Stochastic vyjadřuje polohu zavírací ceny v nedávném rozpětí, případně vyhlazený výsledek tohoto výpočtu. Hodnota 85 neznamená 85% pravděpodobnost poklesu ani pokyn k prodeji. Než z ní vyvodíte závěr, určete konkrétní čáru, vyhlazování, vstupní ceny a stav dokončení svíčky. Stejné číslo může při jiných oknech znamenat jinou cenovou vzdálenost.

Surová poloha a vyhlazená poloha se liší

Pro minimum okna L, maximum H a H > L označme R = 100(Close − L)/(H − L). Surová nula znamená Close na L, stovka Close na H. Nulová šířka vytvoří dělení nulou a potřebuje výslovné pravidlo programu. Bez tohoto pravidla nelze nulu automaticky považovat za správnou náhradu. Vyhlazená čára nemusí odpovídat poslední surové poloze.

Samotné názvy %K a %D nedokládají přesnou konstrukci. TradingView popisuje %K jako SMA surových poměrů a %D jako další SMA této %K. MetaTrader rozlišuje slowing a metodu průměrování %D. Porovnejte pojmenovaná pole a skutečný algoritmus. Mechanika %K a %D rozebírá rozdíly mezi jednotlivými fázemi a součtovou alternativou.

Stejných 80 bodů, různé cenové vzdálenosti

První původní fiktivní rozpětí má minimum 100, maximum 110 a Close 108. Druhé má minimum 100, maximum 150 a Close 140. R vychází v obou případech 80: 100×8/10 nebo 100×40/50. Vzdálenosti nad minimem jsou ale 8 a 40 jednotek. Nejde o skutečná tržní data ani konkrétní instrument.

Stejný výsledek v úzkém a širokém rozpětíStejné měřítko: šířky 10 a 50 jednotek. Obě Close leží v 80 % rozpětí, přestože druhé je pětkrát širší.80 bodů, dvě různá rozpětíA: minimum 100 · maximum 110C=108B: minimum 100 · maximum 150C=140A: (108−100)/10 = 80%B: (140−100)/50 = 80%Vzdálenost od minima: 8 nebo 40
Stejná poloha, různá šířka. Úplná geometrie původního diagramu; české popisky.

Obě R jsou 80, ale C−L je 8 nebo 40 jednotek.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Oba úseky diagramu používají společné měřítko cenové vzdálenosti: druhý úsek je pětkrát širší. Normalizace odstranila měřítko rozpětí z výsledku. Potřebujete-li velikost cenového pohybu, doplňte H − L. Shodných 80 neprokazuje stejný odstup stopu ani peněžní riziko. Riziko navíc závisí na množství, skutečném plnění a nákladech.

Práh, překřížení a divergence vyžadují pravidlo

Tradiční hranice 80/20 patří zvolené čáře. Výrazy překoupenost a přeprodanost zde neurčují fundamentální hodnotu. Extrém může přetrvat během trendu, ale ani pokračování není zaručeno. Přísně nad 80 vylučuje přesných 80, alespoň 80 je zahrnuje. Nezaokrouhlených 79,96 se může zobrazit jako 80,0 a stále nesplňovat podmínku R > 80.

%K > %D popisuje současný vztah, nikoli nutně nové překřížení. Vzestupné překřížení lze definovat předchozím K ≤ D a současným K > D. Uveďte zacházení s rovností a srovnávejte shodný stav dvou pozorování. Na otevřené svíčce se vstup i výsledek mohou ještě změnit; dočasné překřížení není totéž jako potvrzený vztah po uzavření.

Divergence potřebuje vymezení párovaných cenových a indikátorových extrémů a času jejich rozpoznání. Nejde automaticky o nejsilnější signál ani pravděpodobnost obratu. Stejně tak hranice ADX nebo označení konsolidace samy nedokazují ziskovost obchodu. Více označení téže cenové řady nemusí představovat nezávislé potvrzení.

Vyhlazených 85 nemusí znamenat Close v horních 15 %

Původní model zadává tři po sobě jdoucí dokončená pozorování EUR/USD. Každé příslušné čtrnáctisvíčkové okno má L = 1,1000 a H = 1,1200. Jde o přidělené parametry oken, nikoli dodanou úplnou OHLC historii. Vypočteme pouze SMA tří surových R; další %D zde nepočítáme.

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Pevné hranice a tři zadaná Close
PozorováníCloseSurové RSMA 3 uvedených R
t−21,119095Zde nepočítáme
t−11,119095Zde nepočítáme
t1,11306585

Poslední surový výsledek je 100×0,0130/0,0200 = 65, průměr (95 + 95 + 65)/3 = 85. Close kleslo o 0,0060 USD za EUR, tedy 60 pipů při pipu 0,0001. Leží v 65 % rozpětí a mimo horních 20 %, přestože vyhlazená čára zůstala nad 80. Ani jedno číslo neudává příští svíčku nebo ziskový short.

