Double sommet et double creux : confirmation, tolérance et exécution

Un double sommet ou double creux organise une hypothèse de retournement, mais sa silhouette n’est pas une stratégie complète. Définir les points, leur confirmation, l’exécution et les coûts. Les modèles EUR/USD ci-dessous sont fictifs : ils comparent une projection graphique avec des remplissages du bon côté de cotation, sans prévoir le marché ni annoncer un taux de réussite.

Deux extrêmes et une ligne de confirmation

Le double sommet dessine un M après une progression : deux sommets proches séparés par un creux. Le double creux dessine le W inverse après une baisse. Le dessin ne révèle pas qui a acheté ou vendu ni la cause des changements de direction.

La ligne de cou relie le niveau de confirmation : creux entre les deux sommets, sommet intermédiaire entre les deux creux. Sans franchissement défini de cette ligne, la structure classique reste incomplète ; deux extrêmes peuvent encore appartenir à une pause dans la tendance. Distinguer ce vocabulaire géométrique de la preuve d’un retournement durable.

La tolérance doit avoir un dénominateur

Les sommets peuvent différer, sans que le second plus bas soit automatiquement plus fiable ou qu’un second plus haut démontre une hausse future. Écrire une tolérance numérique avant le test. Dans notre modèle, l’écart est de 10 pips pour une hauteur de 80 pips : 10/80=12,5 %. Un filtre propre de 3 % de la hauteur n’autoriserait que 2,4 pips et rejette le candidat.

Une variante qui l’accepte doit donc annoncer au moins 12,5 % selon cette base. Cela ne correspond pas à 3 % du cours : changer le dénominateur change la règle. La tolérance entre sommets et l’annulation d’une opération sont deux conditions distinctes.

L’Ask touche la ligne, mais la vente limitée n’est pas prouvée

Trois observations EUR/USD fictives : Bid 1,0814 ; 1,0818 ; 1,0815, et Ask toujours 0,0003 au-dessus. Un Sell Limit à 1,0820 a été placé auparavant lorsque les deux côtés étaient plus bas. Au second instant, Ask 1,0821 dépasse la limite, mais Bid 1,0818 reste 2 pips sous elle. Le modèle OTC décrit par MT5 compare la vente limitée au Bid, pas à l’Ask.

Nous ne reconstituons ni le marché complet ni une figure entière entre ces trois points. Même un Bid admissible ne constituerait pas seul une preuve d’exécution : statut de l’ordre, transaction et conditions de remplissage sont nécessaires. Les instruments de bourse nécessitent leurs règles propres.

Ask au-dessus, Bid sous la limite

Trois observations EUR/USD fictives, Bid 1,0814/1,0818/1,0815, Ask toujours 3 pips plus haut. Sell Limit 1,0820 déjà placé.

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Confirmer la ligne et projeter la hauteur

Notre variante demande une clôture de bougie Bid sous la ligne de cou pour un sommet, au-dessus du niveau intermédiaire pour un creux. Une mèche traversante est une autre règle ; le filtre de clôture ne prouve pas qu’il élimine la plupart des échecs. Figer le choix avant de regarder les résultats.

La convention illustrée par IG mesure du plus haut sommet à la ligne, puis reporte cette hauteur depuis la ligne dans le sens de la rupture. C’est une référence, pas un prix promis. Stop au-delà du sommet et entrée sur retest sont des règles supplémentaires. Conserver retests ratés et absents ; un meilleur prix aperçu rétrospectivement ne devient pas une entrée disponible.

Exemple complet : géométrie, chronologie et prix exécutés

EUR/USD quotidien fictif après plusieurs semaines de progression : premier sommet 1,0900, creux 1,0820, second sommet 1,0890. La hauteur depuis le plus haut vaut 80 pips, pip 0,0001. La projection sous la ligne de cou donne 1,0740.

Dans une chronologie séparée de ces mêmes niveaux Bid, un pivot est strictement supérieur ou inférieur aux deux barres de chaque côté ; les égalités sont rejetées. Supposons que les voisins satisfassent ces tests. Sommet de barre 2 connu après 4 ; creux de barre 5 après 7 ; second sommet de barre 8 après 10. La barre 10 clôture 1,0830, au-dessus de la ligne ; la barre 11 clôture 1,0810, sous elle. Tous les points et la confirmation ne sont disponibles qu’alors. Une entrée en barre 8 ne peut utiliser l’information de 11.

