige historische Kurse behaupten wir keine Nachrechnung dieser RSI-Werte. Ein späterer Kerzenschluss 1,2680 wird erst nach Abschluss bekannt.

Angenommener Long-Fill 1,2685, Stop-Ausführung 1,2580 und Ziel-Ausführung 1,2880 ergeben 105 Pips ungünstige und 195 Pips günstige Distanz. Bruttoverhältnis 195/105 ≈ 1,8571. Der Abstand zwischen den zwei Tiefs ist weder der Stopabstand noch der mögliche Gewinn. Ein Stopauftrag garantiert den Modell-Fill nicht.

Expliziter zusätzlicher EUR-Kontofall

Menge 10.000 GBP, Ask-Kauffill 1,2685, jeweiliger Bid-Verkaufsfill am oben genannten Stop oder Ziel, insgesamt 4 USD Kommission, keine weiteren Kosten und konstant 0,90 EUR je USD. Stopfall: −105−4 = −109 USD beziehungsweise −98,10 EUR. Zielfall: 195−4 = 191 USD beziehungsweise 171,90 EUR. Nettoverhältnis 191/109 ≈ 1,7523.

Schlechterer Bid-Stopfill 1,2560 ergibt −125−4 = −129 USD oder −116,10 EUR. Das ist ein separates Ausführungsszenario, keine Slippage-Prognose oder aktuelles Anbieterangebot. Spread ist hier bereits durch Ask-Einstieg und Bid-Ausstieg enthalten und wird nicht zusätzlich pauschal abgezogen. Finanzierung und veränderliche Konversion benötigen eigene Inputs.

Welche Behauptung soll dein Test prüfen?

Keine Geometrie legt automatisch Einstieg, Stop, Ziel oder Menge fest. Definiere eine komplette Methode mit bestätigten Pivots, Kontext, Wartezeit, Fillmodell und Kosten. Vergleiche akzeptierte und abgelehnte Fälle in derselben Zeitperiode; eine handverlesene erfolgreiche Figur beweist keinen Vorteil.

Im Backtest darf ein später bestätigter Pivot nicht als bereits am Tief bekannter Signalpunkt gelten. Erfasse auch Gleichheiten, fehlende Zustände und überlappende Vergleiche. Ein Oszillatorwert diagnostiziert weder konkret institutionelle Käufe noch das nächste Ergebnis. Für unabhängige Evaluation bleibt die Methode vor dem neuen Zeitraum unverändert.

Drei ausführbare Schritte

1. Übertrage alle zehn Schlusskurse mit Indizes. Rechne RSI(3) ab den drei Startänderungen; markiere Tiefs 3 und 7 sowie Bestätigungen 5 und 9. Klassifiziere den Vergleich anhand exakt zugeordneter RSI-Werte, ohne eine 30er-Schwelle hinzuzufügen.
2. Ersetze nur Schlusskurs 7 durch 99 und rechne alle folgenden Gewinn-/Verlustzustände neu. Vergleiche RSI 7, 8 und 9 mit dem Original. Dokumentiere geometrischen Typ und separaten Hoch-/Tief-Trendfilter in eigenen Feldern statt das frühere A→B-Label zu überschreiben.
3. Schreibe vor einem neuen Test konkrete Entry-, Exit-, Mengen- und Kostenregeln. Rechne den GBP/USD-Stop-, Ziel- und schlechteren Fillfall in EUR nach. Prüfe anschließend alle Fälle eines unabhängigen Zeitraums einschließlich abgelehnter Signale; ein einzelner Modellgewinn ist keine Erfolgsstatistik.