ATAS : lire le footprint sans confondre volume et intention

ATAS sert à examiner les transactions et le carnet lorsque la source de données les fournit. Avant de chercher une absorption ou un déséquilibre, précisez le contrat, le flux, la session et la méthode de classement. Une démonstration sur futures ne décrit pas automatiquement le marché mondial des devises au comptant. La plateforme, le fournisseur de données et l’intermédiaire qui tient le compte remplissent trois fonctions différentes.

Ce que montrent les outils

Le footprint répartit le volume exécuté par niveau de prix et, selon le flux, entre catégories Bid et Ask. Toute transaction a un acheteur et un vendeur : le classement concerne le côté de l’exécution, pas un comptage de personnes acheteuses et vendeuses. Un cluster examine l’intérieur d’une bougie ; un profil regroupe le volume par prix. Son POC est le maximum du profil construit avec ces paramètres, pas une valeur indépendante du découpage. Le DOM et une carte de liquidité montrent des ordres disponibles susceptibles d’être annulés, et non des transactions déjà exécutées.

Pourquoi une moyenne de pourcentages déforme le delta

Deux bougies fictives du même contrat, sans chevauchement, possèdent des classifications complètes et exclusives. A contient Ask 90 et Bid 10 : volume 100, delta +80, proportion +80 %. B contient Ask 100 et Bid 900 : volume 1 000, delta −800, proportion −80 %. La moyenne simple des proportions donne zéro. Pourtant les sommes sont Ask 190, Bid 910, volume 1 100 et delta −720. La proportion globale vaut −720 / 1 100, soit environ −65,45 %.

Le poids du volume change le résultat

Deux bougies fictives sur une échelle commune de 1 000 contrats ; catégories complètes sans doublon.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

La deuxième bougie pèse dix fois plus. Exportez séparément delta et volume, contrôlez les doublons et additionnez avant de diviser. Ce calcul ne mesure pas le nombre de vendeurs et ne prévoit pas le mouvement suivant. Nous ne prétendons pas reproduire une session réelle ATAS.

Flux, MBO et ordres cachés

Les indicateurs MBO ont besoin des événements et identifiants d’ordres nécessaires. Un flux de transactions seul ne remplace pas tous ces champs. La documentation distingue notamment les confirmations liées à la priorité et au rafraîchissement d’un iceberg natif d’indices indirects. Un repérage graphique n’identifie pas avec certitude une institution ou son exposition finale. Vérifiez aussi la profondeur historique : un enregistrement local effectué lorsque l’application tourne n’est pas un historique serveur complet.

Le footprint TradingView utilise une classification fondée sur les variations intrabar et peut utiliser une granularité plus grossière pour l’historique ancien. Ne comparez donc pas directement ses couleurs à un flux exécuté Bid/Ask sans rapprocher les méthodes. Un écart peut venir des données plutôt que d’un défaut de votre stratégie.

Connexion MT5 et lieu de fonctionnement

Le connecteur MT5 demande une compatibilité effective avec le courtier et une configuration OFT dans un terminal actif. Le composant reçoit des ticks de la seconde précédente une fois celle-ci terminée ; la documentation décrit une requête environ 200 ms après le début de la suivante. Cela ne constitue pas une promesse de latence d’exécution. Ne changez pas arbitrairement l’unité de temps du graphique OFT : le flux peut cesser.

Les ordres OCO du connecteur sont gérés localement. En cas de déconnexion, l’exécution de l’un ne garantit donc pas l’annulation de l’autre. Vérifiez les ordres restants après reconnexion. Une liaison graphique opérationnelle ne démontre pas non plus que votre compte autorise l’envoi d’ordres.

Coût complet et droit aux données

Consultez les conditions actuelles du plan : les accès différés Start/Plus ne doivent pas être présentés comme un abonnement temps réel complet. Un plan permettant une connexion temps réel n’inclut pas nécessairement chaque flux ou droit de marché. Les offres MBO et modules en bêta peuvent avoir une durée ou un périmètre particuliers. Comparez période de facturation, taxes, données, renouvellement et résiliation ; aucun montant ci-dessous n’est un tarif ATAS.

Budget fictif en euros : logiciel 40 EUR et données 25 EUR par mois donnent 65 EUR mensuels, donc 780 EUR sur douze mois à conditions constantes. Un dépôt de garantie de 2 000 EUR ne transforme pas cette dépense en 2 065 EUR : c’est un capital immobilisé exposé à d’autres risques, pas la même catégorie comptable. Pour un lecteur en France, la disponibilité du logiciel ne prouve pas l’autorisation de l’entité qui propose le compte.

Un contrôle de footprint et de profil

Exemple entièrement fictif sur un contrat ES, à 09:35 heure de New York : au premier prix, Bid 120 et Ask 80 donnent volume 200 et delta −40. Au second, Bid 60 et Ask 240 donnent volume 300 et delta +180. Total : volume 500 et delta +140. Le deuxième niveau est le POC de cet échantillon à deux niveaux, pas celui de la séance précédente. La conversion vers Europe/Paris doit suivre la date et les changements d’heure, sans décalage permanent supposé.

Autre profil fictif : aux prix 100, 101, 102 et 103, les volumes sont 40, 35, 50 et 10, soit 135 au total. Le maximum individuel est 102. En regroupant 100–101 puis 102–103, les volumes deviennent 75 et 60. Avec les groupes décalés 99–100, 101–102 et 103–104, ils deviennent 40, 85 et 10. C’est notre expérience d’agrégation ; elle n’affirme pas que tous ces décalages sont disponibles dans chaque menu ATAS.

Choisir un outil à partir du travail réel

Comparez ATAS, TradingView ou NinjaTrader sur les données réellement accessibles, les ordres, les exports et la lecture nécessaire. Une interface plus détaillée ne démontre aucun avantage financier. Une méthode qui utilise des identifiants MBO doit être testée sur ces événements, tandis qu’un profil agrégé demande surtout de figer session et classes de prix. Gardez les captures et paramètres permettant de reproduire le diagnostic.

Protocole avant une utilisation

1. Notez contrat, fournisseur, droits temps réel ou différés et champs effectivement reçus.
2. Recalculez un petit échantillon Ask/Bid, puis contrôlez le delta pondéré et les paramètres du profil.
3. Sur démonstration, vérifiez connexion, permissions, fonctionnement local OCO et état des ordres après reconnexion ; chiffrez séparément dépenses et garantie.

Poursuivez avec NinjaTrader pour comparer environnement, données et exécution. Le profil de volume décrit une distribution sous paramètres, pas une identité certaine des intervenants.