NinjaTrader vyberajte podľa trhu, účtu, dát a nástrojov, ktoré potrebujete. Má futuresové pracovné postupy vrátane analýzy a simulácie. Samotný pobyt na Slovensku ani záujem o americký kontrakt neurčujú vhodnosť programu. Pred platbou overte podporovaný produkt a konkrétnu dostupnosť účtu.

Čo presne znamená NinjaTrader?

NinjaTrader Desktop poskytuje grafy, SuperDOM, Strategy Analyzer a vývoj NinjaScriptu založený na C#. Webová a mobilná aplikácia sú odlišné prostredia; nepredpokladajte rovnaké skripty, doplnky či historické testy. Pokročilá diskusia v tomto článku sa týka Desktopu. Známy jazyk sám neurčí náročnosť konkrétnej úlohy ani univerzálnu prevahu oproti MQL.

Oddeľte softvér od brokerského účtu. Vlastná brokerská ponuka NinjaTraderu sa sústreďuje na futures; Desktop má aj podporované pripojenia ďalších brokerov a dát. Každé potrebuje správny účet, oprávnenia a prípadný doplnok. Najprv identifikujte kontrakt, potom porovnávajte ovládanie. Menový pár OTC, CFD a menové futures nie sú automaticky rovnaký nástroj.

Čo je bezplatné a čo tvorí celý rozpočet?

Grafy, historické testovanie a simulácia majú bezplatné možnosti, ale dáta, Market Replay a niektoré doplnky podliehajú samostatným podmienkam účtu a financovania. Označenie Free neznamená nulové všetky poplatky. Overte oprávnenia presnej funkcie, ktorú chcete skúšať.

Oddelený americký príklad NinjaTrader Clearing: zverejnené provízie za stranu mikro kontraktu sú Free 0,39 USD, Monthly 0,29 USD a Lifetime 0,09 USD. Monthly stojí 99 USD mesačne, Lifetime 1499 USD jednorazovo. Pri modelových 500 dokončených jednokontraktových obchodoch za mesiac vychádza Free 500 × 2 × 0,39 = 390 USD a Monthly 500 × 2 × 0,29 + 99 = 389 USD. Rozdiel je iba 1 USD pred ostatnými položkami.

Samostatne pripočítajte burzové, clearingové, NFA a potrebné dátové či účtové poplatky. Americká tabuľka uvádza aj poplatok 35 USD za minimálnu aktivitu pri Free účte, ktorý sa prihlási, ale počas určených 30 dní nevykoná živý obchod; staršie plány majú osobitné pravidlá. Overte zmluvu; neobchodujte viac iba kvôli predplatnému. Tieto americké sadzby automaticky neplatia pre účet EHP.

OnPriceChange môže vynechať objem pri rovnakej cene

Po sebe idúce realizácie môžu mať rovnakú cenu, ale odlišný objem. Samotná cenová zmena preto nie je úplný záznam vykonaných jednotiek.

Celý diagram zobrazíte posunutím do strany

Filter rovnakých cien môže stratiť objem vo vlastnom súčteTri vymyslené Last ticky v jednej otvorenej sviečke majú ceny 100,100,101 a objemy 2,3,1 kontraktov. Predošlá cena je 99. Náš filter pripočíta objem len pri zmene ceny: ponechá prvý a tretí tick, druhý vynechá. Celý objem je 6, filtrovaný 3. Nie je to tvrdenie, že predvolený indikátor Volume v NinjaTraderi má chybu.ZMENA CENY NIE JE KAŽDÝ TICKVlastný filter: iba zmeny ceny Last100100101Tick 1Tick 2Tick 3231ZahrnutýVynechanýZahrnutýCelý tok: 2 + 3 + 1 = 6.Súčet po zmene ceny: 2 + 1 = 3.Vynechaná je polovica objemu.

Vymyslené Last ticky v jednej otvorenej sviečke: ceny 100,100,101 a objemy 2,3,1 kontraktov, predchádzajúci Last 99. Bez uzavretia sviečky a ďalšej Bid/Ask udalosti. Náš filter sčíta objem ticku iba po zmene ceny; nečíta už nahromadený objem sviečky. Je to opis algoritmu, nie hotový API kód alebo meranie živého toku. Dokument NinjaTrader 8: Calculate potvrdzuje volanie OnBarUpdate pri zmene ceny alebo uzavretí sviečky; ďalší tick s rovnakou cenou nemusí toto volanie vyvolať pre objemovú logiku.

Čiara je Last; stĺpce sú tri tickové objemy. Červený stĺpec má rovnakú cenu ako predchádzajúci a zmizne iba z nášho zámerne zjednodušeného súčtu.

Na malej obrazovke posúvajte diagram vodorovne alebo ho zväčšite. Vysvetlenie nájdete aj v texte.

