On-Balance Volume, prescurtat OBV, acumulează o serie de volume cu semn stabilit din închideri succesive. Documentația MetaTrader îi atribuie indicatorul lui Joseph Granville. Calculul nu identifică instituții sau bani intrați pe piață. Pe graficul valutar, stabilește întâi unitatea și sursa volumului, apoi compară linia calculată cu prețul. Cuvântul „Balance” din nume nu înseamnă soldul contului.

O înregistrare lipsă schimbă și semnul următor

Fragment fictiv complet: Close t0=100, t1=102, t2=101. Volume: 300 la t1 și 200 la t2. OBV inițial la t0 este 0.

Close precedent lipsă schimbă calculul OBVClose fictive 100, 102, 101 și volume 300 la t1, 200 la t2 dau OBV 0, 300, 100. Ștergerea t1 face comparația 101 cu 100, nu cu 102, deci finalul devine 200.BARA LIPSĂ SCHIMBĂ SEMNUL URMĂTOR100102101Complet: 100 → 102 → 101După lipsă: 100 → 101OBV complet: 0 + 300 − 200 = 100.Fără t1: 0 + 200 = 200.Semnul la t2 trece din minus în plus.

Volumul are aceeași unitate arbitrară. Lipsa înseamnă înregistrare ștersă, nu bară cu volum zero. Nu este export real de piață. Documentația MetaTrader 5 — On Balance Volume confirmă că semnul volumului curent depinde de comparația Close curent cu Close precedent.

Albastru: seria Close completă. Roșu întrerupt: seria după ștergerea t1.

Pe un ecran mic, derulează diagrama orizontal sau mărește-o. Explicația este disponibilă și în text.

În seria completă, t1 adaugă 300, apoi t2 scade 200, deoarece 101<102. Fără t1, algoritmul vede 101>100 și adaugă 200. Finalul 200 diferă de 100 prin mai mult decât eliminarea contribuției +300. O schimbare a constantei inițiale nu repară exportul. Verifică continuitatea și recuperează Close precedent. Dacă nu poți recupera înregistrarea, marchează intervalul incomplet înainte de interpretarea unei divergențe.

Cum se calculează OBV

Compari Close curent cu Close precedent, nu cu Open curent. Close mai mare: adaugi volumul curent. Mai mic: îl scazi. Egal: suma rămâne neschimbată. La același volum, mișcarea de un pip și cea de zece pips primesc aceeași contribuție semnată. Constanta inițială deplasează nivelul întregii linii; trecerea prin zero nu este semnal universal.

Secvența fictivă pornește de la Close 1,1000 și OBV zero. A: Close 1,1010, 100 ticks, OBV 100; B: 1,1005, 180 ticks, OBV −80; C: 1,1005, 300 ticks, OBV −80; D: 1,1020, 120 ticks, OBV 40; E: 1,1015, 60 ticks, OBV −20. Suma este 100−180+0+120−60=−20. C are cele mai multe actualizări, dar contribuție zero, fiindcă Close egalează B. Cu început la 1000 în loc de 0, finalul ar fi 980, fără schimbarea diferențelor.

Ce reprezintă volumul pe Forex

Contorul tick al brokerului nu este totalul live al pieței valutare OTC. Doar ca reper istoric: BIS a raportat 7,5 trilioane USD zilnic în aprilie 2022, pe bază net-net pentru toate instrumentele FX; spotul reprezenta 2,1trilioaneUSD. Sondajul trienal nu este flux de volum pentru grafic, iar vechea cifră nu este estimarea curentă a rulajului din 2026.

MetaTrader descrie volumul tick Forex drept numărul schimbărilor de preț din fluxul furnizat. O sută de ticks nu identifică o sută de tranzacții, valoarea lor noțională ori participanții. Funcția MT5 iOBV primește tipul volumului: VOLUME_TICK sau VOLUME_REAL. Verifică disponibilitatea reală pentru simbol. Alegerea VOLUME_REAL nu creează tranzacții lipsă; indisponibilitatea seriei nu dovedește absența activității pe piață. Nu estimăm aici corelația dintre ticks și rulajul global.

