Таймфреймы: длительность свечи, OHLC и границы данных

Таймфрейм объединяет наблюдения в свечи. Его код не определяет обязательное число сделок, срок удержания позиции или плату за спред. Чтобы сравнивать условия и сигналы, расшифруйте единицы, восстановите OHLC и сохраните границы сессии с временными метками.

Три закрытые H1 не обязательно равны трем часам

Задана вымышленная сессия 09:00–11:30 UTC. Обычные часовые свечи привязаны к ее началу, а последняя закрывается при завершении сессии. Получаются интервалы 09:00–10:00, 10:00–11:00 и 11:00–11:30: 60, 60 и 30 минут. Последняя свеча уже закрыта, хотя ее длительность меньше номинального часа.

Прокрутите диаграмму по горизонтали, чтобы увидеть ее целиком. С клавиатуры перейдите к области клавишей Tab и используйте стрелки влево и вправо.

Документация TradingView о времени (на английском) описывает укороченную последнюю свечу временного графика при привязке к границам сессии. В нашей модели 30 минут последней H1 — полный доступный интервал до 11:30. Не добавляйте вымышленные котировки, чтобы дополнить час. Правило о трех свечах нельзя затем описывать как фиксированные 180 минут. Длительность вычисляется как конец минус начало.

Номинальный интервал и код

Полная обычная M5 охватывает пять минут, но границы сессии и настройки данных могут дать укороченный финальный бар. Храните обе временные метки и различайте номинальную длину и фактическое покрытие. Увеличение масштаба лишь раздвигает те же свечи; переключение таймфрейма иначе группирует наблюдения.

Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы. С клавиатуры перейдите к области клавишей Tab и используйте стрелки влево и вправо.

Перечисление MQL5 содержит 21 фиксированный период, включая M2 и H8; PERIOD_CURRENT отдельно означает текущий период графика. Названия и доступность отличаются между приложениями. Код не заменяет данные о начале и конце конкретной свечи. OHLC означает цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия. Эти четыре цены разобраны в руководстве по отдельной японской свече.

Три M5 и одна согласованная M15

Условные обычные свечи Bid EUR/USD в UTC имеют полные данные. Интервалы включают левую границу и исключают правую. Сначала зададим три строки OHLC:

Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы. С клавиатуры перейдите к области клавишей Tab и используйте стрелки влево и вправо.

M15 за 10:00–10:15 имеет OHLC 1.1000/1.1030/1.0985/1.0995: первое открытие, максимальный максимум, минимальный минимум и последнее закрытие. Две первые M5 имеют растущие тела, но M15 — падающее. Агрегация не сохраняет каждый внутренний поворот и порядок достижения экстремумов.

Отдельная условная оценка затрат: спред 0.1–1.2 пипса относительно выбранных движений 4–6 пипсов дает диапазон долей примерно 1.7%–30%, а не всегда одну пятую или треть. К этому могут добавиться комиссия и финансирование. Более длинный период графика не устраняет расходы.

Когда информация действительно доступна

В 10:07 финальное закрытие свечи M15, заканчивающейся 10:15, еще не известно. Использование ее окончательного исторического Close при решении в 10:07 добавляет будущую информацию. Метка периода и название часового пояса сами по себе не подтверждают совпадение границ, завершенность и одинаковый набор наблюдений.

Даже одинаковая H4 может означать 08:00–12:00 UTC или 09:00–13:00 UTC: это разные окна. Сохраняйте начало и конец, источник котировок, инструмент и используемую сторону Bid/Ask либо цену последней сделки Last. В TradingView изменение часового пояса графика меняет отображаемое время, но само по себе не меняет временные вычисления Pine и не означает новую группировку свечей. Это правило отображения TradingView не следует переносить на настройки источника данных другого приложения.

Сравните время принятия решений и требования к приказам в скальпинге как торговом стиле и основах свинг-трейдинга. Большее число свечей не обязывает чаще входить в рынок и не доказывает большие затраты или психологическое давление. Для сравнения частоты и расходов нужны конкретные сделки и правила наблюдения. Одному графику можно заранее назначить контекст, другому — условие входа, но сочетание периодов не гарантирует улучшения результата.

Одно движение, разные группы наблюдений

За заданные полные восемь часов получается 96 согласованных M5 или две H4. Начальная EUR/USD 1.0820 и конечная 1.0860 различаются на 40 пипсов при пипсе 0.0001. Эти две цены не определяют тела каждой H4 или весь внутренний путь. Переключение вида само по себе не создает сделку и не начисляет спред.

Промежуточная агрегация может потерять сведения, нужные для другого выравнивания. В отдельной модели произвольных единиц M10 за 10:00–10:10 имеет 100/103/99/100, следующая M10 — 100/110/100/109. Вторую M10 можно построить из M5 варианта A: 100/105/100/104, затем 104/110/104/109; либо варианта B: 100/109/100/108, затем 108/110/104/109. Обе пары дают одну и ту же M10. Но M15 до 10:15 будет 100/105/99/104 в A и 100/109/99/108 в B. Одинаковые M10 не определяют единственную M15. Копирование закрытия 10:20 также использовало бы будущую информацию.

Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы. С клавиатуры перейдите к области клавишей Tab и используйте стрелки влево и вправо.

В другой, отдельной модели счета USD покупается 10000 EUR по Ask 1.1001 при Bid 1.1000. Полная комиссия 2 USD, нет финансирования и конвертации. Продажа по Bid 1.1005 дает 4 USD от цены и 2 USD после комиссии; по Bid 1.1050 — 49 и 47 USD. Спред уже в этих ценах. Спред и комиссия вместе равны 3 USD: 60% выбранного движения Bid в 5 пипсов или 6% движения в 50 пипсов. Таймфрейм не гарантирует ни одно из этих движений. Различия данных и правил дополнительно разбираются в анализе нескольких таймфреймов и разделе технического анализа ForexMechanics (на английском). Последняя ссылка ведет к отдельному англоязычному учебному разделу.

Что проверить на своих данных

1. Восстановите одну агрегацию. В исходной таблице измените только максимум третьей M5 на 1.1040 и закрытие на 1.1015. M15 станет 1.1000/1.1040/1.0985/1.1015 с растущим телом. Даже эти четыре цены не восстанавливают каждый поворот четверти часа.
2. Сохраните начало и конец каждого бара. В условной сессии 09:00–11:30 три H1 покрывают 150 минут, а последняя закрыта после 30. Не дополняйте ее вымышленными ценами.
3. Считайте расходы по ценам исполнения, объему, комиссиям и применимому финансированию. Выбранные движения 5 или 70 пипсов иллюстрируют долю затрат, но не становятся типичными от названия M5 или H4.
4. Определите, когда оценивается условие, нужна ли закрытая свеча и как обрабатываются инструкции. Роль второго периода задайте заранее, затем сравнивайте полные симуляции с расходами вместо обещания более сильных сигналов.

Пропущенная строка не становится закрытой M15

Дополнительная граница на тех же исходных данных: если последняя M5 за 10:10–10:15 отсутствует, два доступных ряда покрывают только 10 минут. Их OHLC равен 1.1000/1.1030/1.0990/1.1025 и имеет растущее тело. Это не полная M15: при наличии третьего исходного ряда правильное закрытие 1.0995 дает падающее тело. Нельзя подменить отсутствующие данные переносом последнего Close и выдать результат за полную 15-минутную свечу. Отсутствие строки само по себе не говорит, была ли пауза торгов или потеря данных; нужна информация источника.