Celý pôvodný objem je 6. Filter zahrnie prvý tick 99→100 a tretí 100→101, spolu iba 3. Nejde o dôkaz chyby vstavaného Volume. Čítanie kumulovaného objemu sviečky a pridávanie objemu pri každej Last udalosti sú iné algoritmy. Dokumentácia Calculate upozorňuje, že OnPriceChange môže vynechať objemové aktualizácie pri nezmenenej cene; udalosť uzavretia sviečky v tomto našom príklade nenastáva.

Nový dátový príklad: rovnaká cena nie je totožná udalosť

V samostatnom vymyslenom exporte jednej seansy a jedného kontraktu má každá vykonaná udalosť stabilný identifikátor. Predpokladáme spoľahlivé ID aj presné uvedené objemy; nejde o tvrdenie, že každý NinjaTrader feed alebo API také ID poskytuje. Po opätovnom pripojení príde jeden záznam znova. Predošlý Last je 99 a sviečka sa počas ukážky neuzavrie.

Na malej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne, aby ste prečítali všetky stĺpce.

Poradie prijatia; objem je objem jednotlivého vykonania, nie kumulovaná sviečka
ID udalostiLastKontraktyVýznam
2011002Prvá udalosť
2021003Ďalšia skutočná udalosť
2021003Opätovne prijatá tá istá udalosť
2031003Nová udalosť s rovnakou cenou aj objemom
2041011Nová udalosť aj zmena ceny

Súčet prijatých riadkov je 2 + 3 + 3 + 3 + 1 = 12. Po odstránení iba opakovania stabilného ID 202 je správny modelový objem 2 + 3 + 3 + 1 = 9. Zmazanie všetkých rovnakých dvojíc cena/objem by nesprávne zlúčilo aj skutočnú udalosť 203 s 202 a dalo 6. Filter len zmeny ceny ponechá 2 + 1 = 3. Tieto štyri výsledky opisujú rôzne pravidlá, nie výkonnosť obchodnej stratégie.

Identita udalosti nie je dvojica cena a objemNáš model má stabilné ID v jednej seanse/kontrakte. Prijmete 201:(100,2),202:(100,3), znovu 202, potom novú 203:(100,3) a 204:(101,1). Predošlý Last 99; bez uzavretia sviečky. Nie je to schéma každého NinjaTrader feedu.MODELOVÝ VÝPOČETSúčet prijatých riadkov2 + 3 + 3 + 3 + 1 = 12 ·obsahuje opakovanie 202Unikátne stabilné ID2 + 3 + 3 + 1 = 9 ·skutočná 203 zostávaNesprávne unikátne cena/objem2 + 3 + 1 = 6 · stratíaj novú 203Iba zmeny ceny2 + 1 = 3 · nejde o celývykonaný objem
Identita udalosti nie je dvojica cena a objem. Náš model má stabilné ID v jednej seanse/kontrakte. Prijmete 201:(100,2),202:(100,3), znovu 202, potom novú 203:(100,3) a 204:(101,1). Predošlý Last 99; bez uzavretia sviečky. Nie je to schéma každého NinjaTrader feedu.

Bez zaručenej identity nemožno označiť dva podobné riadky za tú istú udalosť. Pri rozdielnych údajoch toho istého ID najprv vyriešte rozpor.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Súčet prijatých riadkov
2 + 3 + 3 + 3 + 1 = 12 · obsahuje opakovanie 202
Unikátne stabilné ID
2 + 3 + 3 + 1 = 9 · skutočná 203 zostáva
Nesprávne unikátne cena/objem
2 + 3 + 1 = 6 · stratí aj novú 203
Iba zmeny ceny
2 + 1 = 3 · nejde o celý vykonaný objem

Pri vlastnom importe zdokumentujte identitu udalosti, zdroj, kontrakt a seansu; ID môže byť jedinečné iba v danom priestore. Ak sa to isté stabilné ID objaví s rozdielnymi údajmi, nevyriešte rozpor tichým súčtom. Ak ID alebo jeho záruky chýbajú, podobnosť ceny a objemu nepreukazuje duplicitu. Označte neistotu a overte schému poskytovateľa. Rovnako nezamieňajte kumulovaný objem sviečky s objemom novej udalosti.

Playback, Tick Replay a Strategy Analyzer nie sú jedna skúška

Strategy Analyzer podporuje historické testy NinjaScriptu, optimalizáciu, walk-forward a Monte Carlo analýzu. Playback prehráva dostupné dáta: Market Replay zachováva zaznamenané Level I aj Level II udalosti, ale hĺbku musíte skutočne prijímať a zaznamenávať. Historické ticky na playback neobsahujú rovnakú hĺbku. Skontrolujte dátum, kontrakt a pokrytie záznamu pred hodnotením výsledku.

Tick Replay rekonštruuje udalosti pre kompatibilný skript; prehráva Last s najlepším Bid/Ask pri danej realizácii, nie všetky historické Bid/Ask udalosti a objemy. Nie je určený ako záruka presnej sekvencie živých plnení. Dokumentácia rozlišuje aj historické výpočty OnBarUpdate. Pohybujúci sa graf sám nepreukazuje, že váš program spracoval každý požadovaný vstup.