Suma semnată este caracteristica seriei de intrare, fără contor net de cumpărători și vânzători. Cotațiile, tipul volumului, granițele barelor și lipsurile pot schimba rezultatul. Ghidul volumului pe Forex separă aceste inputuri.

Divergența nu identifică fluxul de capital

În secvență, D închide la 1,1020, peste 1,1010 al lui A, dar OBV 40 este sub 100. Totuși, D are 120 ticks, față de 100 la A. Nivelul cumulativ mai mic rezultă din traseul dintre ele, inclusiv scăderea 180 la B. Nu dovedește mai puține actualizări ale ultimei bare cu Close mai mare.

Divergența descendentă compară un maxim mai ridicat al prețului cu un maxim OBV pereche mai mic. Cea ascendentă compară un minim de preț mai mic cu un minim OBV mai ridicat. Un OBV inferior nu dovedește activitate totală inferioară: descrie acumularea semnată a formulei, fără numărarea participanților sau probabilitatea inversării. Precizează ce maxime/minime pereche ai ales.

Exemplu H4 atribuit, fără observație de piață

Imaginează un caz EUR/USD complet ipotetic pe H4: cursul crește două săptămâni, atinge un prim vârf în jur de 1,0920, apoi după o corecție ajunge la 1,0975. Aspectul vizual sugerează trend ascendent, dar ipoteza nu este export sau tranzacție reală.

Atribuim separat extremelor OBV valorile 500, apoi 400. Avem divergență descendentă ipotetică, fără dovadă de volum mai mic pe noul maxim, vânzare instituțională ori probabilitate cunoscută a inversării. Definește asocierea extremelor. Un pivot care cere două bare următoare închise devine confirmat numai după ele, nu la maximul mai vechi.

Agregarea și precizia modifică rezultatul

Dacă agregi A–E într-o singură bară, volumul total este 760 ticks. Close 1,1015 depășește precedentul 1,1000, deci contribuția este+760, față de−20 din cele cinci contribuții. Este efect al formulei, fără eroare necesară a platformei. Intervalul și granițele sesiunii fac parte din regulă; nu rezultă un minim universal H1/H4.

Păstrând restul inputurilor, schimbă Close al lui C din 1,10050 în 1,10051 ori 1,10049: diferență de numai ±0,1 pip EUR/USD. Cele 300 ticks primesc acum +300 ori −300, astfel finalul devine +280 ori −320, în loc de−20. Semnele ulterioare rămân neschimbate. Un export la patru zecimale poate ascunde distincția. CME raportează contracte tranzacționate pentru anumite piețe și date: altă unitate, fără strategie automat mai fiabilă sau profitabilă.

Diagnostic: recuperarea Close nu recuperează și volumul

Model nou, separat: Close t0=1,1000, t1=1,1020, t2=1,1010 și volum t2=200 unități arbitrare. După lipsa t1 ai recuperat prețul său, însă volumul V1 este cunoscut numai ca interval ipotetic[300;400]. Nu sunt valori măsurate. Din semnele acum cunoscute rezultă ΔOBV t0→t2=V1−200, deci interval[100;200]. Un filtru didactic cere ΔOBV≥150. Este adevărat numai pentru V1≥350. Mijlocul 350 trece, fără dovada că toate valorile admise trec.

Regula completă de control cere toate înregistrările și volumele înainte de evaluarea filtrului. Datele incomplete dau „nerezolvat”, fără înlocuirea volumului lipsă cu zero sau alegerea 350. Dacă ștergi t1 în întregime, calculul naiv adaugă 200 și pare admis; dacă pui t1 cu volum zero, finalul devine−200. Ambele sunt operații diferite față de recuperarea datelor. Pragul pe ΔOBV, spre deosebire de nivelul absolut, nu se schimbă când adaugi aceeași constantă inițială.

