Průraz překonává předem definovanou hranici. Může pokračovat nebo se vrátit dovnitř. Strategie proto potřebuje pravidlo dostupné v okamžiku rozhodnutí, model exekuce a záznam včetně neúspěšných pokusů. Přesvědčivá šipka v historickém grafu nebo uzavřená svíčka za hranicí neprokazuje pokračování ani ziskovost.

Definujte signál před výsledkem

Jedno konkrétní cvičení ukládá nejvyšší maximum a nejnižší minimum předchozích dvaceti dokončených Bid svíček ještě před začátkem signální svíčky. Signál vzhůru nastává, když další svíčka uzavře nad uloženým maximem. Dvacet je vybraný parametr, nikoli optimum. Takový kanál nemusí být konsolidací; podmínky šířky a doby trvání je nutné doplnit. Obchodování uvnitř konsolidace pracuje s jinou hypotézou, zatímco hranice drží, a nepřepíná automaticky na výdělečný průraz.

Hranice a filtry musejí být reprodukovatelné

Signální svíčku nezahrnujte do maxima, které má její vlastní close překonat. Hranice zafixujte nebo určete přesný okamžik jejich obnovy. Bollingerova pásma, ATR, doba a opakované doteky mohou být dalšími měřitelnými filtry. Neprokazují nahromaděnou energii nebo silnější průraz delšího rozpětí. Výběr úrovní podpory a rezistence musí být známý před pozdější cenou.

Jiný čtenář by měl ze stejných tehdy dostupných údajů obnovit hranice i signál. Zapište cenovou řadu, interval, počet předchozích svíček, filtr a platnost pokynu. Změněnou variantu hodnoťte odděleně místo výběru té, která právě vysvětluje úspěšný obrázek.

Signál za hranicí ještě nezná budoucí selhání

Close mimo rozsah potvrzuje zvolenou signální podmínku, nikoli další vývoj. „Falešný průraz“ potřebuje předem určený časový horizont a návratovou podmínku. Knot mimo s close uvnitř může nesplnit pravidlo vstupu založené na zavření. I close venku se ale může později vrátit. Pozdější označení „pravý průraz“ nesmí sloužit jako informace, kterou jste údajně znali při vstupu. Denní rámec ani soulad s vyšším rámcem automaticky nedávají čistší nebo ziskovější signál; porovnávejte stejné náklady a exekuci.

Typ pokynu, stop a cíle jsou různé varianty

Tržní pokyn po dokončeném signálu, stop pokyn připravený předem a limitní pokyn čekající na návrat mají jiné přípustné případy. Výchozí emulátor TradingView provádí nově vytvořený pokyn nejdříve na dalším dostupném ticku; při výchozím výpočtu po zavření jde o otevření následující svíčky. Další nastavení simulace mohou časování změnit. Je to vlastnost emulátoru, ne cenová záruka brokera. Návrat nemusí nastat, limit může zůstat neprovedený a dotek grafu neprokazuje úplné vyplnění.

Stop za protější hranicí rozsahu je jedna možnost s širokou plánovanou vzdáleností a případně malým ziskem vůči riziku. Jiný předem definovaný test použije strukturu návratu nebo násobek ATR. Žádné umístění není univerzálně jediné správné. ATR měří volatilitu, nikoli budoucí směr. Cíl měřeného pohybu potřebuje násobek šířky a referenční cenu, stejně jako částečné výstupy a případný posuvný stop. Obyčejný stop negarantuje realizační cenu.

Přesný EUR/USD model a oddělené počítání signálů

Původní ilustrace je fiktivní EUR/USD s rozsahem 1,0800–1,0900, širokým 100 pipů při pipu 0,0001. Signální close Bid je 1,0923. Předpokládejme až pozdější plný nákup 5 000 EUR na Ask 1,0925 a pouze ve větvi návratu další plný nákup 5 000 EUR na Ask 1,0900. Ani jednu realizaci neodvozujeme z close nebo doteku. Požadovaný obyčejný stop je 1,0790. Od horní hranice měříme jednu, půldruhou a dvě šířky k cílům 1,1000, 1,1050 a 1,1100; nejsou předpovězenými destinacemi.

První vstup má ke stopu 135 pipů, k cílům 75, 125 a 175 pipů. Druhý vstup má ke stejnému stopu 110 pipů. Při předpokládaném stopovém provedení ztrácí první část 67,50 USD a druhá 55 USD, dohromady 122,50 USD hrubě. Přidání za výhodnější cenu není snížení celkového rizika.

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Větev se dvěma plnými vstupy po 5 000 EUR; účet USD
Předpokládané úplné výstupy BidHrubě USDPo celkové provizi 3 USD
Obě části za 1,1000+87,50+84,50
Obě části za 1,0790−122,50−125,50
Polovina každé části za 1,1000; zbytek za 1,0790−17,50−20,50
Obě části horším výstupem za 1,0785−127,50−130,50

Výsledek sčítá každý objem EUR násobený rozdílem výstupního Bid a vstupního Ask. Pro všechny větve včetně rozdělených výstupů předpokládáme celkem tři dolary provize, bez financování a převodu. Nejde o sazebník brokera. Spread je již v realizačních cenách; neodečítejte ho znovu. I částečné vybírání zisku může skončit čistou ztrátou.

