Mum formasyonları: gövde, fitil, bağlam ve gerçekleşme

Mum formasyonları bir OHLC kaydını veya birkaç kayıt arasındaki ilişkiyi adlandırır. Önce açılış, en yüksek, en düşük ve kapanışı ölçün; adı başarı sıralaması gibi kullanmayın. Aynı gözlem birkaç etikete uyabilir ve bunlar bağımsız teyitlere dönüşmez. Teknik analizde ölçüm, bağlam kuralı ve işlem sonucu ayrı kayıtlardır.

Yeşil mum önceki kapanışın altında bitebilir

Kaynak iki kurgu panelde aynı O=100, H=103, L=99, C=102 kullanır; C>O yeşildir. A’da önceki C=105, B’de 98. İki gövde de +2 iken kapanıştan kapanışa fark A’da −3, B’de +4’tür. Önceki kapanıştan açılışa aritmetik açıklık A’da −5, B’de +2; gövdeyle toplanınca −3/+4 verir.

Bu soyut fiyat ölçeğinde piyasa veya işlem sonucu belirlenmez; açıklığın nedeni ve sıklığı varsayılmaz. C−O ile C−önceki C’yi ayrı yazın. CME Group mum yapısı açıklaması gövdeyi O/C, fitilleri H/L ile tanımlar; renk ayarı yazılıma bağlı olabilir.

Pin bar: önce gövde ve fitilleri ölçün

Pin bar küçük gövde ve baskın tek fitil için kullanılan gayriresmî addır. Seçilen örnek kural alt fitil ≥2×gövde ve gövde ≤aralığın %30’u olsun; üst fitil koşulunu ayrıca belirtin. Bu eşikler evrensel kârlılık şartı değildir. Aralık H−L, gövde |C−O|, üst fitil H−max(O,C), alt fitil min(O,C)−L’dir.

Kurgu EUR/USD’de O=1,1000, H=1,1010, L=1,0960, C=1,1005 ve pip=0,0001. Aralık 50, gövde 5, üst fitil 5, alt fitil 40 pip; gövde/aralık %10, alt fitil/gövde 8’dir. Şekil kaydı kimin emir verdiğini veya H/L sırasını söylemez. Destek/direnç veya Fibonacci filtresi varsa tanımı ve bilindiği zamanı önceden saklayın; bağlamı geçmemek ölçülen mumun yokluğu değildir.

Kapanış kullanan kural son fiyatı bekler; yönü renkten ayrı tanımlar. Stop koşulu, tampon, hacim ve hedefi ayrıca yazın. Hedef mesafesi pozitif beklenti kanıtı, stop seviyesi garantili dolum veya zarar tavanı değildir. Şekil/bağlam koşulu başarısızsa veya pozisyon sınırları planlanan emre izin vermiyorsa o kurala göre işlem yoktur.

Engulfing gövdeleri karşılaştırır

Yutan mum karşıt renkteki önceki gövdeyi kapsar; bütün H–L aralığını kapsaması gerekmez. Kurgu ilk mum O1,1020/H1,1040/L1,0980/C1,1000; ikinci O1,0995/H1,1030/L1,0990/C1,1025 olsun. İkinci gövde 1,0995–1,1025, ilk 1,1000–1,1020’yi kapsar; buna rağmen ikinci tam aralık ilkinin içindedir. Engulfing ve inside etiketi birlikte mümkündür.

Eşit uçların kabulünü baştan belirleyin. Yükseliş/düşüş adı belirli şekil ve bağlam geleneğidir; gözlenen gövdeden katılımcıların kesin kontrolünü veya sonraki dönüşü çıkarmayın. Engulfing incelemesi sınır karşılaştırmalarını açar.

Doji: yakın açılış ve kapanış için tolerans

Doji, O ve C’nin yakın olduğu kayıttır; yakınlığın sayısal toleransını yazın. Küçük gövde tek başına sonraki yönü seçmez. Sonraki mum kapanışını bekleyen kuralın bilgi zamanı daha geçtir; bu kontrolü kimin kazandığının garantisi değildir. Doji tanımı farklı eşikleri ayırır.

