Trading ad alta frequenza (HFT)
Famiglia di tecniche algoritmiche con latenza molto bassa e molti messaggi di inserimento, modifica e cancellazione. Può comprendere market making e arbitraggio; infrastruttura, accesso e velocità contano. Messaggi inviati e scambi completati sono conteggi distinti, non una misura del profitto.
Di che cosa si tratta?
Famiglia di tecniche algoritmiche con latenza molto bassa e molti messaggi di inserimento, modifica e cancellazione. Può comprendere market making e arbitraggio; infrastruttura, accesso e velocità contano. Messaggi inviati e scambi completati sono conteggi distinti, non una misura del profitto.
Esempio concreto
Modello originario: 1000 aggiornamenti di quotazione in un secondo, ma soltanto dieci scambi completati. Dieci non diventa mille perché esistono molti messaggi. Controesempio EUR distinto: dieci esiti con lordo medio assegnato 0,20 EUR producono 2 EUR; oneri totali separati 3 EUR danno −1 EUR netto. È aritmetica costruita, non prestazione media di operatori HFT.
Verifica esecuzioni e costi oltre alla velocità.
- Messaggi
- 1000 – Richieste e aggiornamenti.
- Scambi completati
- 10 – Conteggio separato, nessun profitto implicito.
- Esempio EUR
- 2−3 =−1 EUR – Lordo dieci × 0,20; oneri assegnati 3.
Verifica ciò che hai imparato
Circa 2 minuti di esercizio.
Mostra risposta e spiegazione
Il conteggio dei messaggi non converte cancellazioni o modifiche in operazioni.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
Un collegamento a una fonte non significa che ogni sua condizione variabile sia verificata a ogni visita della pagina.
Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.