Ausführungsabweichung (Slippage)

Slippage ist die Differenz zwischen tatsächlichem Fill und einem klar benannten Referenzpreis auf derselben Kursseite. Sie kann günstig oder ungünstig sein. Ein ungefüllter Rest hat keine Slippage, weil kein Ausführungspreis existiert. Der Vergleich eines Kauf-Ask mit Chart-Bid vermischt Spread und Ausführungsabweichung.

Was bedeutet das?

Slippage ist die Differenz zwischen tatsächlichem Fill und einem klar benannten Referenzpreis auf derselben Kursseite. Sie kann günstig oder ungünstig sein. Ein ungefüllter Rest hat keine Slippage, weil kein Ausführungspreis existiert. Der Vergleich eines Kauf-Ask mit Chart-Bid vermischt Spread und Ausführungsabweichung.

Konkretes Beispiel

Hypothetisch: Kauf von 10.000 EUR, Referenz-Ask 1,1000, Fill 1,1003. Drei ungünstige Pips ergeben 3 USD zusätzliche Preiswirkung.

Prüfe dein Verständnis

Etwa 2 Minuten Übung.

Kauf-Fill wird mit Chart-Bid verglichen. Ist die Differenz reine Slippage?

Antwort und Erklärung anzeigen

Für reine Abweichung wird die passende Ask-Referenz benötigt.

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Quellen und Vertiefung

Ein Quellenlink ist kein Versprechen, dass alle veränderlichen Bedingungen an jedem Besuchstag erneut geprüft wurden.

Lernbeispiele sind angenommene Fälle. Instrumentbedingungen und Landesregeln können abweichen.