Direnç ve sonraki mum şartıyla kısa, destek ve sonraki mum şartıyla uzun varyantı ayrı tanımlayın. Tekil anahtar araç, veri kaynağı, zaman dilimi ve mum zamanıdır; bütün eşleşen etiketleri bu kaydın listesinde tutun. Kaynak kurgu on kayıt içinde doji etiketleri 1–6, pin bar etiketleri 4–7 olsun. On etiket, üç ortak kayıt nedeniyle 6+4−3=7 farklı mum, kayıtların %70’i demektir; 8–10 ikisini de taşımaz. Bu atanmış kümeler gerçek OHLC dedektörü veya piyasa istatistiği değildir.

Hammer ve shooting star: şekle trend bağlamı eklenir

Küçük üst gövde ve uzun alt fitil düşüş sonrasında hammer, aynı geometri yükseliş sonrasında hanging man diye adlandırılır. Uzun üst fitil yükseliş sonrası shooting star, düşüş sonrası benzer şekil inverted hammer’dır. Önceki trendin ölçütünü yazın; her uzun fitili aynı dönüş kurulumu saymayın.

Şekil ve bağlam adı emir geçmişini göstermez. Final C gerekiyorsa kapanmış mumu belirtin; açık mumla çalışan yöntem değişebilir değerler kullanan ayrı kuraldır. Aynı OHLC farklı ara fiyat sıralarından oluşabilir; bu belirsizliğin işlem hesabına etkisi ayrıca gösterilmelidir.

Inside bar: aralık içeride, emir kuralı ayrı

Inside bar H/L aralığını önceki aralıkla karşılaştırır; katı veya eşitlik dahil sınırı belirtin. Harami ise gövdeleri karşılaştırır. İçeride aralık belirli karşılaştırmada daha dardır; kırılım zamanı veya bütün volatilitenin tahmini değildir. Buy stop/sell stop kullanılıyorsa fiyat tarafı, tampon, geçerlilik ve dolumu ayrı yazın.

İki koşullu emir varsa diğerinin ne zaman ve nasıl iptal edildiğini belirtin. Stop koşulu garanti fiyat değildir, aralık katı da vaat edilen hedef değil model parametresidir. Başarısız kırılma ve dolmayan emri kayıttan çıkarmayın; trend etiketi başarılı devamı garanti etmez.

Yeni bağımsız tek fiyatlı kurgu modelde O=100/H=104/L=98/C=102 olsun. Bir birim için puan başına bir soyut sonuç birimi; başlangıçta pozisyon yok. Tek alış koşulu yukarı 103’e temas, koruma yalnız giriş sonrası 99’a temas, kalan pozisyon varsa kapanış 102’de çıkış olsun. En fazla bir giriş vardır. Her yol belirtilen düğümler arasında kesintisiz ilerler ve ilgili seviyelerde ideal, anında dolum varsayılır; ücret, spread, kayma ve finansman yoktur. Gerçek broker tetikleme modeli değildir.

Yol A 100→104→98→102 ise önce 103’te giriş, sonra 99’da stop olur: −4 birim. Yol B 100→98→104→102 ise ilk 98 pozisyon yokken görülür; sonra 103’te giriş olur, 99 tekrar görülmez ve 102’de dönem sonu çıkış −1 verir. İki yolun OHLC’si aynıdır; kapanışta ikisi de pozisyonsuzdur. Mumun rengi veya dış fitili hangi sonucun gerçekleştiğini seçemez. Ara veri veya açık simülasyon varsayımı gerekir; bu iki yolun olasılığı verilmemiştir.

Üç beyaz asker ve üç siyah karga

Üç beyaz asker geleneksel olarak düşüş sonrasında art arda güçlü yükselen mumlar, yükselen kapanışlar, önceki gövde içinde açılış ve tepeye yakın kapanışlarla tanımlanır. Üç siyah karga yükseliş sonrasında düşen karşılığıdır. İlgili bağlamda potansiyel dönüş adlarıdır; şekil sonraki hareketi garanti etmez.

