Un biseau, ou wedge, encadre des oscillations entre deux droites inclinées dans le même sens et convergentes. Le tracé décrit une géométrie ; il ne révèle pas les intentions des participants et ne garantit ni cassure ni rentabilité. Le piège le plus discret est de confondre prix qui baisse et ligne qui monte sous un prix immobile.

Identifier ce qui converge réellement

Un biseau ascendant relie sommets et creux montants ; son support monte plus vite que sa résistance. Le descendant relie sommets et creux descendants, avec résistance qui baisse plus vite. Un triangle symétrique possède des pentes de signes opposés ; un triangle peut aussi avoir une borne horizontale. Un fanion ajoute un contexte d’impulsion préalable. Il n’existe pas de durée universelle qui transforme automatiquement une forme en autre.

Les lectures traditionnelles envisagent baisse après biseau ascendant et hausse après descendant, en retournement ou continuation selon tendance préalable. Ce sont hypothèses à tester, pas probabilités mesurées ici. Les exemples actions de ChartSchool n’établissent pas une fréquence sur Forex intrajournalier. Voir aussi drapeaux et fanions.

Largeur, pente et date de connaissance

Modèle fictif EUR/USD, t en indices de barres également espacées, prix linéaires, pip 0,0001. Ascendant : G(t)=1,1100+0,0005 t et D(t)=1,1000+0,0010 t. Descendant : G(t)=1,1200−0,0010 t et D(t)=1,1100−0,0005 t. Dans les deux, largeur G−D=0,0100−0,0005 t.

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tLargeurAscendant G/DDescendant G/D
0100 pips1,1100 / 1,10001,1200 / 1,1100
480 pips1,1120 / 1,10401,1160 / 1,1080
860 pips1,1140 / 1,10801,1120 / 1,1060
1240 pips1,1160 / 1,11201,1080 / 1,1040

La largeur diminue de 60 % entre 0 et 12 ; les droites se croisent à t=20. Cette intersection géométrique n’est pas une échéance promise. Au-delà, leur ordre s’inverse : ne plus appeler cela largeur positive du même biseau. Ces équations ne fournissent aucune série OHLC manquante.

Un creux situé à la barre 8, défini avec deux barres à droite, devient connaissable après la barre 10 terminée. Archiver sélection des pivots, délai de confirmation et tolérance en pips avant le test. Replacer les points pour conserver après coup seulement les cassures réussies crée une sélection. La lecture multi-unités exige de même des barres supérieures réellement terminées.

Trois tests de cassure à ne pas mélanger

Définir séparément franchissement par cotation horodatée, clôture au-delà de la droite à l’heure de clôture, puis éventuel retour sur la borne. Un Low sans heure ne peut pas être comparé arbitrairement à la valeur de droite en fin de barre. Le diagramme montre seulement les observations attribuées, sans inventer leur chemin intermédiaire.

Une cotation sous la borne, puis une clôture au-dessus

Avec D(t)=1,1000+0,0010 t gelée, Bid vaut 1,1130 à t=12, 1,1115 à t=12,5 et 1,1135 à t=13, dernière observation déclarée finale. Écarts à la droite : +10, −10 et +5 pips. Le critère « au moins une cotation sous D » passe ; « clôture finale sous D » échoue. Ce ne sont pas deux interprétations d’une même règle.

Cotation sous D, clôture au-dessus

Trois observations Bid fictives : (12;1,1130), (12,5;1,1115), (13;1,1135). D(t)=1,1000+0,0010 t gelée. Seule la dernière est déclarée clôture.

Cotation sous D, clôture au-dessusTrois observations Bid fictives : (12;1,1130), (12,5;1,1115), (13;1,1135). D(t)=1,1000+0,0010 t gelée. Seule la dernière est déclarée clôture. Écarts +10, −10 puis +5 pips : franchissement par cotation oui, clôture finale sous D non. Aucun chemin ni OHLC intermédiaire inventé.Comparer à la même heureD(t) = 1,1000 + 0,0010t · Bid fictif1,11101,11201,11301,11401,1130121,111512,51,113513+10 pips−10 pips+5 pipsUne observation sous D ; clôture finale au-dessus.Les points ne sont pas reliés : chemin inconnu.t = indices de barres · dernier point final à 13
Écarts +10, −10 puis +5 pips : franchissement par cotation oui, clôture finale sous D non. Aucun chemin ni OHLC intermédiaire inventé.

