Sviečkové formácie: telá, knôty a správne počítanie

Názvy sviečkových formácií opisujú jeden OHLC záznam alebo vzťahy medzi niekoľkými záznamami. Začnite cenami a číselnou definíciou, nie rebríčkom úspešnosti. Tento prehľad oddeľuje telá, knôty a celé rozsahy a ukazuje, prečo viac názvov tej istej sviečky nevytvára viac nezávislých potvrdení.

Zelená sviečka môže uzavrieť pod predošlým close

Telo meria zmenu od vlastného open po close. Na porovnanie s predošlým close potrebujete inú referenčnú cenu.

Vymyslená cenová stupnica bez určeného trhu či výsledku obchodu. Obe sviečky majú O = 100, H = 103, L = 99, C = 102, zelená označuje C > O. Minulé close je v A 105 a v B 98. Medzera medzi minulým close a novým open je aritmetický rozdiel bez predpokladu príčiny alebo frekvencie. CME opisuje OHLC a tvorbu tela aj knôtov. Cenová farba je nastavenie, nie príkaz na nákup.

Na malej obrazovke posúvajte diagram vodorovne alebo ho zväčšite. Vysvetlenie nájdete aj v texte.

Textové vysvetlenie diagramu: Farba tela nie je zmena medzi close

Dve rovnaké sviečky O100 H103 L99 C102 s rôznym predchádzajúcim close.

Telo +2 môže koexistovať s poklesom close −3 alebo rastom +4.

Do denníka zapíšte zvlášť C − O a C − predchádzajúci close. Rastová farba tela pomenúva prvý rozdiel. Ak hodnotíte zmenu medzi dvoma uzavretiami, uveďte druhý výslovne. V A sa open oproti minulému close posunul o −5 a telo pridalo +2, spolu −3. V B medzera +2 a telo +2 dávajú +4. Rovnaká farba nepostačí na určenie druhej zmeny.

Pin bar: malé telo a dominantný knôt

Pin bar je neformálne pomenovanie malého tela s výrazným knôtom na jednej strane. Najprv zvoľte merateľné hranice: napríklad dolný knôt aspoň dvojnásobok tela a telo najviac 30 % rozsahu. Osobitne určte podmienku horného knôtu. Tieto prahy sú zvolené pravidlá klasifikácie, nie dôkaz budúcej ziskovosti. Farba stále porovnáva vlastné close a open. Pri nulovom tele je podiel knôtu k telu nedefinovaný; pre doji preto zvoľte osobitnú vetvu namiesto delenia nulou.

Pri bežných OHLC platí rozsah H − L, telo |C − O|, horný knôt H − max(O,C) a dolný min(O,C) − L. Hypotetický EUR/USD má O = 1,1000, H = 1,1010, L = 1,0960, C = 1,1005. Pri pipe 0,0001 je rozsah 50 pipov, telo 5, horný knôt 5 a dolný 40. Telo tvorí 10 % rozsahu a dolný knôt je osemnásobkom tela. Tieto údaje neidentifikujú účastníkov ani poradie návštevy High a Low.

Na malej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne, aby ste prečítali všetky stĺpce.

Ak používate Podpora a odpor: hranice, čas vzniku a úplná vzorka alebo Fibonacciho retracement: kotvy, obrátená kotácia a expozícia, stanovte ich podmienky skôr, než zistíte výsledok. Ich prítomnosť automaticky nepotvrdzuje výhodu. Sviečkový záznam existuje aj vtedy, keď kontextový filter neprejde. Nevhodné obmedzenia objemu alebo nesplnená podmienka môžu znamenať žiadny pokyn podľa plánu.

Engulfing porovnáva telá, nie nevyhnutne celé rozsahy

Pri engulfingu druhé telo opačnej farby pokryje predchádzajúce telo. Rastový variant má po klesajúcej sviečke rastové telo presahujúce jeho okraje; klesajúci variant vzťah obracia. Či stačí rovnosť jedného či oboch okrajov, musí určiť konkrétne pravidlo. Kontext predchádzajúceho trendu je ďalšia podmienka, nie výsledok samotného porovnania.

Prvý vymyslený EUR/USD záznam je O = 1,1020, H = 1,1040, L = 1,0980, C = 1,1000. Druhý má O = 1,0995, H = 1,1030, L = 1,0990, C = 1,1025. Druhé telo 1,0995–1,1025 úplne obklopuje prvé 1,1000–1,1020. Jeho celý rozsah 1,0990–1,1030 je pritom vo vnútri prvého rozsahu 1,0980–1,1040. Označenia engulfing tela a inside bar môžu súčasne platiť. Ich súbeh nepredstavuje dva rôzne pozorované obchody. Podrobnosti rozvíja Engulfing: objatie tela, rovnosť a poradie realizácií.

