ATAS zobrazuje realizovaný objem podľa ceny a kategórie obchodu, ak pripojený dátový zdroj také údaje poskytuje. Neidentifikuje tým každého účastníka ani všetku svetovú likviditu. Najprv si určte otázku a potrebné dáta; až potom porovnávajte cenu platformy a pripojenia.

Čo ATAS skutočne robí?

Ide o špecializovaný terminál na analýzu order flow a objemu. Footprint môže pri podporovanom zdroji oddeliť realizované kontrakty na cenových úrovniach podľa kategórií Bid/Ask. Každý obchod stále má kupujúceho aj predávajúceho. Kategórie opisujú aktivitu pri realizácii, nie identitu či konečnú pozíciu všetkých ľudí. Farebnú bunku interpretujte až po overení dát a spôsobu výpočtu.

Cluster chart ukazuje aktivitu vo vnútri sviečky. Volume Profile zoskupuje objem podľa ceny za zvolené obdobie; POC je úroveň s najvyšším objemom pri danom členení. Záleží na hraniciach seansy, cenových skupinách a nastavení Value Area. DOM a heatmapa naopak zobrazujú dostupné pokyny a ich zmeny; viditeľná likvidita sa môže zrušiť.

Icebergs Tracker potrebuje MBO dáta a identifikátory pokynov. Dokumentácia rozlišuje potvrdené obnovenie skrytého objemu od detekcie podľa nepriamych znakov. Chýbajúci dátový tok nedoplní farebný indikátor. Ani z označenia udalosti nevyvodzujte každý zámer účastníka alebo budúci smer ceny.

Priemer percent nie je delta celého objemu

Podobné percentá môžu skrývať veľmi odlišné objemy kontraktov. Pred spojením sviečok uložte každý čitateľ aj menovateľ.

Celý diagram zobrazíte posunutím do strany

Priemer percent nie je delta celého objemuDve oddelené vymyslené sviečky toho istého kontraktu a zdroja. A: Ask 90, Bid 10, delta +80 zo 100 kontraktov, teda +80 %. B: Ask 100, Bid 900, delta −800 z 1000, teda −80 %. Stĺpce majú spoločnú mierku; 1000 kontraktov zaberá desaťnásobok priestoru oproti 100. Priemer percent je nula, celková delta −720 z 1100 je približne −65,45 %. Nejde o počet ľudí ani predpoveď. Fialová je Ask, okrová Bid.PERCENTÁ POTREBUJÚ VÁHYDve sviečky; jeden kontrakt a zdroj dát.A: Ask 90 / Bid 10 kontraktovDelta +80; podiel +80 %B: Ask 100 / Bid 900 kontraktovDelta −800; podiel −80 %05001000Kontrakty: spoločná mierkaPriemer: (+80 − 80) / 2 = 0 %Spolu: −720 / 1100 = −65,45 %Fialová: Ask / okrová: Bid

Predpoklady: Dve oddelené vymyslené sviečky jedného kontraktu; jednotkou je kontrakt. A má realizovaný objem Ask 90 a Bid 10, B má 100 a 900. Každá realizácia patrí práve do jednej kategórie; nie sú tu nezaradené objemy, chýbajúce dáta ani duplicity. Ask/Bid označujú kategórie realizácií, nie čakajúce kotácie DOM.

Náš podiel je (Ask − Bid) / (Ask + Bid) × 100 %. A má +80 %, B −80 %. Ich priemer je nula, pretože obe sviečky majú rovnakú váhu. Súčet kontraktov však dá Ask = 190, Bid = 910, objem = 1100 a deltu = −720. Podiel za celú vzorku je približne −65,45 %.

Oba výpočty sú správne, ale odpovedajú na iné otázky: priemerná hodnota indikátora na sviečku a podiel delty na celkovom realizovanom objeme. ATAS Cluster Statistics rozlišuje deltu, Delta/Volume a zodpovedajúce hodnoty seansy. Náš protipríklad nenapodobňuje konkrétne nastavenie seansy ani filtre programu.

Exportujte deltu a objem oddelene, nielen percento. Záporný podiel tu neurčuje väčší počet jednotlivých predávajúcich, ich konečné pozície ani budúci pokles ceny.

Opačné percentá nevynulujú celkovú deltu, keď sa objemy líšia.

Na malej obrazovke posúvajte diagram vodorovne alebo ho zväčšite. Vysvetlenie nájdete aj v texte.

Aký dátový zdroj potrebujete?

Overte poskytovateľa, miesto obchodovania, konkrétny kontrakt, oprávnenie na dáta a právo odosielať pokyny. Zobrazený graf sám nedokazuje povolenie obchodovať. Zdokumentované spojenie ATAS–MT5 podporuje vybraných brokerov a potrebuje spustený MT5, komponent OFT a príslušné nastavenia. Spracúva dokončenú predchádzajúcu sekundu tickov; požiadavku posiela približne 200 ms po začiatku ďalšej sekundy. Nie je to univerzálne meranie oneskorenia každého pripojenia.

