Deslizamiento

Diferencia entre el precio realmente ejecutado y una referencia expresamente elegida del mismo lado de cotización. Puede ser favorable o desfavorable. Una parte cancelada sin ejecución no tiene un precio de fill y debe analizarse como cantidad no ejecutada. Comparar un Ask de compra con un gráfico Bid mezcla spread y deslizamiento.

¿Qué significa?

Ejemplo concreto

Para una compra hipotética de 10.000 EUR, el Ask de referencia es 1,1000 USD/EUR y el fill 1,1003. La diferencia adversa es de 3 pips, o 3 USD. Si el gráfico Bid de ese instante marcaba 1,0998, los cinco pips de separación respecto al fill no son todos deslizamiento: dos pertenecen a la distancia inicial entre Bid y Ask.

Deslizamiento: distingue las magnitudes. Modelo hipotético, sin cotizaciones en tiempo real. Las unidades y las exclusiones indicadas forman parte del ejemplo.

Fija lado, instante, símbolo y referencia antes de atribuir una diferencia. No asignes un precio ficticio a una cantidad que nunca se ejecutó ni cuentes el spread dos veces.

Ask de referencia: 1,1000 – Mismo lado que la compra
Fill de compra: 1,1003 – Tres pips peores
10.000 EUR: 3 USD adversos – Antes de otros costes

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1,1003 − 1,1000 = 0,0003: tres pips frente al mismo lado Ask.

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Aprender en contexto

Deslizamiento: referencia, volumen y coste ejecutadoCalcula el slippage favorable o adverso y distingue volumen ejecutado de cancelado. Incluye una práctica de tamaño con cargos explícitos.9 min →

Fuentes y ampliación

El enlace a una fuente no implica que todas sus condiciones variables se revisen cada día que visitas la página.

Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.