Doji: blízke open a close nevyberú smer

Doji má open a close blízko seba. Uložte toleranciu v cenových jednotkách, tickoch alebo relatívnom podiele; neoznačujte každé malé telo bez definície za doji. Názov sám neurčuje nasledujúcu cenu. Čakanie na ďalšiu uzavretú sviečku posunie čas dostupnosti, nie automaticky spoľahlivosť alebo dôkaz, kto prevzal kontrolu.

• Rezistenciu aj podmienku následnej sviečky zadefinujte ako jeden konkrétny short variant.
• Podporu a následnú podmienku určte osobitne pre long variant.
• Nesplnený kontext znamená žiadny signál podľa daného pravidla. Neznamená, že namerané OHLC neobsahuje informáciu.

Doji: telo, rozpätie, presnosť a strana kotácie pomôže odlíšiť toleranciu tvaru od úplného vstupného protokolu.

Hammer a shooting star pridávajú predchádzajúci trend

Hammer má malé telo pri hornej časti a dlhý dolný knôt po poklese. Podobná geometria po raste sa nazýva hanging man. Shooting star má dlhý horný knôt po raste; podobný tvar po poklese sa označuje inverted hammer. Tieto konvencie spájajú geometriu a kontext. Každý dlhý knôt preto nie je rovnaká obratová zostava.

Uveďte číselné prahy a pravidlo predchádzajúceho trendu. Názov nepreukazuje merateľnú kontrolu konkrétnych účastníkov. Rovnaké OHLC môže vzniknúť odlišnou cestou vnútri sviečky. Pravidlo používajúce konečný close je známe po uzavretí; priebežný záznam patrí inému protokolu a jeho hodnoty sa ešte môžu zmeniť.

Inside bar: porovnanie rozsahu nie je pokyn

Inside bar má High–Low vo vnútri predošlého rozsahu. Definujte ostré alebo inkluzívne hranice. Opisuje užší rozsah v jednom porovnaní, nie čas budúceho prerazenia alebo úplnú volatilitu. Harami porovnáva telá. Ako ukazuje predošlý EUR/USD, inside bar môže zároveň pokryť predošlé telo engulfingom.

Na malej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne, aby ste prečítali všetky stĺpce.

Dva podmienené pokyny vyžadujú postup, či a kedy sa druhý ruší po vykonaní prvého. Zachovajte aj falošné prerazenia a nevyplnené prípady. Samotná nálepka neurčuje vstup, výstup, poradie udalostí ani to, či zvolený trendový filter zvýši čistý výsledok. Čakajúci pokyn potrebuje vlastné podmienky platnosti.

Traja bieli vojaci a tri čierne vrany

Konvencia troch bielych vojakov opisuje tri silné rastové sviečky po poklese, s postupne vyššími close, open obvykle v predchádzajúcom tele a close pri High. Čierne vrany sú klesajúcim náprotivkom po raste s postupne nižšími close. V uvedenom trendovom kontexte ide o obratové konvencie, nie dôkaz pokračovania po tretej sviečke.

Tri sviečky nepreukazujú, že vstup musí byť už neskorý alebo naopak vhodný. Uložte okamih dostupnosti tretieho close a ďalší pokyn hodnotte podľa vykonateľných cien. Počet sviečok neurčuje budúci smer alebo pevnú vzdialenosť stopu. Pri tvrdení „silné telo“ a „pri High“ zadefinujte prahy namiesto spoliehania sa na farbu obrázka.

Morning star a evening star: tri rôzne podmienky

Ranná hviezda je konvenčný možný obrat po poklese. V zvolenej konvencii s medzerou medzi telami kontrolujte tri podmienky: veľkú prvú klesajúcu sviečku, malé druhé telo oddelené pod prvým telom a tretiu rastovú sviečku s close nad stredom prvého tela. Veľkosť tela aj medzeru určte číselne. Večerná hviezda obracia geometriu po raste.

Verzia bez vyžadovanej medzery je modifikované pravidlo a má byť tak označená. Tri sviečky nepreukazujú vyššiu predikčnú dôveryhodnosť než jedna. Zdrojový kód TA-Lib pre morning star používa nastaviteľné kritériá dĺžky tela a penetration; samotná funkcia predchádzajúci trend nekontroluje. Jej štítok preto nezamieňajte s úplnou obchodnou zostavou. Tu používame midpoint konvenciu článku, nie tvrdenie, že každý detektor používa presne polovicu.

EUR laboratórium: dva názvy, jedna realizácia

Rozšírme iba vymyslený register množín 1–10; nepredstierame, že štítky vznikli z detektora uvedených cien. Predom je zvolený jeden obchod na jedinečný záznam so štítkom. Nástroj, zdroj a čas sú súčasťou kľúča. Príležitosti idú za sebou a obchod je vždy ukončený pred ďalšou, bez reinvestovania.