OCO cez tento MT5 konektor sa simuluje lokálne. Pri prerušení spojenia realizácia jedného prepojeného pokynu automaticky nezruší druhý. Tento konkrétny mechanizmus nezamieňajte s potvrdeným serverovým OCO v inom prostredí. Pri skúške rozlišujte úspešné načítanie grafu, prijatie pokynu a zrušenie jeho súrodenca.

Pri brokerovom zdroji zistite, či objem znamená realizácie alebo aktivitu kotácií. Samostatný burzový kontrakt môže poskytnúť ďalšie pozorovanie, ale zachovajte jeho miesto, expiráciu, jednotky a cenový základ. Spot alebo CFD nie sú automaticky totožný trh. Sprievodca tick volume vysvetľuje túto hranicu, nie vzájomnú zameniteľnosť dát.

Čo zahŕňa cena a čo treba rátať zvlášť?

Najprv zvoľte produkt a dátový režim. Porovnávacia tabuľka výrobcu pri Start a Plus uvádza 15-minútové oneskorenie futures bez možnosti ich pripojenia v reálnom čase; Pro a Ultra umožňujú reálne futures pripojenia. Právo pripojiť zdroj sa však nerovná zaplateniu konkrétnych burzových dát. Ponuku overte pred objednaním, pretože plány a balíky sa menia.

Bezplatný Start obmedzuje pripojenia a analytické nástroje; platené verzie menia limity. Výrobca uvádza viaceré obdobia predplatného aj Lifetime. Na aktuálnej stránke plánov ATAS skontrolujte obdobie, daň, obnovenie skúšky a zrušenie. Mesačný ekvivalent pri viacmesačnej platbe nie je automaticky suma mesačnej faktúry. ATAS X a niektoré moduly sú označené beta; dostupnosť aj závislosti overte osobitne.

Slovenský čitateľ môže viesť porovnávací rozpočet v EUR, no cenu fakturovanú inak musí prepočítať podľa výslovného kurzu a poplatkov. Oddeľte softvér, dáta, obchodné provízie a iné poplatky od vloženého kapitálu či marže. Vratný vklad nie je mesačná spotreba služby. Bezplatný terminál nezaručuje nulové náklady obchodu ani dostatočnú likviditu.

Ako porovnávať ATAS, TradingView a NinjaTrader?

Porovnávajte verziu produktu, plán, zdroj a metódu. TradingView ponúka Volume Footprint, ale jeho dokumentácia klasifikuje objem podľa smeru vnútrosviečkového pohybu ceny a hlbšie v histórii môže používať hrubšie intervaly. Rovnaké označenie preto nepreukazuje totožný záznam realizácií Bid/Ask. NinjaTrader má vlastné nástroje order flow, oprávnenia a podmienky účtu. Funkcia v zozname nie je dokázaná realizačná výhoda.

Samostatne overte funkciu aj podkladové dáta
TradingViewMetóda footprintu, zdroj, prístup ku grafu a integrácia brokera.
NinjaTraderOprávnenie na order flow, dáta replay a pripojenie na vykonanie.
ATASCluster dáta, seansa, dostupné moduly a práva konektora.
Spot alebo CFDČo presne meria brokerov údaj o objeme.
Burzové futuresMiesto, konkrétny mesiac kontraktu a oprávnenie na dáta.

Dva reprodukovateľné príklady

Hypotetický ES footprint. O 09:35 newyorského času má minútová vzorka na prvej cene Bid 120 a Ask 80, na druhej Bid 60 a Ask 240. Predpokladáme úplné, navzájom sa vylučujúce kategórie. Objem je 500 kontraktov a delta +140. Druhá úroveň má 300 kontraktov oproti 200 na prvej; je POC tejto dvojúrovňovej vzorky, nie automaticky včerajšej seansy. Kladná delta nepreukazuje budúci rast ani cenu stopu. Čas 09:35 tu neprepisujeme na Bratislavu bez konkrétneho dátumu a pravidiel pásma.

Hypotetické zoskupenie profilu. Samostatná vzorka má na cenách 100, 101, 102 a 103 objemy 40, 35, 50 a 10. Po jednotlivých cenách je POC 102. Dvojice 100–101 a 102–103 majú 75 a 60 kontraktov. Posunuté skupiny 99–100, 101–102 a 103–104 majú 40, 85 a 10. Vždy ide o tých istých 135 kontraktov. Je to náš agregačný model, nie tvrdenie, že každá verzia ATAS umožní ľubovoľne posúvať mriežku. Zmena označenia cenového koša nie je nový obchod.

Nový príklad: nezaradený objem môže zmeniť aj znamienko záveru

Predchádzajúci diagram zámerne používa úplné kategórie. Teraz zmeňme predpoklad. Vo vymyslenom exporte toho istého kontraktu je známy celkový objem 200 kontraktov, z toho 45 je spoľahlivo zaradených Ask, 55 Bid a zvyšných 100 nemá známu kategóriu. Nejde o opis chyby konkrétneho ATAS konektora ani o pozorovaný burzový súbor.