Üçüncü kapanışın ne zaman bilindiğini ve sonraki uygulanabilir emir fiyatını kaydedin. Üç mum tek başına giriş veya artık geç olduğu sonucunu vermez; yükselen kapanışlar da gelecekte yön ve sabit stop mesafesi oluşturmaz. Zaman dilimi etkinliğini bu isimden sıralamayın.

Morning star ve evening star: uygulama şartlarını adlandırın

Buradaki seçilmiş morning star geleneğinde düşüş sonrası ilk mum büyük düşen gövde, ikincisi ilk gövdenin altında gövde açıklığı yapan küçük gövde, üçüncüsü ilk gövde orta noktasının üzerinde kapanan yükselen mumdur. Küçük/büyük ve açıklık eşiklerini sayıyla yazın. Evening star yükseliş sonrası ters geometridir; zorunlu açıklığı kaldıran varyantı değiştirilmiş kural diye etiketleyin.

Dedektörün gövde ve içeri girme parametresi değişebilir; seçilen uygulamayı belirtin. Örneğin TA-Lib v0.6.4 morning star kodu bu eşikleri kullanır, önceki trendi kendisi kontrol etmez. Etiket dönüşü tam setup veya üç mum tek mumdan mutlaka güvenilir demek değildir. Bu yazı kütüphanenin çalıştırılmış çıktısı veya kişisel sonuç kaydı sunmaz.

Birleşik kuralı ölçülebilir yapın

Veri, fiyat türü, zaman dilimi ve hizalamayı belirtin. M5 otomatik gürültü veya H4 otomatik güvenilir değildir. Mum, RSI ve ortalama aynı fiyat geçmişini kullanabilir; birlikte görünmeleri bağımsız oy sayılmaz. Her filtreli kuralı karşılaştırma sürümüyle ve seçilmemiş veride sınayın.

Kapanış kuralı bar sonunda bilinir; bar içi protokol başka yöntemdir. Normal stop tetik, hacim ve emir şartlarıyla değerlendirilir; dış fitil zarar sınırını garanti etmez. Bid/Ask dolumlarını kullanıp spreadi ikinci kez çıkarmayın; komisyon ve finansmanı ayrıca tutun. Risk yönetimi gözlenen şekilden ayrı gerçek maruziyeti denetler.

Giriş öncesi kayıt ve kontrol

1. Zaman dilimi ve kesin mum aralığını kaydedin; başka aralığı ayrı veri kümesi yapın.
2. Aralık, gövde ve iki fitili ölçün. Kaynak EUR/USD mumunda yalnız C’yi 1,0980 yapmak gövdeyi 20, üst fitili 10, altı 20 pip yapar; alt/gövde=1, seçilmiş iki kat şartı sağlanmaz.
3. Seviye ve diğer filtreyi sonuçtan önce sabitleyin; bir gözlemdeki birkaç etiket yeni mum üretmez.
4. Haber takvimini inceleyin; tek başına geçersizleşme olasılığını veya haber anında dolumu sayısallaştırmaz.
5. Stop ve pozisyon büyüklüğünü girişten önce hesaplayın. Fikir geçersizleşme mesafesi hacim hesabının girdisidir; hesabın istediği hacme uyması için mesafeyi değiştirmeyin.

Üç uygulama

1. Renk ile iki kapanış farkını ayrı yeniden hesaplayın; önceki kapanış ve O’yu aynı fiyat sanmayın.
2. Seçtiğiniz iki veya üç şeklin eşik, eşitlik ve bağlamını yazın. On kayıt kümelerindeki çifte etiketleri tekil anahtarla ayırın; işlem kotası üretmeyin.
3. Yeni iki fiyat yolunu aynı OHLC’den ayıramadığınızı doğrulayın. Veri ayrıntısı ve simülasyon sırasını yazmadan hayalî gerçekleşmeyi ölçülmüş sonuç diye sunmayın. Strateji çalışmasında başarısız vakaları da saklayın.

ForexMechanics’in İngilizce teknik analiz bölümü göstergeler ve farklı zaman dilimleri için dış ek okumadır; buradaki şekillerin başarı sıralaması değildir.