ウェッジ：線の傾き、観測時刻と実約定を検算

ウェッジ、三角形とペナントを区別

上昇型は両境界が上向き、下降型は両方下向きで、正の間隔が狭くなります。対称三角形は両辺が逆方向、直角三角形は片辺が水平。平行線なら一定幅のチャネルです。三角保ち合いと形を分けても、次の方向は確定しません。

上昇トレンド中の下降ウェッジは押し戻し、下落後の下降ウェッジは反転という仮説になり得ます。上昇ウェッジも上昇中か下落中の戻りかで文脈が異なります。ペナントはインパルス後の小さな収束として扱いますが、何本・何週間という期間は別の規則が必要です。活動低下や急増も幾何学そのものの必要条件ではありません。

相対的な傾きと、正の幅を計算

架空の等間隔番号t、1pip＝0.0001とします。上昇型は上辺G(t)＝1.1100＋0.0005t、下辺D(t)＝1.1000＋0.0010t。下辺のほうが速く上がるので収束します。下降型はG(t)＝1.1200−0.0010t、D(t)＝1.1100−0.0005tで、上辺のほうが速く下がります。

両者の幅は0.0100−0.0005t。t0、4、8、12で100、80、60、40pipです。t12の上昇型G/Dは1.1160/1.1120、下降型は1.1080/1.1040。幅は60％縮小し、交点番号は20。数学的交点であって、ブレイクの締切や予測日ではありません。以後は上下関係が逆転し、この模型の正の幅は失われます。

式だけでは全OHLCも実際に観測した形もありません。点の選び方、同値極値と許容差を定義。ピボットに後二本の確定が必要なら、8の点は10確定後に使えるのであって、8時点へ完成図を戻しません。後の点で描き直すと検証規則が変わります。

途中で線より下でも、終値確認は不成立になり得る

下辺D(t)＝1.1000＋0.001tをt12より前に固定し、三つの架空Bid観測だけを与えます。対象の足はt13で確定。価格と線は同じ時刻で比較します。

t12は価格1.1130、線1.1120。t12.5は1.1115対1.1125で差−10pip。t13確定は1.1135対1.1130で＋5pip。「記録されたどこかの観測が下」は真、「確定Closeが下」は偽です。後の戻りは以前の観測を消しません。

線を結んで架空の価格経路を作っていません。Lowしかなく極値の時刻が不明なら、そのLowを最終時刻の傾いた線と無条件に比較できません。時刻付き観測か、別に定義した規則が必要です。これは約定・損益の例ではありません。

価格が下がらなくても、線との関係は変わる

同じBid Close1.1125を三回与える別模型では、下辺D12＝1.1120、D13＝1.1130、D14＝1.1140。Close−下辺は＋5、−5、−15pipです。価格不変でも「Closeが下辺より下」は13から成立します。「前のCloseより低い」条件を加えると不成立。どちらが優れているかはこの計算から決まりません。

1. 点の確定規則と許容差を保存し、利用可能になった後の線を凍結。
2. 活動フィルターを数値化し、なしの版とも比較。MT5のFXのVolumesは価格変化のティック数で、全FX約定数量や機関の承認ではありません。
3. 時刻付き観測と確定Closeのどちらを採るか決め、同期した線と比較。
4. その後の注文、期限、ストップ、目標と費用を指定。リテストや希望価格の約定は保証されません。

取引計画に認識・注文・無効化を別々に書きます。

GBP/USD：幅と実約定を分けた費用模型

別の架空GBP/USDで初期幅120pipと、凍結した上昇下辺より下のCloseを与えます。取引は追加規則であり、形の必然的結果ではありません。実際の売りBid約定1.2600、同時Ask1.2602、ストップのAsk約定1.2640、目標Ask1.2480と指定。距離は40、120pipです。

25,000 GBP、開始口座10,000 USDなら価格だけの損益は−100/＋300 USD、開始基準の−1％/＋3％。粗利益対損失3:1、二結果だけの損益分岐勝率25％です。往復手数料6 USD、資金調達等なしなら−106/＋294、比294/106≒2.77、分岐106/400＝26.5％。

条件付き計算で、ウェッジの実際の勝率でも最大損失でもありません。Bid/Askの約定へスプレッドは含めてあるので二重に引きません。通常のストップは指定価格で必ず約定する保険ではありません。

EUR/USD：シグナルCloseと、後の売りBidを分離

別の架空EUR/USD売り10,000 EURは、実約定Bid1.1108、同時Ask1.1110、往復手数料4 USD、ほかの費用なし。目標Ask1.1008、ストップ約定1.1158、不利な約定1.1178を代替結果として与えます。価格損益は＋100/−50/−70、純損益は＋96/−54/−74 USDです。

t12のシグナルClose1.1110は下辺D12＝1.1120より10pip下ですが、後の実約定Bid1.1108とは違います。＋96/−54だけの単純な二結果なら分岐54/150＝36％。勝率の測定ではなく、不利約定−74を含めれば同じ二結果模型ではありません。

この模型の100pip目標は、エントリーから投影すると指定しています。IGは初期幅を使う考え方を説明する一方、ChartSchoolの上昇ウェッジ解説は下落幅の測定方法を提供しないと明記しています。高さをどこで測り、どこから投影したかを保存し、普遍的な目標として扱いません。

追加例：JSTの欠損足を詰めた番号と、経過分数は別

架空USD/JPYの別模型で、nは「観測された確定足の通し番号」と定義します。下辺D(n)＝150.000＋0.010n、上辺G(n)＝150.100＋0.005n。1pip＝0.01円。JST09:00の足をn0、09:01をn1、09:02・09:03の足は欠損、次に観測した09:04をn2とします。実際の休場を示す時刻表ではありません。

元のn2で上辺は150.110、正の幅は0.090円＝9pip。誤ったn4でも幅は0.080円あり、上下逆転という単純チェックだけでは誤用を検出できません。価格は同じでも、時間変数の定義を変えると線との位置関係が逆になります。

これは欠損を詰める方式が正しいという推奨ではありません。実際に時間足を定義するなら、欠損足を作らない・補完する・評価を止める等の規則を先に決めます。観測番号のモデルを時計のモデルへ無言に置き換えず、検証の入力番号・JST時刻・欠損フラグを保存します。

失敗例や不成立も残す

Close確認、活動フィルターやリテストがあっても内部へ戻る可能性があります。条件は異なる戦略の定義であり、だましを確実に除く証拠ではありません。期待通り完成した図だけを集めず、失敗と発動しなかった候補も保存します。

線、確認、無効化と目標を事前に記録。裁量的な線は人により異なります。実際の入口からストップまでの距離と費用で数量を算定し、開始残高に対する予定額を実現最大損失と混同しません。

次の再現作業

1. 両線形模型の正の幅と交点を再計算し、各点を知った時刻を記録。
2. 不変Closeの例と、下落Close条件を加える版を分けて比較。足内条件には同期時刻を使い、OHLCから経路を創作しない。
3. 観測番号と時刻、配信固有の活動、実約定の側、拒否ケース、手数料と資金調達を保存。
4. パラメータ選択とは別のデータで完全規則を比較。デモ二週間の練習だけで優位性を認定しない。