Delta zaradenej časti je −10 a jej podiel −10/100 = −10 %. Pri vydelení známym celým objemom dostanete −5 %, ale tým ešte neviete úplnú deltu. Ak všetkých 100 nezaradených bolo Ask, úplná delta by bola +90; ak všetkých bolo Bid, bola by −110. Možný podiel za všetkých 200 leží od −55 % do +45 %. Nie je poctivé doplniť chýbajúce kategórie ako nuly ani z dostupnej časti vyhlásiť zápornú úplnú deltu.

Polovica objemu bez kategórie: znamienko nie je istéVymyslený export jedného kontraktu: celkový objem 200, známe Ask 45, Bid 55 a nezaradené 100. Každá realizácia môže patriť len jednej kategórii; bez duplicít.MODELOVÝ VÝPOČETZaradená polovica45 − 55 = −10 · −10 % zo100Ak všetko neznáme je Bid45 − (55 + 100) = −110 ·−55 % z 200Ak všetko neznáme je Ask(45 + 100) − 55 = +90 ·+45 % z 200Pokrytie klasifikácie100 / 200 = 50 % ·neznáme nie je nula
Polovica objemu bez kategórie: znamienko nie je isté. Vymyslený export jedného kontraktu: celkový objem 200, známe Ask 45, Bid 55 a nezaradené 100. Každá realizácia môže patriť len jednej kategórii; bez duplicít.

Interval úplného podielu je −55 % až +45 %. Oba znamienkové výsledky sú zlučiteľné s uvedeným exportom; nejde o pravdepodobnosti ani predikciu ceny.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Zaradená polovica
45 − 55 = −10 · −10 % zo 100
Ak všetko neznáme je Bid
45 − (55 + 100) = −110 · −55 % z 200
Ak všetko neznáme je Ask
(45 + 100) − 55 = +90 · +45 % z 200
Pokrytie klasifikácie
100 / 200 = 50 % · neznáme nie je nula

Všeobecne pri známom Ask A, Bid B a nezaradenom objeme U je interval delty [A − B − U, A − B + U], ak celý objem poznáte, každá realizácia nakoniec patrí práve jednej z dvoch kategórií a nie sú duplicity. Pri U = 0 sa zúži na jedinú hodnotu. Ak chýba aj celkový objem alebo iné predpoklady neplatia, tento interval z výpisu neviete spoľahlivo zostaviť. Interval nie je pravdepodobnosť, obchodný signál ani smer budúcej ceny.

Do denníka preto uložte aj pokrytie klasifikácie a presný menovateľ. V tomto príklade je zaradených iba 100/200 = 50 %. Pred porovnaním dvoch zdrojov skontrolujte rovnaké obdobie, kontrakt, filtre a jednotky; výsledok neporovnávajte len podľa farby alebo percenta z obrazovky.

Komu môže ATAS pomôcť?

Hodnoťte konkrétnu otázku a celý rozpočet. Nástroj sám nevytvára výhodu a nie každý používateľ musí platiť niekoľko stoviek mesačne. Začiatočník, spotový obchodník či dlhodobejší analytik nie sú automaticky vylúčení svojím označením. Začnite úzkou úlohou, ktorú dokážete vysvetliť a zopakovať. Výsledky simulácie oddeľte od živých plnení.

Mechanika order flow pomôže rozlíšiť dostupné pokyny od dokončených obchodov. Súvisiacou kontrolou je sprievodca NinjaTraderom: overíte, či jeho udalosti a dátové nastavenia zachovajú objem potrebný pre tú istú analýzu. Výber farebnejšej obrazovky nenahrádza túto kontrolu.

Čo si pripraviť na ďalšiu skúšku?

  1. Jeden dostupný demo alebo bezplatný súbor. Zapíšte miesto, kontrakt, oneskorenie, jednotky a klasifikáciu. Prepočítajte jednu sviečku Bid/Ask, celkový objem a deltu skôr, než upravíte vzhľad.
  2. Oddelený rozpočet. Uveďte softvér, dáta, províziu za každú stranu a ďalšie poplatky. Maržu či vklad zapíšte zvlášť, nie ako spotrebované predplatné.
  3. Význam OTC objemu. Overte meranú veličinu aj vtedy, keď neskôr pridáte burzový zdroj; meno platformy nevytvorí svetový transakčný záznam.
  4. Overiteľnú otázku. Napíšte, čo majú ďalšie dáta objasniť, a porovnajte to so skutočným denníkom či replay. Interpretáciu grafu oddeľte od nákladov a výsledku obchodu.
  5. Podmienky účtu a konektora. Broker alebo prop program môže obmedziť platformu, nástroj či spojenie. Na zamýšľanom deme skúste tvorbu, zrušenie a výpadok spojenia; pripojený graf nepreukazuje serverové OCO.