Objem na FX najprv potrebuje pomenovanie jednotky. Počet zmien kotácie, počet vykonaných kontraktov a peňažný obrat sú odlišné údaje. Pred interpretáciou rastúceho stĺpca určte aj porovnávacie okno. Nový príklad ukáže, prečo chýbajúci záznam nesmiete automaticky doplniť nulou.

Čo znamená tickový objem

Spotový OTC FX nemá jediný verejný úplný záznam všetkých vykonaní. BIS opisuje fragmentáciu medzi dílermi a miestami obchodovania. Počítadlo brokera preto neoznačujte za celý svetový peňažný obrat. MT5 Volumes pri FX opisuje zmeny cien za bar; zelené zvýšenie počítadla voči predchádzajúcemu baru neznamená prevahu kupujúcich.

Presná definícia ticku závisí od zdroja. V našom jednoduchom modeli sa prvý záznam nezapočíta a každý ďalší sa počíta len vtedy, ak sa cena líši od predchádzajúcej. Rad 100;101;100;101;100 dá 4 zmeny. Redšie uložený 100;101;100 dá 2. Oba majú Open 100, High 101, Low 100 a Close 100. Zhodné OHLC teda nedokazuje zhodnú udalosťovú históriu ani počet tickov. Nie je to univerzálna implementácia počítadla všetkých platforiem.

Porovnávajte rovnaké okná a rovnaké jednotky

Pôvodný vymyslený príklad používa dokončené okno 09:00–09:05 UTC v piatich skorších dňoch a rovnaké nové okno. UTC je výslovne určené; pri lokálnom zobrazení Europe/Bratislava zohľadnite konkrétny dátum a sezónny čas. Nemiešajte nedokončenú minútu s hotovými piatimi minútami.

Na malej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne, aby ste prečítali všetky stĺpce.

Tri samostatné dátové série; ich jednotky sa nesčítavajú
ZdrojPäť minulých okienPriemerNový údaj / priemer
Tickový A80;90;100;110;120100180/100 = 1,8; +80 %
Tickový B120;135;150;165;180150210/150 = 1,4; +40 %
Kontrakty futures400;450;500;550;600500450/500 = 0,9; −10 %

B má absolútne 210 oproti A 180, ale menší pomerný nárast. V ďalšom oddelenom variante B 240 dá 1,6 a +60 %, futures 540 dá 1,08 a +8 %. Tieto pomery neprepočítavajú tick na kontrakt a nedokazujú koreláciu. Zmena filtrov alebo poskytovateľa môže zmeniť samotnú definíciu série.

Patrí nový bar aj do menovateľa?

Štyri skoršie počítadlá 100 a nové 200 dávajú priemer starších 100 a pomer 2. Ak pravidlo zahŕňa aj nový bar, priemer všetkých piatich je 120 a pomer 200/120 = 5/3 ≈1,6667. Hranica aspoň 1,8 prijme prvé pravidlo a odmietne druhé.

Zahrnutie nového údaja do základného priemeru

Celý diagram zobrazíte posunutím do strany →

Zahrnutie nového údaja do základného priemeruŠtyri hodnoty 100 a nová 200. Predošlý priemer je 100, všetkých päť 120. Pomer novej hodnoty k týmto základom je 2 a 1,67.Je nový údaj súčasťou vlastného základu?100100100100200Priemer predošlých 4 = 100 · pomer 2×Priemer všetkých 5 = 120 · pomer 1,67×Hranica 1,8× tieto pravidlá rozlíši.
Výšky stĺpcov vyjadrujú počítadlá. Dve čiary predstavujú odlišné základy, nie dve verzie rovnakého počtu transakcií.

Na malej obrazovke posúvajte diagram vodorovne alebo ho zväčšite. Vysvetlenie nájdete aj v texte.

Obe definície môžu byť vopred zámerne zvolené; zahrnutie aktuálneho dostupného údaja nie je automaticky únik budúcich dát. Problém nastane, ak medzi definíciami prepínate podľa výhodnejšieho výsledku alebo použijete hotový bar v čase, keď ešte hotový nebol.

Nová kontrola: jeden chýbajúci deň môže zmeniť rozhodnutie

Teraz zadáme iný model: základ musí obsahovať presne päť skorších okien, nová hodnota 200 do neho nepatrí. Štyri staršie sú 100 a piate x chýba. Pomer je 200/((400+x)/5) = 1000/(400+x). Záznam x nie je nula len preto, že ho nepoznáme.

Výlučne ako hypotetický predpoklad pripusťme x od 80 do 200 vrátane. Nejde o odhad skutočných dát. Možný pomer potom siaha od 1000/600 = 1,6667 do 1000/480 = 2,0833. Hranica aspoň 1,8 leží uprostred: jej splnenie nemôžeme rozhodnúť bez ďalšieho údaja. Algebra dá x ≤1400/9 ≈155,5556. Pre celé počítadlo x = 155 ešte vyhovuje, 156 už nie.

