Pin Bar: Form, Standort und Ausführung getrennt prüfen

Eine EUR/USD-Kerze erreicht im hypothetischen Beispiel Low 1,0820 und schließt später bei 1,0860 nahe ihrem High. Das beschreibt beobachtete Preise. Es beweist weder, dass erkennbare Käufer eine Unterstützung verteidigten, noch dass die nächste Kerze steigt. Pin-Bar-Geometrie, Standort und Handelsausführung sind getrennt zu prüfen.

Eine messbare Pin-Bar-Definition

Eine Pin Bar hat einen kleinen Körper nahe einem Ende und einen dominanten Schatten am anderen. Der untere Schatten zeigt Close oberhalb Low, der obere Close unterhalb High. Aus OHLC gehen Teilnehmer und Motive nicht hervor. Namen verwandter Formen können zusätzlich einen vorherigen Trend voraussetzen; der Überblick über Kerzenmuster hilft beim Vergleich.

Für diese Übung wählen wir ausdrücklich folgende Regeln: R = High − Low > 0; Körper B = |Close − Open| mit 0 < B ≤ R/3; dominanter Schatten mindestens 2B; Gegenschatten höchstens 0,10R. Der gesamte Körper muss im gegenüberliegenden Drittel liegen. Gleichheit ist erlaubt, ein Körper der Länge null ausgeschlossen. Für gültige OHLC gilt Low ≤ min(Open, Close) ≤ max(Open, Close) ≤ High. Das sind Klassifikationsentscheidungen, keine optimalen Handelsparameter.

Unterer und oberer Schatten richtig unterscheiden

Bei der unteren Variante liegt der Körper oben, bei der oberen unten. Der Körper darf in beiden Fällen steigen oder fallen. Hammer und Hanging Man haben beide lange untere Schatten; der vorherige Rückgang beziehungsweise Anstieg unterscheidet sie. Der Shooting Star besitzt nach einem Anstieg einen oberen Schatten und ist kein Spiegelbild des Hanging Man. Vergleiche hierzu Inverted Hammer und Shooting Star.

Ein Modell in frei gewählten Punkten trennt Form und Standort. Die Unterstützung 99–101 sei schon vorher festgelegt. A hat Open 105, High 106, Low 100 und Close 105,5. B verschiebt alle vier Preise um +4: 109 / 110 / 104 / 109,5. Beide haben Spanne 6, Körper 0,5, unteren Schatten 5 und oberen 0,5. Die Proportionen sind identisch: B/R = 8,33%, D/B = 10 und U/R = 8,33%.

Nur A besteht den getrennten Filter „Low liegt innerhalb 99–101“. Bei B ist Low 104 außerhalb. Die Zone nachträglich auf 103–105 zu verschieben wäre eine andere Regel. Auch A besteht lediglich die festgelegten Bedingungen; daraus folgt keine steigende nächste Kerze. Standort und Form müssen außerdem nicht statistisch unabhängig sein.

Geometrie im EUR/USD-Modell und die Quoteseite

Wir verwenden hypothetische Bid-Kerzen und Pip 0,0001. Die untere Variante hat O/H/L/C 1,1050 / 1,1060 / 1,1000 / 1,1055; die obere 1,1005 / 1,1060 / 1,1000 / 1,1010. Beide besitzen Spanne 60 Pips, steigenden Körper 5 Pips und dominanten Schatten 50 Pips. Gegenschatten: jeweils 5 Pips. Körperanteil 8,33%, dominanter Schattenanteil 83,33%.

Berechne U = High − max(Open, Close) und D = min(Open, Close) − Low. Für die untere Form muss min(Open, Close) ≥ Low + 2R/3 gelten, hier 1,1050 ≥ 1,1040. Für die obere gilt max(Open, Close) ≤ Low + R/3, hier 1,1010 ≤ 1,1020. Beide bestehen trotz gleicher Körperrichtung. Low der ersten Kerze liegt außerdem in einer vorher festgelegten Zone 1,0995–1,1005; das ist ein zusätzlicher Standortfilter.

Ein eigener Grenzfall O = C = 1,1055, High 1,1060, Low 1,1000 hätte lange untere und kurze obere Schatten, wird aber wegen B = 0 nach unserer Definition ausgeschlossen. Eine andere Doji-Regel müsste ausdrücklich getrennt eingeführt werden. Aus Kerzenstatistiken eines Aktienmarkts folgt keine Trefferquote für diese Forex-Regeln; Instrument, Stichprobe, Erfolgskriterium und Kosten müssten zusammenpassen.

Bid und Ask können verschiedene Formen besitzen. Betrachte die vier aufeinanderfolgenden Bid-Beobachtungen [1,1050; 1,1060; 1,1000; 1,1055]. Konstanter Spread von zwei Pips verschiebt alle Werte gleich und erhält die Proportionen. Wähle stattdessen Spreads [2; 2; 40; 20] Pips: Die Ask-Beobachtungen sind [1,1052; 1,1062; 1,1040; 1,1075]. Ihr eigenes OHLC lautet 1,1052 / 1,1075 / 1,1040 / 1,1075.