Samostatne zadaný lineárny kontrakt má 1 EUR za bod a jednotku. Každý obchod kúpi jednu jednotku za 100; výstupné ceny pre záznamy 1–7 sú 110, 98, 108, 97, 97, 105, 109. Každý vykonaný pokyn stojí 1 EUR, teda 2 EUR za celý obchod, ostatné náklady sú nulové. Nie sú to sviečkové OHLC z predchádzajúcich príkladov.

Na malej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne, aby ste prečítali všetky stĺpce.

Pri správnej knihe siedmich realizácií sú štyri ziskové a čistý súčet je +10 EUR. Pri nesprávnom spojení zoznamu „doji“ a „pin bar“ bez odstránenia rovnakých realizačných kľúčov vznikne desať riadkov. Spoločné záznamy 4, 5 a 6 sa započítajú dvakrát: ich čistý súčet je −7 EUR, preto chybný celkový súčet klesne na +3 EUR. Podiel ziskových riadkov sa zmení zo 4/7 ≈ 57,14 % na 5/10 = 50 %. Viac štítkov nemusí ani aritmeticky zvýšiť vykázanú úspešnosť.

Správna kniha má 14 pokynov a poplatok 14 EUR, hrubý súčet +24 a čistý +10 EUR. Skopírovaná má 20 riadkov pokynov a vykazuje 20 EUR nákladov, hrubý súčet +23 a čistý +3. Nejde o novú trhovú informáciu; zmenila sa evidencia. Ak ste však na spoločných záznamoch naozaj otvorili dve jednotky, nie je dovolené druhý obchod vymazať. Vtedy ide o inú politiku s vyššou expozíciou, desiatimi obchodmi a reálnymi dodatočnými nákladmi, nie o sedem obchodov s viac nezávislými potvrdeniami.

Uchovajte oddelene identitu sviečky, zoznam štítkov a identitu každého skutočného plnenia. Pri dvoch rôznych dátových zdrojoch ich nezlučujte iba podľa podobného času. Tieto pridelené výsledky nie sú backtestom ani odhadom budúcej úspešnosti; kontrolujú správnosť počítania pri vopred určenej politike.

Praktické pravidlá použitia

1. Dáta: nástroj, zdroj, časová zóna, typ ceny a zarovnanie intervalu. Nemáme univerzálny dôkaz, že M5 je šum a každé H4 spoľahlivé. Porovnávajte konkrétne pravidlá na nepoužitých dátach.
2. Kontext: úroveň a trend uložte pred výsledkom. Nefunkčný filter nemaže namerané sviečky.
3. Ďalšie podmienky: RSI, priemer aj sviečka môžu vychádzať z rovnakej histórie. Súhlas nie je automaticky nezávislý hlas alebo odklon pravdepodobnosti od hodu mincou.
4. Dostupnosť: konečný close je známy po uzavretí, priebežné hodnoty sa menia. Odlišný protokol netreba odôvodňovať tým, že tvar musí „zmiznúť“.
5. Realizácia: spúšťacia cena, rezerva, objem a podmienky pokynu sú oddelené od realizovanej straty. Knôt negarantuje hranicu straty. Zahrňte komisie a financovanie; pri Ask/Bid plneniach neodpočítajte spread druhý raz.

Praktický záver merania je jednoduchý: farba porovnáva vlastný open s close. Zmenu medzi dvoma close vždy vypočítajte osobitne.

Sedem realizácií, desať štítkov

Čo skontrolovať pred vstupom

1. Zapíšte presný interval a čas sviečky. Iný interval je samostatný dátový súbor, nie automatická oprava nevhodného výsledku.
2. Prepočítajte rozsah, telo a oba knôty s rovnosťou a toleranciami. Ak v prvom EUR/USD zmeníme iba C na 1,0980, telo má 20 pipov, horný knôt 10 a dolný 20. Pomer dolného knôtu k telu je 1, preto dvojitá podmienka zlyhá.
3. Zmrazte definície úrovní a filtrov. Zdieľaná história cien sa neprepočíta na nezávislé dôkazy podľa počtu názvov.
4. Pri návrhu okna zaznamenajte plánované aj súbežné správy. Kalendár sám neurčuje pravdepodobnosť zneplatnenia ani nezaručuje plnenie počas udalosti.
5. Pred pokynom určte Stop loss a Veľkosť pozície (objem). Vzdialenosť zneplatnenia je vstupom do rozpočtu a objemu; nevoľte ju spätne iba tak, aby sa zmestil už zvolený objem. Po nákladoch a povolenom kroku môže plán znamenať žiadny obchod.

Obchodný plán uchová pravidlá a Obchodný denník spojí sviečky, ich štítky a skutočné plnenia. Japonské sviečky: základy OHLC, mierka a presnosť rozvíja základné meranie. Širšie súvislosti ponúka technická analýza na ForexMechanics; ani spoločný prehľad nie je rebríčkom ziskovosti.