Chýbajúci základ nie je nulový základNový údaj 200, štyri staršie po 100 a piate x neznáme. Výslovne hypoteticky 80 ≤ x ≤ 200; základ má presne päť starších okien.MODELOVÝ VÝPOČETMožný pomer k päťčlennémupriemeru1,6667 až 2,0833Rozhodovacia hranica pomeruAspoň 1,8: zatiaľnerozhodnuteľnéPresná podmienka chýbajúceho xx ≤ 1400/9; celé xnajviac 155Tiché nahradenie x nulouPomer 2,5: iné,nepozorované dáta
Chýbajúci základ nie je nulový základ. Nový údaj 200, štyri staršie po 100 a piate x neznáme. Výslovne hypoteticky 80 ≤ x ≤ 200; základ má presne päť starších okien.

Neznámy záznam zachovajte ako neznámy. Vynechanie okna mení pravidlo a nula mení dáta; ani jedno nie je neutrálna oprava.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Možný pomer k päťčlennému priemeru
1,6667 až 2,0833
Rozhodovacia hranica pomeru
Aspoň 1,8: zatiaľ nerozhodnuteľné
Presná podmienka chýbajúceho x
x ≤ 1400/9; celé x najviac 155
Tiché nahradenie x nulou
Pomer 2,5: iné, nepozorované dáta

Doplnenie x = 0 by vytvorilo priemer 80 a pomer 2,5, ktoré neboli pozorované. Vynechanie okna a delenie len štyrmi by dalo priemer 100 a pomer 2, ale zmenilo by pôvodné pravidlo piatich okien. Ani jedna úprava nemá byť tichá. Zaznamenajte „nerozhodnuteľné pre chýbajúce dáta“ alebo vopred definujte samostatnú politiku nedostupnosti. Rozpätie je deterministické podľa zadaného predpokladu, nie štatistický interval.

Vážená cena závisí od druhu váh

Pri cenách 1,1000 a 1,1020 s váhami 100 a 300 je priemer (1,1000 × 100+1,1020 × 300)/400 = 1,1015. Po výmene váh dostaneme 1,1005, rozdiel 10 pipov pri pipe 0,0001. Ide o úplný aritmetický model, nie meranie presnosti spotového a futures VWAP.

TradingView VWAP štandardne používa typickú cenu (High+Low+Close)/3 a kumulatívne objemové váhy; zdroj a resetovacia kotva sú nastavenia. Pri tickových váhach výsledok zdedí význam tickového počítadla, nestane sa tým globálnou priemernou vykonanou cenou. Pozícia ceny voči čiare sama nedokazuje inštitucionálny záujem ani obchodnú výhodu.

OBV a profil neodhalia všetko o agresoroch

V štandardnom OBV pripočítate objem pri vyššom Close, odpočítate pri nižšom a pri rovnakom Close stav nemeníte. Ak vstup obsahuje tickové počítadlo, pracujete s ním, nie automaticky s kúpenými a predanými kontraktmi. Rastúci OBV preto neoznačuje počet skutočných kupujúcich.

TradingView profil pri FX používa tickový objem z nižších rámcov a rozdelí up/down podľa Close voči Open príslušného baru. Nie je to nahlásená agresívna strana každého vykonania. POC je najväčší riadok vybraného objemového vstupu. Bežná value area 70 % je parameter výpočtu, nie pravdepodobnosť návratu ceny alebo záruka podpory. Zvolený rozsah, riadky a metodika ovplyvňujú výsledok.

Čo pridávajú burzové kontrakty a čo nepridávajú

Objem futures vyjadruje zobchodované kontrakty príslušného nástroja a obdobia. Kontrakt sa nepočíta dvakrát len preto, že má kupujúceho a predávajúceho. Open interest naopak počíta zostávajúce otvorené kontrakty, nie denný súčet všetkých vykonaní. Rovnaká transakcia môže meniť otvorené záväzky odlišne podľa stavu protistrán.

Pri porovnaní so spotom určte konkrétnu splatnosť, obchodnú seansu, zónu, oneskorenie a prechod medzi kontraktmi. Futures objem nie je úplný spotový obrat a jeho cena nie je automaticky dostupná vášmu OTC účtu. Dostupnosť dát a prípadné poplatky overte u poskytovateľa; netvrdíme, že príslušná história alebo živý feed sú vždy bezplatné.

Kontrolný zápis pred interpretáciou stĺpca

Uložte zdroj, nástroj, jednotku, úplné hranice okna, stav dokončenia a presný zoznam hodnôt v priemere. Oddeľte nulový údaj od chýbajúceho. MQL5 iTickVolume môže pri chybe vrátiť 0; skontrolujte dostupnosť a chybový stav, nevykladajte taký výsledok automaticky ako nulovú aktivitu trhu.

Na precvičenie použite dva staršie údaje 100 a nový 300. Ak základ zahŕňa všetky tri, priemer je 500/3 a pomer 1,8; pri iba starších by to bolo 3. Do denníka zapíšte aj zamietnuté a nedostupné prípady. Určitý počet týždňov pozorovania sám nepotvrdzuje výhodu. Nadviažte cez objem vykonaní a deltu a knihu objednávok a vykonanie.