Počítání signálů je jiná otázka. Zafixujme U 1,1040, předchozí close 1,1037 a další close 1,1045, 1,1048, 1,1038 a 1,1042. Pravidlo „každý close nad U“ označí svíčky 1, 2 a 4: tři signály. Pravidlo přechodu z ceny nejvýše U na cenu nad U označí pouze 1 a 4: dvě události. Signál, nová událost a povolený obchod jsou jiné záznamy; již otevřená pozice může další vstup zakazovat. Tyto ceny neobsahují provedení ani výnosy.

Dva body nad hranicí při různě širokém rozsahu

Samostatné fiktivní rozsahy [98; 100] a [80; 100] mají shodné U 100 a close 102. Zaveďme vlastní dodatečný filtr (close − U)/(U − L) nejméně 0,5. Netvrdíme, že je optimální, a nedoporučujeme podle něj obchod.

Znamenají dva body nad hranicí totéž?Fiktivní rozsahy mají horní hranici 100 a close 102, ale dolní hranice 98 a 80. Na stejném lineárním měřítku jsou šířky 2 a 20. Absolutní vzdálenost nad horní hranicí je vždy 2; náš vlastní filtr požaduje podíl nejméně 0,5. První podíl 1 projde, druhý 0,1 neprojde. Jde o pravidlo bez studie výkonnosti.Dva body nad rozdílnými rozsahyV obou případech U = 100 a close = 1028090100L = 98L = 80Cena: společné lineární měřítkoŠířka: 22/2 = 1Filtr ≥ 0,5: ANOŠířka: 202/20 = 0,1Filtr ≥ 0,5: NE
Absolutní průraz versus relativní filtr. Dva původní fiktivní rozsahy 98–100 a 80–100 se stejným close 102. Zachována přesná geometrie i společná lineární stupnice; práh 0,5 je vlastní příklad bez optimality.

Stejná dvoubodová vzdálenost dává podíly 1 a 0,1. Jen úzký rozsah projde vlastním filtrem; není to důkaz lepšího výnosu.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Úzký rozsah
Šířka 2; poměr 1 – Splní práh 0,5.
Široký rozsah
Šířka 20; poměr 0,1 – Překoná U, ale neprojde dodatečným filtrem.

Absolutní vzdálenost je v obou případech dva body. Podíly vůči šířce jsou ale 2/2 = 1 a 2/20 = 0,1. Oba close překonají U, pouze první projde dodatečným filtrem. Při U = L je dělení nulou neplatné; určete, jak se takový vstup odmítne nebo jinak zpracuje. Jedno společné lineární měřítko v grafu zachovává skutečný poměr zadaných šířek.

Vlastní kapacita přidání v CZK. Jiný fiktivní lineární produkt má první nákup dvaceti jednotek za 1 200 Kč, předpokládaný stopový výstup 1 180 Kč a celkové náklady první části 20 Kč. Plánovaná ztráta je 420 Kč. Vlastní rozpočet 500 Kč ponechá osmdesát korun. Přidání za 1 190 Kč má samostatný celkový náklad 20 Kč a stejný stop; zbývá tedy jen šedesát korun na cenové riziko, šest jednotek při desetikorunovém rozdílu. Přidání dvaceti místo šesti by zvýšilo celkovou ztrátu na 640 Kč. Při dvaceti plus šesti jednotkách a horším společném stopovém provedení 1 177 Kč vyjde 578 Kč. Jde o hypotetické sazby, celé jednotky a přesné alternativní ceny; lepší průměrný vstup neobnovuje vyčerpaný rozpočet.

Filtry mohou měnit vzorek bez zlepšení výsledku

MT5 definuje tickový objem jako počet přijatých ticků během svíčky, odlišný od skutečného objemu transakcí, který pro OTC nemusí být dostupný. Brokerův počet ticků není celkový obrat devizového trhu a nemusí počítat jen změněné ceny. Zapište zdroj a filtr testujte odděleně. Čas seance nebo makrozpráva mění vzorek, nikoli jistotu pokračování. Název asijské nebo londýnské seance sám neprokazuje nejslabší či nejsilnější průrazy.

Protokol před další ukázkou

  1. Před signální svíčkou uložte produkt, řadu, interval a délku kanálu; filtry šířky, volatility či seance napište zvlášť.
  2. Spočítejte šířku a vzdálenost signálu, rozlište absolutní a relativní pravidlo a ošetřete nulovou šířku.
  3. Určete typ pokynu, strany kotací, platnost, stop, objemy výstupů a poplatky. Po přidání části přepočítejte celé riziko.
  4. V deníku oddělte čas konečného signálu a následného provedení; close nenahrazuje realizační cenu.
  5. Ponechte všechny signály, chybějící návraty, neprovedené pokyny, ztráty i otevřené pozice na konci. Ověřování obchodní výhody potřebuje celý vzorek místo vybraných úspěchů.

Klínová formace používá jiné hranice než zdejší kanál; dvojité vrcholy a dna mají vlastní potvrzení. Žádný tvar sám nezaručuje změnu směru.