Glissement de prix (slippage)

Différence entre un prix exécuté et une référence explicitement choisie sur le même côté de cotation. Le glissement peut être favorable ou défavorable. Une quantité annulée et non exécutée n’a pas de prix d’exécution à inventer.

De quoi s’agit-il ?

Exemple concret

Achat fictif de 10 000 EUR : Ask de référence 1,1000, exécution à 1,1003 USD/EUR. Trois pips défavorables représentent 3 USD avant autres charges. Avec 1,10 USD/EUR pour une conversion illustrative, environ 2,73 EUR. Comparer l’exécution à un Bid de graphique plus bas mélangerait spread et glissement.

Référence et exécution du même côté. Achat EUR/USD fictif ; aucun reliquat ne reçoit un prix sans fill.

Le graphique Bid ne remplace pas l’Ask de référence d’un achat.

Ask de référence: 1,1000 – Avant exécution, heure à conserver
Achat exécuté: 1,1003 – Trois pips plus cher
Quantité exécutée: 10 000 EUR → 3 USD – Autres charges exclues

Vérifiez vos acquis

Environ 2 minutes de pratique.

Voir la réponse et l’explication

Correct : le même côté Ask est comparé et l’écart est multiplié par la quantité exécutée.

Notions associées

Apprendre en contexte

Glissement de prix : mesurer les fills sans diluer le résultatChoisissez la même référence Bid ou Ask, pondérez les fills et séparez le reliquat annulé. Cas de stop, spread et budget incluant les frais.8 min →

Sources et approfondissement

Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.

Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.