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Autre expérience, Close Bid identique 1,1125 aux dates 12, 13 et 14. D vaut 1,1120, 1,1130 puis 1,1140 ; écarts +5, −5, −15 pips. La première clôture sous la borne apparaît à 13 sans aucune baisse du Close. Ajouter Close(t)<Close(t−1) rejetterait ces trois observations. Ce filtre change la méthode ; il ne doit pas être ajouté après avoir vu le résultat.

Du signal aux montants exécutés

Exemple GBP/USD distinct : largeur initiale choisie 120 pips, clôture sous borne gelée, puis vente effectivement attribuée Bid 1,2600, Ask simultané 1,2602. Stop ordinaire déclenché Ask 1,2640 ; cible rachetée Ask 1,2480. Distances depuis le remplissage : 40 pips de perte et 120 de gain. Nominal 25 000 GBP, compte 10 000 USD : −100/+300 USD bruts, soit 1 %/3 % de cette base, rapport 3 et seuil théorique de réussite 25 % avant coûts.

Avec commission totale 6 USD et aucun financement, les deux issues deviennent −106/+294 USD, rapport net environ 2,77 et seuil 106/(294+106)=26,5 %. Le spread est déjà incorporé aux côtés de remplissage ; ne pas le retrancher une seconde fois. Stop ordinaire et signal de clôture ne garantissent pas ces prix.

Second modèle EUR/USD, séparé : Close du signal 1,1110 à t=12, soit 10 pips sous D=1,1120 ; vente ultérieure 10 000 EUR au Bid 1,1108, Ask 1,1110. Commission totale 4 USD. Rachat cible 1,1008 : +100−4=96 USD ; stop exécuté 1,1158 : −50−4=−54 USD ; exécution défavorable 1,1178 : −70−4=−74 USD. Pour les seules issues cible/stop exact, seuil net 54/150=36 %. Ce seuil n’est pas une efficacité observée.

Comptabilité EUR supplémentaire : conversion fixe fictive 1,25 USD/EUR, résultats 76,80/−43,20/−59,20 EUR. Budget choisi 45 EUR : le stop exact tient, l’exécution défavorable dépasse. Ajouter 2 EUR de frais indépendants par cycle donne 74,80/−45,20/−61,20 EUR : même le stop exact dépasse désormais le budget. Ce ne sont ni tarifs français ni taux de change actuels. Nominal, fonds propres et marge doivent être contrôlés séparément.

Cibles et activité : conventions explicites

Projeter la largeur initiale depuis l’entrée est une convention testable. IG décrit ce type de projection ; ChartSchool indique au contraire ne pas disposer d’une mesure de baisse pour le rising wedge. Ne pas présenter une cible de 100 ou 120 pips comme loi commune aux sources. Fixer origine de mesure, arrondi, délai d’abandon et sortie avant calcul de résultat.

Une contraction de volume peut être un filtre choisi, mais le champ doit être identifié. MetaTrader décrit pour Forex le nombre de changements de prix, pas une quantité mondiale négociée. Consulter les unités de volume FX. Un filtre d’activité et une divergence peuvent réutiliser le même flux ; leur accord n’est pas preuve indépendante de profit.

Tester les échecs et les absences d’exécution

Comparer cassure directe et retour sur borne comme deux variantes préenregistrées. Le retour peut ne jamais arriver ; l’ordre limité peut ne pas être rempli. Une mèche qui ressort, une borne qui bouge et un stop glissé sont des résultats à conserver. Ni deux semaines de démo ni quelques belles figures ne valident un avantage durable. Utiliser un test chronologique avec coûts et délais.

Protocole à reproduire

  1. Archiver points, prix Bid/Ask, heures, unité, règle de pivot, tolérance et équations gelées ; vérifier largeur positive à chaque date.
  2. Écrire le critère exact : cotation, clôture ou retour, puis échéance, ordre, invalidation et prix de sortie conditionnels.
  3. Calculer perte nette en devise du compte, avec commission, financement éventuel et scénario de glissement ; vérifier marge séparément.
  4. Conserver toutes les formes détectées, échecs et ordres non remplis ; comparer hors échantillon sans redessiner les lignes.