Supposons une vente réelle ultérieure de 10 000 EUR au Bid 1,0808, Ask simultané 1,0810, sur compte USD. Ce prix n’est pas la clôture historique 1,0810 de la barre 11. Quand le Bid atteint la projection 1,0740 et que le spread supposé vaut 2 pips, le rachat se ferait à l’Ask 1,0742 : gain brut 66 USD, pas 68 USD calculés à tort avec le Bid.

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Selon la convention OTC MT5, les contrôles SL/TP d’une position vendeuse utilisent Ask. Un objectif graphique Bid atteint n’établit donc pas qu’un TP Ask au même nombre s’est déclenché. Le stop choisi n’est ni une invalidation universelle ni un prix garanti. Le spread est déjà dans les remplissages ; financement, conversion et autres coûts sont omis. Le rapport net 64/99≈0,6465 ne suffit pas à invalider une stratégie, tout comme un rapport supérieur à 2 ne prouve pas un avantage. Probabilités, distribution complète, coûts et baisses du compte comptent aussi.

Figer séparément la convention de hauteur : plus haut 1,0900 donne 80 pips et cible 1,0740 ; moyenne des sommets 1,0895 donne 75 pips et 1,0745 ; sommet inférieur 1,0890 donne 70 pips et 1,0750. Les deux dernières sont nos variantes comparatives, pas la convention IG. Un changement de 10 pips de sommet déplace la cible de 10 pips. Ne pas choisir après observation ni déplacer une projection depuis la ligne au seul motif d’une entrée retardée.

Budget EUR additionnel : sur compte fictif 2 500 EUR, budget choisi 1 %=25 EUR, conversion constante 1,25 USD/EUR. Les pertes nettes 99 et 101 USD deviennent 79,20 et 80,80 EUR, toutes deux supérieures au budget. Avec un lot fictif de 100 000 EUR, une quantité minimale supposée de 0,01 lot et les mêmes frais fixes de 2 USD, la perte stop au prix choisi vaut 9,70+2=11,70 USD, soit 9,36 EUR. Ce modèle montre pourquoi la figure seule ne dimensionne rien ; les frais fixes sont des hypothèses et la sortie peut encore se dégrader.

Que sait-on réellement du taux de réussite ?

Aucun taux EUR/USD vérifié n’est fourni. Une statistique historique d’actions exige son échantillon, sa définition d’échec et ses hypothèses d’exécution ; elle ne devient pas un résultat Forex. Le marché peut présenter des fermetures et des écarts de cotation intrajournaliers ou de réouverture : l’accès en semaine ne garantit pas tous les prix intermédiaires.

La tendance antérieure appartient à la définition choisie, sans qu’un filtre de tendance ou d’activité améliore automatiquement le rendement. Sur un flux OTC, préciser ce que mesure le champ volume avant de parler de participation mondiale. Évaluer les règles avec leurs échecs et non un classement intuitif des dessins.

Différence avec tête et épaules

Le tête-épaules comporte trois sommets principaux, celui du milieu plus haut, et une ligne entre les deux creux intermédiaires qui peut être inclinée. Le double sommet en compare deux. Leur forme ne démontre ni fréquence relative ni facilité ni meilleure prédiction, et ne leur impose pas les mêmes entrées ou stops.

Erreurs qui faussent le test

Utiliser des pivots futurs pour entrer plus tôt, modifier mèche et clôture après résultat, ignorer une tolérance ratée ou confondre toucher de cotation et transaction sont des erreurs distinctes. Un intervalle court permet aussi des figures définies. Séparer projection, ordre déclenché et exécution, puis calculer le résultat net à partir des côtés Bid/Ask appropriés.

Protocole pour le prochain exemple

1. Choisir une série datée et figer pivots, tendance et tolérance ; noter la disponibilité de chaque point.
2. Enregistrer ligne de cou et confirmation datée, puis conserver rejets et échecs.
3. Déclarer la hauteur et sa projection depuis la ligne ; calculer résultats nets sans rejeter automatiquement tout rapport inférieur à 1.
4. Noter valeur, dénominateur et bornes de la tolérance : 10 pips sur 80 valent 12,5 %, pas 3 %.
5. Tester les règles inchangées sur des données ultérieures avec frais, retests absents et mauvais remplissages ; quelques signaux démo ne prouvent pas la rentabilité.