Același Close recuperat, volum încă necunoscut
Starea datelorΔOBV calculatFiltru≥150Controlul completitudinii
V1=300 atribuit100nuvaloare ipotetică
V1=400 atribuit200davaloare ipotetică
V1 doar în[300;400][100;200]nerezolvatrefuză evaluarea finală
t1 șters200 naivpare admisînregistrare lipsă

Consecință RON atribuită, fără strategie testată: doar pentru a măsura costul unei acțiuni false, presupunem că programul naiv cumpără 10 000 EUR la Ask 1,1012 și iese ulterior la Bid 1,1004, cu comision total 2 USD, fără alte costuri. Brut −8 USD, net −10 USD=−45 RON la curs fictiv fix 4,50 RON/USD. Versiunea care refuză cazul incomplet nu deschide această tranzacție: rezultat zero pentru această acțiune. Diferența 45 RON arată expunerea creată de acceptarea datelor incomplete, fără estimare de speranță, probabilitate sau avantaj al refuzului în alte cazuri. Nu atribuim intrare la Close istoric, iar filtrul singur nu precizează o strategie completă.

Preț recuperat, volum încă lipsăModel separat cu Close t0/t1/t2=1,1000/1,1020/1,1010, V2=200 și V1 doar ipotetic în[300;400].CALCUL IPOTETICV1=300 atribuitΔOBV100V1=400 atribuitΔOBV200V1 necunoscut exact[100;200]
Preț recuperat, volum încă lipsă. Model separat cu Close t0/t1/t2=1,1000/1,1020/1,1010, V2=200 și V1 doar ipotetic în[300;400].

Semnul lui t2 este cunoscut, dar suma și filtrul≥150 rămân nerezolvate. Nu completa tacit cu zero ori mijlocul intervalului.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

V1=300 atribuit
ΔOBV100 – Filtrul 150 nu trece.
V1=400 atribuit
ΔOBV200 – Filtrul trece în această ipoteză.
V1 necunoscut exact
[100;200] – Refuză decizia finală pe date incomplete.

Diferența față de A/D și Chaikin Money Flow

A/D acumulează volumul ponderat după poziția Close în intervalul High–Low al aceleiași bare. CMF împarte suma acestor contribuții ponderate la suma volumelor din fereastra aleasă. 20 sau 21 perioade sunt convenții, fără setare profitabilă obligatorie. Numele „Money Flow” nu identifică instituțiile. Verifică tratarea intervalului High=Low ori a sumei volumelor zero în implementare.

Compară formule pe inputuri identice, fără evaluarea strategiei după aspect intuitiv. Al doilea instrument bazat pe aceleași prețuri nu este automat confirmare independentă. Profilul de volum distribuie volumul selectat pe prețuri; declară și acolo domeniul datelor.

Ce verifici înainte de folosire

  1. Înregistrează sursa, simbolul, tipul volumului, intervalul, granițele sesiunii, începutul istoricului și precizia exportului. Reprodu manual cazurile Close mai mare, mai mic și egal.
  2. Verifică înregistrările lipsă și fiecare câmp necesar. Recuperarea prețului fără volum nu închide problema de date.
  3. Scrie selecția pivoturilor și momentul disponibilității lor. Păstrează respinsele și formele dispărute, fără numai divergențele istorice reușite.
  4. Definește intrarea, ieșirile, cantitatea și costurile separat. Divergența este condiție măsurată; indicatorii derivați din același preț nu demonstrează automat independență ori avantaj.
  5. Compară regula completă cu și fără OBV pe același eșantion și aceleași costuri, apoi pe perioadă separată. Înregistrează toate versiunile încercate.
  6. Pentru futures, identifică instrumentul, rollover și construcția seriei. Volumul contractelor nu este totalul spot global. Seturi de date diferite nu izolează singure calitatea strategiei.