Pôvodná časová úloha: zaznamenaná podmienka trvá od trhovej sekundy 0 po 2. Používateľ potrebuje presne 3 skutočné sekundy od spozorovania; bez prestávok, oneskorenia dát a pretáčania. Pri 1× má 2 používateľské sekundy a rozhodne v trhovej sekunde 3, neskoro. Pri 0,5× má 4 sekundy a rozhodne v trhovej 1,5, teda počas okna. Pri 2× má iba 1 a rozhodne v trhovej 6. Sú to vymyslené vstupy, nie meranie reakcií ľudí.

Úspech v spomalenom prehrávaní nepreukazuje živú uskutočniteľnosť. Ani 1× nereprodukuje vašu skutočnú pozíciu vo fronte a vplyv pokynu. Oddelené neskoršie obdobie pomáha vyhodnotiť parametre bez ich opätovného výberu, ale žiadny spätný test negarantuje budúci výsledok.

Pripojenia, broker a správny región

Pre Desktop overte podporovaný účet a nástroj. Dokumentácia uvádza napríklad Interactive Brokers, FOREX.com/City Index a FXCM oddelene od dátových poskytovateľov. Samostatný Multi-Broker doplnok je publikovaný za 99 USD mesačne; nie je to Monthly plán provízií vlastného brokerského účtu. Multi-Provider nastavenie a predplatné Multi-Broker majú odlišné úlohy. Overte konkrétne oprávnenia a prípadné staršie licenčné podmienky.

Dátová či smerovacia infraštruktúra Rithmic alebo CQG pri podporovanom pripojení sama nepreukazuje bezchybné alebo rýchlejšie plnenie. Ani názov skupiny nepotvrdzuje, že možno pripojiť váš existujúci účet. Pri migrácii použite malý kontrolný postup a históriu pokynov. Pre slovenské bydlisko overte aktuálnu dostupnosť účtu priamo u príslušného subjektu.

Dve rozdielne potreby používateľa

Model futures MES: CME uvádza 5 USD za bod indexu a minimálny priamy tick 0,25 bodu, teda 1,25 USD za kontrakt. Vymyslený pohyb 20 bodov mení hodnotu jedného kontraktu o 100 USD a desiatich o 1000 USD pred nákladmi; znamienko závisí od smeru. Požadovaný depozit nie je maximálna strata. Overte prechod medzi dennou a nočnou maržou aj aktuálny čas uzávierky konkrétneho účtu.

Samostatný EUR/USD účet: ak potrebujete iba nástroje už podporované týmto účtom, najprv overte jeho celkové náklady a skutočne chýbajúcu funkciu. Sprievodca NinjaTrader pre EHP uvádza Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited. Dostupnosť podľa bydliska určuje aktuálny výber krajiny v žiadosti a individuálne posúdenie. Samotný sprievodca nepreukazuje schválenie slovenského účtu. Americké podmienky NinjaTrader Clearing sa nemajú automaticky preniesť sem.

Pre účet v EUR prepočítajte USD výsledky kontraktu do EUR podľa príslušného kurzu a poplatkov; sumu 100 USD nepreznačujte na 100 EUR. Cieľový stop určuje plán, nie istú maximálnu stratu. Pri medzere alebo nedostatočnej likvidite sa plnenie môže líšiť. Veľkosť pozície posudzujte z peňažného rozpočtu, nie z názvu „micro“.

Ako porovnať alternatívy?

MultiCharts ponúka PowerLanguage a .NET s funkciami podľa plánu. MT5 má vlastné dátové a testovacie režimy; porovnávajte požiadavku, nie povesť jazyka. Overte kód, rovnaké historické vstupy, náklady a model plnenia. Väčší simulovaný zisk, komunita alebo farba rozhrania neurčia univerzálnu vhodnosť.

Čo si skúsiť ako ďalšie?

  1. Na overenej oficiálnej aplikácii s dostupnými oprávneniami precvičte konkrétne úlohy. Pri prehrávaní zapíšte režim, rýchlosť, prestávky a návraty; nie iba konečný výsledok.
  2. Podľa správneho účtu spíšte plán, provízie za každú stranu, clearing, burzu, dáta a ostatné položky. Depozit kapitálu veďte samostatne.
  3. Pri vlastnom skripte overte rovnaké ceny, nové udalosti a prípadné opakované prijatie. Kumulovaný objem a prírastky majú inú schému.
  4. Pred živým použitím určte dáta, vyhodnocovacie obdobie, rozdelenie výsledkov a prijateľný drawdown. Tucet prehratých seáns či stabilná úspešnosť nepotvrdzujú ziskovosť.

Do denníka uložte verziu kódu a presné nastavenia. Pokračujte porovnaním NinjaTraderu a MT5: dáta, simulácia a konkrétny účet rozhodnú o užitočnosti nástroja skôr než všeobecné označenie profesionálnej platformy.