Die Ask-Spanne beträgt 35 Pips, Körper 23, unterer Schatten 12, oberer null. Der Körper überschreitet R/3; Ask scheitert, während Bid besteht. Die bewusst großen Spreads sind ein Gegenbeispiel, keine typischen EUR/USD-Bedingungen. Ein variabler Ask-Verlauf lässt sich nicht durch einen einzelnen Spread auf fertigem Bid-OHLC rekonstruieren. Die Reihenfolge der vier Beobachtungen ist Teil dieses Modells, keine behauptete vollständige Markthistorie.

Einstieg und Nettoergebnis vollständig festlegen

Kauf nach Kerzenschluss, Ausbruch über High und Rücksetzer-Limit sind verschiedene Regeln. Ein Limit kann ungefüllt bleiben; ein Ausbruch bestätigt nur den überschrittenen Wert, keinen dauerhaften Trend. Notiere die verfügbare Beobachtung und den frühesten Zeitpunkt, an dem ein Auftrag gesendet werden kann.

Das ursprüngliche USD-Modell kauft nach Abschluss der ersten Kerze 10 000 EUR zum Ask 1,1058 bei Bid 1,1056. Gewählter Stop 1,0998 liegt zwei Pips unter dem früheren Low; Ziel 1,1178. Ausstieg zu diesen Bid-Preisen ergibt −60 beziehungsweise +120 USD brutto. Bei 2 USD Gesamtkommission werden daraus −62 und +118 USD. Bruttoverhältnis 2:1 wird netto 118/62 ≈ 1,90:1. Spread steckt bereits in Ask-Einstieg und Bid-Ausstieg und wird nicht doppelt abgezogen. Finanzierung und Steuern sind hier ausgeschlossen.

Ein angenommener schlechterer Bid-Fill 1,0993 verliert 65 USD brutto und 67 USD netto. Die zusätzlichen fünf Pips sind ein Szenario, keine Häufigkeit. Für typische MT5-Forex-Symbole werden Long-Stops auf Bid und Short-Stops auf Ask geprüft; andere Instrumente können andere Triggerregeln verwenden. Enthält eine Kerze sowohl Stop als auch Ziel, bestimmt OHLC ihre Reihenfolge allein nicht.

Zusätzliche EUR-Kontoprüfung: Modellumrechnung 1 USD = 0,90 EUR ergibt beim ursprünglichen Volumen −55,80 EUR, +106,20 EUR oder beim schlechteren Fill −60,30 EUR. Angenommen, die Gesamtkommission skaliert proportional mit 20 USD je Standardlot von 100 000 EUR und der Volumenschritt ist 0,01 Lot. Für ein frei gewähltes Verlustbudget 50 EUR ergibt sich bei 60 Pips Stopabstand ein Planverlust 558 EUR je Lot. 50/558 ≈ 0,08961 Lot wird auf 0,08 Lot abgerundet.

Dann betragen Planverlust 44,64 EUR und Nettoziel 84,96 EUR. Ein um fünf Pips schlechterer Stopfill verliert 48,24 EUR; zehn zusätzliche Pips verlieren 51,84 EUR und überschreiten das Budget. Abrunden schafft hier Rechenreserve, garantiert aber keinen Höchstverlust. Die angenommene proportionale Gebühr ersetzt keine tatsächliche Mindestkommission oder Brokerkonversion.

Welche Fehler verfälschen den Test?

Eine endgültige Form vor Kerzenschluss zu verwenden mischt Intrabar- und Schlussregeln. Einen Stop nur zur Verkleinerung der angezeigten Distanz zu wählen verändert die Strategie. Ein universeller Puffer, ein garantierter Schutz vor Stop Hunting oder eine feste Trefferquote folgen aus der Geometrie nicht.

Auch eine nach dem Ausgang angepasste Zone verfälscht den Test. Definiere Kontext und vorherigen Trend rechtzeitig. H4, D1 und M15 aggregieren andere Beobachtungen; keine Form beweist eine Rangfolge ihrer Handelsgüte. Teste vollständige Regeln und Kosten auf separaten Auswertungsdaten. Zwanzig Demo-Trades weisen keine Wirksamkeit nach und rechtfertigen nicht automatisch den Einsatz echten Kapitals.

Drei ausführbare Schritte

1. Miss Form und Standort getrennt. Halte Feed, Quoteseite und Intervall fest. Rechne R, B, U und D für beide EUR/USD-Kerzen sowie den Doji-Grenzfall nach. Prüfe anschließend den unveränderten Zonenfilter für A und B; dokumentiere beide Ergebnisse separat.
2. Schreibe die Ausführungsregel vor dem Test auf. Wähle Einstieg, Zeitpunkt, Invalidierungsniveau, Triggerseite, Puffer und Ziel. Rechne USD- und EUR-Modell einschließlich Kommission und schlechteren Fills nach. Zeichne ungefüllte und stornierte Orders ebenso auf wie ausgeführte Trades; bei unklarer Stop-Ziel-Reihenfolge markiere die Unsicherheit.
3. Vergleiche mit unverändertem Kontext. Fixiere jede Zone vor dem Signal, dokumentiere die Verfügbarkeit höherer Zeitrahmen und teste dieselbe Regel auf getrennten Auswertungsdaten. Vergleiche Bid- und Ask-Klassifikation bei bekanntem Spreadverlauf. Bewahre Regelversion und Gebührenannahmen, damit Änderungen nach einem Verlust nicht unbemerkt einen neuen Test erzeugen.