RSI porovnává vyhlazené velikosti ziskových a ztrátových změn. Společná škála 0–100 nedává oběma ukazatelům stejný význam. Tvrzení, že RSI vždy méně chybuje nebo Stochastic vždy reaguje dříve, vyžaduje konkrétní konfiguraci, definici chyby a srovnatelná data.

Rostoucí Close může snížit surový Stochastic

V odděleném původním modelu zůstává L = 1,1000. Zpočátku H = 1,1200 a Close = 1,1180 dávají R = 90. Nová svíčka zvýší Close na 1,1190 a nastaví High = 1,1400. Předpokládáme, že staré minimum stále patří do okna. Nově je R = 100×0,0190/0,0400 = 47,5.

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

VeličinaPředPo
Close1,11801,1190
Low / High okna1,1000 / 1,12001,1000 / 1,1400
Surové R9047,5

Close vzrostlo o 10 pipů a R kleslo o 42,5 bodu. Při pevném L a kladném C − L nastane tento pokles, když ΔH > ΔC(H − L)/(C − L). Zde je mez pro zvýšení High 11,11… pipu, skutečně zadané zvýšení je 200 pipů. Přesně na této mezi by R zůstalo stejné. Vyhlazování přidává závislost na dřívějších surových výsledcích.

Nastavení popište slovy a zachovejte čas informací

TradingView uvádí výchozí K okno 14, D periodu 3 a dodatečné vyhlazení K 3. Hodnota vyhlazení 1 tuto dodatečnou SMA vypne. Trojice 14,3,3 bez názvů polí, algoritmu a cenových vstupů není úplná specifikace. Periody počítají svíčky; čtrnáct nemusí znamenat čtrnáct dní.

Zapište poskytovatele, symbol, cenovou řadu, interval, časové pásmo, metody průměrování, pravidlo chybějících hodnot a dokončení svíčky. Nejprve porovnejte totožná pozorování, potom měňte nastavení. Výběr parametrů, který odstraní minulé chyby, nehodnotí nepoužitá data. Výchozí nastavení není důkaz optimální obchodní konfigurace.

Pravidlo obchodu vyžaduje vstup, výstup, velikost, plnění, náklady a situace bez obchodu. Zakreslená hodnota, překřížení a provedené rozhodnutí jsou různé fáze. Tři vybrané divergence ani pojmenování trhu jako trendového či bočního nepotvrzují výslednou výhodu.

Vlastní CZK model: stejné R, dvojnásobná ztráta k minimu

Nový hypotetický model EUR/CZK používá pouze zadané hranice a poslední Close. A má L = 24,80, H = 25,00 a C = 24,96 CZK za EUR. B má stejné L, H = 25,20 a C = 25,12. Obě surová R jsou 80, ale vzdálenosti C − L jsou 0,16 a 0,32 CZK za EUR. Nepřisuzujeme jim stejnou úplnou historii.

U 10 000 EUR a výslovně předpokládaného nákupu za C a prodeje přesně na L vychází cenová ztráta 1 600 versus 3 200 Kč před náklady. Při modelovém kapitálu 100 000 Kč jde o 1,6 % a 3,2 %. B má při stejném R dvojnásobnou ztrátu k minimu. Skutečný obyčejný stop cenu nezaručuje; výpočty zde nejsou nabídkou brokera, doporučenou velikostí ani naměřenou strategií.

Stejných 80 bodů, jiná korunová ztrátaVlastní model: 10 000 EUR, prodej na přesně zadaném minimu, bez nákladů. A má ztrátu 1 600 Kč a B 3 200 Kč. Délky pásů mají společné měřítko.A i B: surové R = 80A: 0,16 CZK/EUR → 1 600 KčB: 0,32 CZK/EUR → 3 200 KčMnožství 10 000 EUR; plnění na L je předpoklad.
Korunová ztráta potřebuje množství i vzdálenost. Nový čistě hypotetický model s přesným plněním na minimu a bez nákladů.

Při stejných 10 000 EUR je 3 200 Kč dvojnásobkem 1 600 Kč.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Nejprve zopakujte model, potom zkoumejte obchod

V původní tabulce s pevnými hranicemi změňte pouze poslední Close na 1,1160. Surové R je 80 a SMA 3 hodnot 95,95,80 je 90. Surový výsledek leží přesně na hranici, vyhlazená čára nad ní. Samotné číslo není prodejní pokyn. Původní kvíz používá [100,120] a Close 116: R = 80 a vzdálenost od minima 16 jednotek, nikoli 80 jednotek.

Původní diagram s Close 108 a 140 odděluje stejnou normalizovanou polohu od různých šířek. Korunový příklad k tomu doplňuje jednotky a množství. Zachovejte záznam dat a rozhodovacího pravidla; související vysvětlení najdete také v technické analýze ForexMechanics. Teprve úplné nezávislé vyhodnocení nákladů a provedení může posoudit obchodní hypotézu.